6. Причинность по Грэйнджеру: использование теста Фишера для
проверки того, имеет ли лаговая информация о переменной X
статистически значимое влияние в объяснении Y при учете в качестве
объясняющих переменных и лаговых значений Y.
Лаг(L) F-статистика P-значение R-квадрат Лаг(L) F-статистика P-значение R-квадрат
1 3 237,4 0,031% 0,992 1 21 724,4 0,005% 0,999
2 1 322,5 0,076% 0,980 2 7 989,9 0,013% 0,997
3 864,4 0,116% 0,970 3 4 765,2 0,021% 0,994
4 692,5 0,144% 0,964 4 3 434,9 0,029% 0,992
Если при наличии лаговых значений ВВП лаговые М2 не вносят
статистически значимого вклада в объяснение ВВП , то М2 не является
причиной по Грэйнджеру изменений в ВВП .
7. Взаимосвязь ВВП и Денежной массы (М2)
21 При росте ВВП на
18
1% денежный
агрегат М2*
15 увеличивается в
М2,трлн
12
среднем на 5,93%
y = 1E-19x5.792
9
R² = 0.979 b ln(a)
6 5,7929 -43,7474
3 0,1119 1,0003
0,9795 0,195
0
4 5 6 7 8 9 10 11 2 680,46 56
ВВП(искл.сез.),трлн 102,00 2,131
*Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег в обращении (вне банков)
и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций,
финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами
Российской Федерации. ЦБ РФ.
9. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению
эффективности использования федерального имущества,
закрепленного в хозяйственном ведении федеральных
государственных унитарных предприятий»:
1.1. федеральными 1.2 в составе программ
органами деятельности
исполнительной власти, подведомственных
осуществляющими права ФГУПов утверждаются
собственника имущества,
показатели
ежегодно утверждаются
программы деятельности экономической
подведомственных им эффективности их
ФГУПов деятельности
Рекомендации предназначены для федеральных государственных
унитарных предприятий, включенных в Сводный реестр
организаций оборонно-промышленного комплекса
10. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
СООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
И СТЕПЕНИ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГУП ВТОпром
Оцениваются следующие показатели
экономической эффективности деятельности:
• выручка
• чистая прибыль
• чистые активы
В качестве основного критерия для оценки степени отклонения
планового и ожидаемого значений показателя от фактических,
используется принадлежность этих значений определенному
доверительному интервалу, рассчитываемому по уравнению
регрессии
14. Мультиколлинеарность
Существование достаточно тесных линейных статистических
связей между объясняющими переменными
Одно из основных препятствий эффективного применения
множественного регрессионного анализа
Признаки мультиколлинеарности
• некоторые из оценок имеют неправильные с точки зрения
экономической теории знаки или неоправданно большие по
абсолютной величине значения
• небольшое изменение исходных данных (добавление или
изъятие наблюдений) приводит к существенному
изменению оценок коэффициентов модели, вплоть до
изменения их знаков
• многие оценки коэффициентов регрессии оказываются
статистически незначимо отличающимися от нуля
15. Методы устранения мультиколлинеарности
• пошаговый регрессионный анализ (отбор наиболее
существенных объясняющих переменных)
• построение уравнения регрессии на главных компонентах
Метод главных компонент
Метод выделения факторов, используемый для формирования
некоррелированных линейных комбинаций исследуемых
переменных.
Первая главная компонента – комбинация показателей,
которая среди всех прочих нормированно-центрированных
линейных комбинаций переменных имеет наибольшую
дисперсию
Последовательно получаемые компоненты объясняют все
меньшие доли дисперсии, и все они не коррелированы между
собой.
24. Литература
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С.
Прикладная статистика и основы
эконометрики: Учебник для вузов. М.:
ЮНИТИ, 1998.
2. Берндт Э.Р. Практика
эконометрики: классика и современность:
Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред.
проф. С.А. Айвазяна – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2005.