USD JPY Trade

1. ドル円 取引研究
Twitter account：ともすけ(tomfuk123)

2. ドル円の基本データ
• 米ドル、ユーロ、円は世界の基軸通貨であり
ドル円の取引高は、世界第２位の規模にのぼる。
• 世界中のトレーダーが取引しており、
日本市場 及び 米国市場において、取引が活発になり、
ボラティリティが上昇する。
• 比較的投機的な動きに左右されづらく、実需の影響もレートに
左右される。

3. ドル円取引の注意点
• 日本市場と米国市場でボラティリティが上がりやすい。
日本株式市場寄付 9：00
日本仲値公示時間 9：55
米国指標発表 22：30
NYカット・指標 24：00（夏時間は23：00）
ロンドンFIX 25：00（夏時間は24：00）
は特に動きやすいため、要注意な時間帯です。

4. ドル円の値幅について①（15分ごと）
時間 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45
値幅 8.1 8.9 7.5 9.6 9.6 9.3 9.4 10.9 11.9 10.1 11.3 9.7 12.4 10.6 9.4 10.6
偏差 3.6 4.1 2.7 6.4 5.6 4.9 4.2 4.7 5.8 2.6 7.2 4.6 7.2 6.3 4.4 9.3
時間 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45
値幅 11.0 9.2 8.7 9.0 8.6 10.0 9.0 9.0 8.2 8.6 8.2 8.1 8.2 8.8 9.0 7.6
偏差 6.8 6.1 4.7 4.6 5.0 9.0 3.8 5.0 3.3 5.0 3.3 4.4 5.1 3.4 4.0 2.9
時間 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
値幅 9.8 9.0 10.8 10.1 12.5 10.9 9.4 8.6 9.3 9.9 7.3 7.1 8.0 7.6 6.8 7.3
偏差 4.0 4.3 4.2 6.7 4.8 5.4 3.3 2.8 3.4 3.6 2.5 2.4 3.3 2.4 2.4 3.2
1日のうち、ボラティリティまたは偏差が大きい
上位10%については黄色で、下位10%については赤色で塗っている。

5. ドル円の値幅について②（15分ごと）
1日のうち、ボラティリティまたは偏差が大きい
上位10%については黄色で、下位10%については赤色で塗っている。
時間 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45
値幅 7.3 7.6 7.4 6.8 7.2 7.6 8.4 8.6 8.1 10.0 9.0 11.9 9.6 11.7 13.3 12.4
偏差 3.3 2.9 4.5 2.8 3.0 3.7 4.4 3.5 3.7 5.2 3.1 9.7 5.3 4.7 9.4 7.1
時間 23:00 23:15 23:30 23:45 0:00 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45
値幅 10.7 11.1 13.5 13.0 12.7 10.5 9.6 11.5 9.8 10.6 11.1 9.5 9.0 10.7 13.4 11.6
偏差 3.6 6.0 6.1 5.8 5.2 4.0 3.3 6.0 4.4 5.7 8.4 5.3 4.3 5.8 9.9 8.5
時間 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45
値幅 10.0 10.4 9.4 9.1 12.3 10.4 9.0 8.8 11.8 9.1 8.9 8.0 6.6 8.3 6.4 6.5
偏差 5.1 5.3 5.1 4.9 11.3 5.8 4.8 6.5 13.2 6.2 6.3 4.2 7.2 5.7 3.1 3.5

6. ドル円のレートについて
○ドル円の基本データ（2005年以降）
・最高値 125円85銭（2015年 6月）
・最安値 75円57銭（2011年10月）
・2017年レンジ
107円30銭 ～ 118円60銭（値幅；1130pips）
・年間のボラティリティ（値幅）；1000～2000pips程度
○長期的には、日米金融政策による影響
○短期的には、テクニカル的な推移による影響を受けやすい。

7. ドル円の日足推移について①
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
2/23以前1000日間の日足デー
タより作成。
1日の値幅(高値-安値)を
10pipsごとに累加した。
棒グラフ ー 10pips間の
存在確率
（左軸）
折線グラフー 0pipsからの
累積確率
（右軸）

8. ドル円の日足推移について②
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
2/23以前1000日間の日足
データより作成。
○値幅
平均 95.2 pips
中央値 85.8 pips
偏差 57.7 pips
○参考
＋σ 153.5 pips
＋２σ 211.2 pips
＋３σ 268.9 pips

9. ○値幅の分布には規則性がありそうに見える。
↓
○トレード戦略に使えるかもしれない。
↓
○当日始値と値幅に重点を置き、トレードできないか。
※注意点
値幅の最頻値は85pips(累積確率50%)である点
値幅が100pips以内となる確率は70%である点
たまにボラティリティが極端に上がるため損切は必須

10. 当日始値から、x pips安いところに買い注文を
(損切注文をy pips安いところに)
当日始値から、x pips高いところに売り注文を
(損切注文をy pips安いところに)入れる。
↓
シミュレーションしてみた。

11. 過去1000日日足データ(ヒロセ通商)より作成
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190-
0 1213 1625 1038 1506 2647 2887 2886 3133 2721 2815 2464 2319 2027 1780 1434 1434 1658 1664 1643 1645
10 412 -175 293 1434 1674 1673 1920 1508 1602 1252 1106 814 568 221 221 446 451 431 432
20 -587 -119 1022 1262 1261 1508 1096 1190 840 694 402 155 -191 -191 33 39 19 20
30 468 1609 1849 1848 2095 1683 1777 1427 1281 989 743 396 396 621 626 606 607
40 1141 1381 1380 1627 1215 1309 959 813 521 274 -72 -72 152 158 138 139
50 240 239 486 74 168 -182 -328 -620 -866 -1213 -1213 -988 -983 -1003 -1002
60 -1 246 -166 -72 -422 -568 -860 -1106 -1453 -1453 -1228 -1223 -1243 -1242
70 247 -165 -71 -421 -567 -859 -1106 -1452 -1452 -1228 -1222 -1242 -1241
80 -412 -318 -668 -814 -1106 -1353 -1699 -1699 -1475 -1469 -1489 -1488
90 95 -256 -402 -694 -940 -1287 -1287 -1062 -1056 -1077 -1075
100 -351 -496 -788 -1035 -1381 -1381 -1157 -1151 -1172 -1170
110 -146 -437 -684 -1030 -1031 -806 -800 -821 -819
120 -292 -539 -885 -885 -661 -655 -675 -674
130 -247 -593 -593 -369 -363 -384 -382
140 -346 -346 -122 -116 -137 -135
150 0 224 230 209 211
押
目
買
い
位
置
xpips
損切位置（始値から）y pips
黄色は上位10%の利益期待、赤色は下位10%の利益期待(損失)
押し目買い
パターン

12. 過去1000日日足データ(ヒロセ通商)より作成
押
目
買
い
位
置
xpips
損切位置（始値から）y pips
黄色は上位10%の利益期待、赤色は下位10%の利益期待(損失)
戻り売り
パターン
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190-
0 -2511 -1953 -1649 -1640 -865 -1485 -1724 -1752 -2108 -2715 -2032 -1893 -2092 -2299 -2447 -2431 -2515 -2541 -2606 -2598
10 558 862 871 1646 1026 787 759 403 -204 479 618 419 212 65 80 -4 -30 -95 -87
20 303 313 1088 467 228 201 -155 -763 -79 59 -140 -346 -494 -479 -563 -589 -654 -645
30 9 785 164 -75 -103 -458 -1066 -383 -244 -443 -650 -797 -782 -866 -892 -957 -949
40 775 155 -84 -112 -467 -1075 -392 -253 -452 -659 -806 -791 -875 -901 -966 -958
50 -621 -860 -887 -1243 -1851 -1167 -1029 -1228 -1434 -1582 -1567 -1651 -1677 -1742 -1733
60 -239 -266 -622 -1230 -547 -408 -607 -813 -961 -946 -1030 -1056 -1121 -1113
70 -27 -383 -991 -308 -169 -368 -574 -722 -707 -791 -817 -882 -874
80 -356 -963 -280 -142 -341 -547 -695 -679 -764 -790 -855 -846
90 -608 76 214 15 -191 -339 -324 -408 -434 -499 -490
100 683 822 623 416 269 284 200 174 109 117.1
110 139 -60 -267 -414 -399 -483 -509 -574 -566
120 -199 -405 -553 -538 -622 -648 -713 -705
130 -206 -354 -339 -423 -449 -514 -506
140 -148 -132 -216 -243 -307 -299
150 15 -69 -95 -160 -152

13. 前日の足の形やトレンドには
左右されないのだろうか？
↓
前日が陽線か陰線で変化するか調
べてみた。
・・・疲れたので、後日更新予定