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Uploaded by祐呈 廖
交易與量化交易經驗分享_分享者廖祐呈_david03kimo@gmail.com
文档介绍了作者的交易与量化交易经验，涵盖顺势交易系统、投资组合管理和风控策略。作者回顾了自己的交易历程与重要事件，强调控制风险与策略优化的重要性。未来目标包括利用AI与数据分析优化交易策略。
交易與量化交易經驗分享_分享者廖祐呈_david03kimo@gmail.com
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- 2. 順勢交易系統 • 交易邏輯：存在各種不確定性，趨勢就會發 生 ，順勢操作就能獲利 • 順勢訊號：突破前 高 /雙均線/長陽線突破、跳空 •投資組合：100萬美 金 分散在15個以上不相關的市場(利率、農產品、非 農產品) • ATR/VaR停損：提 高 淨利/MDD • 風險控制：市場相關係數、單筆風控(單筆為總資 金 0.2%風險，ATR停損 點計算部位) • 資 金 曲線：利 用 逆勢策略、多市場、多週期和緩曲線波動 • 增加收益：先投資年收5%的固定收益產品，再抵押爲保證 金 交易其他市 場
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- 5. 操盤維 生 是我做過覺得最難的，所以選擇它 我的交易 大 事記 •1990 大 戶 要貨不成 父 親融資斷頭 •1997 接受委託操作台股375萬 •2004 台指兩顆 子 彈爆倉 •2005在上海台指當沖爆倉 •2007 A股衝浪與逃頂 •2007 外匯爆倉(選擇做教育訓練) •2008 MT4回測外匯(均線與海 龜 )(選擇做 一 般 人 ) •2012 看 月 線操作A股(3-5年獲利出場) •2017 買比特幣 •2018 嘗試ICO，交易台指選擇權、CFD、股票 (歐美)、海期(微黃、微納) • 2019 寫第 一 隻策略(Tradingview Pine Script RSI反轉) • 2020 寫MACD背離(Multicharts PowerLanguage),寫Python(Interactive Brokers API,Machine/Deep Learning) • 2021 寫Python(Backtest,策略元件排列組合) • 2022 在Tradingview上寫策略元件排列組合，寫永豐,Oanda,Binance API • 2023 在Multicharts上寫策略元件排列組合 • 2023 學習使 用 chatGPT寫程式，chatGPT寫策略回測 (Multicharts,Tradingview)與交易紀錄分析(提 高 盈虧比) • 2024 使 用 MT4模擬交易FTMO考試，使 用 chatGPT與GitHub Copilot寫 MQL4 • 2024 百分百內觀 自 己 的貪念
- 6. 台股萬點末端開始的交易 人 生 我的交易體會 • 系統性風險：1990崩盤、1996年崩盤、2000年崩盤、2004兩顆 子 彈、2008年 崩盤、2022崩盤 • 控制虧損：停損單、控制每筆風險5%以下、FTMO認證操盤 手 •無法預測 行 情：錢龍104種指標、MT4/Tradingview/Multicharts回測、名師 • 月 線KD 高 低檔分批進出：A股、ETF、比特幣 • 做最容易的 行 情：台股10256前兩週,A股4000-6000,比特幣6000-19000,美股多 年 大 多頭,烏俄戰爭天然氣,AI股, 大 週期突破、反轉與回檔結合基本 面 數據..etc • 不單是交易：風 口 來了豬也會 飛 、春夏秋冬 • 找到最合適的策略：逐 一 回測優化、排列組合 • 交易記錄分析：盈虧比、了解 自 己 • 人 性：交易與程式交易的背後都是 人 ，貪念讓我們違反紀律
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- 13. Interactive Brokers,永豐,Oanda,Binance,open AI 寫API到專屬交易系統 OandaAPI 永豐 API 從Tradingview選擇下到哪個交易所 Interactive Brokers API下單，從TWS看得到
- 14. 未來想法 • 即時回測重新排列組合：即時回測、AI型態辨識 • 結合OpenAI/Claude API:圖表分析、情緒分析 • DDI(Data Driven Investment)結合AI尋找Pattern:衛星 圖、 金 流數據、訂票紀錄、商品即時庫存數據 • 專屬系統：避免套裝bug,避免受限 • 一 堆想法寫下來的筆記與網路上好策略 文 章等待去寫 code..例如抖 音 看到停損就換市場、週期、順逆勢策略切 換，以及加碼提 高 盈虧比，以及ICT/SMC策略
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