Download to read offline
Валютный спекулянт
- 1.
- 2. Курс рубля замного лет Сейчас мы где-то тут Курс рубля за этот год
- 3. Сингулярное разложение временногоряда на дневных данных Первые 10 компонент объясняют движение рубля примерно на 75%. Наверно. Надо это проверить
- 4. Проверим нашу догадкуо значимости первых компонент Значимые компоненты входя в резонанс (пусть и на разном масштабе ) должны определять движение курса рубля и быть коррелированы между собой. Мы видим 3 группы компонентов, которые задают движение курса: С 1 по 5 С 5 по 12 С 7 по 28 Действительно первые 10 значимы (скопление темных областей)
- 5. Сингулярное разложение временногоряда на дневных данных Сильно разряженные данные по первой компоненте говорят об аномальной значимости. Первая компонента – тренд, обозначила небольшое снижение Вторая компонента обозначила рост Третья компонента нейтральна. График нечитаемый, зато красивый. С точки зрения банальной эконометрики компоненты - это тренды разной степени величины, которые определяют движение цены. Что стоит за этими трендами – отдельный вопрос.
- 6. Сингулярное разложение временногоряда на недельных данных Если посмотрим на взаимосвязь компонентов на периоде с 1998 по 2014, то можем увидеть картинку похожую на разорванный круг. И что примечательно именно первая компонента ростом своего влияния превращает круг в спираль, что какбэ намекает нам на фундаментальный сдвиг
- 7. Убедимся в силекомпонент!!! Первая компонента Первая + вторая компонента Первая + вторая + третья компонента Первая + вторая + третья + четвертая компонента Первая + … + 10-ая компонента Остановимся на 10, потому как она поймала стабилизацию курса последних нескольких дней Голубая линия – курс рубля; Розовая – тренд на компонентах При прогнозировании через SSA возникла ошибка классификации, поэтому прогнозирования не будет :-( сорян
- 8. Если мы неможем внятно предсказать курс рубля одним методом, то попробуем это сделать шарахнув по нему всеми известными автору способами прогнозирования Берем дневные данные за год и продлеваем их на 20 дней (кажется это будет 12 января) Курс рубля = 37,84 Прогнозирование по средней
- 9. Наивное прогнозирование сослучайным блужданием Курс рубля = 66,19 уже лучше
- 10. Еще одна декомпозициявременного ряда: STL ETS Decomposition С такой волатильностью победителями конкурса будут все)))) Курс рубля = 66,28
- 11. ARIMA Обычно ARIMA даетхорошие результаты на среднесрочной перспективе…. Скорее всего тут закралась систематическая ошибка предыдущих наблюдений Ну а что вы хотите при таком росте???? Курс = 91,67
- 12. Нейронные сети насспасут!!!! А нет, ошибся…… Курс рубля – 87,09 Нейронные сети обычно дают хороший прогноз в случае нелинейной модели и наличия ума у аналитика….. …. будем считать, что просто ситуация необычная
- 13. TBATS model (Exponentialsmoothing state space model with Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal components) ….я ни слова не понял что тут написано Курс = 83,53 Говорят, что экспоненциальное сглаживание дает хороший прогноз на коротких периодах Не знаю, какую картинку прикрутить – вот вам котика
- 14. А не фигнюли я спрогнозировал? Посчитаем ошибки сделанных прогнозов Экспоненциальное сглаживание дает наименьшую ошибку по четырем критериям из 6. Его идея заключается в том, что для прогнозирования временного ряда учитываются предыдущие значения, но их вес в прогнозе экспоненциально неравномерен. Было бы время, я бы копал именно в это направлении, потому как адаптивных моделей много и настраиваемых в них параметров – еще больше
- 15. Если мы неможем внятно предсказать курс рубля, то хотя бы давайте предскажем, каким курс точно не будет))) Воспользуемся методом блочных максимумов на дневных данных за период с 1998 по сегодняшний день. Выделим 40 блоков по 90 наблюдений в каждом и посчитаем экстремальные значения в каждом из блоков. Мы применяем инструмент риск-менеджмента, поэтому давайте соблюдем хоть тут приличия и перейдем от цен к доходностям. График доходности рубля говорит нам три вещи: 1. События 1998 – катастрофа. 2. События 2014 – едва ли на нее похожи…. 3. Курс рубля в принципе подколбашивало с 2008 г.
- 16. Визуальный анализ графика Графикииз разряда – бьет редко, но метко. Ну или бьет – значит любит (patriotic mode) Основные изменения доходности рубля находятся в диапазоне 0-3%; Изменения доходности на 25% случается раз во много лет Убыток 5% 10% 15% 20% 25% 30% Случается каждые …года 3 9 17 27 39 52
- 17. • А вообще,это все походит на цыганский прогноз – говорю, что и так все знают, только вместо хрустального шара - аляпистые графики. • В условиях фундаментальных изменений все эти прогнозы ничего не стоят.