Informe Diario MAE 29-10-12

1. INFORME DIARIO
Nº 201 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 201 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
2

3. INFORME DIARIO
Nº 201 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012
ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
3

4. INFORME DIARIO
Nº 201 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012
I - RESUMEN DE LA JORNADA
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5. INFORME DIARIO
Nº 201 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
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Neg U$ S
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5

6. INFORME DIARIO
Nº 201 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012
B - ÍNDICES
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Valor de Hoy Var. % Valor 28 S 1 Var. %
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7. INFORME DIARIO
Nº 201 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012
B - ÍNDICES (Cont.)
ÍN IC D B N S S B AN S EN P O
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Valor de Hoy Var. % Valor 28 S 1
ep 2 Var. % Valor 30 Dic 1
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11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
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03-03-11
01-06-11
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8. INFORME DIARIO
Nº 201 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012
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1 ic-03 3 -D
1 ic-33 8 8
,2 % 1 ,0
2 10 0
0 ,0 S/C
D 0*
IY 3 -D
1 ic-03 3 -D
1 ic-33 8 8
,2 % 1 ,0
2 10 0
0 ,0 S/C
G 1 D*
J 7 0 -Ju -1 0 -Ju -1
2 n 0 2 n 7 8 5
,7 % 3,9 10 0
0 ,0 S/C
P R *
A A 3 -D
1 ic-03 3 -D
1 ic-38 ste u
p p 1 ,7
7 10 0
0 ,0 S/C
P R *
A Y 3 -D
1 ic-03 3 -D
1 ic-38 ste u
p p 1 ,7
7 10 0
0 ,0 S/C
R 1 D * @ 3 -O
A 3 * 0 ct-0 3 -Ab 3 L o
2 0 r-1 ib r(ca 3 )
p % 0,5 1 ,5
2 0 S/C
R 1 D
O 5 0 -O
3 ct-0 0 -O
5 3 ct-1 5 7 0
,0 % 2,7 10 0
0 ,0 S/C
** Libor proy.(%n.a =
.) 0 5
,6 Tipo de C mbio = 4 5 8
a ,7 5 *** B dla P .P .(%n.a =
a r riv roy .) 1 ,0 0
5 50
(1 Pa el cá lo d PPVse consid
) ra lcu el eran los pa os d cu one de re ta y am
g e p s n /o ortización a su va corrie te
lor n .
(2 Precios de cie (e v.r.) p ra el pla o d con do 72 hs. ó C e pre dos e $ pa los TPN$ yen u$s p
) rre n a z e ta .I., x sa n ra ara los TPN $S
U
(3 E térm os re s p ra los TPN (su ue
) n in ale a $ p sto d a C p . =0 ye u$s p
e j. er roy ) n ara los TPN $S
U
*E species q se n ocian b
ue eg ajo la m a d d precio "cle ". Para e cálcu de ren
od lida e an l lo l dim to se a
ien dicion e I.C al p
a l . recio.
@e -cu
x pón
T T L SP B I O N C O A S
Í U O Ú L C S A I N LE
Curv de R
a endimientos
26
24
22
A ul
T R A- e % n a
20
18
16
n
14
12
10
I E
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
D ratio
u n
- en añ s -
o
Pesos Dolares Polinóm (Pesos)
ica Logarítm (Dolares)
ica
8

9. INFORME DIARIO
Nº 201 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LE A E P S S
B C N E O
C rva d ren im tos
u e d ien
"R n im n
e d ie to" C rvaT óricad T sa
u e e a s
1 ,0
8
1 ,0
6
1 ,0
4
1 ,0
2
e %n .
.a
1 ,0
0
n
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0
0
1 0
1 0
2 0
2 0
2 0
3 0
3 0
4 0
4 0
4 0
5 0
5 0
6 0
6 0
4
8
2
6
0
4
8
2
6
0
4
8
2
6
0
4
Dias al Vto.
DA A
I S L R D M EN OI P CI O(1
EN I I T M LI T )
VEN M EN O
CI I T en %anual
2 9,24
15 9,84
29 10,60
50 11,42
65 11,80
78 12,50
92 12,60
(1 Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
)
9

10. INFORME DIARIO
Nº 201 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 29 de Octubre de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
N TAS D B
O EL .C.R A TASA B LAR
.A. AD
CO IG D
D O E F CH D
E A E Renta Plazo Residual V.R. P E (1)
R CIO T.I.R .A. (2) Margen E (2)
.E f
MATU ITY
R
E PE
S CIE E IO
MIS N p.a. en años en % en % en % en %n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-M ar-13 Badlar bp + 2,5% 0,40 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,48 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,64 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,73 100,00 S/C
B 12L
N 11-M ay-11 07-N ov-12 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 S/C
B 12L
V 26-M ay-11 21-N ov-12 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 S/C
B 13L
Y 20-M ay-09 15-M ay-13 Badlar bp + 2,5% 0,54 100,00 105,82 13,19 -2,46
B513L 26-M ay-11 22-M ay-13 Badlar bp + 2,5% 0,56 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,93 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,43 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,81 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,83 100,00 S/C
(1 Precios decierre (en v.r.) parael plazo decontado 24hs. , expresados en $.
) (2) Badlar proyectada(en%n.a.) = 1
5,0500
N ta d l B .R . a T s B D A
o s e .C .A a a A L R
Curva d R d ien os
e en im t
S rie
e 1 C rvaT óric d T s
u e a e aa
20,0
18,0
16,0
14,0
TR A e %
I E - n
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
PLAZO RESIDUAL
- en a os -
ñ
10