2. ЗАВДАННЯ РОБОТИ
• Визначення теоритичної сутності економічної категорії «чистий експорт»
• Взаємозв’язок між чистим експортом та валютним курсом
• Приклади кореляції між коливаннями валютного курсу та зміною обсягів чистого
експорту
• Статистичні показники чистого експорту та валютного курсу (Україна&Польща)
• Розрахунок економетричної моделі для України та Польщі
• Висновки
3. ЧИСТИЙ ЕКСПОРТ
• Чистий експорт є одним з видів взаємин даної країни з іншими країнами
(міжнародної торгівлі).
• Формула чистого експорту через валютний курс:
• Хn = Хn - mpm Y - μ ε,
• де μ - параметр, що показує на скільки змінюється чистий експорт при зміні
реального валютного курсу на одиницю і характеризує чутливість чистого експорту до
зміни реального валютного курсу, тобто
• μ = ΔXn / Δ ε.
4. ВАЛЮТНИЙ КУРС
• Бажання іноземців (в нашому випадку,
поляків) купувати товари, вироблені в даній
країні (Україні), тобто на експорт (покупку
українських товарів поляками);
• Бажання громадян даної країни (України)
купувати товари, вироблені в інших країнах
(Польщі), тобто на імпорт (покупку українських
товарів польськими громадянами).
5. ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ• Громадянин Польщі хоче купити в
Україні 10 кг сала, що коштуватиме
йому 1000 грн. При валютному курсі
гривні, який дорівнює 3 грн/злотий, він
повинен заплатити 1000*1/3=333,3
злотих. А при валютному курсі 5
грн/злотий він заплатить лише:
1000*1/5=200 злотих. Таким чином
експорт країни збільшується, якщо курс
національної валюти високий та
національна валюта дешева.
6. PLN UAH
• Громадянин України хоче
придбати у Польщі ноутбук,
який коштує 1000 злотих. При
валютному курсі гривні, який
дорівнює 3 грн/злотий, він
заплатить: 1000*3=3000 грн.
А при валютному курсі 5
грн/злотй: 1000*5=5000 грн.
Таким чином, імпорт країни
збільшується, якщо курс
національної валюти низький
та національна валюта дорога
10. ВИСНОВКИ
• Коефіцієнт детермінації вказує, що
чистий експорт не є дуже чутливим до
зміни валютного курсу.
• Коефіцієнт детермінації вказує, що
зв’язок практично відсутній між даними
показниками в Україні.
• F менше ніж Fтабл рівняння регресії
якісно моделює динаміку зміни залежної
змінної Y. Отже економетрична модель
не є достовірною, і тому перевірка
значущості оцінок параметрів моделі не
є доцільною. Дана модель вважається
неадекватною.
• T0 менше ніж tтабл, отже приймається
гіпотеза про статистичну незначущість
оцінок параметрів моделі, що свідчить
про відсутність впливу.
• Отже, на основі отриманих даних можна
зробити висновок, що в Україні
чутливості чистого експорту до змін
валютного курсу немає.