本文讨论了衍生性商品的评估方法，强调了无套利原则和Black-Scholes模型的重要性。介绍了风险中立测度、亚式选择权的定价方法，以及使用Monte Carlo模拟进行评估的技术细节。文中还提到交易条件及其对评估结果的影响。

1. 衍生性商品的評價 衍生性商品評價基礎：無套利原則

2. Black-Scholes 模型 假設標的物之價格變化遵循幾何布朗運動 Dynamic Hedging 沒有成本、交易稅、 無股利、股息 連續交易、股票可分割 利率為常數 可以賣空

3. Close form for European Vanilla Options

4. 風險中立測度 以期望值表示 亞洲式選擇權的計價

5. Monte Carlo 模擬 大數法則 亂數的產生 離散化的影響 不論衍生性商品的價值決定是否路徑相關均可使用 計算效率的考量