Е.В. Бурнаев "Обнаружение разладки в процессах авторегресии - скользящего среднего", 19.04.2012, место показа: МФТИ, Школа анализа данных (ШАД)

1. Процесс скользящего среднего порядка MA(3)
  t t 1  i .i .d .r .v ,  t ~ N  0,1

2. xt  0.2   t 1  0.5   t  2  0.27   t  3  0.4   t ,  t ~ N  0,1

5. Процесс авторегрессии порядка AR(3)
  t t 1  i .i .d .r .v ,  t ~ N  0,1

6. xt  0.6  xt 1  0.2  xt 2  0.23  xt 3  0.3   t ,  t ~ N  0,1

9. Процесс авторегрессии-скользящего среднего порядка ARMA(3,3)
xt  0.6  xt 1  0.2  xt  2  0.23  xt  3  0.3   t 
 0.2   t 1  0.5   t  2  0.27   t  3

11. Верификация алгоритма разладки для AR-процесса
xt  0.6  xt 1  4   4  zt  t  250   xt  0.1  xt 1  4   4  zt  t  250 
  3 , l  100 , T  150

15. xt  0.6  xt 1  4  zt  t  250   xt  0.6  xt 1  4   4  zt  t  250 

19. xt  0.3  xt 1  4   0.5  xt  2  4   4  2 zt  t  250  
xt  0.3  xt 1  4   0.5  xt  2  4   4  0.5 zt  t  250 

23. xt  0.3  xt 1  4   0.5  xt  2  4   4  0.3 zt  t  250  
xt  0.5  xt 1  4   0.3  xt  2  4   0.6  xt  3  4   0.5  xt 4  4   0.4 zt  t  250 

27. xt  0.9 xt 1  0.36 zt  t  250  
xt  0.82 xt 1  0.33 zt  t  250 