Ekonometrika

1. Эконометрика как научная дисциплина Кадочникова Екатерина Ивановна кафедра статистики и эконометрики направление подготовки дипломированных специалистов по специальностям 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

3. Термин «эконометрика» впервые был использован бухгалтером П. Цьемпой, Австро-Венгрия, 1910 г. П. Цьемпа считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Это употребление термина, как и сама концепция, не прижилось, но название «эконометрика» оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке, которое выделилось в 1930 г.

4. Экономика эконометрика Метрика ( греч.-метрон - мера)

5. Становление эконометрики 1912 г. – И. Фишер (Нью-Йорк) сделал попытку создать группу ученых для стимулирования развития экономической теории путем ее связи со статистикой и математикой. Группу создать не удалось. Ирвинг Фишер ( 1867 - 1947 ) — американский экономист , представитель неоклассического направления в экономической науке. Окончил Йельский университет ; доктор философии родного университета; с 1893 по 1935 г. преподавал там же. Президент Эконометрического общества (1931-34). Президент Американской экономической ассоциации в 1918 г.

6. Становление эконометрики 1930 г., 29 декабря – на заседании Американской ассоциации развития науки по инициативе И. Фишера, Й. Шумпетера, О. Андерсона , Я. Тинбергена создано эконометрическое общество, на котором норвежский ученый Р. Фриш дал новой науке название «эконометрика». Рагнар Антон Киттиль Фриш ( 1895 — 1973 ) — норвежский экономист. Лауреат Нобелевской премии 1969 г. «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».

7. Становление эконометрики 1933 г. – стал издаваться журнал «Econometrica» 1941 г. – издан первый учебник по эконометрике, автор Я. Тинберген. Ян Тинберген ( 1903 —1 994 ) — голландский экономист. Нобелевскую премию 1969 года Тинберген получил «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов» (на фото –третий слева)

8. Становление эконометрики 1970 – е гг. – противоречия между кейнсианцами, монетаристами и марксистами привели к тому, что методы эконометрики стали применяться не только для оценки теоретических моделей, но и для доказательства причинности при выборе теоретических концепций. Появление компьютеров, создание ARIMA-моделей, VAR-моделей, развитие анализа временных рядов.

9. Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов, которые раскрыты и обоснованы экономи-ческой теорией (И.И. Елисеева). Эконометрика – это наука, которая на базе эконо-мической теории, экономической статистики, эконо-мических измерений и математико-статистического инструментария придает количественное выражение качественным закономерностям, обусловленным экономической теорией (С. А. Айвазян)

10. Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершенствуются математические модели реальных экономических явлений (С. А. Бородич). Эконометрика –это наука, связанная с эмпири- ческим выводом экономических законов (Магнус Я. Р.)

11. Источники эконометрики Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики:

12. « Эконометрика – это не то же самое, что экономическая статистика. Она не идентична и тому, что мы называем экономической теори-ей. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Каждая из трех отправных точек – статистика, эконо-мическая теория и математика – необхо-димое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику» (Р. Фриш, 1933 г.)

13. Предметом эконометрики является определение наблюдаемых в экономике количественных закономерностей Прикладные цели – прогнозная оценка экономических показателей, априорная имитация альтернативных сценариев развития анализируемой системы Цель эконометрики – эмпирический (практический) вывод экономических законов

15. Инструментарий эконометрики

17. Типы моделей и переменных

18. Экзогенные переменные обозначаются обычно как х . Это внешние для модели переменные, управляемые из вне, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них. Эндогенные переменные обозначаются обычно как y . Это внутренние, формируемые в модели переменные, зависимые от предопределенных переменных. Предопределенными переменными называют экзогенные переменные х и лаговые эндогенные переменные yt-l.

19. Предопределенные переменные и случайная составляющая Входная информация Модель Механизм преобразования входной информации Зависимая переменная Выходная информация

21. Модели регрессии

22. Модель производительности труда и фондоотдачи у1-производительность труда, y2 - фондоотдача, х1- фондовооруженность труда, х2 - энерговооруженность труда, х3- квалификация рабочих

24. Перекрестные данные Множество данных, состоящих из наблюдений за несколькими однотипными статистическими объектами в течение одного периода или за один момент времени, называется перекрестными данными Показатели российских банков на 1 ноября 2007 года Банк Работающие активы, млн руб. Высоколиквидные активы, % Вложения в акции, % Вложения в облигации, % Вложения в векселя, % Кредиты частным лицам, % Кредиты предприятиям и организациям, % Пассивы, млн руб. Собственный капитал, млн руб. Сбербанк 4360354 2 3 9 0 22 59 4626251 682303 ВТБ 1216526 2 14 8 1 0 49 1277735 355238 Газпромбанк 735671 4 8 14 2 4 49 768267 97025 Банк Москвы 469675 5 4 9 1 14 54 482412 44106 Альфа-банк 423236 4 1 5 0 10 73 435252 53877 Россельхозбанк 418086 3 0 3 1 13 50 428185 27934

25. Временные ряды Множество данных, состоящих из наблюдений за одним статисти- ческим объектом в течение нескольких периодов или за несколько моментов времени, называется временным рядом. Дата Индекс РТС 21.12.2007 2283,54 24.12.2007 2296,51 25.12.2007 2303,28 26.12.2007 2293,03 27.12.2007 2283,17 28.12.2007 2291,46 Период действия ставки рефинан-сирования ЦБ РФ % 26.12.2005-25.06.2006 12 26.06.2006-22.10.2006 11,5 23.10.2006-28.01.2007 11 29.01.2007-18.06.2007 10,5

26. Панельные данные Множество данных, состоящих из наблюдений за несколькими однотипными статистическими объектами в течение нескольких временных периодов, называется панельными, или пространственными, данными. Сведения о результатах тестирования студентов Студент Семестр 1 Семестр 2 время баллы время баллы 1 60 81 60 84 2 100 75 120 87 3 30 60 60 79 4 45 82 30 78 5 120 78 150 87 6 180 95 150 92 7 100 79 100 84 8 60 92 80 97 9 90 78 90 75 10 90 67 60 66

28. нет да Экономическая теория Эконометрическая модель Оценка параметров модели по статистическим данным Проверка качества модели Модель адекватна? Использование модели для прогноза и проведения экономической политики

30. у1 - потребление у2 – инвестиции у3 – нац.доход x1 – подох.налог x2 – норма процента x3 – гос. закупки