智能交易輕鬆上手

1. 智能交易
輕鬆上手
張林忠期貨分析師

2. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
自我介紹
經歷
群益期貨顧問事業部副總經理
元大期貨顧問事業部主管
各大交易所/期貨公會/研訓院講師
非凡錢線百分百/NEWS98解盤分析師
著作
分析師關鍵報告1
分析師關鍵報告2
程式交易-張林忠的粉絲團
今日簡報檔
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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
12
量化交易
邏輯回測 績效報表 實單上線 策略管理
大腦邏輯
主觀交易
經驗法則
心理需求 規律習慣 交易策略
 可以倚老賣老
 交易策略隨我高興
 選擇有利的講
量化照妖鏡

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
量化照妖鏡CASE1_20周均線操盤法
//data1:txf1 1 day,data2:txf1 1 week
value1=average(c of data2,20);
if c>value1 then buy next bar at market;
if c<value1 then sellshort next bar at
market;
if _Settlement then setexitonclose;

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量化照妖鏡CASE2_正逆價差策略
//data1:txf1 1 day,data2:twse 1 day
value1=c-c of data2;
if value1>0 then buy next bar at market;
if value1<0 then sellshort next bar at
market;
if _Settlement then setexitonclose;

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量化照妖鏡CASE3_筆差交易策略
//data1:txf1 1
day,data2:txf1_uv,data3:txf1_dv
value1=c of data2-c of data3;
if value1>3000 then buy next bar at
market;
if value1<-3000 then sellshort next bar
at market;
if _Settlement then setexitonclose;

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量化照妖鏡CASE4_散戶籌碼策略

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日盤
波段
日盤
當沖
配對
交易
夜盤
當沖
1.純價格
2.價差型
3.金電強弱型
策略
分散
經驗
分享
1.每天選一邊做
2.限價單比市價好
3.盤中籌碼運用
1.規避系統風險
2.策略互補優勢
3.也可當作濾網
1.守株待兔
2.非主要獲利策略
3.保護日盤反向策略

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工作底稿_日盤波段

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
工作底稿_日盤當沖

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工作底稿_夜盤當沖

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
工作底稿_電金配對

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
台指期
小道瓊
輕原油
小SP
□順勢
□逆勢
市場
特性
檢測
□順勢
□逆勢
□順勢
□逆勢
□順勢
□逆勢

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
市場切割檢測法(按0706TEST)
inputs:lmt(50),stp(50),EntryType(1),len1(60),Length(20),NumATRs(1.5);
variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0);
var0 = AverageFC( c, Length ) ;
var1 = NumATRs * AvgTrueRange( Length ) ;
var2 = var0 + var1 ;//up
var3 = var0 - var1 ;//down
if EntryType=1 then begin
if macd(close,12,26) cross over 0 then buy next bar at high stop;
if macd(close,12,26) cross under 0 then sellshort next bar at low stop;
end;
if EntryType=2 then begin
if macd(close,12,26) cross over 0 then sellshort next bar at high limit;
if macd(close,12,26) cross under 0 then buy next bar at low limit;
end;
if EntryType=3 then begin
if rsi(close,14) cross over len1 then buy next bar at high stop;
if rsi(close,14) cross under 100-len1 then sellshort next bar at low stop;
end;
if EntryType=4 then begin
if rsi(close,14) cross over len1 then sellshort next bar at high limit;
if rsi(close,14) cross under 100-len1 then buy next bar at low limit;
end;
if EntryType=5 then begin
if close > var2 then buy next bar at high+5 stop;
if close < var3 then sellshort next bar at low-5 stop;
end;
if EntryType=6 then begin
if close cross over var2 then sellshort next bar at high+3 limit;
if close cross under var3 then buy next bar at low-3 limit;
end;
if marketposition > 0 then begin
sell next bar at entryprice(0) + (1 / PriceScale) * MinMove * lmt limit;
sell next bar at entryprice(0) - (1 / PriceScale) * MinMove * stp stop;
if barssinceentry>10 then sell("l_escape") next bar at minlist(lowd(1),lowd(2)) stop;
end;
if marketposition < 0 then begin
buytocover next bar at entryprice(0) - (1 / PriceScale) * MinMove * lmt limit;
buytocover next bar at entryprice(0) + (1 / PriceScale) * MinMove * stp stop;
if barssinceentry>10 then buytocover("s_escape") next bar at maxlist(highd(1),highd(2)) stop;
end;

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台指期檢測結果(60分K)
□進場模式3

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小道瓊檢測結果(60分K)
□進場模式1

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輕原油檢測結果(60分K)
□進場模式1

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小SP檢測結果(60分K)
□進場模式6

19. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
品種 淨利 勝率/賺賠比 進場參數
IF 632,100 22.76%/9.85 1
IH 424,390 47.56%/2.67 6
SR 45,015 58.75%/1.34 3
PTA 70,585 44.11%/2.39 3
CF 71,960 62.69%/(0.8) 6
I 85,130 45.1%/2.42 5
J 279,835 67.12%/1.4 5
RB 63,550 41.55%/3.39 5
AU 246,675 65.76%/(0.74) 4
CU 178,730 53.03%/1.32 4
HC 38,515 48.92%/1.88 5
中國商品範例

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中國商品績效圖

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配對交易模式(發送或收斂)
A商品
B商品
買A空B 平倉
A商品
B商品
空A買B 平倉

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強弱交易
(只做一邊)

23. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
強弱如何界定
(A-b)/(a+B)法
跟均值(average)比
帶入技術指標(RSI)
帶入技術指標(BBAND)
市值相減法
直接相減或市值對等
過N根高低點進場

24. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。 24
強弱交易
(二腳都做)

25. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
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盤中運作狀況

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PT整合回測

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。 27
單純價量

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凱勒通道運用
上通道
下通道
中通道
var1 = 1.5 * AvgTrueRange( 20 ) ;
var0 = AverageFC( close, 20 ) ;
var2 = var0 + var1 ;
Var3 = var0 - var1 ;

29. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
布林通道運用
上通道
中通道
下通道
BollingerBand(close,30,2)
BollingerBand(close,30,-2)
Average(close, 20);

30. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。 30
夜盤當沖

31. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
全日盤不作夜盤

32. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
左:全日盤 右:日盤+夜盤當沖

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。 33
模仿別人的交易策略

34. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
範例:

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。 35
管理你的交易策略

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監控檔案運用(需每月更新)

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。 37
贏家經驗談

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
• 選擇適合學習的程式交易工具,EX:MUTICHARTS
• 多模仿,多學習,網路上有很多學習資源以及免費代碼
• 用[點線面]的方式持續改善策略
• 你一開始有一隻策略,多想幾個策略,排列組合後慢慢拓展
這樣就有加減碼的效果
• 新手常犯的錯就是過度最佳化,樣本內樣本外測試不能少
• 策略不要太複雜,交易策略選用已能貫穿多市場為主
王俊卿(投資總監/基金經理)

39. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
AI金融醫生
• 全球連鎖日不落交易
• 好做的四個市場
• 蛛網交易法
-X軸(24小時)
-Y軸(多模式_順勢當沖、逆勢當沖、AV轉、配對、籌碼…)
-Z軸(多時間周期)

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策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
總結
•資金控管
•策略與風險管理(2017/8/3 or 2019/7/3)
•選擇適合自己的交易模式
•開始交易就是一場漫長的煎熬

41. 此資料僅為個人於演講之經驗分享 (內容不保證完全正確) 。投資有一定風險，交易人應先評估本身資金及所能擔負之風險。本課程內容提及之交易
策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。投資人損益需自負。
張林忠老師line@
敬請指教