1. All Rights reserved to A. Noorbakhsh (as_noorbakhsh@ut.ac.ir & asgnoor@yahoo.com)
‫سئًال‬1)ٌ‫ثبسد‬ ‫احتمبل‬ ‫تًسیغ‬‫جًوش‬ ‫شزکت‬ ‫دي‬ ‫َبی‬(J)‫سبن‬ ‫ي‬(S)‫است‬ ‫سیز‬ ‫شزح‬ ٍ‫ث‬ ‫آتی‬ ‫سبل‬ ‫ثزای‬:
‫تازدَی‬ ‫ورخ‬
‫شرکت‬S
(‫درصد‬)
‫تازدَی‬ ‫ورخ‬
‫شرکت‬J
(‫درصد‬)
‫احتمال‬
‫يقًع‬(P)‫يضعیت‬
20141/0‫ريوق‬
2-5-2/0‫رکًد‬
9104/0‫عادی‬
1491/0‫تُثًد‬
18122/0‫مالیم‬ ‫رشد‬
‫الف‬)‫کىید‬ ‫تعییه‬ ‫را‬ ‫سان‬ ‫ي‬ ‫جًوس‬ ‫شرکتُای‬ ‫تازدَی‬ ‫َای‬ ‫ورخ‬ ‫اوتظار‬ ‫مًرد‬ ‫کًياریاوس‬.
ٍ‫وکت‬:‫کًياریاوس‬ ‫فرمًل‬(‫آتی‬ ‫زمان‬ ‫ترای‬)   SSS
N
S
JJSJS P)r(Er)r(ErCOV  


5
1
‫ب‬)‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫سان‬ ‫ي‬ ‫جًوس‬ ‫شرکت‬ ‫دي‬ ‫تازدَی‬ ‫َای‬ ‫ورخ‬ ‫تیه‬ ‫َمثستگی‬ ‫ضریة‬
‫سئًال‬2)‫ػبدی‬ ‫سُم‬ ‫دي‬ ‫ثبسدَی‬ ‫وزخُبی‬A‫ي‬B‫است‬ ٌ‫ثًد‬ ‫سیز‬ ‫شزح‬ ٍ‫ث‬ ٍ‫گذشت‬ ‫سبل‬ ‫پىج‬ ‫در‬.
‫کىید‬ ‫حسبة‬ ‫را‬ ‫سُم‬ ‫دي‬ ‫ایه‬ ‫َمجستگی‬ ‫ضزیت‬ ‫ي‬ ‫کًياریبوس‬.
‫تازدَی‬ ‫ورخ‬B(‫درصد‬)‫تازدَی‬ ‫ورخ‬A(‫درصد‬)‫سال‬
1081385
12-9-1386
18141387
20161388
14201389

2. All Rights reserved to A. Noorbakhsh (as_noorbakhsh@ut.ac.ir & asgnoor@yahoo.com)
‫سئًال‬3)‫دارایی‬ ‫وًع‬ ٍ‫س‬ ‫شبمل‬ ‫پزتفًی‬ ‫یک‬ ‫ثبسدَی‬ ‫ي‬ ‫ریسک‬X،Y،Z‫يسن‬ ‫ثب‬‫ثزاثز‬ ‫َبی‬(‫یؼىی‬
3
1
3
1
3
1
)‫کىید‬ ٍ‫محبسج‬ ‫سیز‬ ‫اطالػبت‬ ٍ‫ث‬ ٍ‫تًج‬ ‫ثب‬ ‫را‬.
20%)r(E Z 17%)r(E Y 15%)r(E X 
25%Z 20%Y 
18%X 
50/XZ 20/YZ 
50/XY 
‫سئًال‬4)‫شزکتُبی‬ ‫ثزای‬ ٌ‫آیىد‬ ‫سبل‬ ‫اوتظبر‬ ‫مًرد‬ ٌ‫ثبسد‬ ‫ي‬ ‫ریسک‬B‫ي‬P‫است‬ ‫سیز‬ ‫شزح‬ ٍ‫ث‬:
22%)r(E P 18%)r(E B 
30%P 
22%B 
40/BP 
‫ریسک‬(‫معیار‬ ‫اوحراف‬)‫يزن‬ ‫تا‬ ، ً‫پرتفلی‬50‫معادل‬ ،‫دارایی‬ ‫دي‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫َر‬ ‫ترای‬ ‫درصد‬86232/21‫درصد‬
‫است‬.ً‫پرتفلی‬ ‫ریسک‬ ‫کاَش‬ ‫ترای‬(‫داراییُا‬ ‫مجمًع‬)‫میسان‬ ٍ‫ت‬25‫تاید‬ ‫مقدار‬ ٍ‫چ‬ ‫َمثستگی‬ ‫ضریة‬ ،‫درصد‬
‫تاشد‬.‫کىید‬ ٍ‫محاسث‬ ‫ویس‬ ‫را‬ ‫داراییُا‬ ‫ایه‬ ‫اوتظار‬ ‫مًرد‬ ٌ‫تازد‬.
‫سئًال‬5)‫شزکت‬ ‫مًرد‬ ‫در‬R‫ي‬T‫است‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫سیز‬ ‫اطالػبت‬:
25%)r(E T 20%)r(E R 
40%T 
30%R 
1RT
‫دارایی‬ ٍ‫مجمًع‬ ‫ریسک‬ ‫حداقل‬R‫ي‬T‫کىید‬ ‫حساب‬ ‫را‬.

3. All Rights reserved to A. Noorbakhsh (as_noorbakhsh@ut.ac.ir & asgnoor@yahoo.com)
‫سئًال‬6)‫شزکت‬ ‫دي‬ ‫مًرد‬ ‫در‬ ‫سیز‬ ‫اطالػبت‬ ٍ‫ث‬ ٍ‫تًج‬ ‫ثب‬S‫ي‬J‫تؼییه‬ ‫را‬ ‫دارایی‬ ٍ‫مجمًػ‬ ‫ریسک‬ ‫حداقل‬ ،
‫کىید‬.
16%)r(E S 14%)r(E J 
25%S 
22%J 
50/JS 