Recommended
More Related Content
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Featured
Featured (20)
Chuong 4. cac mo hinh du bao arima
- 1. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA Các mô hình dự báo ARIMA Gi i thi u các mô hình ARIMA Chu i t h i quy Chu i trung bình trư t Mô hình ARIMA MO HINH ARIMA GIOI THIEU CAC MO HINH ARIMA 1 / 15
- 2. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA D báo và vai trò c a d báo kinh t D báo là d đoán đi u gì đó cho tương lai Nó là vi c ư c lư ng m t s ki n ho c m t đi u ki n nào đó trong tương lai v n n m ngoài kh năng ki m soát c a t ch c nh m cung c p cơ s cho vi c ra quy t đ nh. D báo đang đư c s d ng ph bi n v i nhi u công c và phương pháp khác nhau H u như m i t ch c, b ph n c a t ch c đ u có nhu c u d báo MO HINH ARIMA GIOI THIEU CAC MO HINH ARIMA 1 / 15
- 3. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA Chu i t h i quy M t chu i d li u Xt Chu i AR(1): Xt = α0 + α1Xt−1 + t Chu i AR(p): Xt = α0 + α1Xt−1 + ... + αpXt−p + t N u bi t AR(1) có d báo đư c không? N u bi t AR(p) có d báo đư c không? ⇒ N u chu i có d ng AR và bi t p thì d báo đư c. MO HINH ARIMA CHUOI TU HOI QUY 2 / 15
- 4. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA Chu i trung bình trư t M t chu i d li u Xt Chu i MA(1): Xt = α0 + α1 t−1 + t Chu i MA(p): Xt = α0 + α1 t−1 + ... + αp t−p + t N u bi t MA(1) có d báo đư c không? N u bi t MA(p) có d báo đư c không? ⇒ N u chu i có d ng MA và bi t q thì d báo đư c. MO HINH ARIMA CHUOI TRUNG BINH TRUOT 3 / 15
- 5. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA Mô hình ARMA M t chu i d li u Xt Chu i ARMA(1): Xt = α0 + α1Xt−1 + β1 t−1 + t Chu i ARMA(p): Xt = α0 + α1Xt−1 + ... + αpXt−p + β1 t−1 + ... + αp t−p + t ⇒ N u chu i có d ng ARMA và bi t p; q thì OK? MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 4 / 15
- 6. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA Mô hình ARIMA M t chu i d li u Xt N u chu i này d ng thì ta g i là chu i I(0) N u sai phân b c 1 c a chu i là d ng thì g i là chu i I(1) N u sai phân b c p c a chu i mà d ng thì g i là chu i I(p) Tuy nhiên ta thư ng ch xét chu i I(0) ho c I(1) Ví d : chu i ARIMA(1,0,1) t c là chu i g c là d ng và có AR(1) MA(1) MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 5 / 15
- 7. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA Quy trình d báo Box - Jenkins B1: Ki m tra tính d ng c a chu i. N u không d ng thì bi n đ i v chu i d ng (thư ng l y sai phân b c 1, log) B2: Ư c đoán các tham s p; q B3: Ki m đ nh đánh giá ch t lư ng mô hình B4: D báo Lưu ý: trong bư c 1 thì ta dùng ki m đ nh nghi m đơn v DF đ ki m tra tính d ng. D ng có th là d ng có h s ch n; d ng có h s ch n và xu th ho c d ng không có các tham s này MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 6 / 15
- 8. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA Ví d d báo chu i GDP Vi t Nam B1. Ki m tra tính d ng c a chu i b ng ki m đ nh Dickey - Fuller V y b n thân đây là chu i d ng cho nên nó là I(0) MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 7 / 15
- 9. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA B2. Xác đ nh p và q tương ng M c đích c a bư c 2 là d a vào lư c đ ACF và PACF đ xác đ nh p (t PACF) và q (t ACF) cho mô hình. MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 8 / 15
- 10. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA M t s nguyên t c ch n p, q N u ACF g n b ng 0 t bư c m1 −→ N u PACF g n b ng 0 t bư c m2 −→ Ch n p : 3, 5, 11 và q : 1, 6, 12 MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 9 / 15
- 11. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA B3. Ư c lư ng và đánh giá mô hình Ư c lư ng mô hình ARIMA(3,5,11;0;1,6,12) ta có: Có th nh n xét gì v mô hình này MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 10 / 15
- 12. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA B3. Ư c lư ng và đánh giá mô hình Mô hình hi u ch nh: Nh n xét v mô hình: MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 11 / 15
- 13. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA B3. Ư c lư ng và đánh giá mô hình Đánh giá mô hình. Có 3 đi u ki n c n ph i đ t đư c Chu i n đinh và kh ngh ch Ph n dư là nhi u tr ng Ch t lư ng d báo t t (ch tiêu d báo OK) Chu i n đ nh và kh ngh ch MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 12 / 15
- 14. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA B3. Ư c lư ng và đánh giá mô hình Ph n dư là nhi u tr ng MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 13 / 15
- 15. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA B3. Ư c lư ng và đánh giá mô hình Các sai s d báo MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 14 / 15
- 16. MO HINH ARIMA GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ARIMA CHUOI TU HOI QUY CHUOI TRUNG BINH TRUOT MO HINH ARIMA B4. D báo Th c hi n trên Eviews v i 2 phương pháp d báo đ ng và tĩnh MO HINH ARIMA MO HINH ARIMA 15 / 15