2. Стратегии iSMART
Риск-профиль* Консервативный
(риски до 5%)
Умеренно-
консервативный
(риски до 8%)
Умеренный
(риски до 10%)
Умеренно-
агрессивный
(риски до 15%)
Агрессивный
(риски до 20%)
Доступные
стратегии Ускорение
(трендовая лонг-шорт)
Ускорение
(трендовая лонг-шорт)
Ускорение
(трендовая лонг-шорт)
Ускорение
(трендовая лонг-шорт)
Ускорение
(трендовая лонг-шорт)
Новые вершины
(трендовая лонг)
Новые вершины
(трендовая лонг)
Новые вершины
(трендовая лонг)
Новые вершины
(трендовая лонг)
Новые вершины
(трендовая лонг)
Взлеты и
падения
(контр-трендовая лонг-
шорт)
Взлеты и
падения
(контр-трендовая лонг-
шорт)
Взлеты и
падения
(контр-трендовая лонг-
шорт)
Взлеты и
падения
(контр-трендовая лонг-
шорт)
Взлеты и
падения
(контр-трендовая лонг-
шорт)
Восстановление
(контр-трендовая лонг)
Восстановление
(контр-трендовая лонг)
Восстановление
(контр-трендовая лонг)
Восстановление
(контр-трендовая лонг)
Восстановление
(контр-трендовая лонг)
* риски оцениваются по методологии VAR 95%
3. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Ускорение». Консервативный
риск-профиль
Среднегодовой доход, % 12,11%
Прибыль на сделку, % 0,59%
Макс.просадка, % -7,52%
Типичная просадка, % -3,53%
VAR, 95% -4,34%
Доход/Тип. просадка 3,43
Доход/Макс. просадка 1,61
Доля прибыльных сделок 51,06%
Сделок в день 3,20
Стратегия основана на трендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда происходят
мощные поступательные движения. Предусматривается
открытие как лонгов, так и шортов, что позволяет
зарабатывать, как на растущем, так и на падающем рынке.
Стратегия не использует маржинальное кредитование, и
таким образом, на каждую из 20 бумаг отводится по 5%
капитала.
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-10%
-5%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Доходность по месяцам
7,11%
18,91%
5,62%
27,70%
17,74%
6,40% 6,87% 5,85%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Доходность по годам
4. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Новые вершины».
Консервативный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 11,80%
Прибыль на сделку, % 0,57%
Макс.просадка, % -8,30%
Типичная просадка, % -4,12%
VAR, 95% -2,80%
Доход/Тип. просадка 2,86
Доход/Макс. просадка 1,42
Доля прибыльных сделок 49,06%
Сделок в день 2,99
Стратегия основана на трендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда происходят
мощные поступательные движения. Предусматривается
открытие только лонгов, поэтому в периоды падения рынка,
стратегия чаще всего находится без позиций. Стратегия не
использует маржинальное кредитование, и таким образом,
на каждую из 20 бумаг отводится по 5% капитала.
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-10%
-5%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Доходность по месяцам
6,72%
18,59%
-1,54%
38,00%
18,64%
-6,19%
15,77%
7,49%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Доходность по годам
5. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Взлеты и падения».
Консервативный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 13,54%
Прибыль на сделку, % 0,68%
Макс.просадка, % -7,51%
Типичная просадка, % -3,43%
VAR, 95% -3,53%
Доход/Тип. просадка 3,95
Доход/Макс. просадка 1,80
Доля прибыльных сделок 59,31%
Сделок в день 2,99
Стратегия основана на контртрендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда отсутствует
четкий тренд на рынке. Предусматривается открытие как
лонгов, так и шортов, что позволяет зарабатывать, как на
растущем, так и на падающем рынке. Стратегия не
использует маржинальное кредитование, и таким образом,
на каждую из 20 бумаг отводится по 5% капитала.
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-10%
-5%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Доходность по месяцам
5,72% 6,79%
39,57%
20,45%
12,27% 12,65%
5,21% 6,37%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Доходность по годам
6. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Восстановление».
Консервативный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 14,54%
Прибыль на сделку, % 0,98%
Макс.просадка, % -10,02%
Типичная просадка, % -4,13%
VAR, 95% -5,10%
Доход/Тип. просадка 3,52
Доход/Макс. просадка 1,45
Доля прибыльных сделок 66,79%
Сделок в день 2,48
Стратегия основана на контртрендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда отсутствует
четкий тренд на рынке. Предусматривается открытие
только лонгов, поэтому в периоды падения рынка, стратегия
чаще всего находится без позиций. Стратегия не
использует маржинальное кредитование, и таким образом,
на каждую из 20 бумаг отводится по 5% капитала.
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-10%
-5%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Доходность по месяцам
5,56%
14,90%
31,53%
20,15%
9,40% 10,76% 8,48%
14,15%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
Доходность по годам
7. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Ускорение». Умеренно-
консервативный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 21,51%
Прибыль на сделку, % 0,72%
Макс.просадка, % -11,57%
Типичная просадка, % -5,42%
VAR, 95% -6,27%
Доход/Тип. просадка 3,97
Доход/Макс. просадка 1,86
Доля прибыльных сделок 51,27%
Сделок в день 2,27
Стратегия основана на трендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда происходят
мощные поступательные движения. Предусматривается
открытие как лонгов, так и шортов, что позволяет
зарабатывать, как на растущем, так и на падающем рынке.
Стратегия использует маржинальное кредитование 1:0.5, и
таким образом, на каждую из 15 бумаг отводится по 10%
капитала.
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-20%
-10%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Доходность по месяцам
12,58%
35,16%
10,20%
58,71%
26,85%
12,29% 11,44% 7,75%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Доходность по годам
8. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Новые вершины». Умеренно-
консервативный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 18,42%
Прибыль на сделку, % 0,55%
Макс.просадка, % -10,53%
Типичная просадка, % -6,70%
VAR, 95% -5,83%
Доход/Тип. просадка 2,75
Доход/Макс. просадка 1,75
Доля прибыльных сделок 49,54%
Сделок в день 2,06
Стратегия основана на трендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда происходят
мощные поступательные движения. Предусматривается
открытие только лонгов, поэтому в периоды падения рынка,
стратегия чаще всего находится без позиций. Стратегия
использует маржинальное кредитование 1:0.5, и таким
образом, на каждую из 15 бумаг отводится по 10% капитала.
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-20%
-10%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Доходность по месяцам
14,37%
25,84%
-1,77%
65,96%
24,98%
-6,87%
23,89%
10,15%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Доходность по годам
9. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Взлеты и падения».
Умеренно-консервативный риск-
профиль
Среднегодовой доход, % 22,95%
Прибыль на сделку, % 0,83%
Макс.просадка, % -15,40%
Типичная просадка, % -6,75%
VAR, 95% -7,61%
Доход/Тип. просадка 3,40
Доход/Макс. просадка 1,49
Доля прибыльных сделок 63,84%
Сделок в день 2,12
Стратегия основана на контртрендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда отсутствует
четкий тренд на рынке. Предусматривается открытие как
лонгов, так и шортов, что позволяет зарабатывать, как на
растущем, так и на падающем рынке. Стратегия
использует маржинальное кредитование 1:0.5, и таким
образом, на каждую из 15 бумаг отводится по 10% капитала.
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-20%
-10%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Доходность по месяцам
7,71%
20,84%
65,75%
31,35%
12,09%
33,55%
7,27% 9,66%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Доходность по годам
10. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Восстановление». Умеренно-
консервативный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 25,08%
Прибыль на сделку, % 1,02%
Макс.просадка, % -12,78%
Типичная просадка, % -5,69%
VAR, 95% -6,14%
Доход/Тип. просадка 4,41
Доход/Макс. просадка 1,96
Доля прибыльных сделок 67,70%
Сделок в день 1,75
Стратегия основана на контртрендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда отсутствует
четкий тренд на рынке. Предусматривается открытие
только лонгов, поэтому в периоды падения рынка, стратегия
чаще всего находится без позиций. Стратегия использует
маржинальное кредитование 1:0.5, и таким образом, на
каждую из 15 бумаг отводится по 10% капитала.
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-20%
-10%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Доходность по месяцам
11,01%
25,89%
54,83%
45,60%
12,09%
18,01% 15,15% 18,90%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Доходность по годам
11. Назад к выбору стратегий
Стратегия "Ускорение". Умеренный
риск-профиль
Среднегодовой доход, % 28,97%
Прибыль на сделку, % 0,72%
Макс.просадка, % -15,29%
Типичная просадка, % -7,28%
VAR, 95% -8,75%
Доход/Тип. просадка 3,98
Доход/Макс. просадка 1,89
Доля прибыльных сделок 51,27%
Сделок в день 2,27
Стратегия основана на трендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда происходят
мощные поступательные движения. Предусматривается
открытие как лонгов, так и шортов, что позволяет
зарабатывать, как на растущем, так и на падающем рынке.
Стратегия использует маржинальное кредитование 1:1, и
таким образом, на каждую из 15 бумаг отводится по 13%
капитала.
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-20%
-10%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Доходность по месяцам
16,79%
49,01%
12,67%
83,33%
36,73%
15,96% 15,20% 10,24%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Доходность по годам
12. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Новые вершины». Умеренный
риск-профиль
Среднегодовой доход, % 24,76%
Прибыль на сделку, % 0,55%
Макс.просадка, % -13,99%
Типичная просадка, % -8,87%
VAR, 95% -8,08%
Доход/Тип. просадка 2,79
Доход/Макс. просадка 1,77
Доля прибыльных сделок 49,54%
Сделок в день 2,06
Стратегия основана на трендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда происходят
мощные поступательные движения. Предусматривается
открытие только лонгов, поэтому в периоды падения рынка,
стратегия чаще всего находится без позиций. Стратегия
использует маржинальное кредитование 1:1, и таким
образом, на каждую из 15 бумаг отводится по 13% капитала.
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-20%
-10%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Доходность по месяцам
19,27%
35,40%
-2,52%
94,44%
33,90%
-9,28%
32,55%
13,47%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Доходность по годам
13. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Взлеты и падения».
Умеренный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 30,87%
Прибыль на сделку, % 0,83%
Макс.просадка, % -20,14%
Типичная просадка, % -8,93%
VAR, 95% -10,58%
Доход/Тип. просадка 3,46
Доход/Макс. просадка 1,53
Доля прибыльных сделок 63,84%
Сделок в день 2,12
Стратегия основана на контртрендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда отсутствует
четкий тренд на рынке. Предусматривается открытие как
лонгов, так и шортов, что позволяет зарабатывать, как на
растущем, так и на падающем рынке. Стратегия
использует маржинальное кредитование 1:1, и таким
образом, на каждую из 15 бумаг отводится по 13% капитала.
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-40%
-20%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
Доходность по месяцам
10,19%
28,33%
92,66%
43,08%
15,68%
45,46%
9,46% 12,96%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Доходность по годам
14. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Восстановление».
Умеренный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 33,90%
Прибыль на сделку, % 1,02%
Макс.просадка, % -16,76%
Типичная просадка, % -7,53%
VAR, 95% -8,69%
Доход/Тип. просадка 4,51
Доход/Макс. просадка 2,02
Доля прибыльных сделок 67,70%
Сделок в день 1,75
Стратегия основана на контртрендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда отсутствует
четкий тренд на рынке. Предусматривается открытие
только лонгов, поэтому в периоды падения рынка, стратегия
чаще всего находится без позиций. Стратегия использует
маржинальное кредитование 1:1, и таким образом, на
каждую из 15 бумаг отводится по 13% капитала.
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1000%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-20%
-10%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
Доходность по месяцам
14,57%
35,57%
75,81%
64,32%
15,68%
23,50% 20,30% 25,72%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Доходность по годам
15. Назад к выбору стратегий
Стратегия "Ускорение". Умеренно-
агрессивный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 41,08%
Прибыль на сделку, % 0,74%
Макс.просадка, % -25,63%
Типичная просадка, % -11,06%
VAR, 95% -14,59%
Доход/Тип. просадка 3,72
Доход/Макс. просадка 1,60
Доля прибыльных сделок 51,78%
Сделок в день 1,65
Стратегия основана на трендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда происходят
мощные поступательные движения. Предусматривается
открытие как лонгов, так и шортов, что позволяет
зарабатывать, как на растущем, так и на падающем рынке.
Стратегия использует маржинальное кредитование 1:1.5, и
таким образом, на каждую из 10 бумаг отводится по 25%
капитала.
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-40%
-20%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Доходность по месяцам
4,31%
55,46%
35,30%
141,94%
45,84%
28,20% 26,44% 15,98%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
Доходность по годам
16. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Новые вершины». Умеренно-
агрессивный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 33,74%
Прибыль на сделку, % 0,61%
Макс.просадка, % -19,16%
Типичная просадка, % -12,18%
VAR, 95% -10,15%
Доход/Тип. просадка 2,77
Доход/Макс. просадка 1,76
Доля прибыльных сделок 49,54%
Сделок в день 1,45
Стратегия основана на трендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда происходят
мощные поступательные движения. Предусматривается
открытие только лонгов, поэтому в периоды падения рынка,
стратегия чаще всего находится без позиций. Стратегия
использует маржинальное кредитование 1:1.5, и таким
образом, на каждую из 10 бумаг отводится по 25% капитала.
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-40%
-20%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
Доходность по месяцам
22,19%
60,19%
13,85%
122,09%
30,88%
-7,25%
40,36%
13,89%
-50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
Доходность по годам
17. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Взлеты и падения».
Умеренно-агрессивный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 38,27%
Прибыль на сделку, % 0,72%
Макс.просадка, % -23,70%
Типичная просадка, % -10,80%
VAR, 95% -15,18%
Доход/Тип. просадка 3,54
Доход/Макс. просадка 1,62
Доля прибыльных сделок 60,67%
Сделок в день 1,57
Стратегия основана на контртрендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда отсутствует
четкий тренд на рынке. Предусматривается открытие как
лонгов, так и шортов, что позволяет зарабатывать, как на
растущем, так и на падающем рынке. Стратегия
использует маржинальное кредитование 1:1.5, и таким
образом, на каждую из 10 бумаг отводится по 25% капитала.
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-40%
-20%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
Доходность по месяцам
20,54% 13,50%
84,67%
72,71%
25,02%
56,57%
20,01% 21,42%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Доходность по годам
18. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Восстановление». Умеренно-
агрессивный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 40,90%
Прибыль на сделку, % 0,72%
Макс.просадка, % -24,08%
Типичная просадка, % -11,70%
VAR, 95% -15,84%
Доход/Тип. просадка 3,50
Доход/Макс. просадка 1,70
Доля прибыльных сделок 67,90%
Сделок в день 1,36
Стратегия основана на контртрендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда отсутствует
четкий тренд на рынке. Предусматривается открытие
только лонгов, поэтому в периоды падения рынка, стратегия
чаще всего находится без позиций. Стратегия использует
маржинальное кредитование 1:1.5, и таким образом, на
каждую из 15 бумаг отводится по 25% капитала.
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-40%
-20%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
Доходность по месяцам
15,92%
44,17%
103,24% 101,74%
21,59%
40,80%
10,37% 11,28%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Доходность по годам
19. Назад к выбору стратегий
Стратегия "Ускорение". Агрессивный
риск-профиль
Среднегодовой доход, % 49,55%
Прибыль на сделку, % 0,74%
Макс.просадка, % -30,36%
Типичная просадка, % -13,17%
VAR, 95% -18,11%
Доход/Тип. просадка 3,76
Доход/Макс. просадка 1,63
Доля прибыльных сделок 51,78%
Сделок в день 1,65
Стратегия основана на трендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда происходят
мощные поступательные движения. Предусматривается
открытие как лонгов, так и шортов, что позволяет
зарабатывать, как на растущем, так и на падающем рынке.
Стратегия использует маржинальное кредитование 1:2, и
таким образом, на каждую из 10 бумаг отводится по 30%
капитала.
-500%
0%
500%
1000%
1500%
2000%
2500%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-40%
-20%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
Доходность по месяцам
4,59%
68,84%
40,60%
182,94%
56,06%
33,20% 31,76% 19,02%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
Доходность по годам
20. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Новые вершины».
Агрессивный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 40,79%
Прибыль на сделку, % 0,61%
Макс.просадка, % -22,64%
Типичная просадка, % -14,49%
VAR, 95% -12,63%
Доход/Тип. просадка 2,82
Доход/Макс. просадка 1,80
Доля прибыльных сделок 49,54%
Сделок в день 1,45
Стратегия основана на трендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда происходят
мощные поступательные движения. Предусматривается
открытие только лонгов, поэтому в периоды падения рынка,
стратегия чаще всего находится без позиций. Стратегия
использует маржинальное кредитование 1:2, и таким
образом, на каждую из 10 бумаг отводится по 30% капитала.
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-40%
-20%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Доходность по месяцам
26,49%
75,14%
16,57%
155,80%
36,94%
-8,96%
49,39%
16,43%
-50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
Доходность по годам
21. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Взлеты и падения».
Агрессивный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 46,06%
Прибыль на сделку, % 0,72%
Макс.просадка, % -27,94%
Типичная просадка, % -12,88%
VAR, 95% -18,74%
Доход/Тип. просадка 3,58
Доход/Макс. просадка 1,65
Доля прибыльных сделок 60,67%
Сделок в день 1,57
Стратегия основана на контртрендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда отсутствует
четкий тренд на рынке. Предусматривается открытие как
лонгов, так и шортов, что позволяет зарабатывать, как на
растущем, так и на падающем рынке. Стратегия
использует маржинальное кредитование 1:2, и таким
образом, на каждую из 10 бумаг отводится по 30% капитала.
-500%
0%
500%
1000%
1500%
2000%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-40%
-20%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
Доходность по месяцам
24,69% 15,68%
103,04%
91,30%
29,37%
68,34%
24,02% 25,95%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Доходность по годам
22. Назад к выбору стратегий
Стратегия «Восстановление».
Агрессивный риск-профиль
Среднегодовой доход, % 49,22%
Прибыль на сделку, % 0,72%
Макс.просадка, % -28,33%
Типичная просадка, % -14,56%
VAR, 95% -19,59%
Доход/Тип. просадка 3,38
Доход/Макс. просадка 1,74
Доля прибыльных сделок 67,90%
Сделок в день 1,36
Стратегия основана на контртрендовом принципе, поэтому
зарабатывает в те периоды рынка, когда отсутствует
четкий тренд на рынке. Предусматривается открытие
только лонгов, поэтому в периоды падения рынка, стратегия
чаще всего находится без позиций. Стратегия использует
маржинальное кредитование 1:2, и таким образом, на
каждую из 15 бумаг отводится по 30% капитала.
-500%
0%
500%
1000%
1500%
2000%
2500%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая капитала
-40%
-20%
0%
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кривая просадок
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
Доходность по месяцам
18,65%
54,29%
126,95% 130,00%
25,08%
48,56%
11,97% 13,25%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
Доходность по годам
