Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sqst2017 jesse livermore

2,881 views

Published on

Sqst2017 jesse livermore

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sqst2017 jesse livermore

  1. 1. Jesse Livermore Presented By Manasit Chanpum
  2. 2. Livermore is Legendary Systematic Trend Follower
  3. 3. “Successful speculation is anything but mere guess. To be consistently successful, An investor or speculator must have rules to guide him.”
  4. 4. Livermore is Pioneer of Many Trading Methods
  5. 5. 1. Pivotal Point
  6. 6. 2. Relative Strength
  7. 7. 3. Market Confirmation
  8. 8. Livermore Original Rules Trading Rules & Trade Sample
  9. 9. Condition Details Backtesting Condition ● 01-01-2007 ถึง 31-12-2016 ● พอร์ทโฟลิโอเริ่มต้น 1 ล้านบาท ● 0.15% Per Trade Commission ● 1% Slippage Entry & Exit (รวม 2%) Time Frame ● Daily ตรวจเงื่อนไขรายวัน Universe ● All Stocks หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Filter ● มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยใน 1 ปีมากกว่า 1 ล้านบาท/วัน ● ราคาหุ้น ณ ขณะนั้น (Un-Adjusted Price) มีค่ามากกว่า 1 บาท Entry ● ราคาหุ้นทะลุแนวต้าน P&T10% ● ดัชนี SET Index เป็นขาขึ้นโดยระบุแนวโน้มด้วย P&T10% ● RSROC20 มีค่ามากกว่า 90 Percentile ของหุ้นทั้งตลาด Exit & Stops ● ราคาหุ้นทะลุแนวรับ P&T10% Position Size ● ลงทุนครั้งละ 5% ของมูลค่าพอร์ทโฟลิโอในขณะนั้น Position Score ● Relative Strength Percentile Score (0-100) Risk Management ● ไม่ใช้ Order Management ● ทาการซื้อขายในวันถัดไปที่ราคาเปิด
  10. 10. Livermore 3D Trade Sample : UWC (Log Scale) Breakout RS > 80 Market Confirmation
  11. 11. Livermore Trade Sample Variation Comparison
  12. 12. Livermore Original Rules Backtested Result SQLivermoreOriginal Trading Systems
  13. 13. Livermore Variations Performance VS. SET Index
  14. 14. Livermore Variations Performance VS. SET Index Portfolio Metrics PivotOnly MarketFilter RSFilter SET Net Profit 171.08% 860.69% 817.53% 134.04% CAGR 10.49% 25.40% 24.82% 9.17% MaxDD -52.93% -37.46% -33.80% -58.02% Longest DD (Month) 30.85 23.80 23.75 44.15 CAR/MDD 0.20 0.68 0.73 0.16 Trade Metrics PivotOnly MarketFilter RSFilter SET No. of All Trade 297 217 214 - Avg. Bar Held 144.93 154.79 153.20 - % Win 37.71% 41.47% 44.86% - Avg. Profit/Loss % 10.34% 29.74% 30.05% - Max Consecutive Loss 22 25 21 -
  15. 15. Livermore 3D Backtested Result Interesting Results of Livermore 3D
  16. 16. Livermore 3D Portfolio Components
  17. 17. Livermore 3D Portfolio Components
  18. 18. Livermore 3D Portfolio Components
  19. 19. ● All Original Livermore Trading System Variation Beat SET Index ● Breakout-Breakdown Signal Works ● Market Confirmation Helps ● Relative Strength Has Less Impact If Momentum Key Takeaways for Livermore Method

×