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El riesgo crediticio en el sistema bancario (examen profesional)pp

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El riesgo crediticio en el sistema bancario (examen profesional)pp

  1. 1. El Riesgo crediticio en el Sistema Ban ar - México: Un Análisis de Correlación entre la Expansión del Crédito y el Índice d a Morosidad Luis Gonzalo Re es Meza
  2. 2. Riesgos Financieros Riesgo de mercado LJ LJ Riesgo de liquidez LJ Riesgo legal Riesgo operativo LJ LJ Riesgo de reputación Riesgo de crédito lJ
  3. 3. Las crisis bancarias crediticias CIGrandes costos sociales y económicos ClDiversos origenes n um .5 N e P U 5 a X a L Ü Cllnadecuados procesos de Iibe financiera
  4. 4. 6D MN u n am ss . a u ° s. t t n W I i l i I t. fl t l n 6 I s. .r I . I 1 r W n I l 1 r. l s l l , 1 a n R l l l 1. I J I i 9 H i lnwlr r. r S 5 l . .. s n m n i n a. t t l 9 l v n. n l R I n. c. l .6: n 7 I o i l J e. «I. r fl u II l . . l. l r 9 ’ I e. r n . a. I . .. I i 7 v. 9 r l r. S H . ‘o . l: ‘ . 1 l 9 u l i y o 0 0 n. U n. S 4 I. 1 l 1.12.3. «¡Iv ¡on noi-L tv 0.2K)!
  5. 5. 0 Fase ascendente del Hipótesis sobre el origen de las crisis bancarias crediticias B Morosidad asociada al ciclo económico Ü Expansión del crédito acelerada con fines de generación de utilidades de corto plazo Ü Mayor toma de riesgos en periodos de bonanza Hayek - Von Mises - Minsky ' Shock MacrOec-cï-rwrgrhreo 0 Liquidación de inversiones erróneas v Reasignación de los recursos ciclo economico 0 Corte del ‘Flujo de credito barato
  6. 6. Características asociadas a las crisis crediticias Elcrecimiento Económico ÜCambio de tendencia en tasas de intel? ÜDevaluación abrupta del tipo de camb / ÜFaIta de liquidez monetaria
  7. 7. ¿Re . ‘Lilación? Basilea M] Z Pilar l: el cálculo de los requisitos mínimos de capital C; Pilar Il: el proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios C Pilar lll : La disciplina de mercado PILAR s; mgnsmw/ A v sam«v-fl°-*°°"" ¡nada-s s Summa-nn”? ¡Iman
  8. 8. La experiencia internacional ïiJapón (1995) Il La crisis Asiática ZILa crisis del Real Brasileño ZJLa Crisis Hipotecaria de Estados Unidos
  9. 9. a) Lili T ngvïc, ‘ , *"v/ 4 1 Zicrisis Bancaria (1994-1995) Zlüeestructuración dei Sistema Bancario ïComportamiento actual
  10. 10. 11 (¡una 6 U-m-uucvon oc- pacman oe ¡‘:4 ¡su mon a: meumpnmmm } promcmo y valores nun-mos del ¡nou ac Wofcsldad er Menu) i994 1'14‘ . I I l c l i Dr ‘r Í , . I l v. ovr ing. m. un, " “ww” ¡nt-HW (ysráflca 9. Resultados de Componentes GARCHHJ) 2 t-l 0' 1+5 2 Í’ . ..— cu+a€ t_ l‘ 0' '"_—l / ' a. I nanny)? ‘ + H mi‘ I +113‘ "Ïllyi ‘l v 11mm" m.
  11. 11. Cuadro 3.9 Matriz de correlaciones de tendencia Andar ar Mnrmiaaa ‘Mmmm’ Mulliglrrador l 01000‘ df m in ia Eau "Mmm" t" Ml/ MJ (m; 9ra Mnnrmrm Ifldlfr m» Momudad nduudul uiabm u: a A1 lindaa Mumponauor a: Ja Bu ¡r MunMn/ iu Cuadro 3.10 Matriz de correlaciones del ciclo Mamma‘ Mullimxador lnfilff dr aiooqi m In de Ia Baw "mmm, " d" M. ‘ -' v: ri ru am Maroudad Anlvldoa ‘mmrlmm (rfáun " iu"i? >g<, ii ‘iiiiïi -_ , | ‘jiiiiiy (it " 1 i 1 ¿‘Wir iizii ia iuiiwiiniow- r-Nidl “Hem. 4 lirliiri‘ 4 «¿- im iiafiiï iq "*lil‘iir“xl l, l>4!1 f i‘ Fui ill ; :I ii mir Hina-tt ii ’i «¡mi Wilrl i‘ i ‘cXï xiaiHcllllrfiv lu - "Kid" v u H4 i; .. nit-Min
  12. 12. atisaliclad Cuadra 3 ii Prueba ns- CJLSJHJÏXJ uu. - G’Ji‘i"gy m n i i NM¡ = Hg + za“ MM¡-¡ + Zag] NGAE¡-¡ ‘i’; (1,. ÁBM¡_¡ +za, ¡AEX, _¡ + Il" = =i i= l = l v r r t usas, = p, + 25,, MMM + zm, Arcas“ + z 3,. 43M. -. + immer. l‘ i‘) ‘I ¡‘l f u 53M: ‘i’ Yo + z Yu “Mr-i ‘l’ z V2; MGAEI-l ‘l’ 2 73h ABMr-l ‘l’ z YHAEXr-i ‘FUI: s -l ini [91 I 7 45x, = s. + 2a, , AIM. -. + zen Arana“, + 2), . 43M“ + z max“, + u“ i-I ¡nt sl n! . ., ,.. .=a, , = 0. que rechaza la causalidad en sentido Granger Hi, GH - = ,, ,, , .,. .=an, a! 0. es decir que al menos un coeficiente es estadísticamente significativo al 90°/ o-95°/ ci de significancia. por lo que se acepta este tipo de causalidad
  13. 13. Conclusiones ClCumplimiento parcial dela hipótesis üEstancamiento del crédito Elsurgimiento de mecanismos a - financiamiento no-bancarios ClReadaptación de mecanismos de c“ '

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