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AUTOCORRELACIÓN Cuál es la naturaleza de la  autocorrelación? Cuáles son las consecuencias teóricas  y prácticas de la a...
 Autocorrelacion: Es la correlación entre  miembros de series de observaciones  ordenadas en el tiempo. En el MCRL se  su...
Detección de la Autocorrelación Método GráficoComportamiento de los residuos, en donde laconcentración de datos en un mis...
 Contraste de Durbin-WatsonSe toma el valor del Durbin Watson que se da  en el eviews.Se obtiene el valor (d) en la tabla...
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Autocorrelación

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Autocorrelación

  1. 1. AUTOCORRELACIÓN Cuál es la naturaleza de la autocorrelación? Cuáles son las consecuencias teóricas y prácticas de la autocorrelación? Cómo detectar la autocorrelación? Medidas remediales
  2. 2.  Autocorrelacion: Es la correlación entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo. En el MCRL se supone que no hay autocorrelación entre los residuos. Ante presencia de autocorrelación los estimadores MCO dejan de tener varianza mínima y por lo tanto dejan de ser MELI.
  3. 3. Detección de la Autocorrelación Método GráficoComportamiento de los residuos, en donde laconcentración de datos en un mismo cuadrante determina el signo de la autocorrelación.Si la agrupación se da en los cuadrantes 1 y 3 la autocorrelación es positiva.Si la agrupación se da en los cuadrantes 2 y 4 la autocorrelación es negativa.
  4. 4.  Contraste de Durbin-WatsonSe toma el valor del Durbin Watson que se da en el eviews.Se obtiene el valor (d) en la tabla de Savin- White en base al numero de datos y de regresores.Se obtiene los valores de dL y dU, y se lo compara con el d del eviews, si este valor esta por debajo de dL existe autocorrelación.
  5. 5. Gracias

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