Download to read offline
ЛЕКЦІЯ 1 - З ДИСЦИПЛІНИ УКПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ.ppt
- 1. Лекція 1 Поняття ризикута управління ризиками
- 2. Стаття 1. Підприємництвов Україні Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. ЗУ «Про підприємництво» Історія успіхів міжнародних компаній (Apple, Alibaba, Binance, McDonald's, OpenAI) показує, що ризик є одним із найважливіших факторів для досягнення цілей і, якщо управління ризиками ефективне, ризики можуть виявитися плідним елементом у створенні можливостей.
- 3. «Ризик» у буквальномурозумінні означає ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТ ЯКОГО НЕ ВІДОМИЙ Характерні особливості ризику невизначеність, невпевненість, несподіванка, припущення, що успіх прийде.
- 4. Можливість відхилення будь-яких величин віддеяких очікуваних значень Визначення ризику з погляду можливості та настання несприятливої події Визначення ризику з погляду можливих відхилень від планового ходу подій Визначення ризику з позицій фінансових результатів, що прогнозуються Погроза повної або часткової втрати ресурсів у результаті підприємницької діяльності Недоотримання доходів порівняно з рівнями та значеннями, розрахованими виходячи з передумов про найбільш раціональне використання ресурсів прийнятого сценарію розвитку ринкової кон'юнкури Відхилення фактичних встановлених даних від типового, стійкого, середнього рівня або альтернативного значення оцінюваної ознаки Подія яка може статися або ні, це дія в надії на щасливий результат Ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу чи капіталу у ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ Поява додаткових понадпланових витрат під час здійснення підприємницької діяльності Дисперсія отриманих в результаті множинного прогнозу оціночних показників (прибуток, рентабельність і т.д.) розглянутого рішення Загроза втрати контролю за величиною доходів у ході реалізації проект, бізнес-операції
- 5. Ризик - ймовірністьвідхилення величини фактичного доходу (або ін. показника) від величини очікуваного: чим мінливіше і ширше шкала коливань, тим вище ризик.
- 6. Розглянемо деякі існуючівизначення категорії «ризик». Ризик - потенційна, чисельна вимірювана можливість втрати. Поняттям ризику характеризується невизначеність, пов’язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків. Ризик - ймовірність виникнення втрат, збитків, недонадходжень планованих доходів, прибутку. Ризик - це невизначеність наших фінансових результатів у майбутньому. J.P. Morgan визначає ризик як ступінь невизначеності отримання майбутніх чистих доходів. Ризик - це вартісний вираз ймовірнісної події, що веде до втрат. Ризик - шанс несприятливого результату, небезпека, загроза втрат і пошкоджень. Ризик - ймовірність втрати цінностей (фінансових, матеріальних товарних ресурсів) в результаті діяльності, якщо обстановка та умови проведення діяльності будуть змінюватися в напрямку, відмінному від передбаченого планами та розрахунками. У словнику Вебстера «ризик» визначається як «небезпека, можливість збитку чи втрат». Чітко помітний тісний зв'язок ризику, ймовірності та невизначеності
- 7. Невизначеність ‒ неможливістьоцінки майбутнього розвитку подій, як з боку ймовірності їх реалізації, так і з боку їх прояву.
- 8. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ Недостовірність Неоднозначність Невідомість вимірювань Неадекватність обробкида- них, знань зберігання безпосе- редня Супереч- ливість опосеред- кована актуаль- ність Мінливість своєчас- ність з намірами Викрив- лення без намірів неточність Стохастична випадковість час- тотна суб’єк- тивна дискрет- ність Семіоти- чна складність синтаксис Лінгвістична семантика квагматика неповнота неінтерпретованість неструктурованість несприйнятливість опису обчислень інтерпретації Ієрархія видів невизначеності
- 9. Основні 4 функціїризику
- 10.
- 11. Аналітична функціяпов'язана з багатоваріантністю вибору після прийняття ризикового рішення для вибору рішення з мінімальним рівнем ризиком. Регулююча функція ризику виконує роль каталізатора кількісного та якісного розвитку підприємницької фірми. Також прийняття та реалізація рішень з необґрунтованим ризиком може призвести до значних втрат, зниження ефективності роботи, загальмувати розвиток підприємницьких організацій. Інноваційна функція пов'язана з тим, що високий рівень ризику змушує підприємницькі організації шукати нові способи ведення підприємницької діяльності
- 12. Захисна функціяполягає у пошуку засобів і форм захисту від можливих небажаних наслідків ризику, що стабілізують їхню господарську діяльність. Компенсаційна функція проявляється у створенні цільових фондів ризику у грошовій та натуральній формі, які забезпечують відшкодування (компенсацію) понесених збитків від несподіваних ризиків (неефективної роботи, стихійних лих, нещасних випадків та ін.). Попереджувальна функція полягає у використанні всіх засобів, націлених на зменшення ймовірності виникнення ризиків або зменшення ступеня втрат від ризиків.
- 13. Контрольна функціяполягає у створенні та використанні системи контролю за кількісними та якісними параметрами ризикових ситуацій, що виникають у процесі діяльності фірми, а також за формуванням та суворо цільовим використанням коштів фондів ризику. Соціальна функція ризику реалізується у процесі забезпечення матеріального захисту працівників організації, залучених до ризикової діяльності, шляхом виплат компенсацій, допомог за заподіяний їм шкоду здоров'ю, життю тощо. Стимулююча функція ризику у тому, що з допомогою ризикових інвестицій підприємницька організація стимулює розвиток науково- технічного прогресу, шляхом вкладення ризикованих капіталовкладень у нові сфери діяльності відбувається розвиток підприємства.
- 14. РИЗИКИ Чисті ризики Природні ризики Транспортні ризики Екологічні ризики Політичні ризики Майнові ризики Виробничі ризики Торгові ризики Комерційні ризики Фінансові ризики Ризики рентабельності Ризики,пов’язані з купівельною спроможністю грошей Інфляційні ризики Інвестиційні ризики Валютні ризики Ризики ліквідності Ризики втраченої вигоди Ризики зни- ження дохідності Ризики прямих фі- нансових втрат Кредитні ризики Біржові ризики Ризики банкрутства Відсоткові ризики Селективні ризики Спекулятивні ризики
- 15. Особливість чистих ризиків (статистичнихчи простих) у тому, що вони завжди несуть у собі втрати для підприємницької діяльності. Причинами виникнення подібних ризиків можуть бути стихійні лиха, нещасні випадки, недієздатність керівних працівників тощо. Спекулятивні ризики (динамічні чи комерційні) – несуть у собі втрати, або додатковий прибуток для підприємця.
- 16. Як економічна категоріяризик є подією, яка може статися чи відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний (збитки, втрати) нульовий позитивний (виграш, прибуток)
- 17. Будь-який підприємницький ризикмає три параметри: розмір ризику – розмір можливих втрат (виграшу) під час здійснення проекту ймовірність настання ризику розробка заходів щодо мінімізації збитків
- 18. Втрата Материальні втрати Втрати часу Фінансові втрати Трудові втрати Спеціальні видивтрат Втрата – ненавмисне скорочення вартості внаслідок реалізації ризикової події
- 19.
- 20. ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ Чинникибезпосереднього впливу Чинники опосередкованого впливу Законодавство, що врегульовує підприємницьку діяльність Науково-технічний прогрес Непередбачувані дії органів державного управління та місцевого самоврядування Політична ситуація Податкова система Економічні зрушення в країні Взаємодія з партнерами Економічні зрушення в галузі Конкуренція Зрушення на міжнародний арені Корупція Стихійні лиха
- 21. ВИРОБНИЧИЙ РИЗИК Виробничий ризикпов'язаний з випуском продукції та наданням послуг, із здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності. Важливими причинами виникнення цього виду ризику є: можливість зниження обсягів виробництва зростання матеріальних та інших витрат сплата підвищених податків, відрахувань неотримання чи несвоєчасне отримання коштів за відвантажену продукцію ризик повернення продукції зрив укладених угод щодо інвестицій, кредитів тощо.
- 22. КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК Комерційний ризиквиникає у реалізації товарів та послуг, вироблених чи закуплених підприємцем. Основними причинами комерційного ризику є: зниження обсягу реалізації внаслідок зміни кон'юнктури ринку чи інших зобов'язань підвищення закупівельної ціни товару непередбачене зниження обсягу закупівель втрати товару у процесі звернення підвищення витрат звернення та інших.
- 23. ФІНАНСОВИЙ РИЗИК Фінансовийризик можливий у сфері відносин підприємства із банками та іншими фінансовими інститутами. Найчастіше вимірюється ставленням позикових коштів до власних. Наприклад, чим більше відношення позикових коштів підприємства до власних, то більшою мірою воно залежить від кредиторів і тим більше фінансовий ризик.
- 24.
- 25. Управління ризиками -це процеси, пов'язані з ідентифікацією, аналізом ризиків та прийняттям рішень, які включають максимізацію позитивних та мінімізацію негативних наслідків настання ризикових подій. Дозволяє: Виявити потенційно можливі ситуації, пов'язані з несприятливим розвитком подій для організації внаслідок впливу ризиків; Отримувати характеристики можливої шкоди, пов'язаної з ризиками; Завчасно планувати та здійснювати заходи щодо зниження ризику до прийнятного рівня.
- 26. Принципи управління ризиками Принципи Своєчасності Взаємодії такооперації Законності Спеціалізації Економічної доцільності Активності
- 28. НА НАСТУПНУ ЛЕКЦІЮ- ЗАВДАННЯ
- 29. У 1985 роцінайбільша телекомунікаційна компанія світу AT&T найняла фірму Маккензі та Ко і поставила їй одне питання: яким буде ринок мобільних телефонів у найближчі 15 років? В AT&T хотіли знати — чи варто, і якщо так, то дійсно зрозуміти, варто вкладатися в нові ринки. Результат розрахунків Маккензі та Ко- Число передплатників мобільної телефонії у США за 15 років … 900 тис. осіб. AT&T не пішли на ринок мобильного зв’язку ВТРАТИ ТРИЛІОНИ ДОЛ. Тоні Себ «Чистий прорив»
- 30. Управління ризиком включаєстратегію і тактику управління. Під стратегією управління розуміються напрям і спосіб використання коштів задля досягнення поставленої мети. Цьому способу відповідає певний набір правил та обмежень для ухвалення рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля варіантах рішення, не суперечать прийнятої стратегії, відкинувши й інші варіанти. Після досягнення поставленої мети стратегія як напрямок та засіб її досягнення припиняє своє існування. Тактика - це конкретні методи та прийоми для досягнення поставленої мети у конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір оптимального рішення та найбільш прийнятних у даній господарській ситуації методів та прийомів управління.
- 31. Об'єктом управлінняв ризик-менеджменті є ризик, ризикові вкладення капіталу та економічні відносини між господарюючими суб'єктами в процесі реалізації ризику. До цих економічних відносин відносяться відносини між страхувальником та страховиком, позичальником та кредитором, між підприємцями (партнерами, конкурентами) тощо. Суб'єкт управління в ризик-менеджменті - це спеціальна група людей (фінансовий менеджер, спеціаліст зі страхування, аквізитор, актуарій, андеррайтер та ін), яка за допомогою різних прийомів і способів управлінського впливу здійснює цілеспрямоване функціонування об'єкта управління.
- 32. Набір правил, наоснові яких приймаються ризикові рішення: не слід ризикувати більшим, ніж дозволяє власний капітал; слід чітко представляти наслідки ризикових операцій; не слід ризикувати багатьом заради малого; позитивне рішення приймається лише за повної впевненості в результаті операції; за наявності сумнівів рішення не приймається; не слід вважати, що у конкретній ситуації існує лише одне оптимальне рішення.
- 33. 10 золотих правилуспішного управління ризиками Правило 1: Зробіть управління ризиками невід'ємною частиною вашого проєкту (діяльності) Правило 2: Виявляйте ризики якомога раніше Правило 3: Обговорюйте ризики Правило 4: Розглядаючи погрози, не забувайте про можливості Правило 5: Дайте ризикам власників Правило 6: Призначайте ризикам пріоритети Правило 7: Аналізуйте ризики Правило 8: Плануйте та здійснюйте дії у відповідь Правило 9: Реєструйте проєктні ризики Правило 10: Відстежуйте ризики та пов'язані з ризиками завдання
- 34. Ще його називаютьпринципом Парето, законом найменшого зусилля чи правилом 20/80. Його розшифровують так: за більшу частину досягнень (80%) відповідає менша частина дій (20%), а решта всіх зусиль (80%) принесуть незначний результат (20%). Джозеф Джуран https://www.youtube.com/watch?v=xTT7eJi0Qr8
- 35.
- 36. В законі.У 80% усіх аварій винні лише 20% водіїв. У економіці. 20% працюючого населення забезпечує 80% пенсіонерів. Інші не працюють, не сплачують податки тощо. У науці. 20% вчених роблять 80% відкриттів та створюють 80% винаходів. В торгівлі. 80% прибутку компанії приносять 20% клієнтів. 80% продажів посідає 20% товарів. У продуктивності. 80% роботи займає 20% часу. В побуті. 80% всього часу людина носить 20% одягу, який є у нього в гардеробі. У хобі. Тільки 20% книг дають 80% корисних знань та вмінь, які стануть у нагоді нам у житті. У вивченні іноземних мов. Для повсякденного спілкування достатньо вивчити 20% слів. У схудненні. Щоб скинути зайву вагу, достатньо їсти на 20% менше від звичайного — дефіцит калорій приносить 80% результату.
- 37. Принципи закону Щобдосягти більшої частини задуманого, достатньо докласти незначної частини зусиль. Багато чого з того, що ми зазвичай робимо для реалізації планів, є малоефективним або марним. Те, що здається логічним, не завжди правильно. Більшість невдач залежить від мінімального відсотка несприятливих чинників. Прагнути стовідсоткового результату нераціонально: це вимагатиме 100% зусиль. У той час як на 80% результату достатньо і 20% дій.
- 38. 2015 - Неприбутковадослідницька лабораторія OpenAI (Ілон Маск, Сем Альтман та ін). 2018 - Маск подав у відставку з правління. Наслідок – OpenAI втратила велику суму інвестицій з боку останнього (із заявленого 1 млрд дол. до 100 млн дол.). Рішення Ілона Маска стало несподіваним та проблемним для OpenAI. 2019 році OpenAI оголосила про створення нової комерційної організації для фінансування досліджень та почала працювати з Microsoft, яка надала мільярди доларів фінансування та ресурси.