Comité de Basilea

20/05/2011

POLÍTICA MONETARIA Y FINANCIERA CARMEN Mª DÍAZ
LICENCIATURA DE ECONOMÍA RUBÉN CAPILLA

ÍNDICE
 Introducción

• Capital
 Medidas microprudenciales
• Liquidez

• Prociclicidad
 Medidas macroprudenciales
• Riesgo
Sistémico
 Conclusiones

1.1. ¿QUÉ ES EL COMITÉ DE
SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA?

Foro de cooperación continua en materia de
supervisión bancaria que intenta promover y
reforzar las prácticas de supervisión y gestión
del riesgo a escala mundial.

Forma parte del Banco de Pagos
Internacionales (fundado en 1930), donde se
encuentra su Secretaria General.
Medidas Medidas
Introducción Conclusiones
Microprudenciales Macroprudenciales

CREACIÓN DEL COMITÉ

1974 por los gobernadores del G-10,
consecuencia de:

la creciente internacionalización de la banca
la divergencia entre países respecto a la
regulación.

OBJETIVO 1: Restaurar confianza y estabilidad
del sistema financiero internacional (deteriorado
por el cierre del Bankhaus Herstatt)
Medidas Medidas

ÓRGANO DE GOBIERNO

Grupo de Gobernadores de Bancos Centrales y
Jefes de Supervisión (ajenos al Banco Central)

Presidente: Nout Wellink

Secretario General: Stefan Walter

Medidas Medidas

COMPONENTES
G-10 RESTO
Arabia Saudita
Bélgica Argentina
Australia
Canadá Brasil
EE.UU China
Francia Corea
España
Italia Hong Kong
Japón India
Países Bajos Indonesia
Luxemburgo
Reino Unido México
Suecia Rusia
Suiza Singapur
Sudáfrica
Alemania Turquía

1.2. BASILEA III

Programa de reformas internacionales diseñado a
raíz de la crisis financiera internacional que afloró
las deficiencias del sector bancario

¡¡NO SON NORMAS SINO
RECOMENDACIONES!!

Medidas Medidas

DOS VERTIENTES

Microprudencial
• reforzar la regulación
de cada banco

• reducir riesgos del
Macroprudencial
conjunto del sistema

Medidas Medidas

MEDIDAS
• Mejorar la calidad del • Introducir un coeficiente de
capital apalancamiento
internacionalmente
• Incrementar la cobertura armonizado
del riesgo
• Endurecer proceso de
• Elevar los requerimientos supervisión y aumentar la
mínimos de capital transparencia

• Fomento de la • Establecer coeficientes
acumulación de capital en mínimos de liquidez a c/p y
épocas de expansión a l/p

Medidas Medidas

PALABRAS CLAVE
 Capital Ordinario: el de máxima calidad, lo que se
denominaba “Core Capital” y ahora “Common Capital”.

 Capital Nivel 1 (Tier 1): Capital ordinario + otros
instrumentos financieros admisibles en base a criterios más
estrictos.

 Capital Total: Tier 1 + otros activos (deuda soberana).

Medidas Medidas

 Colchón de conservación: se dota con capital ordinario,
después de deducciones, y su fin es garantizar que los
bancos mantengan una partida de capital específica con la
que absorber pérdidas durante períodos de tensión
económica y financiera.

 Colchón anticíclico: proteger al sistema bancario frente a
períodos de crecimiento excesivo del crédito agregado, y se
aplicará como extensión del anterior.

Medidas Medidas

2. MEDIDAS DE REFORMA
MICROPRUDENCIALES
Regulación
rigurosa
Mejoras

Gestión y supervisión
Capital
del riesgo
Liquidez
Transparencia

Medidas Medidas

2.1 CAPITAL

Antes de la
• Insuficiencia de Capital de calidad alta
crisis

• Recomposición de las bases de capital
Durante la ordinario
crisis

Mayor calidad de capital 
mayor capacidad para absorber
pérdidas

Medidas Medidas

a) Calidad y nivel de la base de
capital
Exigir que los ajustes reguladores (armonizados
internacionalmente) se deduzcan del capital ordinario y no
del capital de Nivel 1 o de Nivel 2, como hasta ahora.

Impedir que entidades con escaso capital ordinario
tangible muestren altos coeficientes de capital de
Nivel 1.

Medidas Medidas

b) Cobertura del riesgo y
aumento del nivel de capital

Los bancos no eran conscientes del volumen de
riesgo que asumían

No reflejado ni dentro ni fuera del balance
Insuficiencia de capital

Medidas Medidas

MEJORAS PARA LA COBERTURA DE RIESGO

Mayores ponderaciones por riesgo para las posiciones
de retitulización y aumento de los requerimiento de
capital (vehículos fuera de balance)

Exigencia de análisis más rigurosos

Aumento del capital regulador

Capital ordinario mínimo: 2%  4,5%

Colchón de conservación (2,5%) eleva el anterior al 7%

Capital del nivel 1: 4%  6%

Medidas Medidas

c) Contención del
apalancamiento
MODERAR EL EXCESIVO APALANCAMIENTO

Nuevo coeficiente de apalancamiento independiente del nivel
de riesgo.

Desde 2013: Coeficiente de apalancamiento de Nivel
1 mínimo del 3% que incluirá las exposiciones dentro
y fuera del balance y los instrumentos derivados.

Medidas Medidas

2.2. LIQUIDEZ

la escasez de
liquidez generó
tensiones en
instituciones
individuales y en
el conjunto del
sistema

Medidas Medidas

a) Estándares internacionales de
liquidez y vigilancia supervisora
Mayor flexibilidad de los bancos (financiación a
c/p)

Paliar desajustes estructurales de liquidez

Coeficiente de cobertura de liquidez:
mantener suficientes activos líquidos de alta
calidad para soportar un escenario de
financiación alterada

Medidas Medidas

2.3. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN
DEL RIESGO
El Comité revisó el
proceso del examen
supervisor del Segundo
Pilar para paliar
deficiencias notables en la
gestión del riesgo de las
entidades bancarias
destapadas durante la
crisis financiera

Medidas Medidas

El Comité reforzó:

· Gestión del riesgo de liquidez · Prácticas de remuneración
adecuadas
· Prácticas de valoración
· Gobierno corporativo
· Pruebas de tensión
· Colegios de supervisores

Medidas Medidas

2.4. DISCIPLINA DE MERCADO
Deficiencias e incoherencias en
la información
Revisar actuales Divulgar todos
requerimientos los elementos
Información
del Tercer Pilar de la base de
clara, completa
(posiciones capital
y puntual sobre
titulización y regulador y las
sus prácticas
patrocinio de deducciones
remunerativas
vehículos fuera aplicadas
de balance) (página web)

Medidas Medidas

3. MEDIDAS DE REFORMA
MACROPRUDENCIALES

Paliar la prociclicidad

Aumentar la resistencia

Medidas Medidas

Afrontar:

• riesgos • riesgo moral
derivados
entre bancos
internacionales

Medidas Medidas

3.1. TRATAMIENTO DE LA
PROCICLICIDAD

Medidas de reforma

Colchones de capital

Provisionamiento

Medidas Medidas

a) Colchones de capital

Acumulación de “colchones” de
capital

• Exigencia de un colchón de conservación
del capital del 2,5%

Medidas Medidas

• Colchón anticíclico

Entre 0% y 2,5 %

Colchón anticíclico + Colchón
conservación  afrontar
posibles pérdidas

Medidas Medidas

b) Provisionamiento

Desarrollo de unos principios orientadores

Ajustes de valoración

Provisiones para incobrables

Medidas Medidas

3.2. Riesgo sistémico y
conectividad

La excesiva interconexión
entre los bancos  Propagó
las perturbaciones del
conjunto del sistema

Elaboración de una propuesta

Medidas Medidas
Medidas
Macroprudenciales

Análisis de otras medidas para
mitigar los riesgos o
externalidades

Medidas Medidas
Medidas
Macroprudenciales

MEDIDAS
1. Incentivos de capital para utilizar en
operaciones con derivados

2. Mayores requerimientos de capital:
·Actividades negociación
·Exposiciones mutuas

3. Introducción requerimientos liquidez

Medidas Medidas

a) Capital contingente

Propuesta  tipo de deuda “especial” que se
convierte automáticamente en acciones ordinarias
cuando el capital regulatorio se agote

Potenciará la implicación del
sector privado en la resolución
de futuras crisis bancarias,
atemperando así el riesgo
moral.

Medidas Medidas

b) Resolución de bancos
transfronterizos

 Elemento crucial para paliar el riesgo
sistémico y el problema de las entidades
demasiado grandes para quebrar

 Publicación de marzo de 2010: “Report and
Recommendations of the Cross-border Bank
Resolution Group”: conjunto de medidas
prácticas para mejorar la gestión de crisis en
bancos transfronterizos y su eventual resolución
(aprobado por los líderes del G-20)

Medidas Medidas

4. CONCLUSIONES
Impacto económico a medio plazo:

El PIB disminuiría en torno a un 0,19%

La tasa de crecimiento
anual sólo se reduciría
en promedio 0,04
puntos porcentuales

Medidas Medidas

 Impacto económico a largo plazo:

Beneficios económicos al elevar los
requerimientos mínimos de

capital

liquidez

(menor probabilidad de crisis financieras)

Medidas Medidas

 En términos de producto:

Beneficios superiores a los posibles costes

Se estima que por cada punto porcentual
que la probabilidad anual de una crisis, se
obtiene un beneficio anual esperado que oscila
entre el 0,2% y el 0,6% del producto.

Medidas Medidas

 Desde el inicio de la crisis:

los bancos han desplegado importantes
esfuerzos para elevar sus niveles de capital

 pero los grandes bancos necesitarán, en
conjunto, un volumen significativo de capital
adicional para satisfacer estos nuevos
requerimientos

Medidas Medidas

 Suave proceso de transición.

El Comité de Basilea:

vigilará estrechamente el impacto y
comportamiento de las nuevas normas

analizará sus repercusiones

resolverá consecuencias imprevistas

Medidas Medidas

Fuente: La respuesta del Comité de Basilea a la crisis financiera: informe al G-20

• Las áreas sombreadas indican periodos de transición.
• Todas las fechas se refieren a 1 de enero.

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