1. Exemplu: Cererea pentru cafea

Teoria economică ne spune ca (aproape) intotdeauna relaţia
este inversă
Q = β0 + β1 P

Dacă am putea face un experiment oferind mai multe preturi
pentru cafea, cât ar cumpara indivizii la fiecare preţ oferit?

Observaţii:
– Teoria nu prevede forma legăturii dintre cerere şi ofertă, şi nici
valoarea coeficienţilor
– Datele experimentale sunt foooooooooooooarte greu de obţinut

DATELE BUNE SUNT SCUMPE!!!

2. 1. 1. Termenul de econometrie
Termenul econometrie a fost introdus în anul
1926 de către economistul şi statisticianul norvegian
R. Frisch prin analogie cu termenul „biometrie”
(cercetări biologice cu ajutorul statisticii şi
matematicii), utilizat de Galton şi Pearson.
 Econometria reprezintă analiza cantitativă a
fenomenelor economice, având la bază teoria
economică şi datele de observaţie, utilizând metode
specifice
inferenţei
statistice
[Samuelson,
P.,Koopmans, T., and Stone, R.].


3. 1.2. Obiectul de studiu al econometriei



Pe baza datelor din economie, econometria
construieşte modele (expresii cantitative) pentru
realităţile economice studiate care au un
corespondent în teoriile economice.
Econometria estimează, prin procedeele de
inferenţă statistică, parametrii modelelor şi
realizează predicţii asupra realităţii studiate.
Aria de studiu a econometriei este realitatea
economică privită ca un ansamblu de relaţii şi
intercondiţionări abordate cu preponderenţă sub
aspect cantitativ.

4. Exemple

Relaţia dintre rata inflaţiei şi rata şomajului poate fi
exprimată printr-un model de forma:
rata _ inf = β o + β1 ⋅
1
somaj
•
Relaţia dintre venituri şi consum;
•
Relaţia dintre cerere şi preţ;
Relaţia dintre producţie şi factorii de producţie;
Modelul econometric al veniturilor – venitul este funcţie de
nivel de educaţie, experienţă, sex, rasă etc.
•
•

5. 1.4. Scopul econometriei




Scopul principal al econometriei este identificarea,
estimarea şi testarea modelelor prin care se
surprind relaţiile dintre fenomenele economice
reale.
Pe baza modelelor econometrice validate urmează
a se realiza predicţii ale realităţii economice.
Scopul econometriei creează un suport empiric
pentru formularea şi verificarea teoriilor economice.
Metoda de lucru: Econometria studiază realităţile
economice sub aspect cantitativ, cu ajutorul unui
instrument specific: modelul econometric.

6. 1.5. Scurt istoric
Şcoala Aritmeticii politice engleze
- începutul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty
pune bazele “aritmeticii politice” prin care se
foloseau sistematic fapte şi cifre în elaborarea unor
studii legate de populaţie, finanţe, comerţ exterior
sau impozitare.

Laboratoarele biometrice engleze
- sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea,
în Anglia se desfăşurau activităţi de cercetare a
legilor naturii şi a geneticii umane. Reprezentanţi: F.
Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.


7. 

Societatea de econometrie
La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost
întemeiată “Societatea de Econometrie”, instituţie care a creat
şi promovat termenul de “econometrie”.
Dintre membrii societăţii, menţionăm cele mai importante
figuri: Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician şi biolog,
care a dezvoltat analiza dispersională), Jan Timbergen
(fizician olandez), R. Frisch (primul preşedinte al societăţii)
ş.a.
Sec. XX - econometria se dezvoltă datorită
contribuţiilor
aduse
în
diferite
domenii
ale
economiei:
– producţie: C.W. Cobb şi P.H. Douglas ;
– cererea de consum: K. Schultz şi P.A. Samuelson ;
– modelarea bazată pe teorii economice: J. Timbergen ,
O. Lange , T. Haavelmo , R. Frisch , L. R. Klein şi
H. Theil ;
– modelarea bazată pe teorii macroeconomice: J.M.
Keynes.

8. 2. Demersul metodologic al econometriei
2.1. Modelul econometric
Modelul este o schemă simplificată a realităţii
studiate.
a. Forma generală a modelului:
Modelul econometric este o ecuaţie sau un sistem
de ecuaţii construit pe baza variabilelor statistice.
Exemplu: un model de regresie liniar poate fi
exprimat astfel: Y= βo+β1X+ε.

9. b. Variabile statistice
În cercetarea econometrică se utilizează
variabile statistice între care, în mod logic, există
relaţii de interdependenţă.
Tipuri de variabile:
- variabile dependente , numite şi variabile
rezultative sau efect, rezultat.

10. -
variabile independente , numite şi variabile
factoriale sau factori de influenţă care determină un
anumit efect asupra variabilei rezultat.
- variabilele reziduale sau eroare. De regulă,
aceste variabile apar în model ca sumă a tuturor
influenţelor necunoscute sau care nu apar explicit
în model. În cercetarea econometrică, variabila
eroare este o variabilă aleatoare care respectă
anumite proprietăţi, numite şi ipoteze clasice.

11. c. Parametri-estimaţii-estimatori

-

Parametri
- parametrii modelului econometric, numiţi şi
coeficienţi de regresie, sunt mărimi reale, fixe dar
necunoscute care apar în model în diferite expresii
alături de variabile (θ).
parametrii fac obiectul procesului de estimare şi
testare statistică.
Estimatori
Estimatorii sunt variabile aleatoare cu
distribuţii de probabilitate cunoscute şi cu
proprietăţi specifice în baza cărora se realizează
procesul de estimare a parametrilor modelului
econometric.

12. 
Estimaţii
Estimaţiile sunt valori posibile ale estimatorilor
calculate la nivelul unui eşantion sau set de date
observate din realitate.

13. 
Proprietăţi ale estimatorilor
- nedeplasarea – un estimator este nedeplasat
dacă media sau speranţa matematică a acestuia
ˆ
este egală cu parametrul: M (θ ) = θ .
- convergenţa – un estimator este convergent
dacă varianţa sa tinde spre 0 atunci când volumul
eşantionului tinde spre volumul populaţiei: V (θˆ) → 0, când n → N
.
- eficienţa – estimatorul este eficient dacă are
varianţa cea mai mică dintre toţi estimatorii posibili
pentru parametrul θ : V (θˆ) = min im .

14. 2.2. Criterii
econometrice
de
clasificare
a
modelelor
a. După natura dependenţei dintre variabile:
1. modele de regresie deterministe: variabila
dependentă este explicată în totalitate de variabila
sau variabilele independente din model.
2. modele de regresie probabiliste: Y=f(x) +ε, unde
ε este o variabilă numită eroare sau reziduu, care
sintetizează ansamblul factorilor cu influenţă asupra
variabilei Y, dar care nu pot fi comensuraţi şi care
nu sunt prinşi în mod explicit în model.

15. b. După numărul factorilor de influenţă:
1. modele de regresie simplă (unifactoriale)
- variabila Y este explicată printr-un singur factor
determinant, ceilalţi factori au o acţiune aleatoare
sau nesemnificativă.
Exemplu: funcţia de consum (consum-venituri).
2. modele de regresie multiplă
- variabila Y este explicată de doi sau mai mulţi
factori.

16. Exemplu: funcţia de producţie Q=f(L,K)+ε,
unde: Q - producţia
L - factorul muncă
K – capitalul
c. După forma legăturii dintre variabile:
1.
modele de regresie liniară – dacă Y este o funcţie
liniară de variabila sau variabile explicative;
Y = β0 + βi X i + ε
Y = β + β X +ε ;
0
1

17. 2. modele de regresie neliniară
Y = β 0 + β1 X + β 2 X 2 + ε
d. După timpul la care se referă datele din model:
1.
Modele de regresie statice
- variabilele incluse în model se referă la acelaşi
moment de timp sau la aceeaşi perioadă de timp.
- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a
cercetărilor de moment.

18. 2. Modele de regresie dinamice
- sunt modele în care factorul timp apare explicit, ca
variabilă independentă:
Yt=f(t)+ε.

19. 2.3. Demers metodologic
a.
Formularea problemei în termeni
economici, plecând de la o teorie
economică.
Exemplu: Keynes a afirmat că oamenii sunt
dispuşi să consume, în medie, mai mult
dacă veniturile lor cresc. Această creştere
nu se produce, însă, în acelaşi ritm (funcţia
de consum).
b. Identificarea variabilelor

20. c. Specificarea modelului matematic al
teoriei economice.
Exemplu: Keynes a postulat existenţa unei
relaţii directe între consum şi venituri, dar nu
a precizat forma legăturii dintre cele două
variabile.
Să
considerăm,
pentru
simplicitate,
următoarea formă a funcţiei de consum:
Y= β0+β1X.

21. d. Specificarea modelului econometric
- modelul matematic pur al legăturii dintre consum şi
venituri este de interes redus pentru economişti,
pentru că presupune o relaţie exactă, deterministă
între aceste două variabile.
- pentru reprezentarea legăturii dintre acestea,
econometricianul a “modificat” funcţia de consum,
introducând un termen eroare, astfel:
Y= β0+β1X +ε.
e. Estimarea parametrilor modelului econometric.
- se realizează plecând de la metoda celor mai mici
pătrate (MCMMP).

22. f. Testarea ipotezelor statistice
- se urmăreşte dacă estimările obţinute sunt în
acord cu ipotezele formulate, potrivit teoriei
economice testate.
g. Previziune statistică
- dacă rezultatele testării confirmă ipotezele
formulate, modelul econometric poate fi
folosit în scop predictiv.

23. h. Folosirea modelului în scop decizional.
- considerând, de exemplu, un model de consum
estimat de forma:
Y=-200+0,8X
ne putem întreba ce valoare a veniturilor (X) va
asigura un nivel dorit al cheltuielilor de consum (Y)?
Prin politici fiscale şi monetare, autorităţile pot
“manipula” variabila de control X pentru a obţine un
nivel dorit al variabilei ţintă Y.