FX UnPlugged: il Forex.. senza stress!

St t i FX U Pl dStrategia FX UnPlugged
(forex multiday)(forex multiday)
Fabrizio Guarnieri
www.diarioditrading.it

Disclaimer
Il trading comporta un elevato grado di rischio e può comportare perdite
h l l lanche superiori al capitale inizialmente impegnato.
Il materiale mostrato in questa presentazione non costituisce in alcun modo
servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio e servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio e
non deve essere preso in alcun modo come un servizio su cui fondare
decisioni di investimento.
Tutte le operazioni descritte si intendono eseguite in modalità demo a scopo
didattico e vengono riportate come semplici spunti di riflessione.
Si declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero
derivare da un’operatività fondata sui contenuti di questa presentazione.

Argomenti
La scelta del timeframe operativo
L d fi i i d ll’ bi di di il dLa definizione dell’ambiente di trading: il trend
La condizione di ingresso: il ritracciamento
Il segnale di ingresso: pattern di inversione
Impostazione dell’ordine, stop loss e take profit
Position sizing & Money management
Gestione della posizione
Esempi operativi
Q&A
Per approfondimenti: v. corso completo FX UnPlugged

La scelta del timeframe
• Lungo periodo:
– Grafico W1 (weekly) e MN1 (monthly), trading di posizione
Medio periodo:
Grafico D1 (daily), trading multiday
Breve periodo:
Grafico H1‐M30, trading intraday o multiday
Brevissimo periodo:
3 , g y y
p
Grafico M1‐M5‐M15, tick, trading intraday e scalping

Trading «unplugged»
• OK ordini in chiusura di candela
• OK analisi a mercati chiusi.
• NO osservazione continua dei prezzi
• NO oscillazioni intraday

Operatività multiday
Rinunciamo ai movimenti di prezzo intraday
(swing)
Proteggiamo il capitale dagli sbalzi di volatilità
e dai movimenti erratici dei prezzi.
Migliorano il win ratio e il risk/reward.
Migliora il profit factor

La volatilità misurata con ATR
• Il true range (TR) è il valore massimo tra il
range di una candela (MIX‐MIN) e la
diff i i i il l d ll differenza tra i suoi estremi e il close della
candela precedente (in caso di gap, questo
valore è superiore al range della candela in
corso)
• L’indicatore ATR (average true range) è
una media dei valori TR su un certo
numero di candelenumero di candele
• Indicatore della volatilità

L l tilità bi i i li il tLa volatilità non cambia in maniera lineare con il tempo
Timeframe ATR (20)
M5 5M5 5
H1 20
D1 90D1 90
MN 100
• Esempio: EURSD M5/H1/D1/MN1

Il profit factor
Il PF misura la bontà di una strategia e dipende da due fattori:
⇒ RR (o risk reward) = rapporto tra il profitto e perdita media
i i f d d f⇒ W% (o win ratio) = frequenza dei trade in profitto in %
PROFIT FACTOR
RR
2:1
W%
60%
PROFIT FACTOR
= RR * W%
1,2
Una buona strategia ha PF > 2,0 Una strategia con PF<1 è destinata alla rovina. Per avere Una buona strategia ha PF > 2,0. Una strategia con PF<1 è destinata alla rovina. Per avere
PF>1,5 occorre agire sia sul W% che sul RR, perché il W% raramente supera 60%.

Mercati di riferimento
C bi j ( t USD)• Cambi majors (contro USD)
• Cross principali (contro EUR, etc.)
• Altri mercati:
– Futures su indici
A i i– Azioni
– Commodities

Scelta del timeframe
• Orario del forex (riferito all’ora italiana GMT+1):
– Apertura domenica 23:00
– Chiusura venerdì 23:00
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5
EUROPA
USA
SIDNEY
TOKYO

Operatività trend‐follower
• Bullish o Bearish market: OK
• NO fase laterale (trading range)
• NO accumulazione/distribuzione.

Come riconoscere il trend
• Definizione classica:
– Teoria di Dow: massimi e minimi (de)crescenti.Teoria di Dow: massimi e minimi (de)crescenti.
– Osservazione grafica: i prezzi si mantengono
sopra (sotto) la media.
• Si utilizzano due medie esponenziali:
– EMA (20) e EMA (50)
• Caratteristiche delle medie:
– Pendenza, Divergenza, Distanza dal prezzoPendenza, Divergenza, Distanza dal prezzo

Trend ciclico
• spesso (non sempre), il trend ha un andamento ciclico e forma delle “onde”
in cui massimi e minimi si ripetono dopo un certo numero di candele.

Direzione del trade
TREND TREND FASE
RIALZISTA RIBASSISTA LATERALE
SOLO operazioni
LONG (BUY)
SOLO operazioni
SHORT (SELL)
NO operazioni

Filtro di tendenza
• Fase di trend: prezzo oltre le medie
– Long se P > EMA(20) > EMA(50)
– Short se P < EMA(20) < EMA(50)
• Fase di incertezza: prezzo tra le medie
– Possibile esaurimento del pullback correttivo?
– NON si opera o si riduce il capitale a rischio
• Fase di allerta: attraversamento delle medie
– Possibile inversione del movimento in atto
– NON si opera

Strategia FX UnPlugged
Elementi fondamentali della strategia
1. Individuare un Trend primario
2. Aspettare un Ritracciamento
3 Cercare un Pattern di 3. Cercare un Pattern di
inversione
O di di i di4. Ordine di ingresso pending
5. Gestione della posizione

Pattern di ingresso
PATTERN DI INVERSIONE PATTERN DI INDECISIONE
• PATTERN A BARRA SINGOLA • PATTERN A BARRA SINGOLA
– PINBAR/HAMMER
– DOJI
• Doji
• PATTERN A BARRE MULTIPLE
• PATTERN A BARRE MULTIPLE
• Inside ID/NR
– Reversal / Engulfing / Harami
– Morning/Evening Starg/ g

Pinbar/Hammer
• Corpo molto piccolo, confinato entro metà del range HL.
• Segnale di esaurimento del movimento indicato dalla shadow più lungaSegnale di esaurimento del movimento indicato dalla shadow più lunga
• Spesso a ridosso di importanti livelli statici di SUP/RES.
HAMMER HANGING MANHAMMER
RIALZISTA
HANGING MAN
RIBASSISTA

Doji (shooting star)
• Range HL molto ristretto e corpo piatto (apertura e chiusura OC coincidenti)
• Segnale di esaurimento del movimento indicato dalla shadow più lungaSegnale di esaurimento del movimento indicato dalla shadow più lunga
• Spesso a ridosso di importanti livelli statici di SUP/RES.
DRAGONFLY
RIALZISTA
GRAVESTONE
RIBASSISTA

Reversal
• Sequenza di due barre di direzione opposta, entrambe molto allungate,
con shadow molto corte.
RIALZISTA RIBASSISTA

Engulfing
• Il body della seconda barra contiene interamente la prima

Harami
• Il body della seconda barra è contenuto interamente nella prima

Evening/Morning Star
• Simile ad un pattern reversal, con una doji di indecisione o di inversione
compresa tra le due candele ad ampio range.

Inside ID/NR
• Candela esterna: OUTSIDE
• ID: inside daily
• NR narrow range• NR: narrow range
• Indica compressione di volatilità
N.B. Non è un segnale direzionale

Doji
• Apertura e chiusura OC coincidenti
• Range HL molto ristrettog
• Segnale di indecisione
DOJI

Setup: i pattern di ingresso
• Il target naturale dei pattern di
inversione è costituito dalla
i i d l d l
target
proiezione del range del
pattern a partire dal breakout
del massimo
• Ingresso alla rottura del
pattern
buy
pattern
• Il livello di invalidazione del
pattern (punto di stop loss) èpattern (punto di stop loss) è
fissato sul minimo, all’estremo
opposto del patternHAMMER REVERSAL
stop
pp pHAMMER REVERSAL

Setup breakout: ordine STOP
• Ingresso pending alla rottura del pattern
• Stop loss sull’estremo opposto del pattern (qualche pip oltre)Stop loss sull estremo opposto del pattern (qualche pip oltre)
HAMMER REVERSAL ID/NR4

Setup pullback: ordine LIMIT
• Ingresso pending al rientro nel pattern
• Stop loss sull’estremo opposto del pattern (qualche pip oltre)Stop loss sull estremo opposto del pattern (qualche pip oltre)
HAMMER REVERSAL ID/NR4

Confronto breakout V/S pullback
STOP (BREAKOUT ENTRY)• STOP (BREAKOUT ENTRY)
– Maggiore estensione dello SL
STP LMT
– Peggiore rapporto RR a parità di target
– Size minore a parità di rischio monetario
– Maggior numero di operazioni eseguite
• LIMIT (PULLBACK ENTRY)
– Minore estensione dello SL
– Migliore rapporto RR a parità di target
– Size maggiore a parità di rischio monetario
– Minor numero di operazioni eseguite

Money management
– Rischio per ogni trade indipendente: 2%
– Livello di rischio complessivo: 10%p
– Livello di ricalcolo: +/‐ 10%
CAPITALE RISCHIO STOP LOSS
€ 5.000 2,0% € 100€ 5.000 2,0% € 100
€ 10.000 2,0% € 200
€ 20.000 2,0% € 400

Money management
Legge della rovina statistica: gg
• quanti trade consecutivi
STOP LOSS N MAX RECUPERO
2% 50 2%
5% 20 5% • quanti trade consecutivi
occorrono per azzerare il
conto?
5% 20 5%
10% 10 11%
20% 5 25%
• che profitto bisogna ottenere
25% 4 33%
30% 3,3 43%
c e p o tto b sog a otte e e
per pareggiare una perdita?40% 2,5 67%
50% 2 100%

Position Sizing
• Stabilire il livello di rischio (es 2% del capitale)• Stabilire il livello di rischio (es. 2% del capitale)
l l f d l f• Impostare lo stop loss in funzione del grafico
PRIMA dell’ingresso in posizione
• Dimensionare la size in funzione di SL e del rischio
SIZE = RISK (CUR) / (SL * 10)SIZE RISK (CUR) / (SL 10)

Position Sizing
ANALISI del
MERCATO LIVELLO INGRESSOMERCATO
STOP GRAFICO
(PIPS)
SIZE
RISK
MANAGEMENT
STOP MONETARIO
SIZE
SIZE = RISK (CUR) / (SL * 10)SIZE RISK (CUR) / (SL 10)

Position Sizing ‐ esempio
Long 1,3188
Target 1,3267
Stop 1,3135
53 i Size == 53 pips Size
0,25 lotti
Max loss
100€ = 132$
SIZE = 0,25 lotti
= 132 $ / ( 53 pips * 10 $/p)132 $ / ( 53 pips 10 $/p)

Gestione della posizione
• Uscite parziali 50/50
– Impostare il primo target TP1 pari
almeno allo SL (RR 1:1)
– Impostare il secondo target TP2 pari p g p
almeno a 2xSL (RR 2:1).
– Al raggiungimento del TP1, si chiude
mezza posizione e si sposta in pareggio
lo SL sulla posizione restante (risk free)lo SL sulla posizione restante (risk‐free)

Riassumendo in 10 regole base..
N SUBJECT REGOLE BASE
1 Timeframe Medio periodo su grafico D11 Timeframe Medio periodo su grafico D1
2 Contesto Trend in corso (osservare le medie EMA20 e EMA50)
3 Setup Ritracciamento (pullback) non oltre la EMA503 p (p ) 5
4 Segnale Pattern di inversione (analisi candlestick)
5 Stop Stop Loss agli estremi del pattern
6 Sizing Position sizing con 2% di SL
7 Target Take profit: TP1 = SL, TP2 = 2xSL, (TP3 = 3xSL)
8 Gestione Uscite a scalare: stop in profit dopo TP1
9 Rischio Max esposizione: 10% rischio complessivo
l d10 Esperienza Fare molta pratica per acquisire padronanza

Contatti
www.diarioditrading.it
info@diarioditrading.it@ g
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