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Uploaded by台灣量化交易協會
AI時代的智能交易：交易機器人在期貨市場的應用20190706-印製版
文档讨论了期货市场中智能交易机器人应用的优势和开发流程，强调了低成本、多样化策略以及风险管理的重要性。它介绍了如何通过AI和数据分析优化交易策略，以实现资金的动态管理和风险控制。最终目标是提高投资者的收益和交易效率，适应市场变化。
AI時代的智能交易：交易機器人在期貨市場的應用20190706-印製版
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- 4. 定義需求01 02 04 03 0506 金融交易模型處理流程 模型建置 驗證應用 資料處理 資料蒐集 數據分析
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- 19. 分散風險的交易模型，面對市場的突發事件， 可以降低資金的波動程度。 透過計量模型以及評價演算法， 協助辨認交易策略或者交易商品的屬性並分 類，達成分散風險的效果。 4. 策略篩選機制: 控制投資的部位，監控投資損益， 找出最適用於各式商品的最佳調整部位方式， 並透過歷史回測以及部位管理與資金控管， 達成動態迴授控制的效果。 5. 動態部位調整： 投資前，先針對可能的各式風險狀況做預測， 並依據投資人的投資屬性， 協助制訂一套風險管理方法，及預警規則等， 協助自動控制投資比重 6.風險控管： 針對客戶的提供的資料來做調查， 根據投資屬性、風險承受度、獲利預期… 等資料進行投資初步規劃設計。 1. 客戶屬性分析： 根據投資規劃與計量模型的協助， 選擇出較有波動的商品及方向， 找出更多的投資機會。 2. 商品挑選： 透過人工智慧以及大數據資料庫的協助， 電腦的邏輯組合自行產生交易策略， 並且透過深度學習，讓電腦可以協助投資人決定 What time? What strategy? How to trade? 3. 交易策略開發與優化： 30 $ (多商品)交易機器人預期效益
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- 23. 可行處理機制 行情異常警示: 價格超過近OO日收盤價的O倍標準差時提醒 價格來到當日漲跌幅OO% 時提醒 價格一分鐘內波動超過OO%時提醒 前後兩筆報價落差超過OO跳動點時提醒 待命模式 前後兩筆報價落差達OO跳動點時取消所有委託單並凍結所 有部位，一直到最後一筆報價落差發生後OO秒內沒有新的 異常發生後回復 延後開始掛單時機 掛單方式調整:範圍市價單、限價單+讓價…等
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