Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Тестирование биржевых систем  в условиях высокочастотного трейдинга Iosif Itkin Exactpro Systems LLC
Краткое содержание <ul><li>Что такое   высокочастотная торговля ( HFT) </li></ul><ul><li>Требования к биржевым системам </...
Что такое  HFT <ul><li>Алгоритмическая Торговля  (AT) –  использование компьютерных алгоритмов для достижения определенных...
Требования <ul><li>Типичные требования к биржевой системе : </li></ul>Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS...
Требования <ul><li>Типичные требования к биржевой системе : </li></ul><ul><li>Что такое 300 микросекунд : </li></ul><ul><l...
Требования <ul><li>Типичные требования к биржевой системе : </li></ul><ul><li>Объем Заявок : </li></ul><ul><li>40 K – 4  м...
В чём сила
Модель
Измерения Миланская биржа. Фото сделано после того, как инструкция о регулярных выражениях вступила в силу
Пословица <ul><li>Больше всего обманывают до женитьбы, после охоты и во время выборов </li></ul><ul><li>Наш вариант :  Бол...
Пословица <ul><li>Больше всего обманывают до женитьбы, после охоты и во время выборов </li></ul><ul><li>Наш вариант :  Бол...
не верь <ul><li>Тестовым инструментам </li></ul><ul><li>Что модель нагрузки правильная </li></ul><ul><li>Средним значениям...
не бойся <ul><li>Сломать  TEST -систему и вызвать у всех раздражение </li></ul><ul><li>Понять, что все тесты, которые ты з...
не бойся <ul><li>Сломать  TEST -систему и вызвать у всех раздражение </li></ul><ul><li>Понять, что все тесты, которые ты з...
не проси <ul><li>Дать тебе тестовые инструменты </li></ul><ul><li>Дать тебе подтверждение, что  PROD -система настроена та...
Заключение <ul><li>не верь ,  не бойся ,  не проси </li></ul>
Заключение <ul><li>не верь ,  не бойся ,  не проси </li></ul><ul><li>Спасибо </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Тестирование биржевых систем в условиях высокочастотного трейдинга

2,267 views

Published on


Automated trading performed by robots takes up about 60% of securities trading volume. High Frequency Trading
systems generate tens of thousands of buy and sell orders per second. Non-functional testing for the platforms capable of sustaining such a load and maintaining latencies within 100-150 microseconds range is a challenging task. It requires special instruments and methods.
This presentation outlines practical methods used to test state-of-the-art stock exchange systems. In addition this
presentation touches upon the topic of load testing of web-sites vs. high frequency trading systems.
This information may interest technical testing and financial markets specialists.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Тестирование биржевых систем в условиях высокочастотного трейдинга

  1. 1. Тестирование биржевых систем в условиях высокочастотного трейдинга Iosif Itkin Exactpro Systems LLC
  2. 2. Краткое содержание <ul><li>Что такое высокочастотная торговля ( HFT) </li></ul><ul><li>Требования к биржевым системам </li></ul><ul><li>Тестовые инструменты </li></ul><ul><li>Три принципа нагрузочного тестирования </li></ul>
  3. 3. Что такое HFT <ul><li>Алгоритмическая Торговля (AT) – использование компьютерных алгоритмов для достижения определенных трейдинговых целей путём разбивания заявок на кусочки и разнесения их в пространстве и времени </li></ul><ul><li>Высокочастотная Торговля (HFT) – подмножество AT использующее сверхбыстрые компьютеры, близость и прямые подключения к рынкам </li></ul><ul><li>Роботы – более 70% от объема торгов </li></ul>* From Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
  4. 4. Требования <ul><li>Типичные требования к биржевой системе : </li></ul>Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
  5. 5. Требования <ul><li>Типичные требования к биржевой системе : </li></ul><ul><li>Что такое 300 микросекунд : </li></ul><ul><li>1000 раз 7.5 см </li></ul>мкад круг Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
  6. 6. Требования <ul><li>Типичные требования к биржевой системе : </li></ul><ul><li>Объем Заявок : </li></ul><ul><li>40 K – 4 м </li></ul><ul><li>100 М – 10 км </li></ul><ul><li>(пачка бумаги с заявками) </li></ul>http://lk.fcsm.ru/Accounts/Security/Login?ReturnUrl=%2fAccounts Сайт ФСФР. Финам говорит, что им в день 2 метра нужно сдавать Суточный объем > 100 M orders Время отклика < 300 uS Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
  7. 7. В чём сила
  8. 8. Модель
  9. 9. Измерения Миланская биржа. Фото сделано после того, как инструкция о регулярных выражениях вступила в силу
  10. 10. Пословица <ul><li>Больше всего обманывают до женитьбы, после охоты и во время выборов </li></ul><ul><li>Наш вариант : Больше всего обманывают до, после и во время нагрузочного тестирования </li></ul>
  11. 11. Пословица <ul><li>Больше всего обманывают до женитьбы, после охоты и во время выборов </li></ul><ul><li>Наш вариант : Больше всего обманывают до, после и во время нагрузочного тестирования </li></ul><ul><li>Обманывают себя… </li></ul>
  12. 12. не верь <ul><li>Тестовым инструментам </li></ul><ul><li>Что модель нагрузки правильная </li></ul><ul><li>Средним значениям задержек </li></ul><ul><li>Требованиям </li></ul><ul><li>Оценкам разработчиков </li></ul><ul><li>Ничему не верь </li></ul>
  13. 13. не бойся <ul><li>Сломать TEST -систему и вызвать у всех раздражение </li></ul><ul><li>Понять, что все тесты, которые ты запускал, неправильные </li></ul><ul><li>Перезапускать один и тот же тест много раз </li></ul><ul><li>Игнорировать утверждение, что PROD -система быстрее и TEST -результаты можно экстраполировать </li></ul><ul><li>Запускать тесты круглые сутки </li></ul>
  14. 14. не бойся <ul><li>Сломать TEST -систему и вызвать у всех раздражение </li></ul><ul><li>Понять, что все тесты, которые ты запускал, неправильные </li></ul><ul><li>Перезапускать один и тот же тест много раз </li></ul><ul><li>Игнорировать утверждение, что PROD -система быстрее и TEST -результаты можно экстраполировать </li></ul><ul><li>Запускать тесты круглые сутки </li></ul><ul><li>и </li></ul><ul><li>Увидеть, как система, которую ты протестировал , упадет в PROD -окружении во время реальной торговой сессии </li></ul>
  15. 15. не проси <ul><li>Дать тебе тестовые инструменты </li></ul><ul><li>Дать тебе подтверждение, что PROD -система настроена так же, как и TEST </li></ul><ul><li>Сказать тебе, до какого уровня доводить нагрузку </li></ul><ul><li>Выдать тебе сценарии нагрузки системы, которая уже в эксплуатации </li></ul><ul><li>Поддерживать систему, пока ты пускаешь свои тесты </li></ul><ul><li>Понять, что ты не виноват в возникших проблемах </li></ul>
  16. 16. Заключение <ul><li>не верь , не бойся , не проси </li></ul>
  17. 17. Заключение <ul><li>не верь , не бойся , не проси </li></ul><ul><li>Спасибо </li></ul>

×