VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO - 2024 - SEMINARIO DE FINANZAS
MAE - Informe diario 06-08-2015
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
INFORME DIARIO
Nº 146 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
13
13
13
4
14
14
9
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
Nº 146 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 146 / 2015
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4. 4
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
INFORME DIARIO
Nº 146 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 3.605,59 11.261,34
RENTA FIJA 605,50 2.001,09
FOREX 207,43 847,66
OCT 87,00 385,30
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.505,52 14.495,39
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
03-ago
04-ago
05-ago
06-ago
07-ago
10-ago
11-ago
12-ago
13-ago
14-ago
18-ago
19-ago
20-ago
21-ago
24-ago
25-ago
26-ago
27-ago
28-ago
31-ago
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
5,85 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 146 / 2015
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
93,10%
5,86%
0,00%
1,03%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 576,39 - 0,94% 0,00% 1.863,09 - 1,53% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 29,05 0,06 0,22% 0,00% 117,32 20,67 1,76% 0,24%
Total Bonos 605,44 0,06 0,90% 0,00% 1.980,41 20,67 1,54% 0,24%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,2088
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
03-ago
04-ago
05-ago
06-ago
07-ago
10-ago
11-ago
12-ago
13-ago
14-ago
18-ago
19-ago
20-ago
21-ago
24-ago
25-ago
26-ago
27-ago
28-ago
31-ago
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
-14,53%
6. 6
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B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 146 / 2015
INFORME DIARIO
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
28-08-07
28-12-07
28-04-08
28-08-08
28-12-08
28-04-09
28-08-09
28-12-09
28-04-10
28-08-10
28-12-10
28-04-11
28-08-11
28-12-11
28-04-12
28-08-12
28-12-12
28-04-13
28-08-13
28-12-13
28-04-14
28-08-14
28-12-14
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31jul 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-08-15 166,76 0,076% 163,61 1,93% 147,02 13,42%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31jul 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-08-15 325,3777 0,044% 323,9512 0,44% 282,3260 15,25%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - ÍNDICES (Cont.)
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INFORME DIARIO
Nº 146 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31jul 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-08-15 669,3011 0,397% 666,7405 0,384% 580,5773 15,282%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
Nº 146 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
0 2 4 6 8 10
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 102,70 29,21 0,6 0,6
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 1,0 100,00 101,95 29,95 1,0 0,9
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,9 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,4 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,9 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,8 100,00 104,10 32,02 0,8 0,8
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,6 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,4 100,00 99,70 27,95 1,4 1,3
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,8 100,00 99,00 28,31 2,4 2,2
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,1 16,70 S/C
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,0 100,00 100,35 28,05 1,0 1,0
AY16P*** @ 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,7 100,00 100,00 31,53 0,7 0,7
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,9 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 316,00 9,12 8,7 8,3
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,3 29,56 127,00 11,22 1,2 1,2
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,8 55,60 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,9 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 3,40 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,2 86,72 258,75 9,55 3,7 3,6
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,6 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,5 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,1 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,0 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,2 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,3 100,00 97,6000 10,01 4,72 4,5
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,3 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,7 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,5 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,5 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,2 100,00 S/C
T de C = 9,2088 * Badlar Priv.(% n.a.) = 21,0875 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 146 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
19 23,00
26 23,30
33 23,15
40 23,40
54 24,05
61 24,00
68 24,00
76 25,00
82 25,10
89 24,50
97 25,35
104 25,40
110 25,59
117 25,60
124 25,90
132 25,50
138 26,02
145 26,35
160 26,65
166 26,75
173 27,00
180 27,10
187 26,95
201 27,20
215 27,50
251 28,36
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
15
45
75
105
135
165
195
225
255
285
315
345
375
405
435
465
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 146 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 258,75 PP 0,29% 0,03 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P esos Var % Dolares Var %
Gj17d Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 1274,75 PP ----- 0,00 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1361,50 0,13% 176,08 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1320,00 0,00% 67,17 No Cot ----- ----
Nf18p(1) BogarVto. 2018 127,00 ----- 3,30 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1684,00 1,38% 23,07 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 316,00 0,96% 109,28 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBIU$S ley Arg. 107,00 PP ----- 0,00 No Cot ----- ----
TVPP V.N. PBI$ 6,58 PP ----- 0,05 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
11. 11
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INFORME DIARIO
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
01-ago
07-ago
13-ago
20-ago
26-ago
01-sep
05-sep
11-sep
17-sep
23-sep
29-sep
03-oct
09-oct
16-oct
22-oct
28-oct
03-nov
10-nov
14-nov
20-nov
27-nov
03-dic
10-dic
16-dic
22-dic
30-dic
07-ene
13-ene
19-ene
23-ene
29-ene
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-mar
06-mar
12-mar
18-mar
26-mar
01-abr
09-abr
15-abr
21-abr
27-abr
04-may
08-may
14-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-jun
06-jul
13-jul
17-jul
23-jul
29-jul
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
04-ago
08-ago
14-ago
21-ago
27-ago
02-sep
08-sep
12-sep
18-sep
24-sep
30-sep
06-oct
10-oct
17-oct
23-oct
29-oct
04-nov
11-nov
17-nov
21-nov
28-nov
04-dic
11-dic
17-dic
23-dic
02-ene
08-ene
14-ene
20-ene
26-ene
30-ene
05-feb
11-feb
19-feb
25-feb
03-mar
09-mar
13-mar
19-mar
27-mar
06-abr
10-abr
16-abr
22-abr
28-abr
05-may
11-may
15-may
21-may
28-may
03-jun
09-jun
15-jun
19-jun
25-jun
01-jul
07-jul
14-jul
20-jul
24-jul
30-jul
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BODEN 15
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12. 12
Mercado Abierto Electrónico
Nº 146 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
F - LICITACIÓN
Licitación del día martes 04 de agosto de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 10.439 0 193 0 0 0 10.632
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 12.157 0 219 0 0 0 12.376
Adjudicado 12.107 0 219 0 0 0 12.326
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 1216% 0% 0% 0% 0% 0% 1238%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
1.6941.668 0 26 0 0 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
12/08/15
26/08/15
09/09/15
23/09/15
07/10/15
21/10/15
04/11/15
18/11/15
02/12/15
16/12/15
30/12/15
13/01/16
27/01/16
10/02/16
24/02/16
09/03/16
23/03/16
06/04/16
20/04/16
04/05/16
18/05/16
01/06/16
15/06/16
29/06/16
13/07/16
27/07/16Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
25,81%
26,27% 26,96%
27,74% 28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
84 112 161 217 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 04-08-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 146 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
03-ago
04-ago
05-ago
06-ago
07-ago
10-ago
11-ago
12-ago
13-ago
14-ago
18-ago
19-ago
20-ago
21-ago
24-ago
25-ago
26-ago
27-ago
28-ago
31-ago
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
7,61%
Stock de pases al día 06-08-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
07-ago-15 8.540,40
10-ago-15 57,30 Total hoy 9.051,80
13-ago-15 395,60
24-ago-15 58,50 Total Ayer 6.792,00
Diferencia 2.259,80
Var. % 33,27%
en adelante -
TOTAL 9.051,80
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 26,00% 18,00% 26,00% 18,00% 20,57% 9478,00 162
7 DIAS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 450,00 1
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
Nº 146 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal A go sto Total 2015 DIARIO T o tal A go sto Total 2015
207,43 847,66 22.403,63 26,40 125,51 4.113,68
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
9,100
9,400
Prom.Jul.14
Prom.Ago.14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
03-ago-15
04-ago-15
05-ago-15
06-ago-15
07-ago-15
10-ago-15
11-ago-15
12-ago-15
13-ago-15
14-ago-15
18-ago-15
19-ago-15
20-ago-15
21-ago-15
24-ago-15
25-ago-15
26-ago-15
27-ago-15
28-ago-15
31-ago-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
10,08%
Cierre Forex: 9,2090
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,2080 #N/A
12:00 9,2080 9,2090
13:00 9,2090 9,2090
14:00 9,2090 9,2090
15:00 9,2090 9,2092
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,2070
9,2075
9,2080
9,2085
9,2090
9,2095
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
Nº 146 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-ago-15 8.000.000 9,3180 17,28% 17,31%
30-sep-15 - 9,4500 17,37% 17,38%
30-oct-15 10.000.000 9,5910 17,81% 17,82%
30-nov-15 - 9,7470 18,38% 18,39%
30-dic-15 10.000.000 9,9390 19,82% 19,82%
29-ene-16 20.000.000 10,1541 21,28% 21,29%
29-feb-16 - 10,4377 23,53% 23,53%
31-mar-16 34.000.000 10,7336 25,39% 25,39%
29-abr-16 5.000.000 11,0510 27,34% 27,35%
31-may-16 - 11,3136 27,90% 27,90%
30-jun-16 - 11,5735 28,49% 28,49%
Total 87.000.000
0
50
100
150
200
Prom.Jl14
Prom.Ago14
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
03-ago-15
04-ago-15
05-ago-15
06-ago-15
07-ago-15
10-ago-15
11-ago-15
12-ago-15
13-ago-15
14-ago-15
18-ago-15
19-ago-15
20-ago-15
21-ago-15
24-ago-15
25-ago-15
26-ago-15
27-ago-15
28-ago-15
31-ago-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
10,30 %
ABRIL 2015 1.388.300.000
MAYO 2015 1.576.900.000
JUNIO 2015 2.534.400.000
JULIO 2015 2.605.100.000
AGOSTO 2015 ACUM. 385.300.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
Nº 146 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-07-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.089,55 1.085,03 0,42 % 1095,82 -0,57 % MERVAL 11.259,07 3,18%
PETROLEO 46,55 46,79 -0,51 % 49,37 -5,71 % BVPA 50.011,32 -0,55%
CRB SPOT 198,54 199,78 -0,62 % 202,57 -1,99 % DJI 17.419,75 -0,69%
BT2Y 0,70 0,73 -3,00 bp 0,66 4,00 bp DAX 11.585,10 -0,44%
BT5Y 1,61 1,64 -3,00 bp 1,53 8,00 bp FTSE 6.747,09 -0,08%
BT10Y 2,22 2,27 -5,00 bp 2,18 4,00 bp IBEX35 11.253,60 -0,23%
BT30Y 2,89 2,94 -5,00 bp 2,91 -2,00 bp
LIBOR 180 0,50 0,49 1,79 bp 0,48 2,39 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 06-08-15 1,0925 3,5356
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
06-08-15 0,25 -75 bp 30-jun-15 9,0865 2,63
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
24-06-15
26-06-15
30-06-15
02-07-15
06-07-15
08-07-15
13-07-15
15-07-15
17-07-15
21-07-15
23-07-15
27-07-15
29-07-15
31-07-15
04-08-15
06-08-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
24-06-15
26-06-15
30-06-15
02-07-15
06-07-15
08-07-15
13-07-15
15-07-15
17-07-15
21-07-15
23-07-15
27-07-15
29-07-15
31-07-15
04-08-15
06-08-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1089,55 PETROLEO 46,55
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 146 / 2015
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
may-15 3,61% 2,57%
dic-14 20,13% 11,94%
jun-14 37,40% 27,41%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
jun-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,5732
Mediana 20,5625
Moda 20,6250
Desviación estándar 0,4445
Rango 2,2500
Mínimo 19,6250
Máximo 21,8750
Coef. de Var. 2,16%
Cantidad de observaciones 140
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0003
Desvío estándar 0,0257
Volatilidad anualizada 40,80%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día jueves 06 de agosto de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 146 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/07/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 519.403 518.121 487.533 1.282 0,25% 31.870 6,54%
Circ. Monetaria 399.648 402.618 377.334 -2.970 -0,74% 22.314 5,91%
en el público 365.798 365.512 342.142 286 0,08% 23.656 6,91%
en Ent. Fin. 33.848 37.105 35.190 -3.257 -8,78% -1.342 -3,81%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 119.755 115.503 110.199 4.252 3,68% 9.556 8,67%
Pases Pasivos 29.376 18.020 15.371 11.356 63,02% 14.005 91,11%
Depósitos en Pesos 1.000.380 979.426 971.396 20.954 2,14% 28.984 2,98%
Del Sector Privado (*) 763.064 768.804 750.110 -5.740 -0,75% 12.954 1,73%
A la vista 363.967 371.796 352.568 -7.829 -2,11% 11.399 3,23%
A plazo 375.837 372.417 373.199 3.420 0,92% 2.638 0,71%
Del Sector Público (*) 237.316 210.622 221.286 26.694 12,67% 16.030 7,24%
A la vista 135.721 107.246 135.720 28.475 26,55% 1 0,00%
A plazo 90.223 90.477 73.312 -254 -0,28% 16.911 23,07%
Depósitos en u$s 10.408 10.480 10.193 -72 -0,69% 215 2,11%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.519 7.497 7.173 22 0,29% 346 4,82%
Efectivo en E.F. en U$S 788 799 837 -11 -1,38% -49 -5,85%
Préstamos al Sector Privado
En $ 634.915 630.408 624.295 4.507 0,71% 10.620 1,70%
En U$S 4.466 4.392 4.454 74 1,68% 12 0,27%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2015
Marzo
Mayo
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual