Market and Liquidity Risk Conference, Kyiv, October 17, 2014

1. Оцінка банків-контрагентів в
умовах кризи
Андрій Черепаняк
Начальник управління ринкових та
міжбанківських ризиків
Дельта банк

2. 1. Методика оцінки банків
2. Адаптація методики для оцінки в кризових
умовах
3. Аналіз банківського ринку України

3. Методика оцінки банків
Оцінка фінансового стану банку
Аналіз
економічні нормативи і ліміти, норми
обов'язкового резервування
якість активів
структура активів та пасивів
прибутки і збитки
виконання банком зобов'язань у минулому

4. Методика оцінки банків
Результуючий клас=
Клас НБУ Min (Клас НБУ; Рейтинг)
Клас
НБУ
Рейтинг
Класифікація банків-контрагентів за Постановою № 23 НБУ
фінансовий
стан
фінансовий
результат
діяльності
економічні
нормативи
висновок
аудиторського
звіту
невиконані
розрахункові
документи
кредитний
рейтинг
(нерезидент)
А добрий прибуткова дотримання
безумовно
позитивний
відсутні >A
Б задовільний беззбиткова
дотримання
(негативна
динаміка)
безумовно
позитивний
відсутні >invest class
В
незадовільни
й
нестабільно
прибуткова
недотримання
умовно
позитивний
відсутні >B
Г критичний збиткова недотримання негативний є <B

5. Методика оцінки банків
Показники кредитного ризику
частка проблемної кредитної заборгованості в кредитному портфелі брутто
частка недоформованого резерву за кредитними ризиками
приріст/зменшення кредитного портфеля
приріст/зменшення прострочених кредитів
приріст/зменшення резерву кредитних ризиків
Показники ризику ліквідності
миттєва ліквідність
поточна ліквідність
сальдо МБК до активів
співвідношення оборотів з розміщення та залучення МБК
фондування робочих активів

6. Методика оцінки банків
Рейтинг Ризик ліквідності (*0,6)
Кредитний ризик (*0,4)
А Б В Г
Бали 100 75 40 0
А 100 100 85 64 40
Б 75 90 75 54 30
В 40 76 61 40 16
Г 0 60 45 24 0

7. Динаміка показників ліквідності під час кризи:
Миттєва ліквідність, %
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Банк 1
Банк 2
1-2группа
Адаптація методики для оцінки в
кризових умовах
Початок
воєнних
дій в Криму
Початок
воєнних
дій на Донбасі

8. Динаміка показників ліквідності під час кризи:
Поточна ліквідність, %
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Банк 1
Банк 2
1-2группа
Адаптація методики для оцінки в
кризових умовах
Початок
воєнних
дій в Криму
Початок
воєнних
дій на Донбасі

9. Динаміка показників ліквідності під час кризи:
Сальдо МБК до активів,%
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
Банк 1
Банк 2
1-2группа
Адаптація методики для оцінки в
кризових умовах
Початок
воєнних
дій в Криму
Початок
воєнних
дій на Донбасі

10. Адаптація методики для оцінки в
кризових умовах
Динаміка показників кредитного ризику під час кризи :
прострочені кредити / капітал, %
250%
200%
150%
100%
50%
0%
(1-2 група)
Банк 1
Банк 2
Початок
воєнних
дій на Донбасі
Початок
воєнних
дій в Криму

11. Адаптація методики для оцінки в
кризових умовах
Динаміка показників кредитного ризику під час кризи:
(простр.кредити-резерв)/капітал
100.00
50.00
0.00
-50.00
-100.00
-150.00
(1-2 група)
Банк 1
Банк 2
Початок
воєнних
дій на Донбасі
Початок
воєнних
дій в Криму

12. Аналіз банківського ринку України
Динаміка кількості банків з тимчасовою адміністрацією та під ліквідацією
за 2014 рік
1 1
5
6
10
11
13
16
22
1 1 2
3
4
7
9
10
12
25
20
15
10
5
0
01/01/2014 01/02/2014 01/03/2014 01/04/2014 01/05/2014 01/06/2014 01/07/2014 01/08/2014 01/09/2014
Тимчасова адміністрація Ліквідація

13. Аналіз банківського ринку України
Динаміка загального рейтингу банків (класифікація НБУ)
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
Група 1
Група 2
Група 3
Група 4
Початок
воєнних
дій в Криму
Початок
воєнних
дій на Донбасі

14. Аналіз банківського ринку України
Рейтинг кредитного ризику банків (класифікація НБУ)
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
Група 1
Група 2
Група 3
Група 4
Початок
воєнних
дій в Криму
Початок
воєнних
дій на Донбасі

15. Аналіз банківського ринку України
Рейтинг ризику ліквідності банків (класифікація НБУ)
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Група 1
Група 2
Група 3
Група 4
Початок
воєнних
дій в Криму
Початок
воєнних
дій на Донбасі