自動売買プログラムの作り方

ビットコインとか勉強会#3
自動取引プログラムの作り方
セブンバニーズ株式会社
代表取締役古酒慎也
@7bunnies_bot

①仮想通貨を自動取引する仕組み
仮想通貨取引所
自動取引用サーバー管理者

②自動取引に必要なもの
①仮想通貨取引所の口座
②API Key（本人確認、権限の制約）
③自動取引プログラム（後述）
④通貨（JPY、BTC、ALT）

③自動取引プログラムの３大要素
①時価の取得
（売買の気配値と数量）
②ポジション管理
（残高確認、損益計算）
③売買執行
（取引所への新規発注、注文取消）

④時価の取得で大事なこと
①取得方法の違い
（WebSocketかGETか）
②JSON formatの違い（後述）
③呼び値、有効桁数、最低発注数量の違い
④定期メンテナンス
⑤システム障害の検知

⑤JSON formatの違い
サンプルで説明
取引所毎にAPIの設計が異なる
個々の仕様を把握して取引所毎に
ライブラリを作成

⑦呼び値、有効桁数、最低発注数量の違い
同じ通貨ペアでも取引所によって
値段の幅（呼び値）や発注数量の
有効桁数、最低発注数量が異なる
Webで説明

⑧定期メンテナンス
ほとんどの取引所は24時間だが
例えば某取引所では、
AM4:00から10分間システムが
停止するため、crontabなどで
システムの停止、起動を管理する

⑨システム障害検知
取引所のシステムが停止している
ことを取引所は教えてくれない
時価の配信間隔やAPI呼び出しの
エラーやレスポンス時間から
状況を判断して古い情報を捨てる

ここまでで伝えたいこと
時価の取得は通貨を必要としない
ため、検証がしやすい
自動売買でなくても、複数通貨の
気配情報を見たり、複数取引所の
気配を同時に見たりする便利な
プログラムがすぐに作れる

⑩ポジション管理で大事なこと
①通貨毎の残高を確認
②平均単価の計算
③実現損益の計算
④評価損益の計算
⑤時価総額の計算

※ポジション管理の基礎
通貨毎の残高をAPIから取得
（後述する評価損益や時価総額の
計算、売買執行の発注数量計算に
使う)
⑪通貨毎の残高を確認

⑫平均単価の計算
売買履歴をAPIから取得
通貨毎、売買別に平均単価を計算
して、売買執行条件に利用する
（先入先出法を使う）

⑬実現損益の計算
平均単価を計算する過程で同時に
計算する
（収益管理やシステムの停止条件に
利用する）

⑭評価損益の計算
通貨毎に
（時価-平均単価)x残高で
計算する
（収益管理や売買執行条件に
利用する）

⑮時価総額の計算
通貨毎の評価損益の合算した値
自動売買プログラムが利益を
出しているか否かを判断する
（収益管理やシステムの停止条件に
利用する）

時価の取得と同じく通貨を必要と
しないため、検証がしやすい
PrivateAPIを利用するので通貨を
必要とする売買執行プログラムを
開発する前に、まずはここを
攻略しておく

⑯売買執行で大事なこと
①時価が取得できているか？
②通貨の残高が取得できているか？
③時価の取得から売買執行までの流れ
④3つの取引アルゴリズム
⑤必要な変数と関数

⑰時価の取得ができているか？
売買執行に必要なパラメータ
①通貨ペア（BTC_JPYとか）
②発注値段 <- 時価から決める
③発注数量 <- 時価と残高が必要
④その他（各種執行条件）
パラメータを作る時に必要

⑱通貨の残高が取得できているか？
売買執行に必要なパラメータ
①通貨ペア（BTC_JPYとか）
②発注値段 <- 時価から決める
③発注数量 <- 時価と残高が必要
④その他（各種執行条件）
残高/値段=発注可能数量

⑲時価の取得から売買執行までの流れ
時価の取得
残高の取得
損益の計算
取引アルゴリズム
仮想通貨取引所
売買執行

⑳３つの取引アルゴリズム
売買執行のタイプを３つに分ける
①新規注文（例:3%下落したら買う）
②利益の確定（例:3%上昇で売る）
③損失の確定（例:0.3%下落で売る）
これは一例で、正解はありません

㉑必要な変数
運用原資産、通貨残高、時価総額
最小、最大発注数量
最小、最大発注金額
時価、気配値、最終更新時間
API呼び出し間隔、発注間隔
最小利益幅、最大損失幅
発注数量用有効桁数、呼び値幅
Taker、Maker手数料

㉑必要な関数
取引所のAPIに対応する関数群
PrivateAPIで使う認証用関数
発注パラメータ用補正関数
（有効桁数、発注可能数量計算）
取引アルゴリズム用関数
（時価と残高、その他情報から売買執行を
判断する関数）
システム停止用関数（障害検知）

時価の取得と通貨残高が取得できると
あなたの考えた最強のアルゴリズムで

自動売買プログラムの作り方

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