Downloaded 14 times
Uploaded byIosif Itkin
IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems
Документ обсуждает обеспечение качества высоконагруженных систем в контексте высокочастотной торговли (HFT) и алгоритмической торговли, включая их характеристики и требования к биржевым системам. Он также описывает инструменты для нагрузочного тестирования и события, такие как Flash Crash 6 мая 2010 года, которые просветляют необходимость надежной инфраструктуры. Основные темы включают алгоритмы трейдинга, требования к времени отклика и пиковым нагрузкам, а также фрагментацию финансовых рынков.
IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems
- 1. Обеспечение качества высоконагруженных систем ИосифИткин, Exactpro Systems Первая Лекция 26 ноября 2013
- 2. Exactpro Systems Создание монстровдля проверки трейдинговых систем 2
- 3. Содержание • Характеристики биржевыхсистем высокочастотной торговли • Технологическая платформа биржи • Инструменты для нагрузочного тестирования • Фрагментация рынков и Fidessa Fragmentation Index • События 6 мая 2010 года (Flash Crash) • Источники информации о HFT 3
- 4. Определение алгоритмической торговли АлгоритмическаяТорговля (AT) – использование компьютерных алгоритмов для достижения определенных трейдинговых целей путём разбивания заявок на кусочки и разнесения их в пространстве и времени Dealing - сводить продавцов и покупателей на одном и том же рынке, но разделенных по времени Arbitrage - сводить продавцов и покупателей на разных рынках, но в один и тот же момент времени 4
- 5. Определение HFT Высокочастотная Торговля(HFT) – подмножество алгоритмической торговли обладающее двумя характеристиками: 1)Определяющим фактором рентабельности служит ускорение всех элементов инфраструктуры, включая программное обеспечение, сервера и сетевое оборудование, прямые подключения к рынкам и коллокацию 2)Торговля осуществляется на собственные средства, с большим количеством транзакций небольшого объема и короткой продолжительностью удержания позиций 5
- 6. Как зарабатывать деньгина рынке Инструкция: 6
- 7. Как зарабатывать деньгина рынке Цитата: «There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat» 7
- 8.
- 9.
- 10.
- 11. Характеристики биржевых системвысокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec круг по МКАД 11
- 12. Характеристики биржевых системвысокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec круг по МКАД 7.5 см 12
- 13. Характеристики биржевых системвысокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec круг по МКАД 7.5 см в 1000 раз быстрее 13
- 14. Характеристики биржевых системвысокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec Объем заявок: секунда – 4 метра сутки – 10 километров 14
- 15.
- 16. Нефункциональные характеристики систем Временаотклика (Latency) Пропускная способность (Throughput) Емкость (Capacity) Надежность (Fault Tolerance) Устойчивость (Resiliency) Масштабируемость (Scalability) Управляемость (Operability) 16
- 17. Инструменты для тестирования Коммерческие Трейдинговые Соткрытым кодом 17
- 18. Типы генераторов нагрузки Основанына измерениях Основаны на модели От Закрытого цикла Открытого цикла 18
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23. Фрагментация финансовых рынков N– количество рынков, Mi - доля рынка FFI показывает среднее количество рынков, которые нужно использовать для наилучшего выполнения заявки a) Предположим Mi = 1/N b) Предположим Mi = x, Mo = 1-x and N=2 23
- 24.
- 25.
- 26. События 6 мая2010 (Flash Crash) 26
- 27. События 6 мая2010 (Flash Crash) http://www.birs.ca/events/2013/5-day-workshops/13w5008/videos 27
- 28. Источники информации оHFT The Future of Computer Trading in Financial Markets 28
- 29.