تَأتي هَذِه الدّراسة لتَتَناوَل أسَاليب إِدَارة المخاطِر المَصرفية فيِ الجزائر، و مدَى قُدرتها عَلى التنبّؤ بالفَشل المالي في البنوك (الفشل المصرفي)، وقد تبيَّن سَعي الجزائر لاعتماد أعلى النُظم الدّولية في مجال إدارة المخاطر مِن خلال تبنّي معايير لجنة بازل في الإشراف و نموذج SYNOBA كمؤشرات للإنذار بالأزمَات في بنكين، عُمومي هو القرض الشعبي الجزائري و الثّاني أجنبي خاص هو خليج الجزائر، و بالاعتماد على مؤشّرات المالية و نموذج الانحدار المتعدد خَلُصنا إلى المؤشّرات الأساسية التي تؤثر على الصَّلابة المصرفية لبنك القرض الشعبي الجزائري نسب: " السيولة، الاعتماد على رأس المال، جودة الأصول، كفاية رأس المال "و بنك خليج الجزائر تمثّلت في " نسب السيولة، الاعتماد على رأس المال، جودة الأصول، كفاية رأس المال، مخاطر السَّوق ".

1. ‫ج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬ ‫امعة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫رداية‬
‫كلية‬‫ال‬‫والت‬ ‫االقتصادية‬ ‫علوم‬‫الت‬ ‫وعلوم‬ ‫جارية‬‫سيير‬
‫قس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫االقتص‬ ‫العلوم‬ ‫م‬‫ادي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬
‫أكاديمي‬ ‫ماستر‬ ‫شهادة‬ ‫متطلبات‬ ‫الستكمال‬ ‫مقدمة‬ ‫مذكرة‬
‫ـدان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫م‬‫ا‬‫لعل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫االقتصادي‬ ‫وم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫مالي‬ ‫تخصص‬ ‫ة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫بن‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫وك‬
‫ب‬ : ‫الطالب‬ ‫إعداد‬ ‫من‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫عباس‬ ‫وىريره‬
ً‫علن‬ ‫أجيزت‬ ‫و‬ ‫نوقشت‬: ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ا‬02‫شعبان‬1436/20‫ماي‬2015
‫أم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الل‬ ‫ام‬‫المكو‬ ‫جنة‬‫الس‬ ‫من‬ ‫نة‬:‫أسمائهم‬ ‫اآلتية‬ ‫ادة‬
‫الد‬‫كتور‬: ‫ة‬‫أحالم‬ ‫ـوعبدلي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬....................‫ئيس‬‫ر‬ ) ‫غرداية‬ ‫جامعة‬ (...‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ا‬.
‫األستاذ‬:‫سعي‬ ‫عمي‬........ ‫حمزة‬ ‫د‬............‫مق‬ ) ‫غرداية‬ ‫جامعة‬ (..‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ا‬‫ر‬‫ر‬.
‫ب‬ : ‫األستاذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ر‬‫ع‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ر‬‫ف‬ ‫ة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬........ ‫د‬...........‫مساعدا‬ ) ‫غرداية‬ ‫جامعة‬ (....
‫ا‬‫ألستاذ‬:‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫رش‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫حف‬....................‫ممتحن‬ ) ‫غرداية‬ ‫جامعة‬ (..‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ا‬.
‫الس‬: ‫الجامعية‬ ‫نة‬2014–2015

2. ‫العظيم‬ ‫هللا‬ ‫صدق‬
‫اآلية‬‫المجادلة‬‫سورة‬ (11)
َ‫و‬ ٍ‫ت‬ْ‫ا‬َ‫ج‬َ‫َر‬‫د‬ َْ‫ْل‬ِ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬ْ‫ُو‬‫ت‬‫و‬ُ‫أ‬ َ‫ين‬ِ َ‫اَل‬ َ‫و‬ ْ ُ‫ُك‬ْ‫ن‬‫ِم‬ ‫ا‬ْ‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ء‬ َ‫ين‬ِ َ‫َل‬ْ‫ا‬ ُ‫هللا‬ ‫ع‬ُ‫ف‬َ‫ر‬ْ‫ي‬
َ‫ب‬ِ ُ‫هللا‬ْ‫ِي‬‫ب‬َ‫خ‬ َ‫ن‬ْ‫و‬ُ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ْ‫ا‬

3. ‫ج‬‫ـــــــــــــــــــ‬‫غ‬ ‫اهعة‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫رداية‬
‫االلتصادي‬ ‫علىم‬ ‫كلية‬‫ـ‬‫التسيير‬ ‫وعلىم‬ ‫والتجارية‬ ‫ة‬
‫لس‬‫ــــــ‬‫ــــــ‬‫الع‬ ‫ن‬‫ــــــــــ‬‫االل‬ ‫لىم‬‫ــــــــــــ‬‫تصادي‬‫ــــــ‬‫ة‬
‫في‬ ‫الماستر‬ ‫شهادة‬ ‫متطلبات‬ ‫الستكمال‬ ‫مقدمة‬ ‫مذكرة‬‫ميدان‬‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬
‫م‬ ‫تخصص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫بن‬ ‫و‬ ‫الية‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫وك‬
‫ب‬ : ‫الطالب‬ ‫إعداد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫عب‬ ‫يره‬‫ر‬‫وى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اس‬
: ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫علنا‬ ‫أجيزت‬ ‫و‬ ‫نوقشت‬02‫شعبان‬1436/20‫ماي‬2015
‫ال‬ ‫أمام‬‫ل‬‫المكو‬ ‫جنة‬‫الس‬ ‫من‬ ‫نة‬‫اآلتية‬ ‫ادة‬:‫أسمائهم‬
‫الد‬‫كتور‬: ‫ة‬‫أحالم‬ ‫ـوعبدلي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬....................‫ئيس‬‫ر‬ ) ‫غرداية‬ ‫جامعة‬ (...‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ا‬.
‫األستاذ‬:‫سعي‬ ‫عمي‬........ ‫حمزة‬ ‫د‬............‫مق‬ ) ‫غرداية‬ ‫جامعة‬ (..‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ا‬‫ر‬‫ر‬.
‫ب‬ : ‫األستاذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ر‬‫ع‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ر‬‫ف‬ ‫ة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬........ ‫د‬...........‫مساعدا‬ ) ‫غرداية‬ ‫جامعة‬ (....
‫ا‬‫ألستاذ‬:‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫رش‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫حف‬....................‫ممتحن‬ ) ‫غرداية‬ ‫جامعة‬ (..‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ا‬.
: ‫الجاهعية‬ ‫السنة‬4102-4102

4. I
‫شك‬‫ـــــــ‬‫تقديز‬ ‫و‬ ‫ز‬
‫ىتكدو‬‫أّال‬ُّ‫بالش‬‫فيكْل‬ ‫تعاىل‬ ّ ُ‫ضبحاى‬ ‫هلل‬ ‫احلند‬ ّ ‫كس‬
ٕ‫تْفٔك‬ ‫ما‬ ّ‫إ‬َّ‫ال‬‫ال‬ ّ ‫باهلل‬ّ‫ص‬ّ‫ط‬‫ال‬ ّ ٗ‫ال‬ّ‫ن‬‫حم‬ ‫اهلل‬ ‫خلل‬ ‫خري‬ ٙ‫عل‬ ‫الو‬ِ‫ّاال‬ ً‫م‬ ّ ُ‫صحب‬ ّ ُ‫آل‬ ٙ‫عل‬ ّ ‫د‬.
ٕ‫عل‬ ُ‫ىعنت‬ ّ ُ‫تْفٔك‬ ٙ‫عل‬‫بإمتاو‬‫ٍرا‬ ٕ‫حبج‬ ّ ‫دزاضيت‬.
‫ٓط‬ ‫ثه‬ ً‫ّم‬ٕٔ‫ل‬ ‫ب‬ٌ‫أ‬‫ّو‬‫د‬‫أتك‬ّ‫ش‬‫ال‬ ‫جبصٓل‬‫ّافس‬ ّ ‫كس‬ٌ‫االمتيا‬‫إىل‬ّ ‫البحح‬ ‫ٍرا‬ ‫اجناش‬ ‫يف‬ ‫ضاٍه‬ ً‫م‬ ‫كل‬‫أ‬ُّ‫خص‬ّ‫ر‬‫بال‬‫كس‬
ّ‫ط‬‫ال‬ ‫البحح‬ ٙ‫عل‬ ‫املشسفني‬‫ـــــــــ‬‫ـــــ‬ٗ‫اد‬:ّ‫ط‬‫ال‬ ٕ‫عن‬‫فسٓد‬ ٘‫عسب‬ ً‫ب‬ ،ٗ‫محص‬ ‫عٔد‬
ً‫م‬ ‫ليا‬ ِْ‫قدم‬ ‫ما‬ ٙ‫عل‬‫إزشاد‬ّ‫ص‬‫ال‬ ‫ترلٔل‬ ّ ‫البحح‬ ‫يف‬ ٘‫متابع‬ ّ‫ّاجَياٍا‬ ‫اليت‬ ٘ٔ‫العلن‬ ‫عْبات‬
‫كنا‬‫ّو‬‫د‬‫أتك‬ّ‫ش‬‫بال‬‫اجلصٓل‬ ‫كس‬‫إىل‬ً‫م‬ ‫كل‬‫األضتاذ‬‫بشري‬ ْٖٔ‫زض‬،ٗ‫األضتاذ‬٘‫مجٔل‬ ‫بسَٓنات‬‫السّٛف‬ ‫عبد‬ ٗ‫عباد‬ ‫األضتاذ‬ ،
‫إىل‬‫مدّا‬ ًٓ‫الر‬ ‫كل‬‫املعلْمات‬ ‫بتكدٓه‬ ٌْ‫الع‬ ‫ٓد‬ ٕ‫ل‬ّ‫اإل‬ ّ ‫اليصاٜح‬ ‫تكدٓه‬‫زشاد‬
‫خاص‬ ‫بشكس‬ ‫أتكدو‬ٗ‫ّاد‬‫ط‬‫لل‬ًٓ‫الر‬ ٖ‫اجلصاٜس‬ ‫الشعيب‬ ‫الكسض‬ ‫ببيك‬‫أتاحْا‬ِ‫ٍر‬ ‫إجناش‬ ٘‫فسص‬ ٕ‫ل‬٘‫ّزاض‬‫د‬‫ال‬
‫إىل‬ٕ‫دزب‬ ‫يف‬ ٕ‫زفاق‬‫إىل‬‫يف‬ ٕٜ‫شمال‬٘‫ّزاض‬‫د‬‫ال‬‫كل‬ ّٕٜ‫أصدقا‬٘‫الطفْل‬ ‫مير‬
ًّ‫ا‬‫أخري‬‫أتكدو‬‫مط‬ ٙ‫عل‬ ‫لعاٜليت‬ ‫اجلصٓل‬ ‫بالشكس‬ٕ‫اجل‬ ً‫م‬ ‫جَد‬ ً‫م‬ ِْ‫برل‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ٙ‫عل‬ ٕ‫ّالدت‬ ّ ٖ‫ّالد‬ ‫بالركس‬ ‫اخص‬ ّ ٕ‫ل‬ ‫اىدتَه‬
‫أٓاو‬٘‫ّزاض‬‫د‬‫ال‬‫يف‬ ٕ‫ل‬ ‫دعنَه‬ ّ‫إمتاو‬ّ ‫البحح‬ ‫ٍرا‬ٙ‫أمتي‬ٌ‫أ‬‫حطياتَه‬ ٌ‫مٔصا‬ ‫يف‬ ‫ذلك‬ ‫اهلل‬ ‫جيعل‬
‫ىفظ‬ ‫كل‬ ‫ٓيفع‬ ‫ال‬ ‫ْٓو‬ّ‫ال‬‫إ‬‫عنلت‬ ‫ما‬
‫ج‬‫ا‬َُ‫لْج‬ ‫خالصا‬ ‫عنلَه‬ ‫جعل‬ ّ ٛ‫اجلصا‬ ‫خري‬ ‫اجلنٔع‬ ‫اهلل‬ ٚ‫ش‬،‫مٔصا‬ ‫يف‬ ُ‫ّجعل‬ّٔ‫الك‬ ‫ْٓو‬ ‫حطياتَه‬ ٌ‫لكدٓس‬ ‫ذلك‬ ٙ‫عل‬ ُ‫اى‬ ٘‫ام‬،ّ
‫جدٓس‬ ٘‫باإلجاب‬
ّ‫ط‬‫ال‬‫الب‬

5. II
:‫الملخص‬
ََ‫ت‬َََ‫ى‬ ‫أيت‬‫ذ‬‫ه‬ََ‫س‬‫ا‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬‫لت‬‫ت‬‫و‬ َََ‫ن‬‫ل‬َََ‫أس‬‫إ‬ ‫ليب‬‫د‬ََ‫خ‬‫اؼب‬ ‫ارة‬‫اؼب‬ ‫ر‬‫ي‬‫َر‬ََ‫ص‬‫َر‬َ‫ئ‬‫ا‬‫ز‬‫اعب‬،‫َد‬ََ‫م‬ ‫و‬َََ‫ق‬ ‫ى‬‫ع‬ ‫هت‬‫ر‬‫د‬ََ‫ل‬َََّ‫التنب‬‫لف‬ ‫ب‬َََ‫ش‬
ََ‫ن‬‫الب‬ ‫رل‬ ََ‫ؼب‬‫ا‬( ‫َر‬َ‫ص‬‫اؼب‬ ََ‫ش‬‫)الف‬َََّ‫ب‬‫ت‬ ‫َد‬َ‫ق‬‫و‬ ،ََ‫س‬‫َر‬َ‫ئ‬‫ا‬‫ز‬‫اعب‬ ‫عي‬ََ‫م‬‫العت‬‫د‬‫َن‬َ‫ل‬‫ا‬ ََ‫ل‬‫أع‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫ظم‬ََ‫م‬ ‫ر‬ ََ‫خ‬‫اؼب‬ ‫إدارة‬ ‫ل‬ ََ‫ؾب‬ ََ‫ي‬‫ل‬‫و‬‫ن‬
ّ‫تبن‬ ‫خالل‬‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫اشإر‬ ‫زل‬ ‫ب‬ ‫عبن‬ ‫ي ر‬ ‫مع‬‫ذج‬ ‫مب‬SYNOBA‫ت‬ َ‫مزم‬ ‫ب‬ ‫َذار‬‫ذ‬‫لن‬ ‫ات‬‫ر‬َ‫ر‬ ‫كم‬‫مي‬ َ‫م‬‫ع‬ ،َّ‫ك‬‫بن‬
‫ذج‬ ََ‫مب‬ ‫و‬ ََ‫ي‬‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫ات‬‫ر‬ََّ‫ر‬ ‫م‬ ََ‫ل‬‫ع‬ ‫د‬ ََ‫م‬‫العت‬ ‫ب‬ ‫و‬ ،‫َر‬َ‫ئ‬‫ا‬‫ز‬‫اعب‬ ‫َيا‬َ‫ل‬‫خ‬ ََ‫ى‬ ‫ص‬ ََ‫خ‬ ‫َئ‬َ‫ن‬ ‫أ‬ ََّ‫يب‬‫ل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫َري‬َ‫ئ‬‫ا‬‫ز‬‫اعب‬ ‫َعئ‬َ‫ش‬‫ال‬ ‫َرض‬َ‫ض‬‫ال‬ ََ‫ى‬
‫َدار‬ََ‫كب‬‫اال‬‫َري‬ََ‫ئ‬‫ا‬‫ز‬‫اعب‬ ‫َعئ‬ََ‫ش‬‫ال‬ ‫َرض‬ََ‫ض‬‫ال‬ َََ‫ن‬‫لب‬ ‫ي‬‫َر‬ََ‫ص‬‫اؼب‬ ‫َالب‬َََ‫ص‬‫ال‬ َََ‫ل‬‫ع‬ ‫رر‬ َََ‫ت‬ ‫َال‬ََ‫ل‬‫ا‬ ‫َي‬ََ‫س‬ ‫امس‬ ‫ات‬‫ر‬َََّ‫ر‬ ‫اؼب‬ ‫إذل‬ ‫َن‬ََ‫ص‬‫ل‬‫خ‬ ‫َدد‬ََ‫ع‬‫اؼبت‬
‫ا‬ ََ‫ل‬ّ‫يب‬‫سب‬ ‫َر‬َ‫ئ‬‫ا‬‫ز‬‫اعب‬ ‫َيا‬َ‫ل‬‫خ‬ ََ‫ن‬‫ب‬ ‫او‬ ‫ل‬ ََ‫ؼب‬‫ا‬ ‫أس‬‫ر‬ ََ‫ي‬ ‫كف‬،‫ل‬ ََ‫أ‬‫ام‬ ‫دة‬ ََ ،‫ل‬ ََ‫ؼب‬‫ا‬ ‫أس‬‫ر‬ ََ‫ل‬‫ع‬ ‫د‬ ََ‫م‬‫االعت‬ ، ‫ل‬ ‫َي‬َ‫س‬‫ال‬ ‫ا‬ :‫َب‬َ‫س‬‫ذ‬
‫ي‬ ‫كف‬،‫ل‬ ‫امأ‬ ‫دة‬ ،‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫عل‬ ‫د‬ ‫االعتم‬ ، ‫ل‬ ‫السي‬ ‫ذسب‬.‫ا‬ ‫ق‬ َ‫س‬‫ال‬ ‫ر‬ ‫ـب‬ ،‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫أس‬‫ر‬
‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬:،‫مبكر‬ ‫إذذار‬ ،‫رل‬ ‫م‬ ‫ش‬ ، ‫اؼبصر‬ ‫ن‬ ‫امم‬CAMELS‫كم‬‫اغب‬ ، ‫ا‬‫ر‬‫إر‬ ،‫زل‬ ‫ب‬ ،
. ‫ي‬‫اؼبصر‬
Résumé:
Cette étude porte sur les techniques de Gestion du risque Bancaire en
Algérie et leur habilité à prédire l'échec financier des Banques, où l'étude a été
basée sur les proposition du Comité de Bâle et les normes SYNOBA comme
indicateurs de d’ alerte des crise dans les deux banques qui construiront notre
échantillon le premier c’est Cpa Banque publique et le deuxième c’est la
banque étrangère la du Gulf, en basant sur c est indicateur et en utilisant le
modèle de régression multiple en a formulé un fonction qui permette d’indiqué
les principale indicateur qu’ils ont une influence directe sur la solidité du banque
Cpa et qui sont Les ratios de : "liquidité, la dependence sur le capital, la qualité
des actifs, l'adéquation du capital " ,Et , pour la banque du Gulf " Les ratios de
liquidité, la dependence sur le capital, la qualité des actifs, l'adéquation du
capital, le risque de marché " .
Mots clés: sécurité Bancaire, Défaillance financière, alerte des crise, CAMELS,
Bâle, supervision, Governance Bancaire.

6. III
‫محتوي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫البحث‬ ‫ات‬
‫البحث‬ ‫هحتىيات‬
‫الفص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬: ‫األول‬ ‫ل‬‫األدبي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الن‬ ‫ات‬‫ظ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ري‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الت‬ ‫و‬ ‫ة‬‫طبيقي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬
: ‫األول‬ ‫المبحث‬‫األدبي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الن‬ ‫ات‬‫ظ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬
-:‫األول‬ ‫المطلب‬‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫المخاط‬ ‫إلدارة‬ ‫دخل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫بنوك‬
-: ‫الثاني‬ ‫المطلب‬‫ماىي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الفش‬ ‫ماذج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫المال‬ ‫ل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬
-:‫الثالث‬ ‫المطلب‬‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬‫و‬‫الص‬ ‫قياس‬‫المصرفي‬ ‫البة‬‫ة‬
: ‫الثاني‬ ‫المبحث‬‫األدبي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫طبيقي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬
-:‫األول‬ ‫المطلب‬‫الد‬‫اس‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ابقة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫بي‬‫ر‬‫ع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬
-:‫الثاني‬ ‫المطلب‬‫ال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫د‬‫الس‬ ‫اسات‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫األج‬ ‫ابقة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫نبية‬
-:‫الثالث‬ ‫المطلب‬‫االخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫بي‬ ‫تالف‬‫ـ‬‫ـ‬‫الد‬ ‫ن‬‫اس‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ات‬
‫الفص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الثان‬ ‫ل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫اس‬‫ر‬‫الد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬‫الميدانية‬–‫أ‬‫نم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫وذ‬‫م‬ ‫ج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫قت‬‫رح‬-
: ‫األول‬ ‫المبحث‬‫ال‬‫ط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫يقة‬‫ر‬‫و‬‫األ‬‫د‬‫المستخد‬ ‫وات‬‫مة‬‫ف‬‫ي‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
-:‫األول‬ ‫المطلب‬‫منهجي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫يق‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫إع‬ ‫ة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫داد‬‫اس‬‫ر‬‫الد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬
-:‫الثاني‬ ‫المطلب‬‫المعتم‬ ‫األدوات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫إع‬ ‫في‬ ‫دة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫داد‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫ا‬: ‫الثاني‬ ‫لمبحث‬‫م‬ ‫و‬ ‫عرض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫النتائ‬ ‫ناقشة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫المتوصل‬ ‫ج‬‫إليه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ا‬
-: ‫األول‬ ‫المطلب‬‫النتائ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫مستوف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫اة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫اس‬‫ر‬‫الد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬
-: ‫الثاني‬ ‫المطلب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫مناق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫تا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬

7. IV
‫ـال‬‫ـ‬‫ك‬‫األش‬ ‫و‬ ‫الجداول‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫قائ‬
‫الجداول‬ ‫قائمة‬
‫األول‬ ‫الفصل‬.......................................................................................
‫رقم‬ ‫اعبدول‬)01(‫ي‬‫صر‬‫اؼب‬ ‫رة‬ ‫خ‬‫اؼب‬ ‫ييس‬ ‫مض‬ ‫أىم‬ ‫ح‬ّ‫ض‬ ‫ي‬ :..............................................10
‫رقم‬ ‫اعبدول‬)02(‫زل‬ ‫ب‬ ‫ذسب‬ ‫حسب‬ ‫ل‬ ‫لألأ‬ ‫ح‬ ‫اؼبر‬ ‫رة‬ ‫اؼبخ‬ ‫ان‬‫ز‬‫أو‬ :II..............................12
‫اعب‬‫رقم‬ ‫دول‬)03(‫اؼببكر‬ ‫اشإذذار‬ ‫ات‬‫ر‬ّ‫ر‬ ‫م‬ :.........................................................25
‫رقم‬ ‫اعبدول‬)04(:‫صنيف‬ّ‫الت‬ ‫در‬ ‫عل‬ ‫ء‬ ‫بن‬ ‫تتخذ‬ ‫الال‬ ‫بي‬ ‫ق‬ّ‫الر‬ ‫اءات‬‫ر‬ ‫اشإ‬‫و‬ ‫التداب ر‬ :......................................13
‫الثاني‬ ‫الفصل‬........................................................................................
‫اعب‬‫رقم‬ ‫دول‬)02(‫للفرتة‬ ‫ر‬ ‫ـب‬ ‫ي‬‫ز‬‫ك‬‫ؼبر‬ ‫ي‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫اعب‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ت‬ ‫سس‬ ‫اؼب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫اؼبص‬ ‫يح‬‫ر‬ ‫تص‬ :2002-2013.......51
‫اعب‬‫رقم‬ ‫دول‬)03(‫للفرتة‬ ‫ع‬ ‫الد‬ ‫ارض‬ ‫ع‬ ‫ي‬‫ز‬‫ك‬‫ؼبر‬ ‫ي‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫اعب‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ت‬ ‫سس‬ ‫اؼب‬ ‫يح‬‫ر‬ ‫تص‬ :2002-2013..........52
‫اعب‬‫رقم‬ ‫دول‬)04(. ‫ي‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫اعب‬ ‫البن‬ ‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ذسب‬ ‫ر‬ ‫تط‬ ‫ضح‬ ‫ي‬ :....................................54
‫اعب‬‫رقم‬ ‫دول‬)05(‫البن‬ ‫ل‬ ‫امأ‬ ‫دة‬ ‫تصنيف‬ ّ‫يب‬ :.............................................69
‫رقم‬ ‫اعبدول‬)07(‫م‬ ‫ذظ‬ ‫حسب‬ ‫التنضيط‬ :CAMELS...............................................79
‫رقم‬ ‫اعبدول‬)08(‫من‬ ‫للفرتة‬ ‫اػبليف‬ ‫بن‬ ‫الت‬ ‫ك‬‫و‬ ‫عدد‬ ‫ر‬ ‫تط‬ :1998-2001...........................84

8. V
‫ـال‬‫ـ‬‫ك‬‫األش‬ ‫و‬ ‫الجداول‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫قائ‬
‫األشكال‬ ‫قائمة‬
‫األول‬ ‫الفصل‬.......................................................................................
‫رقم‬ ‫ك‬ّ‫الش‬)01(‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫اع‬ ‫أذ‬ :..............................................................8
‫رقم‬ ‫ك‬ّ‫الش‬)02(‫ل‬ ‫ب‬ ‫قي‬ ‫ف‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫الر‬ّ‫يب‬‫ل‬‫ا‬ ‫ئم‬ ‫ع‬ّ‫د‬‫ال‬ :02..................................................14
‫رقم‬ ‫ك‬‫الش‬)03(‫و‬ ‫أو‬ ‫ضح‬ ‫ي‬ :‫االختال‬ّ‫ب‬‫قي‬ ‫ِّف‬‫ت‬‫ا‬‫زل‬ ‫ب‬I‫قي‬ ‫اتف‬ ‫و‬‫زل‬ ‫ب‬II:.......................15
‫رقم‬ ‫َك‬‫ش‬‫ال‬)04(:‫تلخيص‬‫مىم‬‫اءات‬‫ر‬ ‫اشإ‬‫زل‬ ‫ب‬ ‫عبن‬III...........................................16
‫رقم‬ ‫ك‬ّ‫الش‬)05(. ‫ن‬‫الب‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ك‬‫ر‬ّ‫الش‬ ‫م‬‫ك‬‫ح‬ ‫ز‬‫ئ‬ ‫ك‬‫ر‬ :..................................................19
‫رقم‬ ‫الشك‬)06(. ‫البن‬ ‫رل‬ ‫اؼب‬ ‫الفش‬ ‫اح‬‫ر‬‫م‬ :.....................................................23
‫الفصل‬: ‫الثاني‬......................................................................................
‫رقم‬ ‫الشك‬)01(:‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫َيك‬َََََََََََََََ‫ى‬ ‫َح‬ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ‫ض‬ ‫ي‬...............................................45
‫رقم‬ ‫الشك‬)02(:‫البن‬ ّ‫ب‬ ‫ارد‬ ‫اؼب‬ ‫ذصيب‬ ‫يع‬‫ز‬ ‫ت‬ ‫ضح‬ ‫ي‬‫أ‬ ‫اػب‬ ‫و‬ ‫مي‬ ‫العم‬............................45
‫رقم‬ ‫الشك‬)03(:‫ذصيب‬ ‫ضح‬ ‫ي‬‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫اؼبصر‬ ‫ع‬‫الضط‬ ‫ؾبم‬ ‫من‬ ‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫ؿب‬ ‫البن‬...................46
‫رقم‬ ‫الشك‬)04(‫ر‬ ‫تط‬ ‫ضح‬ ‫ي‬ :‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫أس‬‫ر‬.................................54
‫رقم‬ ‫الشك‬)05(‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫خليا‬ ‫بن‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫تط‬ ‫ضح‬ ‫ي‬ :...........................................55
‫رقم‬ ‫الشك‬)06:(‫ذس‬ ‫ر‬ ‫تط‬ ‫اؼبنحىن‬ ‫ضح‬ ‫ي‬‫ي‬ ‫االحتي‬ ‫ب‬..............................................55
‫رقم‬ ‫الشك‬)07(ّ‫البنك‬ ‫امي‬‫ز‬‫اشإل‬ ‫ي‬ ‫االحتي‬ ‫ذسب‬ ‫ر‬ ‫تط‬ ‫ضح‬ ‫ي‬ :...................................56
‫رقم‬ ‫الشك‬)08(‫زل‬ ‫ب‬ ‫عبن‬ ‫ي ر‬ ‫مع‬ ‫تطبيق‬ ‫اح‬‫ر‬‫م‬ :II‫ل‬‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫لمالءة‬...................................60
‫رقم‬ ‫الشك‬)09(‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬ ‫ك‬‫اؼبالءة‬ ‫رر‬ ‫م‬ :...................................61

9. VI
‫ـال‬‫ـ‬‫ك‬‫األش‬ ‫و‬ ‫الجداول‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫قائ‬
‫الشك‬‫ر‬‫قم‬)10(‫ا‬ ‫خليا‬ ‫بن‬ ‫ك‬‫اؼبالءة‬ ‫رر‬ ‫م‬ :‫ائر‬‫ز‬‫عب‬............................................61
‫رقم‬ ‫الشك‬)11(‫اؼبالءة‬ ‫رر‬ ‫م‬ :Mc Donaugh‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬......................62
‫رقم‬ ‫الشك‬)12(‫اؼبالءة‬ ‫رر‬ ‫م‬ :Mc Donaugh‫خ‬ ‫بن‬‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ليا‬................................62
‫رقم‬ ‫الشك‬)13(ّ‫البنك‬ ‫اشإدارة‬ ‫حسن‬ ‫رر‬ ‫م‬ :....................................................63
‫رقم‬ ‫الشك‬)14(‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ع‬ ‫ا‬‫ر‬‫ال‬ ‫رر‬ ‫م‬ :..................................64
‫رقم‬ ‫الشك‬)15(‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫خليا‬ ‫بن‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ع‬ ‫ا‬ّ‫الر‬ ‫رر‬ ‫م‬ :............................................65
‫رقم‬ ‫الشك‬)16(‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫تضييم‬ :........................................67
‫رقم‬ ‫الشك‬)17(‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫خليا‬ ‫بن‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫تضييم‬ :..................................................68
‫رقم‬ ‫الشك‬)18(‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬ ‫ل‬ ‫امأ‬ ‫دة‬ ‫تضييم‬ :.................................70
‫رقم‬ ‫الشك‬)19(‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫خليا‬ ‫بن‬ ‫ل‬ ‫امأ‬ ‫دة‬ ‫تضييم‬ :..........................................70
‫رقم‬ ‫الشك‬)20(‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬ ‫الرحبي‬ ‫رر‬ ‫م‬ :........................................72
‫رقم‬ ‫الشك‬)21(‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫خليا‬ ‫بن‬ ‫الرحبي‬ ‫رر‬ ‫م‬ :.................................................73
‫رقم‬ ‫الشك‬)22(‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬ ‫ذتيج‬ ‫ل‬ ‫امأ‬ ‫نب‬ ‫مس‬ ‫رر‬ ‫م‬ :.........................74
‫رقم‬ ‫الشك‬)23(‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫خليا‬ ‫بن‬ ‫ذتيج‬ ‫ل‬ ‫امأ‬ ‫نب‬ ‫مس‬ ‫رر‬ ‫م‬ :...................................74
‫رقم‬ ‫الشك‬)24(‫سي‬ ‫امس‬ ‫ط‬ ‫َش‬‫ن‬‫ال‬ ‫رحبي‬ ‫إذل‬ ‫يف‬‫ر‬ ‫اؼبص‬ ‫رر‬ ‫م‬ :.........................................75
‫رقم‬ ‫الشك‬)26(‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬ ‫ل‬ ‫ي‬ّ‫الس‬ ‫رر‬ ‫م‬ :..........................................76
‫رقم‬ ‫الشك‬)27(‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫خليا‬ ‫بن‬ ‫ل‬ ‫ي‬ّ‫الس‬ ‫رر‬ ‫م‬ :...................................................77
‫الشك‬‫رقم‬)28(‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬ ‫ق‬ ‫الس‬ ‫ر‬ ‫ؼبخ‬ ‫س‬ ‫اغبس‬ ‫ل‬ ‫امأ‬ :.........................78
‫رقم‬ ‫الشك‬)29(‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫خليا‬ ‫بن‬ ‫ق‬ ‫الس‬ ‫ر‬ ‫ؼبخ‬ ‫س‬ ‫اغبس‬ ‫ل‬ ‫امأ‬ :..................................78

10. VII
‫ات‬‫ر‬‫االختصا‬ ‫و‬ ‫الرموز‬
‫االختصارا‬ ‫و‬ ‫الرهىز‬ ‫لائوة‬‫ت‬
‫المفهوم‬‫االختصار‬ ‫و‬ ‫الرمز‬
‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬Cpa
‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫خليا‬ ‫بن‬Gulf
‫امم‬‫اؼب‬ ‫ن‬‫صر‬SecBan
‫امأ‬ ‫ئد‬ ‫ع‬‫ل‬ROA
‫ذسب‬ّ‫الت‬‫صنيف‬ّ‫اؼبر‬‫ح‬. ‫البن‬ ‫ل‬ ‫أأ‬ ‫دة‬ ‫س‬ ‫لضي‬ ‫نصر‬‫ع‬ ‫ىي‬ ‫و‬WCR
ّ‫الت‬ ‫رل‬ ‫إصب‬ ‫ذسب‬‫صنيف‬. ‫البن‬ ‫ل‬ ‫أأ‬ ‫دة‬ ‫س‬ ‫لضي‬ ‫نصر‬‫ع‬ ‫ىي‬ ‫و‬TCR
‫اال‬ ‫ذسب‬‫البن‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫عل‬ ‫د‬ ‫عتم‬Cap/Cap.ness
‫يكي‬‫ر‬‫امم‬ ‫التضييم‬ ‫ذج‬ ‫مب‬CAMELS
‫سن‬ ‫زل‬ ‫ب‬ ‫عبن‬ ‫من‬ ‫اؼبضرتح‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫اؼبالءة‬ ‫ذسب‬1988.COOKE
‫سن‬ ‫زل‬ ‫ب‬ ‫عبن‬ ‫من‬ ‫اؼبضرتح‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫اؼبالءة‬ ‫ذسب‬1992.Mc Donaugh
‫س‬ ‫مضي‬‫من‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫خالل‬،‫ب‬ ‫حس‬‫ضل‬ ‫اؼبف‬ّ‫ب‬،‫رة‬ ‫اؼبخ‬‫ئد‬ ‫الع‬RAROC
‫ع‬ ‫ؾبم‬‫العم‬‫ح‬ ‫ؼبك‬ ‫رل‬ ‫اؼب‬‫غس‬‫ال‬ ‫امم‬‫ي‬ ‫سب‬‫و‬‫ب‬ ‫اشإرى‬FATF
‫اعبديد‬ ‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫اؼبصر‬ ‫نضيط‬ّ‫الت‬ ‫ذظم‬SYNOBA
‫س‬ ‫قي‬ ‫ذسب‬‫النضدي‬ ‫الرأيد‬Sold.mon
َ‫ن‬‫ال‬ ‫ذسب‬‫ضدي‬Rat.monn
‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫دة‬ ‫س‬ ‫لضي‬ ‫اؼبعتمدة‬ ‫الضروض‬ ‫تغطي‬ ‫ذسب‬prts.couvrent
‫ج‬‫ر‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫امأ‬ ‫س‬ ‫قي‬ ‫ذسب‬‫ئدة‬ ‫الف‬ ‫ر‬ ‫مسع‬ ‫س‬ ‫اغبس‬ ‫اذي‬‫ز‬‫اؼبي‬Intr.effect.h.bilan
. ‫البن‬ ‫امي‬‫ز‬‫اشإل‬ ‫ي‬ ‫االحتي‬ ‫ذسب‬reserv oblig
‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ري‬ ‫ج‬ّ‫الت‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫الض‬‫.ت.ج‬ ‫ق‬
‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫اؼبد‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫الض‬‫ق.م.ج‬
‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ري‬ ‫التج‬ ‫و‬ ‫عي‬ ‫الصن‬ ‫بن‬BCIA

11. :‫العاهة‬ ‫الومذهة‬

12. ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫العا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫المقد‬
‫أ‬
‫أ‬-‫ـة‬‫ئ‬‫توط‬:‫ت‬‫َد‬‫ع‬‫ضب‬َ‫ي‬ّ‫دع‬ َ‫ؼب‬‫ا‬َ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ال‬‫و‬‫َن‬‫م‬‫ر‬ َ‫خ‬‫اؼب‬َ‫ي‬‫م‬ ‫النظ‬‫َن‬‫م‬‫َدا‬‫ى‬‫ام‬‫َي‬‫س‬ ‫امس‬ّ‫اؼبت‬َ‫ع‬‫ب‬‫َر‬ ‫َن‬‫م‬‫ت‬ ‫َلط‬‫س‬
‫ا‬‫ر‬‫اشإر‬‫اؼبصر‬،‫و‬‫ت‬‫ىم‬ ‫س‬‫ىذه‬‫امخ رة‬ً‫أيض‬‫غم‬ ‫تن‬‫اؼب‬ ‫َسي ر‬‫ت‬‫ال‬ّ‫ن‬‫لل‬‫اؼبصر‬ ‫م‬ ‫ظ‬‫ىذا‬ ‫و‬َ‫س‬‫ل‬ ‫ب‬‫هر‬‫عل‬‫ضب‬َ‫ي‬َ‫ض‬ ‫أ‬
، ‫ي‬‫َر‬‫ص‬‫اؼب‬ ‫ت‬ ‫َدم‬َ‫ػب‬‫ا‬ ‫َتهلكي‬‫س‬‫ؼب‬ََ‫ل‬‫ع‬ ‫و‬‫ا‬ ‫ي‬ّ‫َ ر‬َ‫س‬‫ؼب‬ ‫َن‬‫س‬‫امح‬ ‫ر‬ ََ‫ي‬‫االخت‬‫و‬ ، ََ‫ي‬‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫ت‬ َ‫س‬‫س‬ ‫اؼب‬ ‫و‬ ََ‫ن‬‫لب‬ََ‫ج‬‫كنتي‬‫َرة‬‫ر‬ ‫مب‬
‫لأل‬‫َرت‬ّ‫ر‬‫أ‬ ‫َال‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ض‬‫العمي‬ َ‫م‬‫ز‬‫َك‬‫ش‬‫ب‬‫ي‬ َ‫ق‬َ‫ل‬‫ع‬ّ‫ن‬‫ال‬‫م‬ َ‫ظ‬‫رل‬ َ‫ؼب‬‫ا‬‫ؼبي‬ َ‫ع‬‫ال‬‫َالل‬‫خ‬‫َرتة‬‫ف‬‫ال‬2007/2009،ّ‫َج‬‫س‬ ‫َد‬‫ض‬‫َيط‬‫حمل‬‫ا‬
‫التنظيمي‬‫عل‬ّ‫الص‬‫عيد‬‫ات‬ ‫َن‬‫س‬ ‫اػبمس‬ ‫خالل‬ ‫ؼبي‬ ‫الع‬‫َ رة‬‫خ‬‫ام‬‫ت‬ ‫َالح‬‫أ‬‫إ‬َ‫ي‬‫ر‬‫ى‬‫َد‬‫ص‬‫ق‬‫َز‬‫ي‬‫ز‬‫تع‬َ‫ق‬‫درة‬‫ر‬ َ‫ص‬‫اؼب‬َ‫ل‬‫ع‬
َ‫م‬‫و‬ ‫مض‬ََ‫ص‬‫ال‬‫دم‬‫ت‬‫و‬‫ء‬ َ‫س‬‫إر‬،‫رل‬ َ‫ؼب‬‫ا‬ ‫ار‬‫ر‬‫َتض‬‫س‬‫اال‬‫و‬‫َذا‬‫ى‬‫ر‬ َ ‫اشإ‬‫َن‬‫م‬ َ‫ل‬ ّ‫الفع‬ ‫ي‬‫َر‬‫ص‬‫اؼب‬ َ‫ب‬ ‫ق‬ّ‫للر‬ َ‫ي‬‫ل‬‫و‬‫د‬ ‫ي ر‬ َ‫ع‬‫م‬ َ‫ح‬‫قرت‬‫ا‬
َ‫ب‬ ‫ق‬ّ‫الر‬ ‫ت‬ ‫َلط‬‫س‬ ‫ت‬ ‫لي‬‫و‬ َ‫س‬‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫َالحي‬‫ص‬‫ب‬ ‫َىن‬‫ع‬‫ت‬ ‫الال‬ ‫و‬ ،‫زل‬ ‫ب‬ ‫عبن‬ ‫ر‬‫و‬‫َيم‬‫ظ‬‫التن‬‫َق‬‫ل‬‫اؼبتع‬‫َروط‬‫ش‬‫ب‬‫ء‬ َ‫ش‬‫إذ‬‫اؼب‬‫ر‬ َ‫ص‬
‫و‬‫امذشط‬، ‫ي‬‫اؼبصر‬‫سب‬ ‫الال‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ق‬ّ‫الر‬ ‫ي‬‫ز‬‫ا‬‫رت‬‫االح‬ ‫اعد‬ ‫الض‬‫مي‬ ‫ذظ‬ ‫ي‬ ‫كحم‬ ‫مي‬ ‫حك‬ ‫ن‬ ‫أم‬ ‫ربك‬ ّ‫يب‬‫ب‬ ‫يب‬‫دب‬ ‫ى‬ ‫و‬‫ز‬ ‫ه‬
ّ ‫ي‬‫ر‬‫تسي ر‬‫ت‬ ‫امزم‬‫ز‬ ‫ه‬ ‫و‬‫ل‬ ‫ع‬‫ال‬‫ذض‬‫ط‬ ‫ب‬‫ال‬ّ‫س‬‫ق‬‫اب‬ ‫كج‬‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫لألزم‬‫ؼبي‬ ‫الع‬‫لسن‬2008.
‫ر‬ ‫إ‬‫ىذه‬‫اغبمل‬‫اسع‬ ‫ال‬‫ت‬ ‫لنأالح‬‫الال‬‫أوأ‬‫هب‬‫عبن‬‫زل‬ ‫ب‬،‫اأ‬‫و‬‫ك‬‫ؾبلس‬ ‫من‬‫النضد‬‫الضرض‬‫و‬
‫وبن‬‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬‫عملي‬‫تكييف‬‫و‬‫دة‬ ‫إع‬‫غ‬ ‫أي‬‫تداب ر‬‫ا‬‫ر‬‫اشإر‬‫اؼبصر‬،‫و‬‫الال‬‫ر‬ ‫تتمح‬‫ل‬ ‫ح‬‫تكييف‬‫ز‬ ‫اعبه‬
ّ‫الت‬‫نظيمي‬‫مع‬‫ر‬ ‫التط‬‫عي‬ ‫الن‬‫ي ر‬ ‫للمع‬‫لي‬‫و‬‫الد‬ّ‫الر‬ ‫ل‬ ‫ؾب‬‫ق‬‫ه‬ ‫من‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫ب‬،‫ذو‬‫ر‬‫عص‬ ‫أخرى‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫و‬‫ات‬‫و‬‫أد‬
‫ومنهجي‬‫ا‬‫ر‬‫اشإر‬‫بغي‬ ‫اؼبصر‬‫ع‬‫ر‬‫ر‬ ‫اشإ‬‫التنظيمي‬‫ن‬ ‫ال‬‫إذل‬‫ى‬ ‫مست‬‫أحسن‬‫اؼبم‬‫ت‬ ‫رس‬‫ييس‬ ‫اؼبض‬‫و‬‫لي‬‫و‬‫الد‬
‫اؼبصر‬ ‫ا‬‫ر‬‫لنر‬‫ال‬‫فعلي‬‫و‬‫ال‬‫ل‬ ‫فع‬،‫الرتصب‬‫و‬‫اقع‬ ‫ال‬ّ‫للتط‬‫ات‬‫ر‬‫ر‬ ‫اشإ‬‫يبق‬‫ب‬‫اؼبن‬ ‫ا‬‫ر‬‫لنر‬ ‫يت‬ ‫سس‬ ‫اؼب‬‫من‬‫التداب ر‬
‫اعبديدة‬‫لألمر‬)10-04(‫األ‬‫و‬ّ‫ل‬‫ال‬‫اؼب‬ ‫جن‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ي‬‫صر‬‫ذ‬‫ر‬‫عص‬ ‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ن‬‫و‬‫يز‬‫ز‬‫تع‬‫الض‬‫اعد‬‫م‬ ‫الع‬‫ل‬‫لهيك‬ّ‫الت‬‫نظيمي‬
‫ل‬ ‫اؼبعم‬‫و‬ ،‫بو‬‫ر‬ ‫إ‬‫مهمتو‬‫اعبديدة‬‫ل‬ ‫ؾب‬‫ار‬‫ر‬‫االستض‬‫ىذا‬ ‫عليو‬ ‫ص‬ ‫اؼبنص‬ ‫رل‬ ‫اؼب‬‫اممر‬‫ع‬ ‫الذي‬ّ‫د‬‫و‬ ‫ل‬ّ‫سب‬‫م‬
َ ‫بضو‬ ‫س‬‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫بن‬ ‫ر‬‫ات‬‫و‬‫أد‬‫ب‬ ‫رق‬‫ديدة‬،‫تكز‬‫ر‬‫ت‬‫ال‬ ‫عل‬‫ر‬ ‫مخ‬ّ‫عز‬ ‫و‬‫ز‬‫ق‬‫اتو‬‫ر‬‫د‬‫من‬‫حيث‬‫اكتش‬‫و‬‫ربلي‬
‫ط‬ ‫ذض‬‫الض‬‫عف‬ِّ‫ن‬‫ال‬‫ظ‬‫مي‬.
‫م‬‫ن‬‫اؼب‬ ‫ت‬ ‫سس‬ ‫اؼب‬ ‫و‬ ‫البن‬ ‫دام‬ ‫م‬ ‫أخرى‬ ‫ه‬‫ع‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫كيب رة‬‫ر‬ ‫دبخ‬ ‫ؿبف‬ ‫ظرو‬ ‫تعم‬ ‫ي‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫اعب‬ ‫لي‬
‫دى‬ ‫و‬ ‫هتدد‬،‫تعرضه‬ ‫الت‬ ‫احتم‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫و‬‫ل‬‫لفش‬‫و‬‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ر‬ ‫للمخ‬،َ ‫يت‬ ‫إذو‬‫لغ‬ ‫ب‬ ‫أنبي‬ ‫ء‬ ‫إعط‬ ‫عليه‬ ‫ب‬
‫اؼب‬ ‫لفش‬ ‫ب‬ ‫للتنب‬، ‫صر‬ِّ ‫إ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫و‬‫اؼبختلف‬ ‫ئ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫للطرق‬ ‫استخدامه‬ ‫و‬ ‫مستجداتو‬ ‫ك‬ ‫عل‬ ‫العه‬
‫ع‬ ‫ض‬ ‫اؼب‬ ‫هبذا‬ ‫اؼبتعلض‬ ‫اؼبيداذي‬ ‫ت‬ ‫اس‬‫ر‬‫الد‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫امحب‬ ‫ؽب‬ ‫أل‬ ‫ت‬ ‫الال‬،ّ‫ذ‬‫ل‬ ‫ب‬ ‫لبص‬ ‫و‬ّ‫للتنب‬ ‫الكمي‬ ‫ليب‬ ‫امس‬ ‫كر‬‫الال‬
ّ‫الست‬ ‫منذ‬ ‫استعمل‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ّ‫يب‬‫ح‬ ‫الب‬ ‫من‬ ‫كب رة‬ ‫ع‬ ‫ؾبم‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫ضي‬ ‫اؼب‬ ‫الضرن‬ ‫من‬ ‫ت‬ ‫ين‬‫اؼبختلف‬ ‫ت‬ ‫اس‬‫ر‬
‫ل‬ ‫ؾب‬ّ‫التنب‬‫لفش‬ ‫ب‬،‫ؾبمله‬ ‫ل‬‫و‬ ‫ح‬ ‫الال‬ ‫و‬‫أ‬ ‫الت‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫إذل‬‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫سب‬ّ‫التنب‬‫ت‬ ‫سس‬ ‫اؼب‬ ‫الس‬ ‫بإ‬
َ‫ت‬‫ال‬ ‫يض‬‫ر‬‫الط‬ ‫عل‬ ‫د‬ ‫العتم‬ ‫ب‬ ‫ذل‬ ‫و‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫ربلي‬ ‫ضليدي‬‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫سب‬،‫لتحلي‬ ‫بسيط‬ ‫ئي‬ ‫إحص‬ ‫بطرق‬ ‫ذ‬ ‫االستع‬ ‫أي‬
ِّ‫س‬ ‫مت‬ ‫ه‬ ‫اذب‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫ت‬ ‫ط‬‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫سب‬،‫يب‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫بن‬ ‫الس‬ ‫إ‬ ‫الت‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫د‬ ‫االقتص‬ ‫ىن‬ ‫ع‬ ‫قد‬‫د‬ ‫العتم‬ ‫ب‬ ‫ديه‬ ‫تف‬ ‫كن‬
. ‫ر‬ِّ‫اؼببك‬ ‫اشإذذار‬ ‫ذظم‬ ‫عل‬

13. ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫العا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫المقد‬
‫ب‬
‫ب‬-‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫اإلشكالية‬:
‫ي‬ّ‫د‬‫ع‬‫إ‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫م‬‫الب‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫دارة‬ّ‫الت‬ ‫ن‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫م‬ ‫اىتم‬ ‫ىر‬ ‫ي‬‫ر‬ ‫ج‬‫اشإدارة‬ ‫ل‬ ‫ؾب‬ ‫اؼبهني‬‫و‬ ‫ديبي‬ ‫امك‬ ‫ت‬ ‫اس‬‫ر‬،
‫و‬ ‫تفعي‬ ‫أنبيتو‬ ‫تظهر‬‫يب‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ر‬‫الض‬ ‫ذ‬ ‫ازب‬ ‫ترريد‬‫ىذه‬ ‫أنبي‬ ‫معر‬ ‫كن‬‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬‫دبجرد‬‫تبط‬‫ر‬‫اؼب‬ ‫الكب رة‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫معر‬
‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ضعي‬ ‫لل‬ ‫البن‬ ‫تضدير‬ ‫ء‬ ‫بس‬،‫البن‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫يب‬‫ي‬‫اغبد‬ ‫ئي‬ ‫اشإحص‬ ‫الطرق‬ ‫استخدام‬ ‫ؿبدودي‬ ‫ظ‬ ‫و‬
‫ي‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ي‬‫ر‬ ‫التج‬،‫ىذه‬ ‫لي‬ ‫إرك‬‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬‫ر‬ ‫تتمح‬‫ل‬ ‫ح‬‫م‬ ‫ذظ‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫إدارة‬‫و‬‫ر‬ِّ‫اؼببك‬ ‫اشإذذار‬‫ي‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫اعب‬ ‫البن‬‫عرب‬
‫ال‬ ‫ؤل‬ ‫التس‬ ‫ح‬‫ر‬:‫رل‬ ‫ت‬
‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ى‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫أىم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫و‬ ‫اإلدارة‬ ‫ظم‬‫ؤ‬‫التنب‬‫بالمخاط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ال‬ ‫في‬ ‫ـرفية‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫الم‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـزائر؟‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
‫يمكن‬ ‫ىل‬ ‫و‬‫إرساء‬‫ن‬‫الم‬ ‫لإلنذار‬ ‫موذج‬‫الف‬ ‫قبل‬ ‫ر‬‫بك‬‫الم‬ ‫شل‬‫صرفي‬‫محل‬ ‫للبنوك‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬‫؟‬
‫ج‬-: ‫الفرعية‬ ‫اإلشكالية‬
-‫؟‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ت‬ ‫سس‬ ‫اؼب‬ ‫و‬ ‫البن‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫إدارة‬ ‫ليب‬ ََََََََََََََََ‫س‬‫أ‬ ‫أىم‬ ‫ىي‬ َََََََََََََََََََََََََََ‫م‬
-‫؟‬ ‫اؼبصر‬ ‫لفش‬ ‫ب‬ ّ‫التنب‬ ‫ذج‬ ‫مب‬ ‫أىم‬ ‫يب‬‫م‬‫تت‬ ‫يم‬
-‫َذار‬َ‫ذ‬‫لن‬ ‫ذج‬ ََ‫مب‬ ‫ء‬ ََ‫ن‬‫ب‬ ‫َن‬َ‫ك‬‫يب‬ ََ‫ى‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫َر‬َ‫ص‬‫اؼب‬ ََ‫ش‬‫لف‬ ‫ب‬ ََّ‫التنب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ََ‫خ‬‫اؼب‬ ‫شإدارة‬ ‫م‬ ََ‫ظ‬‫ذ‬ ‫َر‬َ‫ئ‬‫ا‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ر‬ ََ‫ت‬‫ي‬ ََ‫ى‬
‫اؼب‬ ‫لفش‬ ‫ب‬‫ائر؟‬‫ز‬‫اعب‬ ‫صر‬
-‫(؟‬ ‫ش‬‫الف‬ ‫ض‬‫نط‬‫)م‬ ‫اؼبصر‬ ‫ن‬ ‫امم‬ ‫مش‬ ‫ى‬ ‫ربديد‬ ‫عل‬ ‫الضدرة‬ ‫ي‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ي‬‫ز‬‫ا‬‫رت‬‫االح‬ ‫ليب‬ ‫امس‬ ‫سبتل‬ ‫ى‬
‫د‬-: ‫البحث‬ ‫فرضيات‬
-‫؛‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫ب‬ ‫ق‬ّ‫للر‬ ‫زل‬ ‫ب‬ ‫للجن‬ ‫لي‬‫و‬َ‫د‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ضر‬‫اؼب‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫ر‬ ‫خ‬‫اؼب‬ ‫إدارة‬ ‫ليب‬ ‫أس‬ ‫أىم‬ ‫يب‬‫م‬‫تت‬
-‫اؼبصر‬ ‫لفش‬ ‫ب‬ ّ‫التنب‬ ‫ذج‬ ‫مب‬ ‫يب‬‫م‬‫تت‬‫؛‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫سب‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫يبل‬‫م‬‫اؼبت‬ ‫رل‬ ‫اؼب‬ ‫التحلي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ر‬ ‫م‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يب‬‫م‬‫تت‬
-َََ‫ش‬‫لف‬ ‫ب‬ ‫َذار‬ََ‫ذ‬‫لن‬ ‫ذج‬ َََ‫مب‬ ‫ء‬ َََ‫ن‬‫ب‬ ‫َن‬ََ‫ك‬‫يب‬ ‫َدا‬ََ‫ل‬ ‫َر‬ََ‫ص‬‫اؼب‬ َََ‫ش‬‫لف‬ ‫ب‬ َََّ‫التنب‬ ‫و‬ ‫ر‬ َََ‫خ‬‫اؼب‬ ‫شإدارة‬ ‫م‬ َََ‫ظ‬‫ذ‬ َََ‫ل‬‫ع‬ ‫َر‬ََ‫ئ‬‫ا‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ر‬ َََ‫ت‬‫ت‬
‫ر؛‬ّ‫ك‬‫اؼبب‬ ‫اؼبصر‬
-0H:) َ‫ل‬‫دال‬ ‫ى‬ ‫َت‬‫س‬‫م‬ ‫َد‬‫ن‬‫ع‬ ‫ئي‬ َ‫ص‬‫إح‬ َ‫ق‬‫عال‬ ‫َد‬ ‫ت‬ ‫ال‬05%α =َ‫ص‬‫اؼب‬ ‫ن‬ َ‫م‬‫ام‬ ‫َر‬‫ر‬ ‫م‬ َّ‫ب‬ (‫مش‬ َ‫ى‬) ‫ر‬
‫ائر؛‬‫ز‬‫اعب‬ ‫اؼبعتمدة‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫ي‬‫ز‬‫ا‬‫رت‬‫االح‬ ‫ليب‬ ‫امس‬ ‫و‬ ( ‫اؼبصر‬ ‫الفش‬
-1H:) َ‫ل‬‫دال‬ ‫ى‬ ‫َت‬َ‫س‬‫م‬ ‫َد‬‫ن‬‫ع‬ ‫ئي‬ ََ‫ص‬‫إح‬ َ‫ق‬‫عال‬ ‫َد‬ ‫ت‬05%α =(‫مش‬ ََ‫ى‬) ‫َر‬‫ص‬‫اؼب‬ ‫ن‬ ََ‫م‬‫ام‬ ‫َر‬‫ر‬ ‫م‬ ََّ‫ب‬
‫؛‬ ‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫اؼبعتمدة‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫ي‬‫ز‬‫ا‬‫رت‬‫االح‬ ‫ليب‬ ‫امس‬ ‫و‬ ( ‫اؼبصر‬ ‫الفش‬

14. ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫العا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫المقد‬
‫ج‬
‫ه‬-: ‫الموضوع‬ ‫اختيار‬ ‫ات‬‫ر‬‫مبر‬
‫تع‬‫ب‬ ‫أسب‬ ‫د‬‫ذ‬‫ر‬ ‫اختي‬‫من‬ ‫ع‬ ‫ؾبم‬ ‫إذل‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫اؼب‬ ‫ؽبذا‬‫ات‬‫ر‬ ‫االعتب‬‫منه‬:
-‫أىم‬ ‫عل‬ ‫لتعر‬ ‫ب‬ ‫مي‬ ‫اىتم‬‫تسي رى‬ ‫ليب‬ ‫أس‬ ‫و‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫و‬‫هته‬ ‫ا‬ ‫م‬.
-‫زبصص‬‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬‫كدا‬‫و‬ ،‫ع‬ ‫ض‬ ‫اؼب‬ ‫ر‬ ‫اختي‬ ‫سبب‬‫ال‬ ‫مكتب‬ ‫اء‬‫ر‬‫إر‬ ‫نب‬ ‫اؼبس‬ّ‫ل‬‫ك‬‫ي‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫هبذا‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫من‬ ‫ع‬‫ت‬ ‫اس‬‫ر‬.
-‫م‬ ‫ء‬ ‫االستضص‬ ‫و‬ ‫البحث‬.‫امخ رة‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫امزم‬ ‫ت‬ ‫تداعي‬ ‫ظ‬ ‫ي‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫ذ‬ ‫اؼبت‬ ‫و‬ ‫الب‬ّ‫الص‬ ‫ات‬‫ر‬‫ر‬
‫و‬-‫أىداف‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬: ‫أىميتها‬ ‫و‬
‫تكمن‬‫أنبي‬‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬‫ت‬ ‫هن‬ ‫ك‬ّ‫الض‬ ‫سلط‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫االقتص‬ ‫س‬ ‫حس‬ ‫ع‬‫قط‬ ‫عل‬ ‫ء‬‫بدر‬ ‫و‬ ‫اؼبصر‬ ‫م‬ ‫ظ‬
‫اؼب‬ ‫الفش‬ ‫مشكل‬ ‫أىم‬‫صر‬‫اؼبخ‬ ‫إدارة‬ ‫و‬َََََََََََََََََ‫ات‬‫ر‬ ‫التي‬ ‫مي‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫امخ رة‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫امزم‬ ‫ب‬ ‫أعض‬ ‫في‬ ، ‫البن‬ ‫ر‬‫الال‬
‫الن‬ ‫ير‬ ‫بتط‬ ‫دي‬ ‫تن‬‫ظ‬‫ي‬‫ز‬‫ا‬‫رت‬‫االح‬ ‫م‬،ّ‫ن‬‫ال‬ ‫أندوق‬ ‫و‬ ‫زل‬ ‫ب‬ ‫كلجن‬ّ‫ل‬‫ال‬ ‫من‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ق‬ ،‫الدورل‬ ‫ضد‬‫بن‬ ‫و‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫جن‬‫ائ‬‫ز‬‫اعب‬‫ر‬
‫و‬ ‫ب‬ ‫الرق‬ ‫ليب‬ ‫أس‬ ‫ير‬ ‫بتط‬‫إدارة‬‫و‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫ا‬‫ر‬‫اشإر‬‫تسع‬ ‫ؽبذا‬ ، ‫اؼبصر‬‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬‫إ‬‫لي‬ ‫الت‬ ‫امىدا‬ ‫ربضيق‬ ‫ذل‬:
-ّ‫الت‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫عل‬ ‫عر‬‫الن‬ ‫أىم‬ ‫و‬ ‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ازي‬‫رت‬‫االح‬ ‫م‬ ‫ظ‬ّ ‫اؼب‬ ‫ظم‬‫لو‬ ‫رة‬‫؛‬
-ّ‫الت‬‫عين‬ ‫اس‬‫ر‬‫د‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫مل‬ ‫الع‬ ‫ر‬ ‫اؼبص‬ ‫وضعي‬ ‫عل‬ ‫عر‬‫ي‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫اعب‬ ‫البن‬ ‫من‬‫؛‬
-‫ق‬ ‫ذج‬ ‫مب‬ ‫ير‬ ‫تط‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫ؾبم‬ ‫من‬ ‫سي‬ ‫ي‬‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫سب‬‫ال‬‫ض‬‫در‬‫ة‬‫اشإذذار‬ ‫عل‬‫اؼبصر‬‫ل‬ِّ‫ي‬‫لع‬‫ؿب‬ ‫ن‬‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬‫؛‬
‫ز‬-‫حدود‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬:
ّ‫الز‬ ‫اغبدود‬ ‫يبل‬‫سب‬ّ‫د‬‫لل‬ ‫مني‬‫من‬ ‫امتدت‬ ‫رتة‬ ‫اس‬‫ر‬2004‫ي‬ ‫غ‬ ‫إذل‬2014‫أم‬ ،‫ل‬‫و‬ ‫تن‬ ‫ضد‬ ‫ذي‬ ‫اؼبك‬ ‫اغبدود‬
‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫اؼبصر‬ ‫ع‬‫الضط‬،‫لو‬ ‫يرمز‬ ‫و‬ ‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫الشعئ‬ ‫الضرض‬ ‫بن‬ ‫ى‬ ‫مي‬ ‫عم‬ ‫أحدنب‬ ّ‫بنك‬ ‫من‬ ‫عين‬ ‫ل‬‫و‬ ‫تن‬ ‫و‬
َ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اختص‬Cpa‫ب‬ ‫و‬‫ن‬‫نئ‬ ‫أ‬ ‫ص‬ ‫خ‬َ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اختص‬ ‫لو‬ ‫يرمز‬ ‫و‬ ‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫خليا‬ ‫بن‬ ‫ى‬Gulf.
‫ح‬-‫منهج‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬: ‫المستخدمة‬ ‫األدوات‬ ‫و‬
‫ىذه‬ ‫م‬ ‫تض‬‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬‫زء‬ ‫أفي‬ ‫ال‬ ‫اؼبنها‬ ‫عل‬‫النظري‬ ‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬،ّ‫أم‬‫ب‬ ‫ص‬ ‫اػب‬ ‫اعبزء‬‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ل‬‫اؼبيداذي‬
ّ‫الت‬ ‫و‬ّ‫تم‬ ‫طبيضي‬‫ا‬‫ال‬‫عل‬ ‫د‬ ‫عتم‬ّ‫الت‬ ‫اؼبنها‬ّ‫الكم‬ ‫و‬ ‫حليلي‬‫ي‬،‫اذب‬ ‫ك‬ ‫وتغطي‬ ‫يتفق‬ ‫دب‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ات‬‫ ر‬‫اؼبتغ‬ ‫ربلي‬
‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬،‫ا‬ ‫حيث‬‫البحث‬ ‫ستند‬‫إذل‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫استخدام‬‫ب‬ ‫أ‬ ‫اػب‬ ‫سي‬ ‫الضي‬ ‫ذج‬ ‫م‬ّ‫لتنب‬‫ل‬ ‫أ‬ ‫لل‬ ‫النضدي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫ت‬ ‫مزم‬ ‫ب‬
‫إذل‬‫سب‬ ‫سي‬ ‫قي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ر‬ ‫م‬ّ‫ك‬‫اخذ‬ ‫من‬ ‫البن‬ ‫ن‬‫ئجه‬ ‫ذت‬‫ج‬‫اذته‬ ‫عند‬ ‫ر‬ ‫االعتب‬ ّ‫بع‬‫أو‬.‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الض‬ ‫بعض‬ ‫وضع‬

15. ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫العا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫المقد‬
‫د‬
‫ط‬-:‫البحث‬ ‫صعوبات‬
، ‫ذاهت‬ ‫حد‬ ‫ب‬ ‫أع‬ ‫يشك‬ ‫ن‬ ‫اؼبك‬ ‫أو‬ ‫ن‬ ‫الزم‬ ‫ختال‬ ‫ب‬ ‫رل‬ ‫اؼب‬ ‫أو‬ ‫اؼبصر‬ ‫ع‬‫الضط‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ٍ‫ع‬ ‫ض‬ ‫م‬ َ‫ي‬‫أ‬ ّ‫ن‬‫إ‬
‫أو‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ائم‬ ‫الض‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫اؼبعل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ص‬‫اغب‬ ‫ب‬ ‫صع‬ ،‫ىذا‬ ‫يبن‬‫حب‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫كم‬ ‫رل‬ ‫اؼب‬ ‫التضييم‬ ‫أو‬ ‫اػبطر‬ ‫عن‬ ‫هني‬
‫أ‬ ‫اؼبهن‬ ‫ر‬ّ‫الس‬ ‫حبج‬ ‫االستداللي‬ ‫ئق‬ ‫ر‬ ‫ال‬‫كذا‬‫و‬ ، ‫أسلفن‬ ‫كم‬‫اضيع‬ ‫م‬ ‫ىكذا‬ ‫يب‬‫م‬ ‫حث‬ ‫الب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫الال‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫اؼبع‬ ‫ل‬ّ‫و‬
‫در‬ ‫مص‬ ‫إذل‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫أع‬ ‫أو‬ ‫لديهم‬ ‫ديبي‬ ‫امك‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫رض‬ ‫ؿبدودي‬ ‫سبب‬‫ب‬ ‫لب‬ ّ‫ط‬‫ال‬ ‫مع‬ ‫ون‬ ‫التع‬ ‫عدم‬
‫ع‬ ‫اؼبعتمد‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ات‬‫ر‬‫ر‬ ‫اؼب‬ ‫ب‬ ‫حس‬ ّ‫يب‬‫م‬‫تت‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ع‬ّ‫الص‬ ‫أىم‬ ّ ‫لع‬‫و‬ ‫هن‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ح‬ ً‫أيض‬ ‫م‬ ‫اؼبعل‬‫ب‬ ‫لغي‬ ، ‫ليه‬
‫م‬ ‫النظ‬ ‫تتبع‬ ‫ب‬ ‫لصع‬ ً ‫إض‬ ‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫عل‬ ‫عد‬ ‫س‬‫ت‬ ‫قد‬ ‫الال‬ .‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫أ‬ ‫اػب‬ ‫رل‬ ‫اؼب‬ ‫التضييم‬ ‫أو‬ ‫البحث‬ ‫تب‬ ‫مك‬
‫بن‬ ‫د‬ ‫إهب‬ ‫ب‬ ‫ع‬‫أ‬ ‫كدا‬‫و‬ ،‫عليو‬ ‫ام‬‫و‬‫الد‬ ‫عل‬ ‫أ‬‫ر‬‫تط‬ ‫الال‬ ‫عديالت‬ّ‫الت‬ ‫ذتيج‬ ‫ائر‬‫ز‬‫اعب‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫إدارة‬ ‫ليب‬ ‫مس‬ ‫يعي‬‫ر‬‫َش‬‫ت‬‫ال‬
‫بصف‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ائم‬ ‫الض‬ ‫عن‬ ‫فصح‬‫ت‬‫ت‬ ‫اس‬‫ر‬‫د‬ ‫بإعداد‬ ‫البن‬ ‫م‬ ‫اىتم‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ، ‫مي‬ ‫العم‬ ‫البن‬ ‫أ‬ ‫خص‬ ‫م‬ ‫ذتظ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫دائم‬
‫حث‬‫الب‬ ‫اؼبفروض‬ ‫اؼبنهجي‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫إذل‬ ‫أر ر‬ ‫و‬ ،‫رل‬ ‫اؼب‬ ‫كزى‬‫مر‬ ‫أالب‬ ‫ر‬ ‫الختب‬IMRAD‫ت‬ ‫ق‬ ‫اؼبع‬ ‫بعض‬ ‫لن‬ ‫ل‬ّ‫ك‬‫ر‬
.‫البحث‬ ‫ير‬‫ر‬‫رب‬
‫ي‬-‫البحث‬ ‫ىيك‬:
‫اؼبخ‬ ‫إدارة‬ ‫ليب‬ ‫أس‬ ‫و‬ ‫ذظم‬ ‫بعض‬ ‫يو‬ ‫ول‬ ‫ذتن‬ :‫امول‬ ‫الفص‬‫و‬ ‫ذظري‬ ‫بشك‬ ‫اؼبصر‬ ‫و‬ ‫رل‬ ‫اؼب‬ ‫الفش‬ ‫اضيع‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬
.‫ز‬ ‫م‬
: ‫يب‬‫ل‬‫ا‬ ‫الفص‬. ‫اؼبيداذي‬ ‫اس‬‫ر‬‫للد‬ ‫ذج‬ ‫كنم‬‫ائري‬‫ز‬‫اعب‬ ‫اؼبصر‬ ‫ع‬‫الضط‬ ‫عل‬ ‫ء‬ ‫الض‬ ‫تسليط‬ ‫ول‬ ‫كب‬

16. : ‫األول‬ ‫الفصل‬

17. ‫ا‬‫األ‬ ‫لفصل‬‫ل‬‫و‬‫الن‬ ‫األدبيات‬‫ية‬‫ر‬‫ظ‬‫في‬‫صر‬‫الم‬ ‫ل‬‫بالفش‬ ‫نبؤ‬‫والت‬ ‫ر‬‫خاط‬‫الم‬ ‫ارة‬‫إلد‬
6
: ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫تمهيد‬
‫ت‬‫عم‬‫الب‬‫ظ‬ ‫ن‬‫هت‬ ‫ع‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫كيب رة‬‫ر‬ ‫دبخ‬ ‫ؿبف‬ ‫رو‬‫و‬ ‫دد‬‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫و‬ ‫دى‬‫ت‬ ‫الت‬ ‫احتم‬‫عر‬، ‫للفش‬ ‫ضه‬
‫و‬ ‫اضيع‬ ‫ؼب‬ ‫لغ‬ ‫ب‬ ‫أنبي‬ ‫ء‬ ‫إعط‬ ‫عليه‬ ‫ب‬ ‫يت‬ ‫ؽبذا‬‫ت‬ ‫ى‬ ّ‫اذب‬‫و‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫إدارة‬‫اؼب‬ ‫لفش‬ ‫ب‬ ّ‫التنب‬‫صر‬،‫من‬ ‫ذل‬ ‫و‬
ّ ‫إ‬ ‫خالل‬،‫ع‬ ‫ض‬ ‫اؼب‬ ‫هبذا‬ ‫اؼبتعلض‬ ‫اؼبيداذي‬ ‫ت‬ ‫اس‬‫ر‬‫الد‬ ‫و‬ ‫اؼبختلف‬ ‫ئ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫للطرق‬ ‫استخدامه‬ ‫و‬ ‫العه‬‫و‬
ّ
‫ؼب‬‫ذ‬ ‫ك‬
ّ‫الس‬‫لط‬‫ت‬ّ‫ن‬‫ال‬‫ضدي‬‫و‬‫ي‬‫ز‬‫ك‬‫اؼبر‬ ‫البن‬‫ت‬‫س‬ ‫عل‬ ‫ظ‬ ‫احمل‬ ‫بأنبي‬ ً‫م‬ ‫اىتم‬ ‫بدي‬‫أ‬ ‫خ‬ ‫اؼبصر‬ ‫ع‬‫للضط‬ ‫رل‬ ‫اؼب‬ ‫ضع‬ ‫ال‬ ‫الم‬
‫ظ‬ّ‫ا‬‫مزم‬‫اؼب‬‫لي‬‫امخ رة‬،‫ام‬‫ز‬‫ل‬ ‫أأبح‬ً‫الت‬ ‫البن‬ ‫عل‬‫ضي‬ّ‫الش‬ ‫بي‬ ‫الرق‬ ‫ت‬ ‫رس‬ ‫اؼبم‬ ‫بك‬ ‫د‬‫من‬ ‫ديدة‬‫أ‬‫يب‬‫م‬ ‫تال‬
‫ىكذا‬‫ر‬ ‫أخط‬‫لبص‬ ‫و‬ ،ّ‫ذ‬‫ل‬ ‫ب‬‫ئي‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ليب‬ ‫امس‬ ‫كر‬‫االحرت‬‫ي‬‫ز‬‫ا‬‫كح‬‫ك‬‫ا‬ ‫م‬‫لبن‬‫زل‬ ‫ب‬ ‫ات‬‫ر‬‫مضر‬ ‫أو‬‫أو‬ ،...‫د‬ ‫العتم‬ ‫ب‬
‫لفش‬ ‫ب‬ ‫للتنب‬ ‫كمي‬ ‫ليب‬ ‫أس‬ ‫عل‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫عل‬ ‫د‬ ‫العتم‬ ‫ك‬ّ‫ك‬‫اؼبب‬ ‫لنذذار‬ ‫م‬ ‫ذظ‬ ‫ء‬ ‫إذش‬ ‫و‬ ‫ائدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫سب‬‫و‬ ‫ؽبذا‬ ‫ر‬‫من‬
‫ذب‬ ‫عب‬ ‫ب‬ ‫ء‬ ‫اشإيف‬ ‫ا‬‫النظري‬‫للبحث‬،‫إ‬‫ن‬‫ىذا‬‫ال‬‫فص‬‫ح‬‫يطر‬‫أىم‬‫ل‬ ‫ب‬ ‫كأسل‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫إدارة‬ ‫ليب‬ ‫أس‬‫لتنب‬‫اؼب‬‫ب‬‫كر‬
‫ال‬ ‫يبر‬‫ع‬‫بت‬‫بن‬‫و‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذل‬‫الن‬ ‫أىم‬ ‫از‬‫ر‬‫إب‬‫ظ‬‫م‬‫ي‬‫ز‬‫ا‬‫رت‬‫االح‬‫للجن‬ ‫ديدة‬ ‫ت‬ ‫أي‬ ‫ت‬ ‫أدور‬ ‫ظ‬ ‫ؼبي‬ ‫الع‬ ‫ئي‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫اغب‬ ‫دئ‬ ‫مب‬ ‫و‬ ‫زل‬ ‫ب‬‫ك‬،‫ت‬ ‫مزم‬ ‫ب‬ ‫اؼببكر‬ ‫اشإذذار‬ ‫ات‬‫ر‬‫ر‬ ‫وم‬ ‫ائدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫النسب‬ ‫إذل‬ ‫التطرق‬ ‫إذل‬ ‫شإض‬ ‫ب‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫م‬
‫ذل‬ ‫ا‬ ‫من‬‫اعتمدذ‬‫اس‬‫ر‬ّ‫د‬‫ال‬‫اػبط‬: ‫لي‬ ‫الت‬ ‫ات‬
-‫اعبزء‬:‫امول‬‫و‬ ‫بي‬ ‫الرق‬ ‫النظم‬ ‫أىم‬ ‫ول‬ ‫يتن‬‫ي‬‫ز‬‫ا‬‫رت‬‫االح‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫بإدارة‬ ‫أ‬ ‫اػب‬
-‫اعبزء‬: ‫يب‬‫ل‬‫ا‬‫ذج‬ ‫النم‬ ‫أىم‬ ‫و‬ ‫اؼبصر‬ ‫لفش‬ ‫ب‬ ‫اؼببكر‬ ‫اشإذذار‬ ‫ات‬‫ر‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ول‬ ‫يتن‬ّ‫التنب‬‫رل‬ ‫اؼب‬
-‫اعبزء‬:‫لث‬ ‫يب‬‫ل‬‫ا‬‫اؼبصر‬ ‫الفش‬ ‫و‬ ‫يبر‬‫ع‬‫الت‬ ‫ر‬ ‫ـب‬ ‫إدارة‬ ‫اؼبعتمدة‬ ‫ليب‬ ‫امس‬ ‫أىم‬ ‫يبحث‬

18. ‫ا‬‫األ‬ ‫لفصل‬‫ل‬‫و‬‫الن‬ ‫األدبيات‬‫ية‬‫ر‬‫ظ‬‫في‬‫صر‬‫الم‬ ‫ل‬‫بالفش‬ ‫نبؤ‬‫والت‬ ‫ر‬‫خاط‬‫الم‬ ‫ارة‬‫إلد‬
7
‫األدبي‬ : ‫األول‬ ‫المبحث‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الن‬ ‫ات‬‫ظري‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ة‬‫موضوع‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫ـدخ‬‫ـ‬‫م‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الم‬ ‫إلدارة‬ ‫ل‬‫خاط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الب‬ ‫في‬ ‫ر‬‫نوك‬
‫ي‬‫عترب‬‫م‬ ‫مفه‬‫إدارة‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫الب‬‫ن‬‫مف‬‫م‬ ‫ه‬‫حديث‬ً‫ذسبي‬،‫ضد‬‫ظهرت‬َ ‫اغب‬‫َو‬‫ي‬‫إل‬‫د‬ َ‫ي‬‫ازد‬ ‫َع‬‫م‬‫ر‬ َ‫خ‬‫اؼب‬‫َال‬‫ل‬‫ا‬
‫َرض‬‫ع‬‫تت‬َ‫ؽب‬َ‫ن‬‫الب‬َ‫ج‬‫ذتي‬‫ر‬ َ‫ط‬‫الت‬‫َ ر‬‫ب‬‫الك‬‫َذي‬‫ل‬‫ا‬‫َهدتو‬‫ر‬َّ‫الص‬‫ي‬‫َر‬‫ص‬‫اؼب‬ ‫ع‬ ‫ن‬‫َرتة‬‫ت‬ َ‫ي‬‫ذ‬ ‫يبم‬‫ل‬‫ا‬)1(
،‫َن‬‫م‬‫َرن‬‫ض‬‫ال‬‫َي‬‫ض‬ ‫اؼب‬
‫َو‬‫ي‬‫وعل‬‫َبح‬‫أ‬‫أ‬ًَ‫م‬‫ا‬‫ز‬‫ل‬َ‫ل‬‫ع‬َ‫ن‬‫الب‬‫َع‬‫ض‬‫و‬‫اءات‬‫ر‬َ ‫اشإ‬‫و‬‫ت‬ َ‫س‬ ‫السي‬ّ‫الال‬َ‫م‬‫ز‬َ‫ه‬‫لتضييم‬ّ‫للت‬َ‫ي‬‫ضل‬‫َن‬‫م‬َ‫ى‬‫ر‬ ‫آر‬،‫ول‬ َ‫ن‬‫يت‬‫َذا‬‫ى‬
‫اؼب‬‫طلب‬‫م‬ ‫مفه‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫و‬ّ‫الت‬‫ت‬ ‫صنيف‬‫شإض‬ ‫ب‬‫إذل‬‫م‬ ‫مفه‬‫إدارة‬،‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫ومنهجي‬‫ع‬‫م‬‫له‬‫دئه‬ ‫ومب‬.
‫المصرفية‬ ‫المخاطر‬ ‫إدارة‬ ‫مفهوم‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬:
1.‫المخاطرة‬ ‫أنواع‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬:
1.1.‫المخاطر‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬:
-‫ت‬َ‫ر‬‫ع‬‫م‬ ‫غ ر‬ ‫ئر‬ ‫خس‬ ‫إذل‬ ‫البن‬ ‫تعرض‬ ‫ل‬ ‫احتم‬ ‫بأهن‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫و‬ ‫قع‬ ‫ت‬‫ـبطط‬ ‫غ ر‬)2(
،ّ‫ح‬
‫قع‬ ‫اؼبت‬ ‫من‬ ‫أق‬ ‫الفعلي‬ ‫ئد‬ ‫الع‬ ‫ن‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫احتم‬ ‫أهن‬ ‫عل‬ ‫البنكي‬ ‫ر‬ ‫يبم‬‫ت‬‫االس‬ ‫ر‬ ‫ـب‬ ‫تعر‬)3(
.
-‫لي‬ ‫احتم‬‫تعرض‬‫البن‬‫إذل‬‫خ‬‫ئر‬ ‫س‬‫غ‬‫ ر‬‫قع‬ ‫مت‬‫و‬‫غ ر‬‫ـبطط‬‫ؽب‬‫أو‬‫تذبذب‬‫ئد‬ ‫الع‬‫قع‬ ‫اؼبت‬‫من‬‫ا‬‫ال‬‫ر‬ ‫يبم‬‫ت‬‫س‬.
-‫اآل‬‫ر‬ ‫ر‬‫غ ر‬‫اتي‬ ‫اؼب‬‫رئ‬ ‫الن‬‫عن‬‫أحداث‬‫مستضبلي‬‫قع‬ ‫مت‬‫أو‬‫قع‬ ‫مت‬ ‫غ ر‬‫رر‬ ‫ت‬‫عل‬‫رحبي‬‫البن‬‫و‬‫لو‬ ‫أظب‬‫ر‬)4(
.
-‫ا‬‫ر‬‫االكب‬‫عن‬‫م‬‫ى‬‫قع‬ ‫مت‬‫ر‬ ‫ؼبخ‬‫ىي‬‫اد‬‫ر‬‫م‬‫لعدم‬‫التأكد‬‫من‬‫اغبدوث‬(5)
.
-‫ىي‬‫ك‬‫عملي‬‫يتم‬‫تنفيذى‬‫ر‬ ‫إ‬‫عدم‬‫التأكد‬،‫و‬ ‫ل‬ ‫االحتم‬‫ينتا‬‫ىذا‬ ‫عن‬‫رة‬ ‫خس‬‫ل‬ ‫حتم‬ ‫ب‬ّ‫مع‬.
-‫ا‬ َ‫ن‬‫أ‬ ‫عل‬ ً‫ال‬‫م‬ ‫ر‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫ذستنتا‬ ‫سبق‬ ‫فب‬‫كي‬‫و‬ ،‫مستضبال‬ ‫لي‬ ‫م‬ ‫ئر‬ ‫ػبس‬ ‫البن‬ ‫ض‬‫عر‬‫ت‬ ‫ذي‬ ‫إمك‬ ‫ىي‬ ‫رة‬ ‫خ‬‫ؼب‬
.( ‫لي‬ ‫م‬ ‫رة‬ ‫خس‬ ، ‫لي‬ ‫االحتم‬ ،‫د‬ّ‫ك‬‫التأ‬ ‫عدم‬ ) ‫لي‬ ‫الت‬ ‫أر‬ ‫العن‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫هبب‬ ‫رة‬ ‫ـب‬ ‫ىن‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫ذض‬
)1(
-،‫البج رمي‬ ‫حل‬ ‫أ‬ ‫دي‬ ‫ر‬‫المخاطر‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫الداخلية‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫دور‬-‫ميدا‬ ‫دراسة‬‫ية‬‫ر‬‫السو‬ ‫المصارف‬ ‫في‬ ‫نية‬-‫مذكرة‬ ،‫م‬، ‫سب‬ ‫احمل‬ ‫ست ر‬
،‫دمشق‬ ‫مع‬2010/2011‫ص‬ ،20.
)2(
-،‫ان‬ ‫رض‬ ‫مصطف‬ ‫ديب‬ ‫ب‬ ‫إيه‬‫الدولية‬ ‫التدقيق‬ ‫معايير‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫أثر‬‫سب‬ ‫احمل‬ ‫ست ر‬ ‫م‬ ‫مذكرة‬ ،
،‫غزة‬ ‫اشإسالمي‬ ‫مع‬ ‫اعب‬ ، ‫ي‬ ‫التم‬ ‫و‬2012‫ص‬ ،31.
)3(
-،‫لب‬ ‫ن‬ ‫رح‬ ‫عالء‬‫البنوك‬ ‫في‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫التحديات‬ ‫إدارة‬‫الطبع‬ ،01‫ن‬ ‫عم‬ ،‫يع‬‫ز‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫للنشر‬ ‫الصف‬ ‫دار‬ ،،،‫امردن‬2009،‫ص‬131.
)4(
-،‫ج‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫رعب‬‫المخاطر‬ ‫وإدارة‬ ‫المصرفية‬ ‫العمليات‬،‫يرة‬ ‫الب‬ ‫مع‬ ، ‫لي‬ ‫اؼب‬‫و‬ ‫د‬ ‫النض‬ ‫زبصص‬ ،‫سرت‬ ‫اؼب‬ ‫لطلب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫دروس‬ ،2014،‫ص‬61.
(5)
-‫ظب ر‬،‫اػبطيب‬‫قياس‬‫وإدارة‬‫المخاطر‬‫بالبنوك‬،‫منشأة‬، ‫ي‬‫ر‬‫اشإسكند‬ ، ‫ر‬ ‫اؼبع‬، ‫مصر‬2005‫ص‬ ،23.

19. ‫ا‬‫األ‬ ‫لفصل‬‫ل‬‫و‬‫الن‬ ‫األدبيات‬‫ية‬‫ر‬‫ظ‬‫في‬‫صر‬‫الم‬ ‫ل‬‫بالفش‬ ‫نبؤ‬‫والت‬ ‫ر‬‫خاط‬‫الم‬ ‫ارة‬‫إلد‬
8
1.2.‫أ‬‫المخاطر‬ ‫نواع‬:‫البن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫الال‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫ت‬ ‫تضسيم‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫عددت‬‫ت‬)1(
‫للتضسيم‬ ‫اعتمدذ‬ ‫وقد‬ ،
‫حسب‬‫ت‬ ‫متطلب‬‫ب‬‫زل‬II‫إذل‬‫رالر‬ٍ‫اع‬ ‫أذ‬‫ىي‬) :‫شغي‬ّ‫الت‬ ‫ر‬ ‫ـب‬*
‫ن‬ ‫االئتم‬ ‫ر‬ ‫ـب‬ ،‫ق‬ ‫الس‬ ‫ر‬ ‫ـب‬ ،**
.(
‫الش‬( ‫رقم‬ ‫كل‬01)‫المصرفية‬ ‫المخاطر‬ ‫أنواع‬ :
‫المصدر‬:.‫ع‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫عدة‬ ‫عل‬ ‫ءا‬ ‫بن‬ ‫لب‬ ‫الط‬ ‫إعداد‬ ‫من‬
)1(
-‫ؿبمد‬‫أليفي‬،‫الجزائر‬ ‫حالة‬ ‫دراسة‬ ‫مع‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬ ‫التعثر‬ ‫مخاطر‬ ‫تدنية‬ ‫أساليب‬،‫مذكرة‬‫َيب‬‫س‬‫ح‬ ‫مع‬ ، ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ذض‬ ‫رة‬ ‫دكت‬
‫علي‬ ‫ب‬ ‫بن‬،،‫الشلف‬2013/2014‫ص‬ ،61.
)*(-‫ب‬ ‫الصع‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫عل‬ ‫التضني‬ ‫ىذه‬ ‫إدارة‬ ّ‫ن‬‫إ‬ ‫التضني‬ ‫أو‬ ‫اؼبتبع‬ ‫ظم‬‫الن‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫ر‬‫البش‬ ‫ء‬ ‫امخط‬ ‫ذتيج‬ ‫تنشأ‬.: ‫إذل‬ ‫ع‬ ‫ار‬ ‫التفصي‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫ؼب‬‫رق‬
،‫أضبد‬ ‫حبيب‬ ،‫ن‬ ‫خ‬ ‫اهلل‬‫المخاطر‬ ‫إدارة‬-‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الصناعة‬ ‫في‬ ‫قضايا‬ ‫تحليل‬،‫ص‬45.
)**(-‫تعترب‬‫ر‬ ‫ـب‬‫أى‬‫م‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫وىي‬‫تتضمن‬‫التضلب‬ ‫در‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬‫ام‬‫الال‬‫يبكن‬‫أن‬‫تنشأ‬‫ذتيج‬‫ئر‬ ‫ػبس‬‫الضروض‬‫ات‬‫ر‬ ‫يبم‬‫ت‬‫االس‬‫و‬‫يبل‬‫م‬‫اؼبت‬‫ن‬ ‫لدي‬ ‫ب‬
، ‫اؼبعدوم‬‫أي‬‫ل‬ ‫احتم‬‫عدم‬‫قدرة‬‫اؼبضرتض‬‫تو‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫ء‬ ‫بإيف‬ّ‫ىب‬ :‫إذل‬ ‫ع‬ ‫ار‬ ،،‫دل‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫القروض‬ ‫إشكالية‬‫المتعثرة‬ ‫المصرفية‬،‫ص‬33.
‫المخاط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫المصرفي‬ ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬
‫ال‬ ‫عدم‬‫سداد‬
‫التجميد‬
‫ر‬ ‫ـب‬‫ن‬ ‫االئتم‬ ‫ق‬ ‫الس‬ ‫ر‬ ‫ـب‬‫التشغي‬ ‫ر‬ ‫ـب‬
‫ر‬ ‫ـب‬‫ل‬ ‫السي‬
‫ئدة‬ ‫الف‬ ‫ر‬ ‫أسع‬
‫الصر‬ ‫سعر‬
‫التضخم‬‫ت‬ ‫العملي‬
، ‫)الداخلي‬
( ‫ي‬ ‫ر‬ ‫اػب‬
‫اشإلكرتوذي‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬
‫ذي‬ ‫ذ‬ ‫الض‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬

20. ‫ا‬‫األ‬ ‫لفصل‬‫ل‬‫و‬‫الن‬ ‫األدبيات‬‫ية‬‫ر‬‫ظ‬‫في‬‫صر‬‫الم‬ ‫ل‬‫بالفش‬ ‫نبؤ‬‫والت‬ ‫ر‬‫خاط‬‫الم‬ ‫ارة‬‫إلد‬
9
2.‫م‬‫فهوم‬‫إ‬‫د‬‫ارة‬‫الم‬‫خاط‬:‫ر‬
2.1.‫إ‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬‫الم‬ ‫دارة‬‫خاط‬‫ر‬:‫بعد‬‫أن‬‫ن‬ ‫ك‬َ‫ت‬‫ال‬‫أ‬ّ‫م‬‫ض‬َ‫د‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫ى‬،‫لب‬ ‫الغ‬‫أدر‬‫م‬‫س‬ِّ‫ ر‬‫و‬‫ت‬ ‫سس‬ ‫اؼب‬ّ‫ذ‬‫أ‬‫و‬
‫دب‬‫ر‬‫ن‬ ‫تك‬‫ىن‬‫رق‬‫م‬ ‫للتع‬ ‫أحسن‬‫مع‬‫ر‬ ‫امخط‬‫بأق‬، ‫تكلف‬‫ن‬ ‫ك‬‫و‬‫هم‬ ‫ىد‬‫امول‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ؿب‬‫منع‬‫حدوره‬
‫إذل‬‫أدىن‬‫حد‬‫فبكن‬)1(
،‫و‬ّ‫التطر‬ ‫سيتم‬‫ق‬‫يم‬‫يلي‬‫إذل‬‫م‬ ‫مفه‬‫إدارة‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫و‬‫ئفه‬ ‫وظ‬‫مه‬ ‫ذظ‬ ‫ت‬ ‫ذ‬ ‫ومك‬.
‫ب‬ ‫امسل‬ ‫ىي‬‫اؼب‬ ‫أو‬ ‫الفرد‬ ‫ؽب‬ ‫يتعرض‬ ‫الال‬ ‫ر‬ ‫امخط‬ ‫لتحديد‬ ‫العلمي‬‫س‬ّ‫س‬‫سه‬ ‫ي‬‫ق‬ ‫و‬ ‫صنيفه‬‫ت‬ ‫و‬ ‫اؼبشروع‬ ‫أو‬
‫فبكن‬ ‫تكلف‬ ‫بأق‬ ‫عليه‬ ‫تب‬‫رت‬‫اؼب‬ ‫ئر‬ ‫اػبس‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ؼب‬ ‫أو‬ ‫هته‬ ‫ا‬ ‫ؼب‬ ‫ئ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫أذسب‬ ‫ر‬ ‫ختي‬‫ا‬ ‫مث‬)2(
.
‫يف‬‫ر‬‫تع‬*
)IIA:(‫ىي‬‫عملي‬،‫ربديد‬،‫تضييم‬،‫إدارة‬‫اقب‬‫ر‬‫وم‬‫امحداث‬، ‫احملتمل‬‫هبد‬‫تزويد‬‫اؼبنشأة‬‫بتأكيد‬
‫ل‬ ‫معض‬‫يم‬‫يتعلق‬‫ز‬ ‫بإقب‬‫وربضيق‬‫أىدا‬‫اؼبنشأة‬‫اؼبخطط‬‫ؽب‬.
‫الع‬ ّ‫ب‬ ‫العالق‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫إدارة‬ ‫ول‬ ‫تتن‬‫اال‬ ‫عل‬ ‫ب‬ ‫اؼبطل‬ ‫ئد‬‫و‬ ‫ر‬ ‫يبم‬‫ت‬‫س‬‫ت‬ ‫الال‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ّ‫ب‬‫ىذا‬ ‫حب‬ ‫ص‬
‫ر‬ ‫يبم‬‫ت‬‫االس‬)3(
،ّ‫الت‬ ‫و‬ ‫ات‬‫و‬‫امد‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫ؾبم‬ ‫عن‬ ‫رة‬ ‫عب‬ ‫ىي‬ ‫و‬‫لت‬ ‫ب‬ ‫مطل‬ ‫عملي‬ ً‫أيض‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ضني‬‫البن‬ ‫اتيجي‬‫رت‬‫إس‬ ‫نفيذ‬)4(
،
‫صبعي‬ ‫حسب‬ ‫اػبطر‬ ‫إدارة‬**
)AIRMIK‫ربتكم‬ ‫دئ‬ ‫مب‬ ‫ببس‬ ‫وىي‬ ، ‫للبن‬ ‫الكلي‬ ‫امىدا‬ ‫من‬ ‫زء‬ ‫ىي‬ (
‫رة‬ ‫اؼبخ‬ ‫اقف‬ ‫م‬ ‫عل‬ ‫تطبق‬ ‫و‬ ‫السليم‬ ‫الفطرة‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫اشإد‬ ‫حسن‬ ‫إذل‬‫تو؛‬‫ر‬ ‫خس‬ ‫ربم‬ ‫تستطيع‬ ‫فب‬ ‫يبر‬‫ك‬‫بأ‬ ‫ز‬ ‫ذب‬ ‫)ال‬
‫ب‬ ‫مض‬ ‫يب ر‬‫ك‬‫ل‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ذب‬ ‫ال‬ ‫الت؛‬ ‫االحتم‬ ‫ر‬ّ‫ك‬( ‫الضلي‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫اغبص‬،‫ا‬‫ر‬ ‫إ‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ته‬ ‫بس‬ ‫عل‬ ‫اعد‬ ‫الض‬ ‫ىذه‬
‫خ‬ ‫من‬ ،‫يو‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫إدارة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ذ‬ ‫ازب‬ ‫يبكن‬ ‫سي‬ ‫أس‬‫ذعي‬ ‫أ‬ ‫لد‬ ‫الرؤي‬ ‫ح‬ ‫ووض‬ ،‫اعبيدة‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫اؼبعل‬ ‫صبع‬ ‫الل‬
‫ار‬‫ر‬‫الض‬)5(
.
)1(
-ّ‫حس‬،‫ديب‬‫فعالية‬‫نظم‬‫المعلومات‬‫المصرفية‬‫في‬‫حاالت‬ ‫تسيير‬‫فشل‬‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫االئتمان‬‫حالة‬:‫عينة‬‫من‬‫البنوك‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫العاملة‬‫والية‬ ‫في‬
‫ورقلة‬‫خالل‬‫سنة‬2010‫مذكرة‬ ،‫م‬‫ست ر‬‫زبصص‬‫د‬ ‫اقتص‬‫وتسي ر‬‫مع‬ ، ‫سس‬ ‫اؼب‬‫أدي‬ ‫ق‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬‫م‬،‫قل‬‫ر‬‫و‬،2011/2012،‫ص‬154.
)2(
-،‫البج رمي‬ ‫حل‬ ‫أ‬ ‫دي‬ ‫ر‬‫في‬ ‫الداخلية‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫دور‬‫المخاطر‬ ‫إدارة‬-‫ية‬‫ر‬‫السو‬ ‫المصارف‬ ‫في‬ ‫ميدانية‬ ‫دراسة‬-،‫مذكرة‬، ‫سب‬ ‫احمل‬ ‫ست ر‬ ‫اؼب‬
‫دمشق‬ ‫مع‬،، ‫ي‬‫ر‬ ‫س‬2010/2011.. َََََََََََََََََََََََََََََََ ‫ص‬
)*(-‫معهد‬ّ‫اؼبدقض‬ّ‫الداخلي‬‫يكي‬‫ر‬‫امم‬.
)3(
-،‫علي‬ ‫ؿبمد‬ ‫علي‬ ‫ؿبمد‬‫إدارة‬‫المصرية‬ ‫المساىمة‬ ‫كات‬‫شر‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المخاطر‬-‫القيمة‬ ‫لتعظيم‬ ‫مدخل‬-،‫الفلسف‬ ‫رة‬ ‫دكت‬ ‫ل‬ ‫رس‬‫إدارة‬
‫ىرة‬ ‫الض‬ ‫مع‬ ،‫ل‬ ‫امعم‬،2005،‫ص‬03.
)4(
-‫عر‬ ‫دل‬ ‫س‬ ‫سيد‬،‫إدارة‬‫ية‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫المخاطر‬‫ج‬ ،01‫ن‬ ‫عم‬ ،‫يع‬‫ز‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫للنشر‬ ‫اي‬‫ر‬‫ال‬ ‫دار‬ ، ‫بع‬ ‫دون‬ ،،،‫امردن‬2009،‫ص‬178.
)**(-AIRMIK‫ال‬ ّ‫التأم‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫اء‬‫ر‬‫مد‬ ‫صبعي‬ :، ‫اؼبتضدم‬ ‫الدول‬ ‫رة‬ ‫التج‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫صن‬َ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ار‬‫اوي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ىيب‬‫المالية‬ ‫المخاطر‬ ‫إدارة‬ ،‫ص‬ ،12.
)5(
-،‫بكر‬ ‫أب‬ ‫أضبد‬ ‫عيد‬‫التأمين‬ ‫كات‬‫شر‬ ‫أخطار‬ ‫إدارة‬-‫االكتتاب‬ ‫أخطار‬،‫االستثمار‬ ‫أخطار‬-،‫الطبع‬01‫ن‬ ‫عم‬ ،‫يع‬‫ز‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫للنشر‬ ‫الصف‬ ‫دار‬ ،،
2011،‫ص‬230.

21. ‫ا‬‫األ‬ ‫لفصل‬‫ل‬‫و‬‫الن‬ ‫األدبيات‬‫ية‬‫ر‬‫ظ‬‫في‬‫صر‬‫الم‬ ‫ل‬‫بالفش‬ ‫نبؤ‬‫والت‬ ‫ر‬‫خاط‬‫الم‬ ‫ارة‬‫إلد‬
10
2.2.‫م‬‫الم‬ ‫إدارة‬ ‫نهج‬‫خاط‬: ‫ر‬‫لتنفيذ‬‫ع‬‫ملي‬‫إ‬‫دارة‬‫اؼب‬‫ر‬ ‫خ‬َ‫ش‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬َ‫ص‬‫ال‬‫حيح‬َ‫ع‬‫الف‬‫و‬‫ل‬‫الب‬َ‫د‬‫من‬‫ربديد‬‫ات‬ ‫اػبط‬
‫الع‬‫لمي‬‫الع‬‫و‬ّ‫ال‬‫ال‬ ‫ملي‬‫زم‬‫لذل‬‫و‬‫يطلق‬‫عل‬‫ىذه‬‫ات‬ ‫اػبط‬)‫ر‬ ‫اشإ‬‫م‬ ‫الع‬‫شإدارة‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬،(‫وقد‬‫تعددت‬‫اء‬‫ر‬‫آ‬
ّ‫اؼبختلف‬ ّ‫يب‬‫ح‬ ‫الب‬‫ل‬ ‫ح‬‫ربديد‬‫ىذه‬‫ات‬ ‫اػبط‬‫ذذكر‬‫أنبه‬:)‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫ربديد‬)1(
،‫س‬ ‫قي‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬،‫ضبط‬
‫ر‬ ‫اؼبخ‬***
،‫اقب‬‫ر‬‫م‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬.(
‫جدول‬‫رقم‬(01):‫يوض‬‫مق‬ ‫أىم‬ ‫ح‬‫الم‬ ‫اييس‬‫الم‬ ‫خاطرة‬‫صرفية‬
‫المالية‬ ‫المخاطر‬‫التقليدية‬ ‫المقاييس‬‫المتقدمة‬ ‫المقاييس‬‫المخاطر‬ ‫إدارة‬ ‫أساليب‬
‫االئتمان‬ ‫مخاطر‬
‫الضروض‬ ‫سط‬ ‫مت‬÷‫ل‬ ‫امأ‬
‫اؼبسددة‬ ‫غ ر‬ ‫الضروض‬÷‫رل‬ ‫إصب‬
‫ئر‬ ‫اػبس‬
‫الضروض‬ ‫ئر‬ ‫خس‬÷‫ئر‬ ‫اػبس‬ ‫رل‬ ‫إصب‬
‫الضروض‬ ‫كز‬‫تر‬
َ‫د‬‫مع‬‫الضروض‬ ‫مب‬ ‫ل‬
َ‫د‬‫مع‬‫ال‬‫اض‬‫ر‬‫اشإق‬ ‫ت‬
‫تفع‬‫ر‬‫اؼب‬
‫ن‬ ‫االئتم‬ ‫ربلي‬
‫ن‬ ‫االئتم‬ ‫ريق‬ ‫ت‬
‫ن‬ ‫االئتم‬ ‫ب‬ ‫رق‬
‫مخاطر‬‫يولة‬‫الس‬
‫الضروض‬÷‫دائع‬ ‫ال‬
-‫ئل‬ ‫الس‬ ‫ل‬ ‫امأ‬÷‫دائع‬ ‫ال‬
‫ام‬‫اؼبضرتض‬ ‫ال‬ ‫م‬
‫اض‬‫ر‬‫اشإق‬ ‫ليف‬ ‫تك‬
‫ئل‬ ‫الس‬ ‫ل‬ ‫امأ‬
‫اض‬‫رت‬‫االق‬÷‫دائع‬ ‫ال‬
‫خط‬‫ل‬ ‫ي‬ّ‫الس‬
‫ل‬ ‫سي‬ ‫خط‬‫ارئ‬ ‫للط‬
‫التغ ر‬ ‫أو‬ ‫التكلف‬ ‫ذج‬ ‫مب‬
‫تط‬‫ير‬‫در‬ ‫مص‬‫ي‬ ‫التم‬
‫مخاطر‬
‫الفائدة‬ ‫سعر‬
‫ئدة‬ ‫الف‬ ‫لسعر‬ ‫س‬ ‫اغبس‬ ‫ل‬ ‫امأ‬÷
‫س‬ ‫اغبس‬ ‫م‬ ‫اػبص‬.‫ئدة‬ ‫الف‬ ‫لسعر‬
‫ة‬ ‫الفج‬
‫ات‬ ‫الفج‬ ‫سلسل‬
‫ق‬ ‫التد‬ ‫ربلي‬
‫ك‬‫اؼبتحر‬ ‫ات‬ ‫الفج‬
‫ك‬‫اؼبتحر‬ ‫ة‬ ‫الفج‬ ‫إدارة‬
‫ق‬ ‫التد‬ ‫ربلي‬
‫المصدر‬:ّ‫ضب‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫عبد‬ ‫رق‬‫د‬،‫المخاطر‬ ‫إدارة‬،‫اشإسكن‬ ، ‫معي‬ ‫اعب‬ ‫الدار‬،‫مصر‬ ، ‫ي‬‫ر‬‫د‬2003‫ص‬ ،240.
:)‫ية‬‫ز‬‫االحترا‬ ‫األنظمة‬ ( ‫المصرفية‬ ‫المخاطر‬ ‫إلدارة‬ ‫الوقائية‬ ‫األساليب‬ ‫الثاني‬ ‫الفرع‬
‫هتد‬‫سي‬ ‫أس‬ ‫بشك‬ ‫ي‬‫ز‬‫ا‬‫رت‬‫االح‬ ‫امذظم‬،‫ص‬ ‫اػبص‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫عل‬ ‫اؼبصر‬ ‫و‬ ‫رل‬ ‫اؼب‬ ‫م‬ ‫النظ‬ ‫سالم‬ ‫ن‬ ‫ضم‬ ‫إذل‬
‫ت‬ ‫الال‬ ‫النضدي‬ ‫و‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ت‬ ‫امزم‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫دي‬ ‫تف‬ ‫من‬ ‫يبكنو‬ ‫بشك‬‫للبلد‬ ‫الكلي‬ ‫دي‬ ‫االقتص‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستض‬ ‫عل‬ ‫رر‬‫وىذا‬
‫عرب‬‫أخذ‬‫ت‬ ‫ذ‬ ‫الضم‬‫اؼبالئم‬‫ام‬‫رت‬‫اح‬‫و‬‫التنظيم‬‫ازي‬‫رت‬‫االح‬.
)1(
-‫ع‬ ‫مر‬ ،‫البج رمي‬ ‫حل‬ ‫أ‬ ‫دي‬ ‫ر‬‫ص‬ ،‫ذكره‬ ‫سبق‬35.
)***(-‫ىن‬‫رق‬ ‫رالر‬‫سي‬ ‫أس‬‫لضبط‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫ذات‬، ‫امنبي‬‫وىي‬‫ذبنب‬‫ىذه‬،‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫أو‬‫تضلي‬‫أو‬ ،‫ر‬ ‫اؼبخ‬‫ء‬ ‫إلغ‬‫أرر‬‫ىذه‬‫ر‬ ‫اؼبخ‬.

22. ‫ا‬‫األ‬ ‫لفصل‬‫ل‬‫و‬‫الن‬ ‫األدبيات‬‫ية‬‫ر‬‫ظ‬‫في‬‫صر‬‫الم‬ ‫ل‬‫بالفش‬ ‫نبؤ‬‫والت‬ ‫ر‬‫خاط‬‫الم‬ ‫ارة‬‫إلد‬
11
1.‫الر‬‫المصرفية‬ ‫قابة‬:
‫ت‬ ‫الال‬ ‫ليب‬ ‫امس‬‫و‬ ‫اءات‬‫ر‬ ‫اشإ‬‫و‬ ‫اعد‬ ‫الض‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫ؾبم‬ ‫ىي‬ ‫ي‬‫اؼبصر‬ ‫ب‬ ‫ق‬َ‫ر‬‫ال‬‫الس‬ ‫تتخذى‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫س ر‬‫َضدي‬‫ن‬‫ال‬ ‫لط‬
‫و‬ ‫ي‬‫ز‬‫ك‬‫اؼبر‬ ‫البن‬‫و‬‫البن‬‫التج‬‫ي‬‫ر‬،‫اغب‬ ‫هبد‬‫اؼبر‬ ‫سالم‬ ‫عل‬ ‫ظ‬ ‫ف‬‫ا‬‫ر‬ ‫للمص‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫كز‬‫ال‬ ‫غي‬‫ب‬‫أ‬ ‫ت‬‫إذل‬‫ين‬ ‫تك‬
‫و‬ ‫سليم‬ ‫مصر‬ ‫ز‬ ‫ه‬‫ي‬ ‫در‬ ‫ق‬ّ‫الت‬ ‫ىم‬ ‫س‬‫نمي‬‫دي‬ ‫االقتص‬‫و‬‫و‬ ،‫ين‬‫ر‬‫يبم‬‫ت‬‫اؼبس‬‫و‬ ّ‫دع‬ ‫اؼب‬ ‫ق‬ ‫حض‬ ‫عل‬ ‫ظ‬ ‫وب‬ّ‫لت‬ ‫ب‬‫رل‬
ّ‫د‬‫ال‬ ‫قدرة‬‫و‬ ‫ل‬‫و‬‫بأدائه‬ ‫يبض‬‫ل‬‫ا‬‫ذ‬ ‫ىي‬ ‫و‬ ،‫الال‬ ‫داخلي‬ ‫ب‬ ‫رق‬ ‫ن‬ ‫ع‬‫ت‬‫للبن‬ ‫سمح‬‫اؼب‬‫و‬‫اؼبرد‬ ‫دبعر‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ت‬ ‫سس‬‫ودي‬
‫ت‬ ‫للعملي‬ ‫اغبضيضي‬،. ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫ئق‬ ‫اغبض‬ ‫ن‬ ‫وتبي‬ ‫ي‬ ‫الشف‬‫و‬ ‫دي‬ ‫غبي‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫سبت‬ ‫الال‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫رق‬ ‫و‬
2.‫بال‬ ‫لجنة‬ ‫رقابة‬I،II،III:
2.1.‫بازل‬I:‫زل‬ ‫)ب‬ ‫قي‬ ‫ِّف‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫ر‬‫ع‬ ‫الذي‬‫و‬ ،‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫كف‬ ‫بشأن‬ ‫اموذل‬ ‫هت‬ َ‫ي‬‫أ‬ ‫ت‬ ‫اللجن‬ ‫َم‬‫د‬‫ق‬I،(
1988َ‫ت‬ ،‫هب‬ ‫َم‬‫د‬‫تض‬ ‫ت‬ ‫مضرتح‬ ‫عل‬ َ‫ي‬‫مبن‬ ‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫لكف‬ َ‫ي‬َ‫ؼب‬ ‫ع‬ ‫ذسب‬ ‫وضع‬‫ا‬COOKE‫ا‬*
‫ت‬ ،‫ذسب‬ ‫عتمد‬
‫ب‬ ‫النسب‬ ‫ىذه‬ ‫ِّرت‬‫وقد‬ ، ‫ح‬ّ‫مر‬ ‫يض‬‫ر‬‫وبط‬ ، ‫هت‬‫ر‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫حسب‬ ‫ل‬ ‫امأ‬ ‫إذل‬ ‫امخ ر‬ ‫ىذا‬ََ)8%(‫و‬‫َد‬‫د‬‫تتح‬
‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫كف‬‫ب‬‫الب‬ ‫لدى‬ ‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫احتي‬ ‫بط‬‫ر‬‫ن‬‫عن‬ ‫ذب‬ ‫الن‬ ‫ر‬ ‫مخط‬ ‫ب‬‫اؼبختلف‬ ‫أذشطتو‬‫اعبدول‬ )
(‫ه‬ ‫أدذ‬‫ب‬ ‫و‬‫تضسيم‬ّ‫رروبت‬ ‫إذل‬ ‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫أس‬‫ر‬**
،‫وقد‬ ‫ىذا‬‫زل‬ ‫ب‬ ‫عبن‬ ‫أأدرت‬1996‫ب‬ ‫الحتس‬ َ‫أ‬ ‫خ‬ َ‫ي‬‫ق‬ ‫ِّف‬‫ت‬‫ا‬
‫ن‬ ‫االئتم‬ ‫ر‬ ‫دبخ‬ ‫عىن‬‫ت‬ ‫اموذل‬ ‫قي‬ ‫االتف‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫قي‬ ‫الس‬ ‫ر‬ ‫اؼبخ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ؼب‬ ‫ل‬ ‫اؼب‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫كف‬ ‫أي‬ ‫اؼبالءة‬
‫و‬ ،‫ضط‬‫التعديال‬ ‫ىذه‬ َ‫ن‬‫أ‬ ‫مع‬‫عند‬ َ‫ي‬‫ل‬ ‫اشإصب‬ ‫اؼبالءة‬ ‫َل‬‫د‬‫مع‬ ‫عل‬ ‫أبض‬ ‫ت‬8%‫زل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ِّف‬‫ت‬‫ا‬ ‫ورد‬ ‫كم‬Iَ‫ال‬‫إ‬
‫يلي‬ ‫كم‬ ‫النسب‬ ‫ت‬ ‫ذ‬ِّ‫مك‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫أهن‬***
:
08 ≥ 03 ‫الشرحية‬ +02 ‫الشرحية‬ +01 ‫الشرحية‬ ( ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫إمجايل‬
12.5 × ‫السوقية‬ ‫املخاطرة‬ ‫مقياس‬ + ‫املخاطر‬ ‫ان‬‫ز‬‫بأو‬ ‫املرجحة‬ ‫األصول‬
)*(-. ً‫بض‬ ‫س‬ ‫كزي‬‫اؼبر‬ ‫ا‬‫رت‬‫إذكل‬ ‫لبن‬ ً‫ظ‬ ‫ؿب‬ ‫ن‬ ‫ك‬، ‫إذكليزي‬ ‫مصر‬ ‫خب ر‬
)**(-‫ل‬ ‫م‬ ‫أس‬‫ر‬‫سي‬ ‫امس‬:ّ‫نب‬ ‫اؼبس‬ ‫ق‬ ‫حض‬+‫ي‬ ‫االحتي‬‫ت‬‫و‬ َ‫م‬ ‫الع‬ ‫و‬ ‫اؼبعلن‬َ‫ي‬‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫الض‬+‫احملتجزة‬ ‫أو‬ ‫َع‬‫ز‬ ‫اؼب‬ ‫غ ر‬ ‫ح‬‫ب‬‫ر‬‫ام‬.
:‫َي‬‫ل‬‫التكمي‬ ‫ل‬ َ‫م‬ ‫أس‬‫ر‬‫ت‬ َ‫ي‬ ‫احتي‬+ َ‫ن‬‫معل‬ ‫َ ر‬َ‫غ‬‫ت‬ َ‫ي‬ ‫احتي‬+ ‫ل‬ َ‫أ‬‫ام‬ ‫َيم‬‫ي‬‫تض‬ ‫دة‬ ََ‫ع‬‫إ‬‫ت‬ َ‫ي‬ ‫احتي‬ََ ‫ام‬ َ‫ي‬ ‫و‬ ‫َط‬ِّ‫س‬ ‫مت‬ ‫اض‬‫ر‬ََ‫ق‬‫اشإ‬ + ‫َرة‬ِّ‫يب‬‫ع‬‫مت‬ ‫ن‬ َ‫ي‬‫د‬ ََ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬
‫الال‬ ‫السندات‬‫و‬ ‫)امسهم‬ ‫لي‬ ‫اؼب‬ ‫اق‬‫ر‬‫امو‬ + ّ‫نب‬ ‫اؼبس‬ ‫من‬.(‫رتة‬ ‫بعد‬ ‫أسهم‬ ‫إذل‬ ‫ل‬َ‫تتح‬
)***(-‫ال‬ ‫الشروب‬ ‫ضمن‬ ‫لتدخ‬ ّ‫سنت‬ ‫م‬ ‫ذدة‬ ‫مس‬ ‫قروض‬ ‫بإأدار‬ ‫للبن‬ ‫ظبح‬‫َذا‬‫هب‬‫و‬ ، َ‫ي‬‫ق‬ َ‫س‬‫ال‬ َ‫ى‬‫ر‬ ‫ـب‬ ‫َن‬‫م‬ ‫َزء‬ َ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ؼب‬ َ‫ل‬‫وذ‬ ،‫ل‬ َ‫ؼب‬‫ا‬ ‫أس‬‫ر‬َ‫ل‬ َ‫يب‬‫ل‬ ‫ر‬
ََ‫ب‬‫ر‬‫ام‬ + ‫ت‬ ََ‫ي‬ ‫االحتي‬ + ‫ع‬ ‫َد‬َ‫ؼب‬‫ا‬ ‫ل‬ ََ‫ؼب‬‫ا‬ ‫أس‬‫ر‬) ‫اموذل‬ ‫َروب‬َ‫ش‬‫ال‬ :‫َن‬َ‫م‬ ‫ن‬َََ‫ك‬‫يت‬ ‫رل‬ ََ‫صب‬‫اشإ‬ ‫ل‬ ََ‫ؼب‬‫ا‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫َبح‬َ‫ص‬‫ي‬‫أو‬ ‫ذد‬ ََ‫س‬‫اؼب‬ ‫ل‬ ََ‫ؼب‬‫ا‬ ‫أس‬‫ر‬) ََ‫ي‬‫ذ‬ ‫يب‬‫ل‬‫ا‬ ‫َروب‬َ‫ش‬‫ال‬ + (‫َزة‬َ‫ج‬‫احملت‬ ‫ح‬
(‫التكميلي‬،‫و‬َ‫ي‬‫ق‬ ‫ِّف‬‫ت‬‫ا‬ ‫َد‬‫د‬‫ؿب‬ ‫ى‬ ‫كم‬‫ىذا‬1988.(ّ‫سنت‬ ‫م‬ ‫ذدة‬ ‫مس‬ ‫)قروض‬ ‫يب‬‫ل‬ ‫يب‬‫ل‬‫ا‬ ‫الشروب‬ + ‫م‬