Your SlideShare is downloading. ×
IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems

942
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
942
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Обеспечение качества высоконагруженных систем Иосиф Иткин, Exactpro Systems Первая Лекция 26 ноября 2013
  • 2. Exactpro Systems Создание монстров для проверки трейдинговых систем 2
  • 3. Содержание • Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли • Технологическая платформа биржи • Инструменты для нагрузочного тестирования • Фрагментация рынков и Fidessa Fragmentation Index • События 6 мая 2010 года (Flash Crash) • Источники информации о HFT 3
  • 4. Определение алгоритмической торговли Алгоритмическая Торговля (AT) – использование компьютерных алгоритмов для достижения определенных трейдинговых целей путём разбивания заявок на кусочки и разнесения их в пространстве и времени Dealing - сводить продавцов и покупателей на одном и том же рынке, но разделенных по времени Arbitrage - сводить продавцов и покупателей на разных рынках, но в один и тот же момент времени 4
  • 5. Определение HFT Высокочастотная Торговля (HFT) – подмножество алгоритмической торговли обладающее двумя характеристиками: 1)Определяющим фактором рентабельности служит ускорение всех элементов инфраструктуры, включая программное обеспечение, сервера и сетевое оборудование, прямые подключения к рынкам и коллокацию 2)Торговля осуществляется на собственные средства, с большим количеством транзакций небольшого объема и короткой продолжительностью удержания позиций 5
  • 6. Как зарабатывать деньги на рынке Инструкция: 6
  • 7. Как зарабатывать деньги на рынке Цитата: «There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat» 7
  • 8. Быть первым 8
  • 9. Быть первым 9
  • 10. Быть первым 10
  • 11. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec круг по МКАД 11
  • 12. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec круг по МКАД 7.5 см 12
  • 13. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec круг по МКАД 7.5 см в 1000 раз быстрее 13
  • 14. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec Объем заявок: секунда – 4 метра сутки – 10 километров 14
  • 15. Технологическая платформа биржи 15
  • 16. Нефункциональные характеристики систем Времена отклика (Latency) Пропускная способность (Throughput) Емкость (Capacity) Надежность (Fault Tolerance) Устойчивость (Resiliency) Масштабируемость (Scalability) Управляемость (Operability) 16
  • 17. Инструменты для тестирования Коммерческие Трейдинговые С открытым кодом 17
  • 18. Типы генераторов нагрузки Основаны на измерениях Основаны на модели От Закрытого цикла Открытого цикла 18
  • 19. Соотношение аппаратной мощности 19
  • 20. Модель ассиметричного ответа 20
  • 21. Фрагментация финансовых рынков http://www.batstrading.co.uk/market_data/market_share/index/ 21
  • 22. Фрагментация финансовых рынков http://fragmentation.fidessa.com 22
  • 23. Фрагментация финансовых рынков N – количество рынков, Mi - доля рынка FFI показывает среднее количество рынков, которые нужно использовать для наилучшего выполнения заявки a) Предположим Mi = 1/N b) Предположим Mi = x, Mo = 1-x and N=2 23
  • 24. Фрагментация финансовых рынков http://fragmentation.fidessa.com 24
  • 25. Фрагментация финансовых рынков http://www.nanex.net/FlashCrash/OngoingResearch.html 25
  • 26. События 6 мая 2010 (Flash Crash) 26
  • 27. События 6 мая 2010 (Flash Crash) http://www.birs.ca/events/2013/5-day-workshops/13w5008/videos 27
  • 28. Источники информации о HFT The Future of Computer Trading in Financial Markets 28
  • 29. Спасибо 29