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ビットコインとか勉強会#3
自動取引プログラムの作り方
セブンバニーズ株式会社
代表取締役 古酒 慎也
@7bunnies_bot
①仮想通貨を自動取引する仕組み
仮想通貨取引所
自動取引用サーバー管理者
①仮想通貨を自動取引する仕組み
仮想通貨取引所
自動取引用サーバー管理者
②自動取引に必要なもの
①仮想通貨取引所の口座
②API Key(本人確認、権限の制約)
③自動取引プログラム(後述)
④通貨(JPY、BTC、ALT)
③自動取引プログラムの3大要素
①時価の取得
(売買の気配値と数量)
②ポジション管理
(残高確認、損益計算)
③売買執行
(取引所への新規発注、注文取消)
④時価の取得で大事なこと
①取得方法の違い
(WebSocketかGETか)
②JSON formatの違い(後述)
③呼び値、有効桁数、最低発注数量の違い
④定期メンテナンス
⑤システム障害の検知
⑤JSON formatの違い
サンプルで説明
取引所毎にAPIの設計が異なる
個々の仕様を把握して取引所毎に
ライブラリを作成
⑦呼び値、有効桁数、最低発注数量の違い
同じ通貨ペアでも取引所によって
値段の幅(呼び値)や発注数量の
有効桁数、最低発注数量が異なる
Webで説明
⑧定期メンテナンス
ほとんどの取引所は24時間だが
例えば某取引所では、
AM4:00から10分間システムが
停止するため、crontabなどで
システムの停止、起動を管理する
⑨システム障害検知
取引所のシステムが停止している
ことを取引所は教えてくれない
時価の配信間隔やAPI呼び出しの
エラーやレスポンス時間から
状況を判断して古い情報を捨てる
ここまでで伝えたいこと
時価の取得は通貨を必要としない
ため、検証がしやすい
自動売買でなくても、複数通貨の
気配情報を見たり、複数取引所の
気配を同時に見たりする便利な
プログラムがすぐに作れる
⑩ポジション管理で大事なこと
①通貨毎の残高を確認
②平均単価の計算
③実現損益の計算
④評価損益の計算
⑤時価総額の計算
※ポジション管理の基礎
通貨毎の残高をAPIから取得
(後述する評価損益や時価総額の
計算、売買執行の発注数量計算に
使う)
⑪通貨毎の残高を確認
⑫平均単価の計算
売買履歴をAPIから取得
通貨毎、売買別に平均単価を計算
して、売買執行条件に利用する
(先入先出法を使う)
⑬実現損益の計算
平均単価を計算する過程で同時に
計算する
(収益管理やシステムの停止条件に
利用する)
⑭評価損益の計算
通貨毎に
(時価-平均単価)x残高で
計算する
(収益管理や売買執行条件に
利用する)
⑮時価総額の計算
通貨毎の評価損益の合算した値
自動売買プログラムが利益を
出しているか否かを判断する
(収益管理やシステムの停止条件に
利用する)
ここまでで伝えたいこと
時価の取得と同じく通貨を必要と
しないため、検証がしやすい
PrivateAPIを利用するので通貨を
必要とする売買執行プログラムを
開発する前に、まずはここを
攻略しておく
⑯売買執行で大事なこと
①時価が取得できているか?
②通貨の残高が取得できているか?
③時価の取得から売買執行までの流れ
④3つの取引アルゴリズム
⑤必要な変数と関数
⑰時価の取得ができているか?
売買執行に必要なパラメータ
①通貨ペア(BTC_JPYとか)
②発注値段 <- 時価から決める
③発注数量 <- 時価と残高が必要
④その他(各種執行条件)
パラメータを作る時に必要
⑱通貨の残高が取得できているか?
売買執行に必要なパラメータ
①通貨ペア(BTC_JPYとか)
②発注値段 <- 時価から決める
③発注数量 <- 時価と残高が必要
④その他(各種執行条件)
残高/値段=発注可能数量
⑲時価の取得から売買執行までの流れ
時価の取得
残高の取得
損益の計算
取引アルゴリズム
仮想通貨取引所
売買執行
⑳3つの取引アルゴリズム
売買執行のタイプを3つに分ける
①新規注文(例:3%下落したら買う)
②利益の確定(例:3%上昇で売る)
③損失の確定(例:0.3%下落で売る)
これは一例で、正解はありません
㉑必要な変数
運用原資産、通貨残高、時価総額
最小、最大発注数量
最小、最大発注金額
時価、気配値、最終更新時間
API呼び出し間隔、発注間隔
最小利益幅、最大損失幅
発注数量用有効桁数、呼び値幅
Taker、Maker手数料
㉑必要な関数
取引所のAPIに対応する関数群
PrivateAPIで使う認証用関数
発注パラメータ用補正関数
(有効桁数、発注可能数量計算)
取引アルゴリズム用関数
(時価と残高、その他情報から売買執行を
判断する関数)
システム停止用関数(障害検知)
ここまでで伝えたいこと
時価の取得と通貨残高が取得できると
あなたの考えた最強のアルゴリズムで
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