Talk by Evgeniy Zhurin (RuTarget). Meetup#2.

1. Introduction to
algorithmic trading
Evgeniy Zhurin

2. Scheme to connect

3. QUIK
1) trans2quik.dll
2) lua
3) stocksharp

4. Data
1) dump from quik
2) finam (candlestick chart)

5. The general concepts
1) order book
2) bid(sell)
3) ask(buy)
4) fee
5) spread
6) volatility
7) volumes
8) limit order
9) market order

6. Backtesting trading strategies
1) Optimization
2) Assessment quality
Attention: costs are very important!!!

7. Strategy quality metrics
1) Profit
2) Drawdown
3) Sharpe ratio (Sortino, Treynor ratio)
4) Beta

8. Sharpe ratio
- доходность портфеля (актива)
-доходность от альтернативного вложения (как правило, берётся безрисковая процентная ставка)

9. Drawdown

10. Beta
оцениваемая величина, для которой вычисляется коэффициент Бета: доходность оцениваемого актива или
портфеля
эталонная величина, с которой происходит сравнение: доходность портфеля ценных бумаг или рынка

11. Types strategies

12. Price prediction
Don’t predict price, because it’s non stationarity
time series.
You can exactly know the future, but still keep
losing money.

13. Preprocessing data
1) Predict difference
2) Signal filtering
3) Do stationarity

14. Algorithms
1) Autoregressive (AR, ARMA, ARIMA)
2) Nonlinear autoregressive neural network
with external input (NARX)
3) SSA
4) etc

15. Testing
Train
Time
Test Strategy
optimization
Backtest

16. Algorithm quality metrics
1) R2
2) R2 adjusted
3) Akaike information criterion

17. Reading list
1) “The Encyclopedia of Trading Strategies” by
Jeffrey Owen Katz Ph.D., Donna L.
McCormick
2) http://moex.com/a1301
3) “Методы и алгоритмы финансовой
математики” , Люу Ю-Д