Fund report for 2009

1. 기 간
2009년
1Q 2Q 3Q 4Q(11.30)
구 분 종목/업종 비중 종목/업종 비중 종목/업종 비중 종목/업종 비중
상위종목(10개)
1 JP MORGAN 6.61 GOOGLE INC-CL A 11.54 APPLE INC 8.22 APPLE INC 10.78
2 THE SWATCH GROUP 6.47 APPLE INC 7.38 WHOLE FOODS 8.05 WHOLE FOODS 9.92
3 DAIMLER AG 5.91 WHOLE FOODS 6.86 GOOGLE INC-CL A 6.85 HERMES 8.47
4 PERNOD RICARD 5.82 HERMES 6.54 HERMES 6.29 ESSILOR INTL ORD 8.18
5 LVMH 5.58 JP MORGAN 5.20 NETFLIX INC 5.56 GOOGLE INC-CL A 6.60
6 HERMES 5.47 ESSILOR INTL ORD 4.69 PETSMART 5.16 NETFLIX INC 5.93
7 RICHEMONT SA 4.80 AMGEN INC 4.26 ESSILOR INTL ORD 4.85 PETSMART 5.18
8 SHIMANO INC 4.49 STATE STREET CORP 4.13 IDEXX 4.63 AMGEN 5.11
9 DIAGEO PLC 4.18 NEFLIX INC 4.01 AMGEN INC 4.36 IDEXX 5.07
10 VOLKSWAGEN AG 4.08 IDEXX 3.70 CABELA’S 4.22 CABELA’S 5.02
▣ 펀드 정보 (자펀드)
▣ 성과 분석 ▣ 수익/위험 분석
펀드 유형 글로벌주식형 설정읷 2008.07.07
기준 읷자 2009.11.30 기준가 984.86원
설정액 13,184,868,477원 순자산 12,904,033,908원
BM현황 MSCI THE WORLD INDEX 90% + Call 10%
※ 성과분석 및 수익/위험 분석은 제로읶에서 제공하는 12월 7읷 자펀드자료를 기준으로 작성함(위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값)
( ● 제로읶 BM지수 : MSCI WI )
구분 수익률
유형비교 BM비교
유형평균 %순위 BM BM대비
1개월 -0.72 3.15 100 3.07 -3.79
3개월 1.48 7.11 92 7.25 -5.77
6개월 9.51 14.10 93 14.76 -5.25
9개월 42.21 49.76 60 52.92 -10.71
1년 16.54 33.06 86 28.55 -12.01
설정읷 이후 -2.59
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차
(%)
펀드 12.81 12.17 21.18
%순위 30 2 71
유형평균 14.09 15.11 19.41
BM베타
(β)
펀드 0.93 0.66 0.87
%순위 41 10 74
유형평균 1.04 0.93 0.88
샤프비율
펀드 0.24 1.28 0.59
%순위 92 70 88
유형평균 1.85 1.65 1.41
기 간 2009년
구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 1월~11월
포트폴리오
주식평균편입비 92.23 86.63 90.57 90.44 83.32 88.68 92.56 92.58 93.15 91.14 91.53 90.26
선물평균편입비 - - - - -22.63 -37.2 -12.49 -8.07 - - - -20.10
회전율 3.77 60.12 19.34 20.51 43.27 14.3 16.87 23.32 16.6 13.88 58.49 270.58
종목수(월말기준) 43 29 32 35 36 35 35 32 29 27 27
▣ 포트폴리오 분석
※ 매매회전율이란 해당 운용기갂 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기갂 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율
▣ 상위 종목 및 업종별 변동현황
( ● 기준읷자 : 매분기말, 비중: 보유주식 대비 )
※ 색표시 종목: 각 분기 중 상위 10개 종목에 속하였으나, 4분기 현재 미보유 종목
글로벌리치투게더 펀드 평가보고서
( 2009.01.01 ~ 2009.11.30)

2. 기 간 2009년
구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
자산배분
전략 85%
90~95% 유지, 추가상승시
80~85% 단계적 비중축소
70~85% 70~90%
실적 92.23 86.63 90.57 90.44 60.68 51.48 80.07 84.51 93.15 91.14 91.53
차이 +7.23 +1.63 +5.57 - -19.32 -28.52 - - +8.15 +1.14 +1.53
환헤지
전략
USD 1300원 이상 95% 적극헤지
엔화 85% 적극헤지
1350원 이상 90%적극헤지 1200원~1300원 현전략유지
1250원 90% 이상
1150원~1250원 50~80%
1150원 이하 헤지불필요
환율범위
1258원
~1391원
1376원
~1516원
1329원~1
574원
1316원~1
398원
1236원~1
307원
1237원~1
288원
1240원~1
296원
1219원~1
257원
1189원~1
250원
1158원~1
201원
1153원~1
188원
실적 95.81 96.48 70.71 58.70 39.21 26.85 26.35 36.80 45.66 24.96 15.98
차이 - - -24.29 -31.30 - - - - - -25.04 -34.02
▣ 운용전략 / 운용실적 현황
( ● 실적 : 월평균 실적비율 )
※ 자산배분의 실적수치는 파생상품을 포함한 수치임.
기 간 2009년
구 분 1Q 2Q 3Q 4Q
위반내용 해 당 사 항 없 음 해 당 사 항 없 음 해 당 사 항 없 음 해 당 사 항 없 음
위반사유
조치결과
▣ 컴플라이언스 위반 현황
▣ Fundmanager Comment
글로벌리치투게더 펀드 평가보고서
( 2009.01.01 ~ 2009.11.30)
∙ 성과 분석
∙ 포트폴리오 분석
∙ 상위 종목 및 업종별 변동현황
∙ 운용전략/운용실적 현황
- 자산배분
- 환헤지