IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems

1,203 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
853
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems

  1. 1. Обеспечение качества высоконагруженных систем Иосиф Иткин, Exactpro Systems Первая Лекция 26 ноября 2013
  2. 2. Exactpro Systems Создание монстров для проверки трейдинговых систем 2
  3. 3. Содержание • Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли • Технологическая платформа биржи • Инструменты для нагрузочного тестирования • Фрагментация рынков и Fidessa Fragmentation Index • События 6 мая 2010 года (Flash Crash) • Источники информации о HFT 3
  4. 4. Определение алгоритмической торговли Алгоритмическая Торговля (AT) – использование компьютерных алгоритмов для достижения определенных трейдинговых целей путём разбивания заявок на кусочки и разнесения их в пространстве и времени Dealing - сводить продавцов и покупателей на одном и том же рынке, но разделенных по времени Arbitrage - сводить продавцов и покупателей на разных рынках, но в один и тот же момент времени 4
  5. 5. Определение HFT Высокочастотная Торговля (HFT) – подмножество алгоритмической торговли обладающее двумя характеристиками: 1)Определяющим фактором рентабельности служит ускорение всех элементов инфраструктуры, включая программное обеспечение, сервера и сетевое оборудование, прямые подключения к рынкам и коллокацию 2)Торговля осуществляется на собственные средства, с большим количеством транзакций небольшого объема и короткой продолжительностью удержания позиций 5
  6. 6. Как зарабатывать деньги на рынке Инструкция: 6
  7. 7. Как зарабатывать деньги на рынке Цитата: «There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat» 7
  8. 8. Быть первым 8
  9. 9. Быть первым 9
  10. 10. Быть первым 10
  11. 11. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec круг по МКАД 11
  12. 12. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec круг по МКАД 7.5 см 12
  13. 13. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec круг по МКАД 7.5 см в 1000 раз быстрее 13
  14. 14. Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли Типичные требования к биржевой системе Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec Объем заявок: секунда – 4 метра сутки – 10 километров 14
  15. 15. Технологическая платформа биржи 15
  16. 16. Нефункциональные характеристики систем Времена отклика (Latency) Пропускная способность (Throughput) Емкость (Capacity) Надежность (Fault Tolerance) Устойчивость (Resiliency) Масштабируемость (Scalability) Управляемость (Operability) 16
  17. 17. Инструменты для тестирования Коммерческие Трейдинговые С открытым кодом 17
  18. 18. Типы генераторов нагрузки Основаны на измерениях Основаны на модели От Закрытого цикла Открытого цикла 18
  19. 19. Соотношение аппаратной мощности 19
  20. 20. Модель ассиметричного ответа 20
  21. 21. Фрагментация финансовых рынков http://www.batstrading.co.uk/market_data/market_share/index/ 21
  22. 22. Фрагментация финансовых рынков http://fragmentation.fidessa.com 22
  23. 23. Фрагментация финансовых рынков N – количество рынков, Mi - доля рынка FFI показывает среднее количество рынков, которые нужно использовать для наилучшего выполнения заявки a) Предположим Mi = 1/N b) Предположим Mi = x, Mo = 1-x and N=2 23
  24. 24. Фрагментация финансовых рынков http://fragmentation.fidessa.com 24
  25. 25. Фрагментация финансовых рынков http://www.nanex.net/FlashCrash/OngoingResearch.html 25
  26. 26. События 6 мая 2010 (Flash Crash) 26
  27. 27. События 6 мая 2010 (Flash Crash) http://www.birs.ca/events/2013/5-day-workshops/13w5008/videos 27
  28. 28. Источники информации о HFT The Future of Computer Trading in Financial Markets 28
  29. 29. Спасибо 29

×