PYCON 2017 발표자료 한성준

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“ 짧은 시간 내에 파이썬을 배우고 활용하여
큰 효과를 본 프로그래밍 비전공자의 이야기를 들려드리겠습니다.”

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Contents
3. IPO 투자 모델 만들기
2. 파이썬으로 할 수 있는 것들
4. 시사점
1. 파이썬을 배워야 하는 이유

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Contents
4. 시사점

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1. 주식투자자가 파이썬을 통해 얻을 수 있는 효과
고집이 쎄짐
노안
체력감소
기억력 감소
한정된 인맥
…
자동화 인간의 본성 극복 새로운 통찰력
고집, 집착
변화에 대한 두려움
손실 두려움
특정 수익모델 집착
…
“ 데이터 수집/분석 자동화”
“ 단순 작업 자동화”
“ 분석 자동화”
“ 실시간 자료 수집”
“ 시스템 트레이딩”
“ 알고리즘 트레이딩”
“ 성과 모니터링”
“ Machine Learning”
“ 다양한 라이브러리”
그리고 ???

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1. 주식투자자가 파이썬을 배워야 하는 이유
“ 파이썬은 주식 투자자에게 있어 엑셀 또는 HTS 역할을 할 것입니다.”
“ 파이썬을 잘한다고 해서 반드시 좋은 성과를 낼 수는 없지만,
없어서는 안 되는 도구가 될 것입니다.”

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Contents
4. 시사점

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 파이썬으로 매우 급격한 시간 절약과 효율성 증대를 달성할 수 있음
 또한 머신러닝을 활용하여 인간의 눈으로 보지 못하는 새로운 패턴을 발견할 수 있음
공시/뉴스 검색
정기 데이터 업데이트 및 분석
실시간 시장 데이터 모니터링
기술적 분석
실적 발표 체크
자동화
확장성/ 맞춤형
머신러닝
다른 언어보다 상대적으로
쉽게 활용 가능
주식 투자자들이 사용하는 분석법
.
.
.

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2.1 가격 패턴 분석
프로그래밍을 활용한다면?
• 인간의 눈으로 주가 가격 그래프 분석
• 장점 – 오랜 경력의 프로 투자자의 경우 미묘한 패턴 등을
감각적으로 분석하여 활용할 수 있음
• 단점 – 다수의 종목을 확인할 경우 시간이 많이 걸림, 직감
의존 한계, 과거 사례 등 체크 가능성
기존의 방식
시간의
절약
• 2,000개 이상의 종목 패턴 검색 가능
(2,000개 종목의 2년치 데이터를 600개
구간으로 나누어 분석해도 3분안에 처리가능)
시뮬레이
션 가능
• 해당 패던이 존재했던 과거 유사사례 분석
• 유상증자 전후 및 IPO 주가 패턴
본인의
방식으로
• 기존 HTS 검색기 외에도 본인의 특성에 맞는
양식 개발하여 원하는 방식으로 Reporting
• 하락각도, 패턴기간, 종목조건, 분석대상 등
새로운
패턴의
발견
• 본인이 설정한 패턴 외의 새로운 패턴 제시
• 머신 러닝의 유사도 찾기 및 군집화 알고리즘

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원하는 패턴
정의
자료 입력
자료 처리 및 분석
활용 및 리포팅
• 본인이 원하는 가격 차트 패턴 정의 과정
• 종목, 직접 그린 패턴, 분석대상의 특성, 시가총액, 업종, 이벤트 등
• 차트 패턴 정의 후 list 형태로 입력
1) 원하는 종목과 기간을 지정하여 list로 변환 후 입력
2) 원하는 수식을 지정하여 입력
3) 패턴을 간소화하여 list로 변환하여 입력
• 입력된 자료 처리 – Scikit Learn 등의 모듈 사용
• Cosine Simillar, DTW 등의 모델 이용하여 유사한 패턴 검색
• 현재 시점 기준, 또는 특정 기간 등을 기준으로 설정하여 분석
• 원하는 양식으로 변환하는 과정을 시각화
• 과거 시뮬레이션 시 유사한 패턴 및 이후 성과 분석
• 현재 시점 유사도 기준으로 패턴 정렬

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Cosine Similar
라이브러리 소개
DTW PIP
• 기간의 간격이 정해져 있으며 비교적 짧은
기간의 패턴 분석에 유용함
• 시계열 자료 이외의 분석에도 유용
• 기간의 간격이 유동적일 경우 유용함
• 과거 사례 검색에 도움
• 초단기 패턴 분석에 유용
• 차트 패턴 중 돌파, 지지, 저항 등과 관련된
로직 작성에 유리
• PIP로 전처리 이후 Cosine Similar
라이브러리 사용 시 유용함

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Cosine Similar 분석 예시
[…………………………………………………….………………………..]
[…………………………………………………….………………………..]

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2.2 정기데이터 업데이트 및 분석
프로그래밍을 활용한다면?
• 오전에 일별로 다양한 정보를 체크
• 뉴스 또는 수치화된 정보를 체크함
• 상당히 다양한 정보가 있어 일일이 체크하기가 어려움
• 또한 당일 시장과 연동되는 핵심 지표 등을 선정하는데
물리적 한계 존재
기존의 방식
시간의
절약
• 시장의 중요한 변수로 작용할 수 있는 3,000개
이상의 지표를 손쉽게 처리 가능
• 원하는 패턴이 올 경우 해당 지표 자동 알람
시뮬레이
션 가능
• 해당 지표의 해당 패턴이 있었던 과거 사례
검색 가능함
• 과거 사례 분석에 따른 패턴화 가능
본인의
방식으로
• 경제뉴스 상의 핵심 지표만이 아닌,
• 본인의 관심종목과 시장 패턴에 맞추어 알람
• 주식에 영향을 줄 수 있는 상황 자동 알람
비정형
데이터
확인가능
• 정형화된 데이터 외에도 구글 트랜드, 쇼핑몰
데이터, 뉴스 분석, 산업지표 등도 크롤링하여
분석 가능

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2.2 정기 데이터 업데이트 및 분석
필요한 자료 및
처리 방법 정의
자료 수집
및 입력
• 체크해야 할 주요 지표의 정의
• 경제데이터(환율, 유가, 상품가격 등), 해외주식(미국, 일본 등의 각 산업별 분류),
산업지표(수출입 데이터, 산업협회 자료 등)
• 각 지표별 수집 및 처리 방법 정의
• BeautifulSoup 모듈 활용
• Selenium및 팬텀js 모듈 활용 데이터 수집
• MySQL 등을 통해 입력
• 원하는 가격 패턴 분류(List 형식)
• 입력된 자료 처리 (Scikit Learn 등의 모듈 사용)
• Cosine Simillar, DTW 등의 모델 이용하여 설정한 패턴에 부합하는지 여부 판별
• 각 자료 별 우선순위 부여 알고리즘 개발
• 조건 발생 시 휴대폰 알람
• 각 조건 별 시뮬레이션 및 유사사례 점검

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2.3 실시간 시장 데이터 모니터링
• 투자자별 동향, 주가, 거래량 등에 대한 정보를 주로 HTS 등을
통하여 확인
• HTS 기능이 발전함에 따라 다양한 기능 사용 가능하지만
본인만의 전략 관련 수집하는데는 제한적
• 특히 다양한 종목을 검색할 경우 누락 등의 우려 있음
기존의 방식 프로그래밍을 활용한다면?
시간의
절약
• 전 종목에 대하여 원하는 조건에 따라 검색
• 증권사 API 활용 시 다양한 지표 및 조건식을
한번에 처리 가능함
시뮬레이
션 가능
• 해당 조건에 대한 과거 사례 모니터링 가능
• MySQL 등을 활용하여 시간대별 DB구축 가능
본인의
방식으로
• HTS 기능 등을 본인에 최적화되도록 사용
• 특정 종목군, 조건별 (시간대, 외국인 등) 정렬

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필요한 자료 및
처리 방법 정의
증권사 API 연동
• 체크해야 할 주요 시장 데이터 정의(외국인 수급, 주체별 수급, 주가 데이터, 창구별 현황 등)
• 체크 주기, 조건 등에 대한 명확화
• 실시간 데이터의 경우 인터넷 상에서 수집 어려움
• 키움증권, 대신증권 등의 API 활용
• 수집한 데이터에 대한 조건 처리, 설정한 패턴에 부합하는지 여부 판별
• 각 시간대별로 MySQL에 DB화 시킴
• 각 조건 발생 시 Alarm 및 Reporting 기능
• 각 조건 별 DB 저장 자료를 통한 과거 사례 분석

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실시간 시장 분석 예시

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2.4 공시/뉴스 발송 및 분류
• 기업 공시 및 뉴스에 대하여 HTS 또는 금감원 전자공시
사이트 이용(또는 일부 앱 이용)
• 계속 보고 있지 않으면 중요한 뉴스를 놓칠 가능성 있음
• 단기적인 대응만 가능할 수 있음
• 워낙 많은 정보로 인해 꼭 필요한 정보가 묻힐 수 있음
기존의 방식 프로그래밍을 활용한다면?
시간의
절약
• 특정 키워드에 맞는 뉴스/공시 발생 시
텔레그램 발송
시뮬레이
션 가능
• 해당 공시에 대하여 유사한 사례의 공시와
당시 퍼포먼스 검색 가능
확장성
• 공시의 종류별로 저장하여 과거 사례 분석
(기업분할, 액면분할, 유상증자, 상장 등)
• 주가 패턴과 연동 가능

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Key Word 및
특성 설정
데이터 수집
• 검색하려고 하는 Key Word 설정
• 각 Key Word의 특성 구분(장기-단기, 이벤트성, 이슈성-펀더멘털성 필요성 등)
• BeautifulSoup, Selenium및 팬텀js 모듈 활용 데이터 수집
• 전자공시 사이트 및 증권사 API 연동, Naver, Google 등 뉴스면 활용
• 언론사별 RSS 등 활용
• 뉴스/공시별 Key Word의 특성에 맞추어 처리 진행
• 장기성, 이벤트성, 펀더멘털성의 경우로 분류하여 처리
(Telegram API 활용)
• 각 조건 발생 시 Alarm 및 Reporting 기능
• 각 조건 별 DB 저장 자료를 통한 과거 사례 분석
• 주가 위치별로 중요한 국면일 경우 발송 가중치 부여

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공시 분석 후 발송 예시

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공시 분석 후 발송 예시

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Contents
4. 시사점

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3.1 프로젝트 정의 및 범위
프로젝트
정의
• IPO 종목의 주가 예측
범위
• 국내 KOSDAQ, KOSPI 시장에 신규 상장하는 종목을
대상으로 함
• KONEX 이전 상장, OTC 이전상장 등은 포함
• 기업 인적분할을 통한 신규상장, ETF 등은 제외
목표 결과
• 일반적인 주가 예측 모형은 해당 종목의 예상 수익률 및
변동성 등을 예측함
• IPO의 경우 투자자 입장에서 볼 때, 예상 수익률보다는
공모가 대비 시초가, 상장 이후 주가 움직임을
패턴화하여 나타내는 것이 더욱 가치 있는 결과물이 될
수 있음
결과 패턴
목표 결과
• IPO 예측에 필요한 핵심변수 24개를 선정함
• 해당 변수를 구간별로 나눔
• 각 종목에 대한 Cosine Similarity 이용함
• 공모가 대비 상승하였으나 이후 지속 하락 패턴
• 공모가 부근의 시초가 형성 이후 지속 성장 패턴
• 초기 조정 이후 상승세 나타내는 패턴
• 공모가 하회 이후 지속 하락하는 패턴

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3.3 주요 변수의 정의
 IPO 주가 형성에 영향을 미치는 변수 24가지 추출함.
 총 60개 선정 이후 중복성, 중요도, 계량화 가능성 등을 검토하여 범위 축소
 각 단계는 1~5로 구분. 일부는 clustering 기법 활용하였으며, 일부는 투자자입장에서 유의미한 기준 구분

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3.4 데이터 수집
 IPO 주가 형성에 영향을 미치는 변수 24가지 추출함.
 총 60개 선정 이후 중복성, 중요도, 계량화 가능성 등을 검토하여 범위 축소
 각 단계는 1~5로 구분. 일부는 clustering 기법 활용하였으며, 일부는 투자자입장에서 유의미한 기준 선별

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3.5 유사 종목 검색
 각 종목별로 점수 입력하여 List 작성
 Cosine Similarity 활용하여 유사도 계산함
 해당 종목 입력 시 각 종목별로 과거 유사도가 높았던 종목 위주로 검색

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3.6 패턴별 주가 HEAT MAP

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3.7 결과
 해당 종목을 입력 시 각 종목별로 과거 유사도가 높았던 순으로 검색, 2011년 이후를 분석기간으로 선정하여 기본 데이터는 289개 종목 활용함
 데이터가 누적된 2015년 이후 110개 종목에 대한 분석결과 ‘시초가‘ 항목의 경우 85%, ‘당일거래’ 항목은 73%, 상장 후 주가 패턴의 경우 ’66%’의
유의미한 유용성을 보임
 대형주의 경우 적중도가 낮았고 반면에 중소형주는 매우 높은 정확성 보임
(대형주는 분석이 상당부분 이루어져 과거 데이터만으로는 초과 수익 가능성 높지 않음)
 단순히 과거 적중율보다는 새로운 패턴 발견과 종목군 분류를 통해 투자 Insight 향상

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결론
프로그래밍 학습을 통해 서로를 보완할 수 있음
기계의 영역
“ 빅데이터와 머신러닝으로 대표”
“ 인프라 및 데이터 가공이 중요”
“과거 데이터를 통한 패턴 파악＂
“ 초단기 매매에 적합”
“Passive 투자, 자산배분 등에
주로 활용”
인간의 영역
“ 직감, 통찰력 등으로 대표”
“ 경험 및 재능 등이 중요”
“ 패러다임 및 트랜드 변화 인식＂
“중기, 장기 투자에 적합“
“집중 투자에 활용 가능＂

PYCON 2017 발표자료 한성준

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