Идея сеточной торговли приходит в голову каждому, кто хоть раз терял возможность прибыли из-за того, что текущий ордер уже закрылся, а войти еще раз по направлению прибыльного движения не удается. При разумном использовании сеточные стратегии помогают забрать с рынка максимум прибыли.
Источник: http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/setochnye-strategii-foreks-ili-kak-zabrat-profit-do-poslednego-punkta.html
HighLoad++ 2013 Iosif Itkin Anton SitnikovIosif Itkin
Система для выявления манипуляций в условиях высокочастотной биржевой торговли
Основная задача системы мониторинга и контроля биржевой площадки — обеспечивать упорядоченное и стабильное функционирование рынка и, в частности, поддерживать аналитическую работу отделов, отвечающих за выявление возможных манипуляций.
Система мониторинга должна собирать информацию обо всех входящих заявках, ответах системы, данных, поступающих из внешних источников, а также о релевантных внутренних состояниях трейдинговой платформы. В условиях высокочастотной торговли объемы этой информации достаточно велики, и их обработка требует масштабируемой инфраструктуры.
Операторы биржевых площадок и участники торгов ожидают, что системы мониторинга и контроля рисков будут оказывать минимальное влияние на основную функциональность трейдинговой платформы и время отклика.
Недобросовестные участники рынка пытаются скрыть злоупотребления и манипуляции рынком под видом легитимных финансовых транзакций, а некоторые законные операции обладают многими признаками нарушений. Системам мониторинга и контроля рынков приходится делать аналитические заключения под высокой нагрузкой, на основе нечеткой логики, параметры которой приходится непрерывно адаптировать под новые трейдинговые ситуации и схемы поведения участников торгов.
Наш доклад содержит обзор предметной области и основных требований к системам мониторинга и контроля для биржевых площадок, а также описание разрабатываемой нами системы, ее архитектуры и выбранного технологического стека, включая Akka, LevelDB, Play, ZeroMQ и ExtJS.
https://profimarkets.com/
Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях:
Facebook: http://www.facebook.com/profimarkets
ВКонтакте: http://vk.com/profimarkets
Twitter: http://www.twitter.com/ProfiMarkets
Instagramm: http://instagram.com/profimarkets
Google+: https://plus.google.com/+ProfiMarketsRU
Мани менеджмент- занятие с которого начинают изучение рынков.
В Презентации четко описан план руковдоства капиталом.
VII Уральский форум
Информационная безопасность банков
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1
Банковский фрод
Шумский Лев Станиславович, начальник Управления информационной безопасности, Связной Банк
Источник: http://ural.ib-bank.ru/materials_2015
Идея сеточной торговли приходит в голову каждому, кто хоть раз терял возможность прибыли из-за того, что текущий ордер уже закрылся, а войти еще раз по направлению прибыльного движения не удается. При разумном использовании сеточные стратегии помогают забрать с рынка максимум прибыли.
Источник: http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/setochnye-strategii-foreks-ili-kak-zabrat-profit-do-poslednego-punkta.html
HighLoad++ 2013 Iosif Itkin Anton SitnikovIosif Itkin
Система для выявления манипуляций в условиях высокочастотной биржевой торговли
Основная задача системы мониторинга и контроля биржевой площадки — обеспечивать упорядоченное и стабильное функционирование рынка и, в частности, поддерживать аналитическую работу отделов, отвечающих за выявление возможных манипуляций.
Система мониторинга должна собирать информацию обо всех входящих заявках, ответах системы, данных, поступающих из внешних источников, а также о релевантных внутренних состояниях трейдинговой платформы. В условиях высокочастотной торговли объемы этой информации достаточно велики, и их обработка требует масштабируемой инфраструктуры.
Операторы биржевых площадок и участники торгов ожидают, что системы мониторинга и контроля рисков будут оказывать минимальное влияние на основную функциональность трейдинговой платформы и время отклика.
Недобросовестные участники рынка пытаются скрыть злоупотребления и манипуляции рынком под видом легитимных финансовых транзакций, а некоторые законные операции обладают многими признаками нарушений. Системам мониторинга и контроля рынков приходится делать аналитические заключения под высокой нагрузкой, на основе нечеткой логики, параметры которой приходится непрерывно адаптировать под новые трейдинговые ситуации и схемы поведения участников торгов.
Наш доклад содержит обзор предметной области и основных требований к системам мониторинга и контроля для биржевых площадок, а также описание разрабатываемой нами системы, ее архитектуры и выбранного технологического стека, включая Akka, LevelDB, Play, ZeroMQ и ExtJS.
https://profimarkets.com/
Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях:
Facebook: http://www.facebook.com/profimarkets
ВКонтакте: http://vk.com/profimarkets
Twitter: http://www.twitter.com/ProfiMarkets
Instagramm: http://instagram.com/profimarkets
Google+: https://plus.google.com/+ProfiMarketsRU
Мани менеджмент- занятие с которого начинают изучение рынков.
В Презентации четко описан план руковдоства капиталом.
VII Уральский форум
Информационная безопасность банков
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1
Банковский фрод
Шумский Лев Станиславович, начальник Управления информационной безопасности, Связной Банк
Источник: http://ural.ib-bank.ru/materials_2015
Главный клиент молодого брокера – высокочастотные алготрейдеры, работающие в хэдж-фондах, поэтому основной фокус команда Сергея делает на скорость и функционал API-подключений и квалифицированную техподдержку на русском и английском.
Добавление новых инструментов занимает считанные часы, а площадок – считанные дни. Сегодня с единого счета клиент брокера имеет доступ к таким опционным площадкам как CME, CBOE, EUREX, MOEX, ICE, LIFFE, NYMEX, LSE.
Специальные решения для ручной торговли опционными стратегии могут появиться уже весной 2015 года.
Exante. Народная опционная конференция 2014 (НОК-8). Строим торговую инфрастр...EXANTE
Главный клиент молодого брокера – высокочастотные алготрейдеры, работающие в хэдж-фондах, поэтому основной фокус команда Сергея делает на скорость и функционал API-подключений и квалифицированную техподдержку на русском и английском.
Добавление новых инструментов занимает считанные часы, а площадок – считанные дни. Сегодня с единого счета клиент брокера имеет доступ к таким опционным площадкам как CME, CBOE, EUREX, MOEX, ICE, LIFFE, NYMEX, LSE.
Специальные решения для ручной торговли опционными стратегии могут появиться уже весной 2015 года.
FPGA-Based Low Latency Sponsored Access
Valery Florov, Pavel Garin, Pavel Smirnov, Maxim Metelkov, Exactpro Systems
12 - 14 November 2015
Tools and Methods of Program Analysis in St. Petersburg
Презентация Ивана Кириллина, руководителя отдела продаж сервиса МойСклад, с вебинара «Как автоматизировать торговлю в облаке» от 25.02.2016, специально для клиентов компании RU-CENTER.
Не секрет, что сейчас для бизнеса настали не самые легкие времена — 2016 год обещает быть еще более сложным, чем 2015. Что можно противопоставить снижению потребительского спроса, где найти скрытые резервы? Один из антикризисных инструментов — современные облачные сервисы для управления бизнесом. С ними вы не только сэкономите на автоматизации, но и сможете четко управлять вашим бизнесом в режиме реального времени.
На вебинаре Иван Кириллин рассказал:
- Чем полезны облака для бизнеса.
- Как выбрать облачный сервис.
- Как управлять торговлей: товары, клиенты, деньги.
- МойСклад — интернет-сервис для опта, розницы и интернет-магазина.
Презентация Ивана Кириллина, руководителя отдела продаж сервиса МойСклад, с семинара "Розница-2016. Законодательство и новые инструменты" от 04.02.2016.
На семинаре Иван Кириллин рассказал про новые инструменты в торговле – что удобнее, дешевле, лучше использовать именно сейчас.
Докладчики от 1С и АТОЛ выступили по важным темам: новое в налоговом законодательстве для малого бизнеса, государственный проект с онлайн-кассами и ЕГАИС.
Автоматизированная система поддержки принятия решений в рамках функционирования Казначейства Банка. Сделайте свою работу проще и эффективнее! Узнайте больше!
Три кита в обслуживании телекоммуникационных системКРОК
Семинар Центра компетенции компании КРОК «Устойчивость ИКТ-инфраструктуры и снижение издержек: что может техподдержка».
Подробнее о мероприятии http://www.croc.ru/action/detail/1465/
Презентация Чеховских Сергея, менеджера по развитию сервиса ДТК компании КРОК
Главный клиент молодого брокера – высокочастотные алготрейдеры, работающие в хэдж-фондах, поэтому основной фокус команда Сергея делает на скорость и функционал API-подключений и квалифицированную техподдержку на русском и английском.
Добавление новых инструментов занимает считанные часы, а площадок – считанные дни. Сегодня с единого счета клиент брокера имеет доступ к таким опционным площадкам как CME, CBOE, EUREX, MOEX, ICE, LIFFE, NYMEX, LSE.
Специальные решения для ручной торговли опционными стратегии могут появиться уже весной 2015 года.
Exante. Народная опционная конференция 2014 (НОК-8). Строим торговую инфрастр...EXANTE
Главный клиент молодого брокера – высокочастотные алготрейдеры, работающие в хэдж-фондах, поэтому основной фокус команда Сергея делает на скорость и функционал API-подключений и квалифицированную техподдержку на русском и английском.
Добавление новых инструментов занимает считанные часы, а площадок – считанные дни. Сегодня с единого счета клиент брокера имеет доступ к таким опционным площадкам как CME, CBOE, EUREX, MOEX, ICE, LIFFE, NYMEX, LSE.
Специальные решения для ручной торговли опционными стратегии могут появиться уже весной 2015 года.
FPGA-Based Low Latency Sponsored Access
Valery Florov, Pavel Garin, Pavel Smirnov, Maxim Metelkov, Exactpro Systems
12 - 14 November 2015
Tools and Methods of Program Analysis in St. Petersburg
Презентация Ивана Кириллина, руководителя отдела продаж сервиса МойСклад, с вебинара «Как автоматизировать торговлю в облаке» от 25.02.2016, специально для клиентов компании RU-CENTER.
Не секрет, что сейчас для бизнеса настали не самые легкие времена — 2016 год обещает быть еще более сложным, чем 2015. Что можно противопоставить снижению потребительского спроса, где найти скрытые резервы? Один из антикризисных инструментов — современные облачные сервисы для управления бизнесом. С ними вы не только сэкономите на автоматизации, но и сможете четко управлять вашим бизнесом в режиме реального времени.
На вебинаре Иван Кириллин рассказал:
- Чем полезны облака для бизнеса.
- Как выбрать облачный сервис.
- Как управлять торговлей: товары, клиенты, деньги.
- МойСклад — интернет-сервис для опта, розницы и интернет-магазина.
Презентация Ивана Кириллина, руководителя отдела продаж сервиса МойСклад, с семинара "Розница-2016. Законодательство и новые инструменты" от 04.02.2016.
На семинаре Иван Кириллин рассказал про новые инструменты в торговле – что удобнее, дешевле, лучше использовать именно сейчас.
Докладчики от 1С и АТОЛ выступили по важным темам: новое в налоговом законодательстве для малого бизнеса, государственный проект с онлайн-кассами и ЕГАИС.
Автоматизированная система поддержки принятия решений в рамках функционирования Казначейства Банка. Сделайте свою работу проще и эффективнее! Узнайте больше!
Три кита в обслуживании телекоммуникационных системКРОК
Семинар Центра компетенции компании КРОК «Устойчивость ИКТ-инфраструктуры и снижение издержек: что может техподдержка».
Подробнее о мероприятии http://www.croc.ru/action/detail/1465/
Презентация Чеховских Сергея, менеджера по развитию сервиса ДТК компании КРОК
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Fast Traiding
Способ спекуляции на фондовом и
срочном рынке, сопряжѐнный с частым
совершением операций. В обязательном
порядке имеет в своей основе алгоритм
принятия решения и чѐткий
манименеджмент. Разделяется на
автоматизированный,
полуавтоматический и мануальный.
HFT – (High Frequency Trading)
Высокочастотная автоматическая
торговля.
Fast Trading 2
2811
11043
18363
25134
233%
3056%
3000%
7832%
0 10000 20000 30000
2008
2009
2010
2011
Итоговый доход
Сделок в день лидеров активности
Лучший частный инвестор 2008-2011*
*http://investor.rts.ru/
3. ИНФРАСТРУКТУРА
Fast Trading 3
Скорость получения и отправки данных.Шлюз
• Программное обеспечение, обеспечивающее обмен данными между Серверной
частью ПО – Торговой и клиринговой системы рынка фьючерсных и
сертифицированной брокерской системой Интернет-трейдинга.
Низкая комиссия. Желательно фиксированная.Комиссия
• В ряде стратегий HFT прибыль от трейда равна комиссии за него. Поэтому крайне
важно минимизировать эти издержки. Фиксированный тариф позволит сразу
отсечь ряд неприбыльных стратегий.
Специализированное ПО.ПО
• Ряд HFT вообще не воозможно реализовать без специализированного ПО. И
практически в 80% случаях такие стратегии невозможно реализовать через Quik.
Брокер
4. НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ШЛЮЗ
КОМИССИЯ
ПО
Брокер
•Шлюз ММВБ (TEAP) Фондовая секция. Торговый и
просмотровый доступ;
•Шлюз ММВБ (TEAP) Срочная секция. Торговый и
просмотровый доступ;
•Серверы в Дата-центре ММВБ.
•Рыночные данные по технологии FAST/Multicast;
•Подключение к шлюзам с помощью VPN;
•От 20 коп. Forts;
•От 0,002% на ММВБ;
•Возможность подключения индивидуального
тарифа;
•Возможность подключения фиксированного
тарифа;
•Продукты Cofite ;
•Констуктор TradeMatic;
•Продукты TSLab;
•Продукты Volfix;
•Программа Qatch;
•Мы поможем вам в начале работы;
•Подключим к шлюзу;
•разместим оборудование;
•Расскажем о налоговых аспектах;
•Организуем тестовый доступ.
Fast Trading 4
6. КОНТАКТЫ
Fast Trading 6
algotrading@open.ru
8 (800) 200 99 66
Рывкин Евгений Сергеевич
Директор проекта развития алгоритмической торговли.
Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
Тел.: +7 (495) 777 56 56 (доб. 11-4159)
Факс: +7 (495) 956 47 00
105064, Россия, Москва
Яковоапостольский переулок, д. 12, стр.1
7. ЭКСТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГ
Fast Trading 7
TAGs
• Перенос через ночь;
• Технический анализ;
• «Дай прибыли течь»;
• Риски утреннего Гэпа;
• Диверсификация;
• МТС;
• Индикаторы;
• Частый контроль
позиций;
• «Анти-жадность»;
• Обязательно стопы;
• Мани-менеджмент;
*Продукты «Cofite», Trade Matic.
8. ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГ
Fast Trading 8
TAGs
• Торговое окно;
• Технический анализ;
• «Дай прибыли течь»;
• Частные операции;
• Один ликвидный
инструмент;
• МТС;
• Индикаторы;
• Постоянный контроль
позиций;
• «Анти-жадность»;
• Обязательно стопы;
• Мани-менеджмент;
• Срочный рынок.
*Продукты «Cofite», Trade Matic, VolFix,
Qatch.
9. СКАЛЬПИНГ
Fast Trading 9
TAGs
• «Стаканная» торговля;
• Короткое удержание позиции;
• Минимальная риск на трейд;
• Максимально ликвидные
инструмент;
• Обязательный стоп;
• Риск не лимитированных объѐмов;
• Торговое окно;
• Психологическая нагрузка;
• Высокий коэффициент
риск/доходность;
• Срочный рынок;
• Торговля от объѐма;
• Ограничения по объѐму;
• Приводы;
• Реакция и навыки;
• Международные котировки.
*Продукты «Cofite».
10. ПИПСОВКА
Fast Trading 10
TAGs
• Торговля на «шуме»
• Ультракороткое удержание
позиции;
• Минимальная прибыль на трейд;
• Максимально ликвидные
инструменты;
• Внутриспредовая торговля;
• Отсутствие стопов;
• Занятость весь день;
• Психологическая нагрузка;
• Высокий коэффициент
риск/доходность;
• Большой DD;
• Торговля от объѐма;
• Маркетмейкер;
• Ограничения по объѐму.
*Продукты «Cofite».
11. РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
ЛИКБЕЗ
Fast Trading 11
Изоляция от раздражителей
Широкоформатный монитор
(Лучше два)
Высокоскоростной интернет
Эргономичная клавиатура и
мышь
Удобный рабочий стол и
кресло
Оптимизированный терминал
Quik
30%
20%
50%
Использование пространста
окна Quik
Используется активно
Переодически необходимо
Используется редко
14. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДИСЦИПЛИНЕ
14
Дисциплина
Четкое
ограничение
сделок за
день!
Лимит
потерь
Сторонний
контроль
Максимум 3
подряд
убыточных
сделки*
Четкое
выполнение
сигналов с
рынка
Тильд
«Твой»
инструмент
Online-cервис «Статистика трейдера»*
•Самоанализ – наблюдая историю своей торговли, вы сможете
выявить ошибки и недочеты, чтобы в дальнейшем исключить их
повторения. А с другой стороны, еще раз определить те
побуждающие факторы, которые позволили вам совершить
прибыльную сделку.
•Наглядность – информация выводится в виде предельно
понятных диаграмм и таблиц, и вам не придется самостоятельно
преобразовывать числа в графические изображения.
•Скорость – загрузка сделок из отчета брокера происходит
практически мгновенно, а время для трейдера всегда имеет особое
значение.
•Доступность – для использования сервиса не требуется
дополнительных установок и специальных знаний. Все, что вам
потребуется для работы – это Интернет.
•Отзывчивость – специалисты всегда готовы оказать вам
поддержку и оперативно решить любой вопрос.
•Открытость – прежде чем приобрести данный сервис, вы можете
изучить и протестировать все возможности его использования в
демонстрационном доступе.
*Подключение услуги:
Для оформления подписки на сервис
необходимо зайти в Личный кабинет.
Fast Trading