Презентация выступления Сергея Моиссева, Директора Департамента финансовой стабильности Банка России на Конференции "Стратегия розничного кредитования - 2014", 10-11 октября 2014

1. Департамент финансовой стабильности Банка России
1
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Конференция лидеров банковской отрасли
СТРАТЕГИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ – 2014

2. Департамент финансовой стабильности Банка России
Вопросы регулирования
2
Системные эффекты
Перераспределение ресурсов от корпоративного сектора к
домохозяйствам (потребление vs инвестиции)
Стимулирование импорта и влияние на платежный баланс (в
т.ч. усиление «эффекта переноса» -влияния валютного курса
на внутренние цены)
Микропруденциальные эффекты
Непрозрачная кредитоспособность населения (стресс-
тестирование домохозяйств)
Концентрация рисков в отсутствие секьюритизации
Завышение стоимости депозитов для банковского сектора
Слабые возможности рефинансирования в Банке России
Потенциальные потери для системы страхования вкладов

3. Департамент финансовой стабильности Банка России
Текущая конъюнктура рынка кредитования населения
3
24,0
30,8
35,9
40,6
44,4
41,7
39,4
37,4
33,9
32,5
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
01.04.2011
01.05.2011
01.06.2011
01.07.2011
01.08.2011
01.09.2011
01.10.2011
01.11.2011
01.12.2011
01.01.2012
01.02.2012
01.03.2012
01.04.2012
01.05.2012
01.06.2012
01.07.2012
01.08.2012
01.09.2012
01.10.2012
01.11.2012
01.12.2012
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.04.2013
01.05.2013
01.06.2013
01.07.2013
01.08.2013
01.09.2013
млрд. руб.
объем кредитов, млрд. руб.
темп прироста кредитов, %
%
Объем и годовой темп прироста кредитного
портфеля физических лиц в 2011-2013 гг.

4. Департамент финансовой стабильности Банка России
Текущая конъюнктура рынка кредитования населения
4
Годовые темпы прироста кредитов
населению по сегментам кредитования
70
60
50
40
30
20
10
0
01.04.2011
01.05.2011
01.06.2011
01.07.2011
01.08.2011
01.09.2011
01.10.2011
01.11.2011
01.12.2011
01.01.2012
01.02.2012
01.03.2012
01.04.2012
01.05.2012
01.06.2012
01.07.2012
01.08.2012
01.09.2012
01.10.2012
01.11.2012
01.12.2012
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.04.2013
01.05.2013
01.06.2013
01.07.2013
01.08.2013
01.09.2013
%
жилищные ссуды
ипотечные ссуды
автокредиты
иные потребительские ссуды
Средневзвешенные номинальные
процентные ставки по кредитам
физическим лицам
17,89
18,17
18,81
20,13
20,25
20,27
20,91
19,73
19,27
22
21
20
19
18
17
16
01.09.2011
01.11.2011
01.01.2012
01.03.2012
01.05.2012
01.07.2012
01.09.2012
01.11.2012
01.01.2013
01.03.2013
01.05.2013
01.07.2013
01.09.2013
%

5. Департамент финансовой стабильности Банка России
Структура рынка кредитования населения
Данные анкетирования кредитных портфелей активных участников рынка
кредитования физических лиц (по итогам II квартала 2013 года) :
• Значительным спросом со стороны населения пользуются
нецелевые необеспеченные кредиты: на сегменты «кредиты
наличными» и «кредитные карты» приходится около 60% рынка.
• Основной заёмщик рынка кредитования населения – гражданин с
невысоким доходом (от 20 до 40 тыс. руб. в месяц; <12 тыс. руб. – в
сегменте «кредиты наличными»).
• На погашение кредита за квартал граждане тратят около 1/4 своего
дохода: в среднем показатель DTI по сегментам составил 25%.
• Рынок характеризуется высокими эффективными ставками: самым
«дорогим» сегментом для населения является «кредитные карты»,
где в среднем полная стоимость кредита достигает 39%, а
максимальное значение – 61,9%
5
Количество заемщиков в разрезе сегментов
Структура ссудной задолженности (включая
просроченную) в разрезе сегментов

6. Департамент финансовой стабильности Банка России
Долговая нагрузка домохозяйств
Показатели долговой нагрузки домохозяйств
различных стран
Показатели долговой нагрузки домохозяйств в
России
6

7. Департамент финансовой стабильности Банка России
Кредитное качество требований к населению
7
Объем и годовой темп прироста
просроченной задолженности
физических лиц
млрд. руб.
10,42
5,51
4,36 3,10 3,97 4,98 5,51
7,56
23,03
14,75
29,1
30
25
20
15
10
5
0
450
400
350
300
250
200
01.04.2011
01.05.2011
01.06.2011
01.07.2011
01.08.2011
01.09.2011
01.10.2011
01.11.2011
01.12.2011
01.01.2012
01.02.2012
01.03.2012
01.04.2012
01.05.2012
01.06.2012
01.07.2012
01.08.2012
01.09.2012
01.10.2012
01.11.2012
01.12.2012
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.04.2013
01.05.2013
01.06.2013
01.07.2013
01.08.2013
01.09.2013
объем просроченной задолженности, млрд. руб.
темп прироста, %
%
млрд. руб.
10,14
9,28
8,68
7,85
7,71
7,17
6,88
6,50
6,97
7,44
7,17
11
10
9
8
7
6
5
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
01.04.2011
01.05.2011
01.06.2011
01.07.2011
01.08.2011
01.09.2011
01.10.2011
01.11.2011
01.12.2011
01.01.2012
01.02.2012
01.03.2012
01.04.2012
01.05.2012
01.06.2012
01.07.2012
01.08.2012
01.09.2012
01.10.2012
01.11.2012
01.12.2012
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.04.2013
01.05.2013
01.06.2013
01.07.2013
01.08.2013
01.09.2013
объем ссуд, млрд. руб. доля ссуд, %
%
Динамика ссуд IV-V категорий качества в
абсолютных и относительных значениях

8. Департамент финансовой стабильности Банка России
Ожидания роста необеспеченного кредитования
Динамика (а) и сезонная компонента (б)
необеспеченных ссуд
8
60,0%
55,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
01.01.2012
01.03.2012
01.05.2012
01.07.2012
01.09.2012
01.11.2012
01.01.2013
01.03.2013
01.05.2013
01.07.2013
01.09.2013
01.11.2013
01.01.2014
01.03.2014
01.05.2014

9. Департамент финансовой стабильности Банка России
Банки, специализирующиеся на необеспеченном кредитовании
Критерии выбора банков:
• объем необеспеченных ссуд - более 10 млрд. руб.;
• отношение объема необеспеченных ссуд к
активам выше 20%;
• доля процентных доходов по кредитам
населению в общем объеме процентных доходов
более 35%.
Список банков и ряд показателей их деятельности
представлен на следующем слайде.
В выборку входят 23 банка, объем необеспеченных
ссуд которых составил 2,1 трлн. руб. или 52,5%
рынка необеспеченного кредитования (52,9% на 1
июля 2013 г., 51,8% годом ранее). Доля активов
банков выборки в активах банковского сектора –
12,0%.
Годовые темпы прироста объема необеспеченных
ссуд по банкам выборки продолжают снижаться:
годовой темп прироста данных ссуд на 1 августа
2013 г. составил 45,2% (48,5% на 1 июля 2013 г.), что
выше показателя по банковскому сектору (43,2% на 1
августа 2013 г. – без учета Сбербанка, 38,9% на 1
июля 2013 г. – с учетом Сбербанка).
Доля необеспеченных ссуд в кредитном портфеле
физических лиц банков выборки с начала 2013 года
практически не изменилась и составила 79,5%.
Объем и темп прироста необеспеченных ссуд банков
выборки в квартальном выражении
Динамика годовых темпов прироста необеспеченных ссуд
банков выборки, %
9

10. Департамент финансовой стабильности Банка России
Достаточность капитала банков, специализирующихся на необеспеченном
кредитовании
Фактические и расчетные (минимальные) значения достаточности капитала
рассматриваемых банков
10

11. Департамент финансовой стабильности Банка России
Анализ регуляторных эффектов
11
Совокупные эффекты на
сектор
Первичные эффекты
снижение Н1
снижение темпов роста
рынка
снижение рентабельности
при росте РВПС
Вторичные эффекты
снижение ПСК (за счет
ставок) – карты, кредиты
наличными
сжатие сегмента
POS/экспресс-кредитов
снижение комиссий
розничных сетей
стабилизация темпов
прироста рынка на уровне
20% в год
приближение ROE
розничного бизнеса к
среднерыночному уровню
уменьшение долговой
нагрузки населения
Вопросы: переход части
кредитования в
нерегулируемый сектор