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時系列の相関係数の解釈は注意を要する(ランダムウォーク同士の相関係数は±0.72の外側に15%も分布することなど)
- 6. 参考: 数の精度についての簡単な考察
信頼性の高い数値を求めるには、 KとLの値をいろいろ変化させて試す必要あり。
> K=1e5;L=31;
replicate(3,median(replicate(K,abs(cor(cumsum(rnorm(L)),cumsum(rnorm(L))))))) ;
[1] 0.4160581 0.4175198 0.4163474
> K=1e5;L=1e3;
replicate(3,median(replicate(K,abs(cor(cumsum(rnorm(L)),cumsum(rnorm(L))))))) ;
[1] 0.4123227 0.4133370 0.4154217
> K=1e5;L=1e2;
replicate(3,median(replicate(K,abs(cor(cumsum(rnorm(L)),cumsum(rnorm(L))))))) ;
[1] 0.4160729 0.4155231 0.4121305
> K=1e6;L=1e2;
replicate(3,median(replicate(K,abs(cor(cumsum(rnorm(L)),cumsum(rnorm(L))))))) ;
[1] 0.4149759 0.4145197 0.4131180