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金融市場資料的區間分析法
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RueiCi Wang
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在此我們將簡單介紹什麼是區間分析法,例如如何將資料進行區間切割,並再進行區間轉換與歷史區間分析。
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Economy & Finance
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金融市場資料的區間分析法
1.
金融市場資料的區間分析法 2015.11.05 InBestQ - Ricky
2.
什麼是區間分析法? 區間分析法是一個對時間序列進行分析的方法。 這個方法包含三個步驟,分別為: (一)切割出合理區間 (二)資料的區間轉換 (三)歷史區間分析
3.
(一)切割出合理區間 當你手上有一筆時間序列資料,你可以根據這筆資料的特性, 將這筆資料涵蓋的範圍進行一個切割。 例如我有一筆 2005 -
2015 年的 A 公司股價資料,A 公司股價 最低為 10 元,最高是 200 元,涵蓋的範圍就是 [10, 200] 你可以根據各種方法將 [10, 200] 涵蓋範圍切割成多個區間。
4.
(一)切割出合理區間 [10, 200] 我可能會切割成
[10, 50] , [50, 100], [100, 200] 但是 這有意義嗎?合理嗎?到底這個區間應該要怎麼切割才好呢? 一個簡單處理的方式,就是先將資料切割成預期更小的區間, 然後算資料在這些小區間出現的次數,然後將次數高的區間中 間值作為切割位置。
5.
(一)切割出合理區間 例如將 [10, 200]
切割成 [10,20], [20,30], [30,40], … [190,200] 接著發現資料在 [20,30], [80,90], [160,170] 累積資料落在這幾 個區間最多,因此取 (20+30)/2 = 25, (80+90)/2 = 85, (160 + 170)/2 = 165 作為切割位置。 也就是說將 [10, 200] 割成 [10, 25], [25, 85], [85, 165], [165, 200] 這幾個合理區間。
6.
(一)切割出合理區間 那為何是挑累積次數最高的小區間中間值,作為切割位置呢? 因為合理區間的切割位置是兩個區間的轉換區域,一個資料若 從一個區間走向另一個區間,應該是意味著一種狀態轉換。 累積次數最高的小區間,意味著在該資料值區間有著較顯著的 徘徊特徵(Linger)是一種狀態醞釀轉換的特徵。
7.
(二)資料的區間轉換 切割出合理區間之後,下一步就是將資料進行一個區間轉換, 例如 A 公司的每日收盤股價資料中有一系列為 {10,12,17,20,29,
30, 37,46, 55, 69, 71, 89, 93, 121} 再依照我 們切割出來的合理區間 [10, 25], [25, 85], [85, 165], [165, 200] 轉換成: { 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3} 其中 1, 2, 3 代表資料處在 第幾個合理區間,這就是資料的區間轉換。
8.
(三)歷史區間分析 如果我們將時間序列資料分段,然後根據每一個資料段去做一 個切割合理區間與區間轉換,我們會得到不同的合理區間,並 且不同資料段經過轉換後得到的資料也都是 {1,2,3,... }
這樣。 例如 A 公司股價收盤資料在 2005 年與 2006 年分別各有一段資 料為:{ 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3} 和 { 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3}
9.
(三)歷史區間分析 在{ 1, 1,
1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3} 和 { 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3} 這樣的兩個資料段中,我們可以觀察到都是 1 -> 2 -> 3 的區間 轉換特徵。 在歷史區間分析中,我們就會開始來尋找所有歷史中有相同區 間轉換特徵,然後想來觀察看看這些特徵發生之後,後續的特 徵是否有相似結果?
10.
(三)歷史區間分析 左圖藍色部份就是經過歸納 後的相似資料走勢,而紅 色部份就是後續的資料走 勢。
11.
(三)歷史區間分析 接著就是可以分析在相似區間轉換特 徵發生後,他的後續走勢最有可能 落在那一個區間呢? 去統計與累計出最高的歷史情況,左 圖右側部份就是一個經過加權累計的 結果,就可以作為對現在的借鏡。
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