Corso completo Commodity Spread Trading - Episodio 9: Il Money Management

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Il Money Management Esiste un’area decisionale per il trader che è assolutamente soggettiva: la gestione del rischio del proprio investimento, ed è proprio quest’aspetto che analizzeremo in questo video. Il money management è la parte più importante del processo di trading, e se costruito in maniera efficace, può fare la differenza tra un conto gestito con successo per molto tempo e un conto che viene esaurito nel giro di pochi mesi. Innanzitutto, il money management si compone di due ambiti fondamentali e inscindibili tra loro: risk management (gestione del rischio) e position sizing. Il risk management analizza il rischio legato alla posizione assunta sul mercato, e lo vedremo nello specifico nel prossimo video. Il position sizing individua il capitale da investire in ogni singola operazione aperta e la ripartizione del capitale tra i vari asset di portafoglio. Focalizzandoci sul position sizing, possiamo dire che è sempre consigliabile non destinare più del 5% del capitale per ogni operazione. Disponendo, ad esempio, di un capitale di 20.000€, destineremo al massimo 1000€ ad operazione. Il tuo primo pensiero non dev’essere quanto posso guadagnare ma quanto posso perdere, e quindi dev’essere rivolto alla protezione e conservazione del denaro e successivamente alla sua massimizzazione.

Economy & Finance

2
PROGRAMMA DEL CORSO
INTRODUZIONE
ALLE
COMMODITIES
MONEY
MANAGEMENT
LE BASI
DELLO SPREAD
TRADING
OPERATIVITÀ
ANALISI
TECNICA
ANALISI
FONDAMENTALE

3
• Position Sizing
• Spread e Capitale
In questo episodio:

4
RISK MANAGEMENT POSITION SIZING
Money Management

5
20.000€ Max 5%
Max 1.000€ a operazione
=
Position Sizing

7
Bisogna imparare a tagliare le perdite,
ossia gestire i Drawdown e lasciar correre
i profitti.
Equity Line: gestire iDrawdown

10
Tipologia di Spread in base al capitale
Da < 10.000€ Fare solo Spread Intramarket
Da 10.000€ a 30.000€ Fare anche Spread Intermarket ma con margini inferiori ai 1.500€
Oltre i 30.000€
Fare anche spread con margini superiori ma con stop loss che
devono sempre rispettare la perdita massima sopportabile per il
capitale a disposizione
Quanto capitale usare?

11
FACCIAMO UN ESEMPIO: Ho un conto da 20.000€
 quindi al massimo 1000€ da destinare ad ogni operazione
- Il rischio NON è di 1000€
- Ma dipende da quanto io decido di perdere in base alla stop loss
- Posso ad esempio decidere di rischiare solo 200€
REGOLA D’ORO

12
Unit MoveeTick Move
Materia Prima Ticker Valore Tick Unit Move
Soia (Soybeans) ZS 12,5$ 50$
Olio di Soia (Soybeans Oil) ZL 6$ 600$
Farina di Soia (Soybeans Meal) ZM 10$ 100$
Mais (Corn) ZC 12,5$ 50$
Grano (Wheat) ZW 12,5$ 50$
Grano Rosso di Kansas City (Red Wheat) KE 12,5$ 50$

13
MoneyManagement
=
Piano chiaroe organizzato

14
• Stop Loss e Take Profit
• Gestione della posizione
Nel prossimoepisodio:

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Fattori operativi dello Spread Trading In questo video vedremo altri fattori operativi interessanti, tra cui la costruzione di uno spread. Può sembrare semplice ora, ma siamo sicuri che ti tornerà utile quando imposterai le prime operazione in piattaforma. E una volta costruito lo spread, come decidiamo se sia più benefico un movimento rialzista o ribassista della materia prima? È molto importante sapere che nell’effettuare una strategia in spread, il future con la scadenza più vicina reagisce alle variazioni di prezzo in maniera più significativa rispetto alle scadenze più lontane. In quanto a fronte di sbilanciamenti di domanda e offerta o news macroeconomiche è ovvio che la scadenza più prossima nel tempo risulta più sensibile. Osservando la linea dello spread è possibile notare momenti in cui i prezzi assumono degli andamenti molto discordanti da una media di periodo, tipicamente caratterizzati anche da un aumento di volatilità. Questi andamenti possono essere considerati come ottime opportunità in quanto, soprattutto nel caso dell'operatività in spread, è molto probabile un riallineamento successivo, dettato da situazioni fisiologiche di mercato. Ovvero due scadenze della stessa commodity possono avere prezzi estremamente diversi per alcuni periodi di tempo, (più o meno lunghi), ma è logico pensare ad un loro possibile riallineamento in quanto si tratta appunto della stessa materia prima. Questo è valido anche nel caso in cui le materie prime sono diverse ma derivanti dalla stessa commodity (ES: Olio e Farina di Soia oppure Benzina e Gasolio). In questi casi però è sempre preferibile aspettare una decisa ripartenza positiva dello spread, quindi meglio dopo una sessione di borsa positiva di inversione del trend ribassista, o anche nella prima giornata di recupero se l’ascesa dei prezzi si mostra subito significativa. Attenzione alle festività I periodi festivi o prefestivi, ad esempio il mese di agosto, o il periodo natalizio, ma anche festività più brevi come la vigilia del giorno del ringraziamento in USA non sono solitamente ottime situazioni per intervenire sui mercati. Ovviamente se abbiamo preso posizioni a Lungo termine non possiamo ribaltare le nostre posizioni, ma nel caso in cui vogliamo prenderne di nuove o siamo in prossimità di chiusure dei nostri trades, risulta importante stare attenti a questi periodi, in quanto tendenzialmente i volumi si abbassano e i mercati possono risultare sfasati, soprattutto nel Commodity Spread Trading, quando vengono interessati future con scadenze non ravvicinate. In queste occasioni tali andamenti discordanti si possono amplificare.

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Pericoli istituzionali: l'arbitraggio volumetrico In questo video vedremo cosa sono le bande di Bollinger e come gli istituzionali stiano sempre più entrando nell’ambito delle commodities. Le Bande di Bollinger rappresentano uno strumento di analisi tecnica molto utile per individuare le fasi di espansione e di contrazione della volatilità e, dunque, per anticipare importanti movimenti. Spesso, dopo un periodo di bassa volatilità, nel quale le bande si avvicinano, è possibile assistere ad un aumento della volatilità stessa, nel quale le bande si allontanano, con un violento movimento verso l'alto o verso il basso. Bande molto strette spesso coincidono con fasi di accumulazione o distribuzione. Graficamente, le bande si presentano come un paio di linee che avviluppano il grafico dei prezzi delineando la volatilità del titolo. Pericoli istituzionali Nel commodity spread trading abbiamo avuto un incremento di operatori negli ultimi anni proprio per i tanti risultati positivi che si sono conseguiti. Non parliamo solo di piccoli trader, ma anche di molti istituzionali, che come sappiamo sono i veri comandanti del mercato. Questa compresenza può provocare vere e proprie trappole per gli investitori, ovvero falsi segnali, ma la cosa non ti deve spaventare. Eventi simili sono presenti su tutti i mercati, anche in quantità maggiore, e con un po’ di attenzione è possibile farli girare a nostro vantaggio.

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Analisi Fondamentale: La stagionalità Sicuramente, hai già capito che le materie prime hanno un andamento ricorrente dei prezzi tale da poter essere definito stagionale. Ad esempio è facile capire come il prezzo delle materie prime energetiche tenderà a salire d'inverno o appena prima quando vi è una maggiore necessità per via dei riscaldamenti. Allo stesso modo, d’inverno aumentano anche il prezzo e la domanda per il caffè, usato prevalentemente come bevanda calda. Questi sono solo esempi, ma si tratta di un vantaggio statistico e previsionale che abbiamo solo con il mercato delle materie prime. Le domande che di solito nascono spontanee sono: ma come faccio a conoscere ogni singola stagionalità? Dove trovo i vari andamenti? Esistono dei database statistici che svolgono questo lavoro per noi. Ci indicano gli andamenti stagionali di posizioni già costruite in spread e ogni mese ci vengono mostrati nuovi possibili trade da realizzare. I database statistici possono e devono essere considerati come dei buoni suggerimenti e come una buona base di partenza per conoscere le stagionalità da tener d’occhio in un certo periodo dell’anno. Con tutte le altre variabili, possono esserci sfasamenti temporanei o sistemici e, quindi, coglieremo i suggerimenti della statistica, ma li aggiusteremo in base ai segnali tecnici, all’esperienza e al lavoro quotidiano. Innanzitutto l’analisi tecnica ci aiuterà a definire il timing, cioè il corretto tempismo, per intervenire in una nuova operazione. Ti aspetto nel prossimo video per saperne di più!

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Analisi Fondamentale: Contango e Backwardation In questo video inizieremo a capire due concetti molto importanti nel mondo delle materie prime: contango e backwardation. Devi sapere che i future con scadenze diverse hanno, nella maggior parte dei casi, prezzi diversi. E nelle commodities tipicamente i prezzi delle scadenze più vicine sono più bassi di quelli delle scadenze più lontane. Questa situazione di normalità viene chiamata contango e si verifica in quanto sono presenti dei costi di stoccaggio e mantenimento. Avendo i produttori dei costi maggiori per la conservazione delle scadenze più lontane, di conseguenza i prezzi dei contratti saranno superiori. Questo invece non avviene per i prodotti finanziari classici, anzi è proprio il contrario, le scadenze più vicine sono più care rispetto a quelle successive, poiché non ci sono costi di stoccaggio ma il loro possesso genera un interesse e non un costo per chi lo detiene. Tornando alle materie prime, è possibile però che a causa di fattori geopolitici o climatici, la situazione di contango possa venir meno, ovvero le scadenze dei futures sulle materie prime più vicine nel tempo possono diventare più care rispetto a quelle più lontane. Tale situazione anomala e imprevista viene definita backwardation. Ma per comprendere ancora meglio questi dettagli ti aspettiamo nel prossimo episodio sull’analisi fondamentale in cui parleremo di stagionalità e della differenza tra un’analisi fondamentale passata e una che guardi al futuro.

Corso completo Commodity Spread Trading: Episodio 5 - Contango e Backwardation

Matteo Anelli

I vantaggi dello Spread Trading In questo video analizziamo i differenti tipi di spread. Gli spread Intramarket vengono creati come spread di calendario. Si può essere long e short su due future nello stesso mercato, ma in mesi differenti. Uno spread Intermarket può essere realizzato comprando (long) un contratto in un mercato, e vendendo (short) un contratto dello stesso mese in un altro mercato. Lo spread Interexchange è una tipologia meno conosciuta per creare spread e si realizza mediante l’uso di contratti in mercati simili, ma in Borse diverse (Esempio: Grano di Chicago – Grano Rosso di KansasCity). Questa tecnica, come avrai già capito, ha degli immensi vantaggi, ma andiamo a capire più nello specifico perché sceglierla: Semplicità: non servono grosse somme e richiede anche meno tempo rispetto ad altri tipi di trading, in quanto non necessita di monitoraggio continuo. Protezione: essendo una strategia coperta, la posizione totale ha un movimento molto più regolare rispetto ai singoli future, tutelandoci da news macroeconomiche o da eventi improvvisi. Sicurezza: lo spread non ha relazione coi mercati finanziari, ovvero in presenza di eventi politici o economici tipicamente le nostre posizioni non verranno influenzate. Sconti: Essendo il rischio inferiore, si riducono anche i margini applicati dai broker, con sconti che arrivano anche all’80-90 % rispetto ai singoli future. Abbiamo quindi bisogno di meno capitale per operare. Stagionalità: non riguarda l’andamento di un singolo strumento, ma di due contratti futures scambiati. Questo oltre a ridurre il rischio permette di diminuire la distorsione che ci può essere tra il presente e il passato. Speed Trend: con lo spread puoi guadagnare anche quando le singole gambe si muovono lateralmente. Spesso notiamo che anche se l’andamento è laterale - uno dei due future dello spread si muove più velocemente dell'altro, per cui lo spread forma un trend. Stop Hunting: lavorando contemporaneamente su due contratti, lavoriamo mettendo gli stop su un differenziale e non sul singolo contratto. Le commissioni sono invece l’unico svantaggio che possiamo trovare. Nel prossimo episodio ci concentriamo invece sull’analisi fondamentale.

Corso completo Commodity Spread Trading - Episodio 4: I vantaggi dello Spread...

Matteo Anelli

Le basi dello Spread Trading Lo spread trading è una delle migliori tecniche per operare nel settore delle commodities a parità di rendimento e rischio rispetto a tecniche alternative. Gli strumenti che useremo per il nostro trading sono i contratti futures. I futures fanno parte della famiglia dei derivati, e sono così chiamati perché il loro valore deriva da un bene di riferimento, a cui sono legati, chiamato sottostante, ovviamente il bene di riferimento nel nostro caso sarà una materia prima. Il future replica fedelmente l’andamento di una commodities, lo puoi comprare e vendere in qualsiasi momento, quindi puoi uscire dalla posizione in base alla tua libera scelta e puoi piazzare stop loss e take profit come vedremo nell’episodio di money management. Il future però ha una scadenza e vedremo che ci sono scadenze mensili e trimestrali già prestabilite e quindi sappiamo che a quella data futura dovremo abbandonare il future. Anche se ci dovessimo dimenticare sarà il broker a toglierci la posizione a scadenza, ricordandoci come già detto che noi però possiamo lasciare l’investimento anche prima in qualsiasi momento lo riteniamo opportuno. Inoltre, i futures creano un effetto leva, cioè sono in grado di muovere un capitale maggiore rispetto a quanto realmente investito. Come si applica lo spread trading nel campo delle materie prime? Innanzitutto, si definisce Spread la differenza di prezzo o di rendimento che esiste fra due titoli finanziari correlati fra di loro. In questo caso, tratteremo unicamente le differenze di prezzo tra i future sulle materie prime. Nel video troverai molti esempi esplicativi per farti capire meglio di cosa si tratta. Nel prossimo video vedremo invece quali sono i tipi di spread esistenti e gli vantaggi e gli svantaggi associati a questa tecnica.

Corso completo Commodity Spread Trading - Episodio 3: Le basi dello Spread Tr...

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Le materie prime sui mercati finanziari In questo secondo video dedicato alle commodities, vedremo in dettaglio chi negozia le materie prime, quali sono i fattori che le influenzano e come si investe in questo strumento. I profili di chi investe in commodities sono essenzialmente di 3 tipi: Hedger, investitori che vogliono ridurre il proprio rischio e usano le materie prime per bilanciare il loro portafoglio e, quindi, come copertura contro i movimenti al ribasso di altri strumenti finanziari che detengono. Produttori, sono i soggetti che effettivamente producono, allevano, coltivano o raccolgono le materie prime. Questi soggetti sono direttamente coinvolti e sono molto esposti all’andamento dei prezzi. E proprio per questa necessità di tutelare i propri guadagni e, quindi, controbilanciare il rischio di futuri movimenti potrebbero intervenire nei mercati finanziari. Speculatori, sono i trader e gli investitori come noi che si assumono il rischio di un investimento a fronte di una certa opinione su una o più commodity, con l’unico obiettivo di ottenere un profitto. Invece, i fattori che influenzano le commodities sono molteplici, tra cui domanda e offerta, fattori economici e politici, il clima e il dollaro USA. Li vediamo in dettaglio nel corso del video. Sui mercati finanziari, per intervenire indipendentemente da un utilizzo protettivo o speculativo, abbiamo la possibilità di utilizzare diversi tipi di strumenti, ovvero: ETF e azioni, cioè è possibile acquistare le quote di società o fondi il cui andamento è direttamente collegato al prezzo di una o più materie prime. Opzioni, un prodotto finanziario eccezionale per massimizzare i profitti ma soprattutto per garantirsi una vera e propria assicurazione su tutto o una parte del nostro portafoglio. Per conoscere anche questo strumento accanto al corso sul commodity spread trading troverai molti video anche sulle opzioni. Futures e in particolare la tecnica del CST che conoscerai immediatamente nei prossimi video. Nel prossimo episodio, ti faremo scoprire come investire il tuo capitale attraverso lo spread trading sulle commodities. Lo spread è la tecnica che a parità di capitale investito e rischio è quella che garantisce i migliori ritorni e massimizza al meglio l’operatività sui futures delle materie prime. Spieghiamo meglio in cosa consiste lo spread trading in materie prima nel prossimo video. Cosa aspetti, vai a vederlo!

Corso completo Commodity Spread Trading - Episodio 2: Le materie prime sui me...

Matteo Anelli

Introduzione alle Materie Prime In questo primo video sulle materie prime, vedremo insieme cos’è una commodity, quali tipologie esistono e perché scegliere questo strumento finanziario. Una materia prima è una risorsa naturale che può essere sottoposta a trasformazione e venduta. Le materie prime sono i componenti essenziali per la costituzione di altri beni, quindi possiamo dire che sono i mattoni sui quali si basa la produzione di generi alimentari, industriali e domestici. Sono qualcosa di tangibile che troviamo tutti i giorni sulla nostra tavola o comunque ne facciamo un uso quotidiano. Useremo le materie prime per migliorare il nostro portafoglio sotto diversi fattori (in termini di): Inflazione: Essendo le commodities un prodotto reale e fisico reagiscono bene al rischio inflazione e sono tra i pochi prodotti finanziari che lo fanno. Diversificazione: Spesso le materie prime assumono un andamento inverso rispetto al mercato azionario, garantendo una maggiore copertura per l’intero portafoglio. Inoltre, lo spread garantisce una diversificazione ancora maggiore, come vedremo nei prossimi video. Vantaggio statistico: I prezzi delle materie prime subiranno un impatto in quanto sono legate ad un andamento stagionale, quindi anche i prezzi delle commodities in alcuni periodi dell'anno salgono e in altri scendono. Questo è un vantaggio statistico e previsionale che abbiamo solo con il mercato delle materie prime, conoscendo quindi in anticipo quali sono le stagionalità delle varie merci, è possibile anticipare il movimento dei prezzi. Per continuare la tua crescita e avvicinarti sempre di più ad un’indipendenza finanziaria procedi con il secondo video in cui troverai altri elementi introduttivi per conoscere le materie prime.

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