Sentiment data

1. Sentiment Data
1

2. Nội dung
Tìm hiểu về bộ dữ liệu Sentiment
Ý tưởng & Demo một vài alpha
2

3. Tìm hiểu về bộ dữ liệu Sentiment
 snt_value (TLT) TLT-tỉ lệ thuận
 snt_buzz (TLN)
 snt_buzz_bfl (TLN)
 snt_buzz_ret (TLT)
 snt_bearish (TLN)
 snt_bullish (TLN)
 snt_ratio (TLN)
 snt_social_value (TLT)
 snt_social_volume (TLT)
3

4. Tìm hiểu về bộ dữ liệu Sentiment
 Market Sentiment (tâm lí thị trường): là thái độ chung của nhà đầu
tư đối với thị trường tài chính.
 Tâm lí thị trường phụ thuộc vào tâm lí đám đông, phương tiện
truyền thông…
 Giá cổ phiêud tăng sẽ cho thấy một tâm lý thị trường tăng, trong khi
giá giảm sẽ cho thấy một tâm lý thị trường giảm.
4

5. Tìm hiểu về bộ dữ liệu Sentiment
 Bullish: Trạng thái mà nhà đầu tư tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên
theo thời gian.
mua.
 Bearish: Trạng thái mà nhà đầu tư tin rằng giá cổ phiếu sẽ giảm theo
thời gian.
bán.
5

6. Tìm hiểu về bộ dữ liệu Sentiment6

7. Tìm hiểu về bộ dữ liệu Sentiment
 Bull/Bear Ratio (snt_ratio): phản ánh cảm xúc của những người
tham gia thị trường để có biện pháp buy-sell phù hợp. Được cập
nhật hang tuần bởi các chuyên gia tư vấn thị trường.
 Tỉ số này càng thấp càng tốt.
7

8. Tìm hiểu về bộ dữ liệu Sentiment
 Social media: (snt_social_value & snt_social_volume )
Các yếu tố truyền thông cũng làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhờ vào
việc ảnh hưởng vào tâm lí người tham gia thị trường.
Nếu các yếu tố truyền thông là có lợi cho công ty thì giá cổ phiếu sẽ
có xu hướng tăng.
snt_social_value & snt_social_volume: càng cao càng tốt
8

9. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 snt_buzz_bfl (TLN)
-snt_buzz_bfl/sum(delay(snt_buzz_bfl,1),60)
9

10. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 snt_buzz_bfl (TLN)
-snt_buzz_bfl/sum(delay(snt_buzz_bfl,1),40)+3*volume/sum(volume,40)-0.5
10

11. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 snt_buzz_bfl (TLN)
-snt_buzz_bfl/sum(delay(snt_buzz_bfl,1),40)+3*volume/sum(volume,40)
11

12. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 -snt_bullish/delay(snt_bearish,30)
12

13. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 (-
snt_bullish/delay(snt_bearish,30))+99*(volume/sum(volume,40))+99*((high+1.5*low+3*v
wap)/close) – 0.4
13

14. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 -snt_ratio
14

15. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 (ts_min(snt_social_volume,30)+ts_max(snt_social_volume,30))/sum(delay(snt_social_
volume,1),30)
15

16. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 ts_rank(snt_buzz_ret,40)
16

17. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 ts_rank(snt_buzz_ret,40)+40*((high + low)/2-close) /(open)
+30*volume/decay_exp(volume,0.8,40)
17

18. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 -correlation(volume,snt_bullish,25)
18

19. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 -correlation(volume,snt_bullish,25)+30*((high + low)/2-close) /(open)
19

20. Ý tưởng & Demo một vài alpha20

21. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 snt_social_volume/(sum(snt_social_volume,40))
21

22. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 snt_social_volume/(sum(snt_social_volume,40))+40*(high+low-
close)/close+40*volume/sum(volume,40)
22

23. Ý tưởng & Demo một vài alpha23

24. Ý tưởng & Demo một vài alpha
 -snt_bearish/delay(snt_bearish,30)
 -snt_bullish/delay(snt_bullish,30)
 -tail(snt_ratio,0.9,1.1,1)
 rank(snt_social_value*snt_social_volume)/rank(snt_bullish*snt_bea
rish)
24

25. Reference
 https://websim.worldquantchallenge.com/en/cms/available-data-
operator/available-market-data/
 http://www.investopedia.com/terms/b/bullbearratio.asp
 http://www.investopedia.com/terms/m/marketsentiment.asp
 http://www.investopedia.com/terms/s/social-media-optimization-
smo.asp
25

26. THANK YOU !!!
26