11

1. การออกแบบระบบเทรด อย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบระบบเทรด อย่างมีประสิทธิภาพ
สุดยอด 10 ขั้นตอน
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading

2. กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading
เลือกกลยุทธ์การเทรด
เลือกกลยุทธ์การเทรด
Elliot Wave (นับเวฟ)
Dow Theory ( ทฤษฏีดาว)
Chart Patterns (รูปแบบกราฟ)
Support Resistance (แนวรับแนวต้าน)
Trend lines (เส้นเทรนด์ไลน์)
Divergence (การขัดแย้งของกราฟราคาและตัวชี้วัด)
Fibonacci (ฟิโบนัชชี่ สัดส่วนมหัศจรรย์)
Price Action - Candlestick Patterns (รูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น)
RTM Read The Market (QM ขั้นสูง)
** ในช่วงฝึกฝนให้เลือกมาสัก 2 กลยุทธ์แล้วฝึกฝนให้ชำนาญ ให้ฝึกด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ **
กลยุทธ์ ( Strategy ) ในตลาด Forex มีหลายกลยุทธ์มากๆ ยกตัวอย่างเช่น

3. กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading
สร้างเงื่อนไขยืนยัน
สร้างเงื่อนไขยืนยัน
ยืนยันจุดเข้า ด้วยรูปแบบแท่งเทียน Price Action
ยืนยันจุดเข้า ด้วย Divergence
ยืนยันจุดเข้า ด้วยการ Breakout Chart pattern
ยืนยันจุดเข้า ด้วยการ Retest
ยืนยันจุดเข้า Break High / Low
ยืนยันจุดเข้า ด้วย Indicator ที่เราเลือกใช้ เช่น RSI,Moving Average
**ไม่สำคัญว่าเราจะมีการยืนยันแบบไหน หรือมากแค่ไหนก็ตาม มันเป็นแค่ตัวแปรหนึ่ง
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปตามนั้น 100 % จงยอมรับกฏข้อนี้ **
การยืนยันจุดเข้ามีหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดเทคนิคไหน ตัวอย่างเช่น

4. กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading
สร้างเงื่อนไขจุดตัดขาดทุน
สร้างเงื่อนไขจุดตัดขาดทุน
**เมื่อเรามีกฏในการวาง SL แล้วให้ ศึกษาพฤติกรรมของสินค้า ที่เราจะเทรดด้วยว่ามี
ค่าความผันผวน Volatility เป็นอย่างไร เช่นทองมีความผันผวนสูง เราควร
วางระยะเผื่อไว้มากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการล่า SL หรือ Stoploss Hunting **
วาง Stoploss ใต้แนวรับ / เหนือแนวต้าน
วาง Stoploss ใต้ Demand / เหนือ Supply
วาง Stoploss เมื่อราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เข้าเทรด เช่น Chart pattern
วาง Stoploss โดยใช้ Swing High / Swing low เป็นตัวกำหนด
วาง Stoploss โดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นความเสียหายที่เรารับได้เช่น 1% ต่อเทรด
วาง Stoploss โดยการใช้ Indicator เช่น ATR ,MA,Bollinger Bands ฯลฯ
วาง Stoploss โดยการใช้ Fibonacci เช่น เหนือหรือใต้ 127 - 161.8%
การวางจุดตัดขาดทุนหรือ Stoploss มีหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น

5. กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading
สร้างเงื่อนไขจุดทำกำไร
สร้างเงื่อนไขจุดทำกำไร
กำหนดการทำกำไร อย่างตายตัว ตามอัตรา RRR เช่นกำหนด RRR 1:2, 1:3 ฯลฯ
ออกทำกำไร โดยสัดส่วน Fibonacci Extension เช่นระดับที่ 127% - 161.8%
ออกทำกำไร โดยใช้โครงสร้างของราคาเช่น แนวรับแนวต้าน,ดีมานด์ซัพพลาย
ออกทำกำไร ตามกฏที่เข้าเทรด เช่นเข้าเทรดด้วย Chart pattern ควรออกตามกฏมัน
ออกทำกำไร โดยการใช้ Traling Stop เลื่อน SL ตามไปเรื่อยๆ โดยใช้ Swing High / Low
ออกทำกำไร โดยใช้ระดับราคาทางจิตวิทยา ตัวเลขกลมๆ (Round Number) เช่นราคาทอง
1800,1700 ฯลฯ
** ไม่มีกฎตายตัวสำหรับในทุกๆ สถานการณ์ และไม่มีวันที่จะทำให้ “วิธีออก”
สมบูรณ์แบบ "คุณต้องยอมรับ ความไม่สมบูรณ์แบบ ให้ได้" **
แม้จุดเข้าจะสำคัญแค่ไหนก็ตาม จุดออกก็สำคัญไม่แพ้กัน จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเทรดนั้น
เรามีวิธีการบริหารหน้าเทรดอย่างไร ยกตัวอย่างการออกจากเทรด เช่น

6. กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading
ในตลาด Forex มีหลายสินค้าให้เราเทรดมากมาย กัปตัน มีวิธีเลือกให้เรา ดังนี้
เลือกคู่เงิน - สินค้า
เลือกคู่เงิน - สินค้า
หากเป็น "มือใหม่" ควรเลือกฝึกเทรดเฉพาะคู่หลัก หรือ Major pairs นั้นเอง
โดยคู่หลักในตลาด Forex มีคู่ USDJPY,USDCHF,EURUSD,GBPUSD
เนื่องจากคู่หลักเป็นคู่ที่มีค่า Spread ที่ต่ำ มีปริมาณ Volume (แรงซื้อขาย)
ที่เยอะและเทรดเดอร์รนิยมเทรดกันทั่วโลก
** มือใหม่ไม่แนะนำทองคำ,และคริปโตฯ เนื่องจากมีความผันผวนมากๆ **
หากเป็นมือเก๋าแล้ว ควรเทรดทุกคู่ ที่เข้าระบบของตัวเองเท่านั้น คู่ไหนไม่มีสัญญาณ
ไม่เข้าระบบ ปล่อยมันไป มีให้เทรดอีกมากมาย
** ควรมีคู่ใดสักคู่หนึ่งที่เรารู้จักพฤติกรรมของมันเป็นอย่างดี ( Market behaviour )
เพราะมันคือ ท่าไม้ตายของเรา เทรดคู่เดียวก็ทำกำไรได้ ! **

7. กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading
ในการเลือกกรอบเวลานั้น เราต้องถามตัวเองก่อนว่า เป็นเทรดเดอร์สายไหน ?
โดยแบ่งออกตามห้วงเวลาที่เราเลือกเทรด ดังนี้
เลือกกรอบเวลาหรือ Timeframes
เลือกกรอบเวลาหรือ Timeframes
สายเทรดสั้น Scalping Trader เน้นเทรดสั้นจบภายในไม่กี่นาที เลือกใช้ TF H1 เพื่อดู
โครงสร้างเช่น Trends แล้วย่อกรอบเวลาไปเทรดที่ TF M1,M5 และ M15
สายเทรดจบในวัน Day Trader เน้นเทรดจบภายในวัน ปิดออเดอร์ก่อนนอน เลือกใช้
TF D1 เพื่อดูโครงสร้าง แล้วย่อกรอบเวลาไปเทรดที่ H4,H1 และ M30
สายเทรดระยะกลาง Swing Trader เน้นถือออเดอร์ข้ามวัน ยาวไปจนถึงสัปดาห์ เลือกใช้
TF W1 เพื่อดูโครงสร้าง แล้วย่อกรอบเวลาไปเทรดที่ D1,H4 และ H1
สายเทรดยาวข้ามเดือนข้ามปี Position Trader เน้นถือออเดอร์ยาวมากๆ เลือกใช้
TF Months เพื่อดูโครงสร้าง แล้วย่อกรอบเวลาไปเทรดที่ W1,D1 และ H4
** ให้ใช้การวิเคราะห์หลายไทม์เฟรม เพื่อเพิ่มอัตราชนะ แต่ให้เทรดยืนพื้นอยู่บน ไทม์เฟรมเดียว เพื่อเลี่ยงการสับสน **

8. กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading
การเลือกสไตล์การเทรดนั้น ถือเป็นหัวข้อที่สำคัญเช่นกัน
เทรดเดอร์แต่ละคน มีจริตที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งมี 2 หัวข้อหลักๆ ที่กัปตันจะสอนเรา
สายเทรดตามเทรนด์ (Continuation Trading) เป็นการเทรดตามเทรนด์ โดยคล้อยไปกับ
ตลาด มีความเสี่ยงต่ำ มีโอกาส (Opportunity) ให้เทรดบ่อย สามารถเข้าระหว่างทางได้ แต่
ปัญหาของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่า "ตลาด" ตอนนี้ คือเทรนด์อะไรกันแน่ ทำให้เผลอ
สวนเทรนด์แบบไม่ตั้งใจอยู่บ่อยครั้ง กัปตันจะมาสอนในโพสต์หน้า ในการดูเทรนด์
** มือใหม่แนะนำเทรดตามเทรนด์เท่านั้น..! **
สายเทรดจุดกลับตัว ( Reversal Trading ) เป็นการเทรดจุดกลับตัว จุดที่ตลาดจะสร้าง
เทรนด์ใหม่ ในไทม์เฟรมนั้นๆ ที่เราเลือกเทรด ข้อดีคือ เป็นการเทรดที่กินคำใหญ่ จุดเริ่มเทรนด์
RRR สูง แต่มีข้อเสียคือ อัตราชนะจะต่ำกว่าสายตามเทรนด์ เนื่องจากพยามหาจุดกลับตัว
จนบางครั้งกลายเป็นโลภ มองไม่เห็นปัจจัยของตลาด แพ้บ่อย หัวร้อน ล้างพอร์ต
เลือกสไตล์การเทรด
เลือกสไตล์การเทรด

9. กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading
การบริหารความเสี่ยง คือหัวข้อที่สำคัญที่สุด ในการออกแบบระบบเทรด เพราะนี่คือ Key
หลักในการประสบความสำเร็จในระยะยาว อย่างยั่งยืน หัวข้อนี้ตรงเขียนอธิบายแยกหลักๆ
ไปอีกโพสต์นึง แต่โพสต์นี้กัปตันจะแนะนำการ MM แบบใช้งานได้ไม่ยากนัก
การบริหารความเสี่ยงโดยการ Risk per Trader หรือเลือกใช้เปอร์เซ็นความสูญเสีย
ที่เรารับได้ มาเป็นตัวแปร ในการคำนวณแยกแต่ละเทรด โดยมีสมการ ดังนี้
Lot size = (ทุนเรา คูณด้วย %Risk ที่เรากำหนดขึ้นมาเอง) หารด้วย ระยะ SL
ตัวอย่างเช่น (10,000$×0.5%)÷500 = เราจะได้ล็อต 0.10 Lots ( Standard ) การบริหาร
ความเสี่ยงโดยการ กำหนดเปอร์เซ็นที่เราจะแพ้ ได้สูงสุดในแต่ละวัน เช่น ใน 1 วันห้ามเสียเกิน
2% ของพอร์ต ถ้าพอร์ตเราทุน 10,000$ วันนึงห้ามเสียเกิน 200$ หรือ 2% นั่นเอง
** รายละเอียดการ MM แบบ Advanced รอโพสต์ถัดไป **
สร้างแผนบริหารความเสี่ยง
สร้างแผนบริหารความเสี่ยง

10. กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading
เอาละ ในที่สุดเราก็เริ่มมีระบบเทรดเป็นของตัวเอง และเป็นรูปเป็นร่าง มีขั้นตอนชัดเจนขึ้นแล้ว
แต่มันยังไม่พอ ! เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ระบบเรามันใช้งานได้จริง ? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบเรามีข้อ
บกพร่องตรงไหน มีอัตราชนะเท่าไหร่ มี Drawdrown กี่% เราต้องนำระบบไปทดสอบก่อน !
เริ่มจากการทดสอบด้วยการ ทดสอบย้อนกราฟย้อนหลัง Backtest นั่นเอง การ Backtest คือการเทรด
กราฟที่ผ่านไปแล้ว เพื่อนำข้อมูลและสถิติมาพัฒนาระบบ และเพื่อให้เรามีประสบการณ์และคุ้นชินกับ
ระบบนั่นเอง (หัวข้อนี้ต้องสอนแยก)
เมื่อ Backtest จนได้สถิติมาเป็นที่พอใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปถือให้ลองระบบบนบัญชี Demo เพื่อเทรด
Forward test หรือตลาดจริงนั่นเอง (เงินสาธิต)
เมื่อทดสอบ Demo จนเป็นที่พอใจแล้วก็ถึงเวลาเริ่มทดสอบบนบัญชีจริงเพื่อ ให้การเทรดมีอารมณ์ของ
ตลาดและความโลภ ความกลัว ของเราเข้ามาทดสอบด้วย ขั้นตอนนี้ กัปตันแนะนำให้ เทรดบัญชี Dollar
Cent, Micro หรือจำนวนเงินน้อยๆก่อนนะครับ เรายังต้องฝึกอีกเยอะ ไม่อยากให้เสียเงินก้อนโต
ในกระบวนการนี้ (อย่ารีบ เดี๋ยวตลาดจะคัทเราทิ้ง)
ทดสอบระบบก่อนนำไปใช้จริง
ทดสอบระบบก่อนนำไปใช้จริง

11. กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง
กัปตัน เทรดดิ้ง Captain_trading
กัปตันขอให้ทุกคนโชคดีและมีวินัย
ในที่สุด.. เราก็มาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุด เมื่อเรามีระบบแล้ว มีแผนแล้ว ผ่านการทดสอบมาแล้ว จนเรามั่นใจว่าระบบเรามัน work มันอยู่รอด..
ถึงเวลาที่ต้องเทรดบน บัญชีจริงด้วยเงินจำนวนนึงที่เราสามารถสูญเสียได้ทั้งหมด โดยไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันของเรา กัปตันแนะนำเริ่มต้นที่
1,000$ เป็นจำนวนที่สามารถเทรดที่ไม่มาก ไม่น้อยเกิน และพอจะเลี้ยงชีพเราได้ แล้วปัญหามันคืออะไรละ ? ทำไมมันยากที่สุด ขั้นตอนนี้ ?
ทำตามระบบอย่างต่อเนื่อง
ทำตามระบบอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาคือ ระบบจะจะไม่มีประโยชน์อันใดเลย หากเราไม่ทำตามระบบเทรดที่เราสร้างขึ้นมาเอง เราจำเป็นจะต้องมีวินัยในการปฏิบัติตามระบเทรด
ของเราอย่างเคร่งครัด ซึ่งวินัยเป็นหนึ่งในคุณลักษณะสำคัญของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ สิ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆ คือเทรดที่แพ้ แล้ว
อารมณ์จะเข้ามาเทรดแทนเรา ยิ่งเทรดยิ่งพัง ระบบก็ออกแบบ ทดสอบมาอย่างดีแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ Backtest ไม่ได้ก็คือการควบคุมอารมณ์
ขณะเทรด เราต้องฝึกมันหน้างานจริงเท่านั้น !
การเทรดเปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่แค่การแข่งวิ่งระยะสั้น ผลลัพธ์ไม่ได้ตัดสินกันแค่ไม่กี่เทรด เทรดเดอร์มักจะยอมแพ้ไปก่อน และ
ออกจากตลาดไป โดยที่ยังไม่ให้ระบบสถิติมันทำงานไป เราต้องเทรดตามระบบให้มากที่สุด เพื่อให้สถิติมันทำงาน ! เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า
เมื่อไหร่ควรจะเทรด หรือรอ ในความจริงแล้ว การเทรดจะเท่ากับ 20 % แต่การรอคือ 80% นี่คือข้อเท็จจริง ที่หลายคนไม่รู้ และการเทรดหนึ่งไม้ ไม่ควรมี
ผลกระทบต่อพอร์ตเรามากเกินไป ไม่ควรเสี่ยงเยอะโดยใช้ความรู้สึกว่าไม้นี้ต้องชนะแน่ๆ เรายังต้องอยู่กับตลาดอีกนาน อย่ารีบคัดตัวเองออกจากตลาด
ในตลาดนี้สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การมีวินัย (Discipline) มีวินัยที่ต้องทำตามแผน วางแผน และมีวินัยในการเข้าออกออเดอร์ อาชีพ
Forex แตกต่างจากอาชีพอื่น ที่มันไม่มีกฏ ไม่มีระเบียบ มาบังคับเรา เราจะเทรดยังไง เทรดเมื่อไหร่ก็ได้ บ่อยครั้งความสะดวกสบายนี้
มันทำให้เราขาดวินัยในตัวเองไป ในขณะที่อาชีพอื่น หากคุณ ขาด ลา มาสายบ่อย อู้งานบ่อย มันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
และเงินเดือนของเรา สิ่งนี้จะมาคอยบังคับตัวเราเอง ให้เรามีวินัยที่จะให้เราทำตามแผนได้ตลอดรอดฝั่ ง