python finanzas

1. CURSO
Python aplicado
afinanzas

2. MÓDULO5
¿Qué es un Portafolio?

3. ¿Qué es un Portafolio?
MÓDULO5
o Una carterade inversioneso carterade valoreso portafolio, esuna determinadacombinación de activos financieros
enlos cuales seinvierte.
o Una carterade inversionespuede estarcompuesta por una combinación de algunos instrumentos de rentafija y renta
variable.
o Dependiendodeltipo de inversorque sesea, conservador,de crecimiento,agresivo,la ponderación de los diferentes
activos serádiferente.
o https://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_valores

4. RendimientoAcumulado

5. Cantidad deAcciones acomprar S&P 500
1) Obtenerlos tickersdelS&P500

6. Cantidad deAcciones acomprar S&P 500
2) Obtenemosdatosdelmercado

7. Cantidad deAcciones acomprar S&P 500
3) Tamañodeportafolioy posiciónparacadaarchivo

8. Cantidad deAcciones acomprar S&P 500
4) Cálculo decantidadde activosacomprarcon el montodisponible

9. Cantidad deAcciones acomprar Panel Lider

10. Cantidad deAcciones acomprar Panel Lider

11. Cantidad deAcciones acomprar Panel Lider

12. Correlación y Matriz deCorrelación (Pearson)
o Enestadística, elcoeficientede correlaciónde Pearsonesuna medidade dependencialinealentredos variables aleatoriascuantitativas.
o A diferenciade la covarianza, la correlaciónde Pearsonesindependientede la escalade medidade las variables.
o De maneramenosformal, podemos definirelcoeficientede correlaciónde Pearsoncomo un índice que puede utilizarsepara medirel
grado de relaciónde dos variables siemprey cuando ambas seancuantitativas y continuas.

13. EnPandas .corr()
o Calculalacorrelaciónde columnasporpares,excluyendo NA /
valoresnulos
o Parámetros:Método Pearson,Kendall,Spearman
o Pearson:Coeficientedecorrelaciónestándar.
o Kendall:Coeficientede correlacióndeKendallTau.
o Spearman:CorrelaciónderangodeSpearman.

15. Gráficas deCorrelación
©

16. Sharpe deCartera
o ElratioSharpe,nombrado asípor sucreadorWilliamSharpe,es unamétricaqueayudaalosinversoresamedirlaeficienciade unainversión
teniendoencuentatanto larentabilidadcomoelriesgoasumido.
o Se calculacomo: RatioSharpe= (Rentabilidaddelfondo o de lacartera– Rentabilidaddelactivolibrede riesgo)/Volatilidad(desviacióntípica)
delfondoo de lacartera.
o Midelarentabilidadadicionalporencimade larentabilidaddelactivolibrede riesgopor unidadde volatilidadasumida.
o Cuantomayor seaelratiosharpedeunainversión,mejorseráelrendimientoajustadoalriesgodelainversión.
o Enelcasodesernegativo,larentabilidaddelainversiónnohabrásuperadoalactivolibrede riesgo.
o Enlapráctica,elratioSharpeesutilizadocomoherramientadeanálisisconlaquecompararproductossimilares,facilitandolaelecciónóptima
entredistintasinversions.

17. Sharpe deCartera

18. Sharpe deCartera

19. Markowitz

20. Markowitz

21. Markowitz