2. MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ®
INTRODUZIONE e FUNZIONAMENTO
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"MARKET’S HOUND" è una strategia di investimento in FUTURES su indici azionari, con posizioni solo in
acquisto (long).
La logica di fondo è quella di beneficiare della naturale tendenza dei mercati azionari, in regime di TOTAL
RETURN, ad accrescere il loro valore nel medio-lungo periodo.
Gli algoritmi sottostanti la gestione non entrano mai a mercato sui massimi relativi del sottostante di
riferimento. Tentano di ottimizzare il timing di ingresso successivamente a fasi di ritracciamento, stabilendo quali
ribassi hanno una maggior probabilità, nel breve periodo, di essere tali e quali invece hanno la natura di una vera e
propria correzione.
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SCELTA dei SOTTOSTANTI
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La gestione opera in via prevalente su S&P 500, RUSSEL 2000 e DOW JONES 30, ovvero gli indici a
maggiore capitalizzazione.
Investire in questi indici significa investire nelle 30 più importanti Blue Chips del mercato americano, nelle 2000
più importanti società a piccola capitalizzazione e nelle 500 società con flottante più alto al mondo.
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EQUITY LINE: SOTTOSTANTE e ALGO TRADER FUTURE S&P500
* su base giornaliera dal 1999 al 2016. Ipotetico «Buy and Hold» su sottostante mini SP 500 vs. Market’s Hound su mini SP 500
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5. MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® 5
EQUITY LINE: SOTTOSTANTE e ALGO TRADER FUTURE DOW 30
* su base giornaliera dal 2002 al 2016. Ipotetico «Buy and Hold» su sottostante mini DOW 30 vs. Market’s Hound su mini DOW 30
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6. MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® 6
EQUITY LINE: SOTTOSTANTE e ALGO TRADER FUTURE RUSSEL 2000
* su base giornaliera dal 2001 al 2016. Ipotetico «Buy and Hold» su sottostante mini RUSSEL 2000 vs. Market’s Hound su mini RUSSEL
2000
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EQUITY LINE: GESTIONE COMPLESSIVA
* Confronto nel tempo tra i tre sottostanti e la gestione "MARKET’S HOUND" (a parità di esposizione/contratti) - Russell 2000 ; SP 500 ; Dow
30;. Dal 1999 a Gennaio 2017
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Net Profit 549379
Drawdown 410925
Max Contract Held 9
Time in Market 18 Y, 13 D, 20 H
Longest flat period never
Max RunUp Date 20/12/2016
Drawdown Date 06/03/2009
Net Profit 739704
Drawdown 148896
Max Contract Held 9
Time in Market 11 Y, 5 M, 22 D, 3 H, 30 M
Longest flat period 1 M, 3 D, 6 H
Max RunUp Date 10/01/2017
Drawdown Date 10/10/2008
8. MARKET’S HOUND | DOISE 2017 ® 8
EQUITY LINE: GESTIONE COMPLESSIVA
* Confronto nel tempo tra i tre sottostanti e la gestione "MARKET’S HOUND" (a parità di esposizione/contratti) - Russell 2000 ; SP 500 ; Dow
30;. Dal 1999 a Gennaio 2017
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Sottostanti diretti (Buy and Hold ipotetico) MARKET’S HOUND
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CHI SIAMO
DOISE è una società di consulenza fondata nel 2014 che nasce con
l’obiettivo di applicare le potenzialità dei BIG DATA alla FINANZA.
Ci occupiamo per conto di Clienti Istituzionali di programmare, testare
ed implementare Trading System basati su algoritmi quantitativi
proprietari, completamente automatizzati, capaci di adattarsi a
differenti scenari di mercato, con settaggi “non periodicamente
ottimizzati” e privi overfitting.
Il servizio di sub advisory per clienti istituzionali avviene in forma
confidenziale; il cliente implementa l’algotrader all’interno della
propria piattaforma ed esegue gli ordini attraverso il proprio broker,
senza alcuna forma di intermediazione da parte di DOISE.
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CHI SIAMO
Laureato in Economia con Lode all’Università di Siena, Dottorato di
Ricerca in Mercati ed Intermediari Finanziari all’Università di
Bologna, Consulente per Banche ed Istituti di Credito, Dottore
Commercialista, Revisore Legale.
Autore di pubblicazioni in ambito nazionale ed internazionale su temi
di ricerca inerenti banche e mercati finanziari.
Consulente per conto proprio e di ABI (Associazione Bancaria
Italiana) di numerosi Istituti di Credito su tutto il territorio
nazionale; già Cultore della materia in tecnica bancaria ed economia
del mercato mobiliare all’Università di Siena – Facoltà di Economia;
Associato Corrispondente ADEIMF – Associazione Docenti Economia
Intermediari Finanziari.
Possiede competenze avanzate in analisi macroeconomica, analisi di
scenario e dei principali mercati finanziari, supporto nella gestione di
portafogli di proprietà (HFT, AFS, HTM, L&R) e nello sviluppo e
vendita di prodotti bancari di raccolta diretta ed indiretta.
Leonardo Franci Ph.D.
Founder & CEO
MARKET’S HOUND
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DISCLAIMER
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condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare
qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa.
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