Downloaded 93 times
Kỹ thuật dự báo
- 1. KỸ THUẬT DỰBÁO Ứng dụng mô hình ARIMA vào bài toán dự báo chứng khoán của của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong(Mã CK : AAM)
- 2. Dữ liệu đầuvào Chọn loại dữ liệu dự báo: Dữ liệu được lấy từ http://www.cophieu68.com/datametastock.php Dữ liệu cho quá trình dự báo được bắt đầu từ ngày 24/9/2009 đến ngày 14/5/2010. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào giá đóng cửa, và quá trình dự báo sẽ giúp ta xác định được Giá đóng cửa của ngày kế tiếp ngay sau đó Sử dụng Phần mềm EVIEWS 5.1 để dự đoán
- 3. DỮ LIỆU ĐẦUVÀO
- 4. Kiểm tra tínhdừng
- 5. Nhận dạng môhình Xác định các tham số p, d, q trong ARIMA
- 6. -> Ta thấybiểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0. Chuỗi chưa dừng, ta phải sai phân lần 1
- 7. Kiểm tra đồthị Correlogram của chuỗi sai phân bậc 1 .
- 8. Như vậy saukhi lấy sai phân bậc 1 chuỗi đã dừng: d=1, ACF tắt nhanh về 0 sau 1 độ trễ q=1, PAC giảm nhanh về 0 sau 1 độ trễ: p=1
- 9. Ước lượng vàkiểm định với ARIMA Xây dựng mô hình ARIMA(1,1,1) Chọn Quick/Estimate Equation, sau đó gõ"dgiathamchieu c ar(1) ma(1)",
- 10. Như vậy, saisố của mô hình ARIMA(1,1,1) là một chuỗi dừng và nó có phân phối chuẩn. Sai số này là nhiễu trắng.
- 11. THỰC HIỆN DỰBÁO Tại cửa sổ Equation ấn nút Forecast
- 12.
- 13. ĐÁNH GIÁ DỰBÁO -0.55826 -0.30068 0.36322 -0.3675 32.94174 32.8993 32.86322 32.83250 33.5 33.2 33.5 33.2 17/05/2010 18/05/2010 19/05/2010 20/05/2010 Đánh giá Giá dự báo Giá thực tế Ngày
- 14. ĐÁNH GIÁ DỰBÁO Qua thực nghiệm dự báo được 4 ngày từ ngày 17/05 – 20/05/2010, chúng ta nhận thấy kết quả đưa ra khá chính xác so với giá thực tế của mã chứng khoán AAM. Tuy số lượng ngày dự báo thử nghiệm chưa nhiều song có thể nhận định rằng mô hình ARIMA(1,1,1) là khá phù hợp để dự báo mã CK AAM.