Направленная торговля и торговля волатильностью на ФОРТС.Применение фьючерса на Российский индекс волатильности RTSVX. Презентация Валерия Скотникова, Руководителя отдела по взаимодействию с частными инвесторами

1. Направленная торговля и торговля волатильностью на ФОРТС . Применение фьючерса на Российский индекс волатильности RTSVX Валерий Скотников, Руководитель отдела по взаимодействию с частными инвесторами ОАО «РТС»

2. Опционные стратегии Колл – спрэд быка Ожидается умеренное ценовое движение (рост) до определенной величины E E 1 2 100 105 3 1 2=3-1 3=105-100-2 фьючерс + -

3. Опционные стратегии Колл – спрэд медведя Ожидается умеренное ценовое движение (падение) до определенной величины E E 1 2 7 100 95 3 4=7-3 -1=-(100-95)+4 фьючерс

4. Опционные стратегии Купленный стрэдл Ожидается сильное ценовое движение (рост или падение) E цена фьючерса 30 000 800 1000 1800 31 800 28 200 + -

6. Статистика OI и оборотов по опционам : Изменить тип графика

7. Оборот и объем открытых позиций фьючерса на индекс волатильности на CBOE

9. Итоги торгов: Объем В рублях: 16 962 500 В контрактах: 1 153 Объем открытых позиций В рублях:18 473 121 В контрактах:1 246 Первый день: Весь период:

13. Динамика VIX и RTSVX

14. Динамика фьючерса на индекс РТС и RTSVX