Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“ทางเลือกการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา
เพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก”
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
กําหนดการ
09.45 - 10.30
“ผลของกฏหมายประกันเงินฝากตอการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา”
โดย คุณสิงหะ นิกรพันธุ
ผ...
Company Profile
Mission The Best R&D and Software House for Asset
Management, Treasury and Risk Management in Asia Pacific...
Company Profile
Company Profile
TMB Bank Pcl. Bonanza Selling Agent – Omnibus / Bonanza Wealth Management
Bank of China Bangkok Branch Bonanza Selling Age...
BONANZA : Software
Government Saving Bank (GSB) Krungsri Asset Management Co., Ltd.
Siam Commercial Bank PCL Krung Thai As...
Public Debt Management Office :
Ministry of Finance
Risk Model / Risk Manual / Review Risk Datamart
Credit Rating Model / ...
“ทางเลือกการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา
เพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก”
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
สถาบันคุมครองเงินฝาก
สิงหะ นิกรพันธุ
ผูอํานวยการสถาบันคุมครองเงินฝาก
สถาบันคุมครองเงินฝาก
10
ระบบคุมครองเงินฝาก
เปนระบบที่มีองคกรโดยเฉพาะ เพื่อใหความคุมครอง
ผูฝากในสถาบันการเงินที่อยู...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
11
“ สถาบันคุมครองเงินฝาก”
ราว 111 ประเทศทั่วโลกตั้งสถาบันประกันเงินฝากแลว
41 ประเทศอื่น ๆ มีแผนจะ...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
12
ไทย
 คาซัคสถาน
 ญี่ปุน
 ไตหวัน
 เกาหลี
 ฮองกง
 สิงคโปร
 มาเลเซีย
 เวียดนาม
 ฟลิปป...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
13
วงเงินคุมครองของประเทศตาง ๆ
ประเทศ วงเงินคุมครองปจจุบัน เทียบเปน USD
เทียบเปนบาท
(ลานบาท)
...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
•กอนป 2540 ไมมีระบบประกันเงินฝากแบบ explicit
•ในป 2540 เกิดวิกฤติทางการเงิน ประชาชนเรงถอนเงินฝา...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
การประกันเงินฝากของ FIDF มีขอจํากัด ดังนี้
o ประกันเงินฝากตามมติ ครม.ไมชัดเจนเหมือนกรณีที่มี
กฎหมา...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
 มีกฎหมายกําหนดชัดเจน
 มีกลไกในการสรางวินัยทางการเงิน
 ลดภาระภาครัฐ/ภาษีประชาชน
 เพิ่มความนาเช...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
oเปนกลไกในการดูแลผูฝากเงิน โดยเฉพาะผูฝากเงินรายยอย
oเปนองคประกอบพื้นฐานของตาขายความมั่นคงทางก...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
o เปนการสรางวินัยทางการเงิน (Financial Discipline)
– ผูฝากที่มีเงินฝากจํานวนสูง : ใหความสําคัญใน...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
19
สถาบันคุมครองเงินฝาก
20
หนาที่สําคัญของสถาบันคุมครองเงินฝาก
• คุมครองเงินฝากของผูฝาก โดยเมื่อสถาบันการเงินปดกิจการจะ...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
21
องคกรและการบริหาร
 สถาบันคุมครองเงินฝากเปนนิติบุคคลซึ่งเปนหนวยงาน
ของรัฐ ไมเปนสวนราชการ ...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
 คณะกรรมการ มีจํานวน 7 - 9 คน ประกอบดวย
- ประธานกรรมการ
- ผูแทนกระทรวงการคลัง
- ผูแทนธนาคารแหงป...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
• คณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝาก (ขอมูล ณ ปจจุบัน)
1. นายนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬา...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
4. นายถาวร พานิชพันธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานกฎหมาย)
5. นายศานิต รางนอย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ด...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
7. นายสิงหะ นิกรพันธุ กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการสถาบัน
• คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
26
การคุมครองผูฝากเงิน
o คุมครองอัตโนมัติ ตามวงเงินที่กฎหมายกําหนด
o สถาบันการเงินภายใตการคุมคร...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
ชวงเงินฝาก จํานวนราย จํานวนเงิน
ราย % ลานบาท %
< 1,000,000 59,337,613 98.41 1,800,892 23.57
1,000,...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
28
13 ก.พ. 51
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
180 วัน
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ สถาบันคุมครองเงินฝาก
เต็มจํานวน เ...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
29
กองทุนคุมครองเงินฝาก ประกอบดวย
•เงินที่สถาบันการเงินนําสง
•ดอกผลของกองทุน
•เงินหรือทรัพยสินท...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
30
สง. สมาชิก
กองทุนคุมครองเงินฝาก
ผูฝากเงิน
เงินนําสง
จายเงิน
สถาบันคุมครองเงินฝาก
31
การจายเงินแกผูฝาก
o สถาบันคุมครองเงินฝากประกาศใหมายื่นขอรับเงินภายใน 40 วัน นับแต
วันที่สง....
สถาบันคุมครองเงินฝาก
ภายใน 40 วัน
นับตั้งแต สง. ถูก
เพิกถอนใบอนุญาต
หากผูฝากมิไดมายื่นขอรับเงินภายใน
ระยะเวลาที่ DPA ก...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
33
หากผูฝากจะมีเงินฝากหลายบัญชี หรือในหลายสาขา
ของสถาบันการเงินแหงเดียวกัน ใหนําเงินฝากในทุกบัญชี...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
34
มีเงินฝาก 3 บัญชีที่ธนาคารพาณิชย ณ วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- บัญชีกระแสรายวัน 55,000 บาท
- บัญช...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
35
มีเงินฝาก 2 บัญชีที่ธนาคารพาณิชย ณ วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- บัญชีกระแสรายวัน (สามี) 55,000 บาท...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
36
มีเงินฝาก 1 บัญชีที่ธนาคารพาณิชย ณ วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- บัญชี (รวมสามีภรรยา) ประจํา 1 ป ...
สถาบันคุมครองเงินฝาก
37
สถาบันคุมครองเงินฝาก
38
WWW.DPA.OR.TH
สถาบันคุมครองเงินฝาก
39
อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 17 - 18
เลขที่ 1 วิภาวดีรังสิต ซอย 5
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-...
Wealth Management System Limited
®
©
แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน
เพื่อรองรับผลของกฎหมายคุมครองเงินฝาก
17 พฤษภาค...
ความเสี่ยงดานเครดิต
ความหมาย:
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หากคูกรณีในธุรกรรมทางการเงินนั้นๆ ไมสามารถกระทําตาม
ขอตกล...
รูปแบบที่หลากหลายของการรายงานหลายหลากอันดับเครดิต
รูปแบบที่หลากหลายของการรายงานหลายหลากอันดับเครดิต
รูปแบบที่หลากหลายของการรายงานหลายหลากอันดับเครดิต
รูปแบบที่หลากหลายของการรายงานหลายหลากอันดับเครดิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย...1
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย...2
ขอบังคับ
วาดวยการจัดหาผลประโยชนจาก
รายได พ.ศ. 2552
กําหนดใหมี
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและค...
กรณีศึกษา
สหกรณออมทรัพย
อางอิง:
รายงานการศึกษา ฉบับสมบูรณ “โครงการศึกษา การบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจสหกรณ พ...
เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงแบบเดิมกับแบบบูรณาการ
แบบเดิม แบบบูรณาการ
พิจารณาความเสี่ยง
เปนอันตรายเฉพาะเรื่องแยกจากกัน
...
กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
1. การพัฒนาเคาโครง
ความเสี่ยงขององคกร
-การแยกแยะความเสี่ยง
-การประเมินสถานภาพ
ปจจุบั...
ความเขมแข็งทางการเงิน
ภาพรวม มิติยอย
หมายเหตุ:
1. งบการเงินยอนหลัง 3 ป (2549 - 2551) ของสหกรณ
ออมทรัพย จํานวน 17 ราย...
เคาโครงความเสี่ยง
แผนภูมิภาพการกระจายตัว
ในแตละมิติของประเภทความเสี่ยง
เปรียบเทียบระหวาง
ความสามารถในการจัดการความเสี่ย...
ขอสังเกตตางๆ ของการจัดการความเสี่ยงดานการลงทุน
-รอยละ 37.5 ที่มีการกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน ขณะที่มีเพียงร...
การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...1
ความเสี่ยงในปจจุบันหรือในภายหนาที่มีตอรายไดและสวนทุนขององคกรความหมาย
การไมปฏิบั...
การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...2
หลักในการจัดการ
ความเสี่ยงดานการลงทุน
การจัด
องคกรและบุคลากร
การจัดทํา
นโยบายการลงทุ...
การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...3
หนวยงานวิเคราะห
และบริหารการลงทุน
หนวยงานปฏิบัติการ
ชําระเงิน สงมอบ และ
ลงบัญชี
หน...
การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...4
นโยบายการลงทุน
วัตถุประสงค
ของการลงทุน
บทบาท หนาที่ และ
แนวทางปฏิบัติงาน
การกําหนด
แ...
การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...5
ระบุความเสี่ยง วัดความเสี่ยง ติดตามรายงานความเสี่ยง
ระบุกลยุทธในการปองกันความเสี่ยง ...
การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...6
นโยบายที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรื่องตางๆ
นโยบายการมอบ
อํานาจการตัดสินใจ
ลงทุนและวงเ...
การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...7
คูมือปฏิบัติการลงทุน
ผลิตภัณฑและ
ธุรกรรมการลงทุน
ผลตอบแทนของการ
ลงทุนตอความเสี่ยงที...
BONANZA
“PROFESSIONAL BEST” makes
WMSL the best R&D and software
house for asset, treasury and risk
management in Thailand...
“ทางเลือกการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา
เพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก”
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
38.16%
21.50%
3.97%
12.81%
10.74%
6.14%
4.45% 2.23%
A หุนกูเอกชน
B หุนกูรัฐวิสาหกิจ
C พันธบัตรรัฐบาล
D พันธบัตรรัฐวิสา...
2554 30 เม.ย. 2555 เพิ่ม/(ลด)
ประเภทเงินลงทุน
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
สัดสวน
(%)
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
สัดสวน
(%)
จํานวนเงิน...
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงิน
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงิน
(เฉลี่ย) (บาท) (เฉลี่ย) (บาท)
ลูกหนี้เงินกู 6.00 % 22,300,...
การลงทุนของ สอ.กฝผ.
ป เงินลงทุนระยะสั้น
(ไมเกิน 90 วัน)
เงินลงทุนระยะยาว การจัดสรร
เงินลงทุนทั้งหมด
ผลตอบแทนเงินลงทุน
25...
“ทางเลือกการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา
เพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก”
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
ทางเลือกการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทางเลือกการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก

16 views

Published on

Alternative Investment for Saving Cooperative & Academic Institutes After Using Deposit Protection Law

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ทางเลือกการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก

  1. 1. “ทางเลือกการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก” วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
  2. 2. กําหนดการ 09.45 - 10.30 “ผลของกฏหมายประกันเงินฝากตอการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา” โดย คุณสิงหะ นิกรพันธุ ผูอํานวยการสถาบันคุมครองเงินฝาก 10.30 - 11.00 “แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน เพื่อรองรับผลของกฎหมายคุมครองเงินฝาก” โดย คุณชัยวัฒน เมธีวีรังสรรค ที่ปรึกษาอาวุโสดานการบริหารความเสี่ยง บริษัท เว็ลธ แมเนจเมนท ซิสเท็ม จํากัด 11.00 - 12.00 “ทางเลือกการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับผล ของกฏหมายประกันเงินฝาก” โดย รศ.ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และ คุณวินัย นิยโมสถ ประธานคณะกรรมการบริหารเงิน สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด 12.00 - 13.30 รวมรับประทานอาหารกลางวัน
  3. 3. Company Profile Mission The Best R&D and Software House for Asset Management, Treasury and Risk Management in Asia Pacific. Software Development / Training / Consulting Boutique software house + Citibank Bank 's management concept Founder Experienced Professional from Global Bank & Corporation. Credentials • Best of Financial Industry Application (APICTA 2011: 1st runner-up) • CMMI Level 5 • Software Park Thailand Hall of Fame 2008 • Best SMEs National Award 2006 • Best Financial Software (TICTA 2005 - 6) • Local Hero (IDC USA-2000) • FRIT PRIZE Award 2005 ( Nationwide IT Contest ) • Highest Market Share of Asset Management Software since 2004 • Class A Consulting Company by Ministry of Finance • BOI Promoted Company (2001 – 2016) • Risk Management Projects – BASEL II 2004-6 Services Professional Best BONANZA
  4. 4. Company Profile Company Profile
  5. 5. TMB Bank Pcl. Bonanza Selling Agent – Omnibus / Bonanza Wealth Management Bank of China Bangkok Branch Bonanza Selling Agent – Omnibus UOB Radanasin Bank Bonanza Selling Agent KGI Securities (Thailand) Plc. Bonanza Selling Agent – Omnibus Asia Plus Securities Pcl. Bonanza Selling Agent – Omnibus SCB Securities Bonanza Selling Agent – Omnibus CIMB Thai Bank Public Company Limited Bonanza ALM SME Bank Bonanza ALM EXIM Bank Bonanza ALM Government Housing Bank (GHB) Bonanza ALM (P/N) LH BANK Loan Origination System Ayudhaya Securities Plc. Bonanza Investment (Equity Module) Ayudhaya Investment and Trust Plc. Bonanza Investment (Fixed Income) / Bonanza ALM Bank of Ayudhya Pcl. Bonanza Investment BONANZA : Software
  6. 6. BONANZA : Software Government Saving Bank (GSB) Krungsri Asset Management Co., Ltd. Siam Commercial Bank PCL Krung Thai Asset Management PCL Deutsche Bank (Bangkok, China, Indonesia) One Asset Management Limited KASIKORN Bank PCL Kiatnakin Fund Management Krung Thai Computer Service Co., Ltd. Finansa Asset Management Ltd. Securities and Exchange Commission Asset Plus Fund Management Government Pension Fund (GPF) CIMB Principal Asset Management Social Securities Office Seamico Asset Management Co., Ltd SCG Chemicals Co., Ltd. LH Fund Management Deposit Protection Agency Thong Come Asset Management Co., Ltd. The Crown Property Bureau Trinity Securities Company Limited The Thai Red Cross Society Globlex Securities Company Limited Chulalongkorn University TSFC Securities Limited Ocean Life Insurance Co., Ltd. KT ZMICO Securities Co., Ltd. The Southeast Life Insurance Co., Ltd. Ayudhaya Securities Plc. Thai Life Insurance Co., Ltd. Bank of Ayudhya Pcl. Bangkok Life Assurance Ayudhaya Investment and Trust Plc.
  7. 7. Public Debt Management Office : Ministry of Finance Risk Model / Risk Manual / Review Risk Datamart Credit Rating Model / Datamart Government Savings Bank Market & Liquidity Risk System / Credit Scoring Workshop BASEL II / BOT / MOF / Credit Scoring Model (Review) Government Housing Bank BASEL II / ALM CIMB Thai Bank Public Company Limited Market & Liquidity Risk System / Consult Ayudhya Investment and Trust Pcl. Market & Liquidity Risk Consult / Manual / Credit Scoring Model Social Security Office Risk Management Consulting / Market Risk Securities and Exchange Commission Fiduciary Audit Siam Commercial Bank PLC (Car Leasing) Credit Scoring Model Airport Authority Of Thailand Exposure Management (Price / Interest Rate Risk) SME Bank (Outsource from AT Kearney : EDS (USA) BASEL II / BOT / MOF / Credit Rating Validation Credit Foncier Asia BASEL II / BOT LH BANK BASEL II / BOT/ Credit Scoring Model THAI CREDIT BANK BASEL II / BOT/ Credit Scoring Model AIG BANK : AIG Group (USA) BASEL II / BOT Chula Unisearch, Chulalongkorn University Risk Management Guideline for Cooperative Promotion Department : Risk Consulting
  8. 8. “ทางเลือกการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก” วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
  9. 9. สถาบันคุมครองเงินฝาก สิงหะ นิกรพันธุ ผูอํานวยการสถาบันคุมครองเงินฝาก
  10. 10. สถาบันคุมครองเงินฝาก 10 ระบบคุมครองเงินฝาก เปนระบบที่มีองคกรโดยเฉพาะ เพื่อใหความคุมครอง ผูฝากในสถาบันการเงินที่อยูภายใตระบบ โดยจะทําหนาที่จายคืน เงินใหผูฝากตามวงเงินที่กําหนดอยางรวดเร็ว เมื่อสถาบันการเงิน ถูกปดกิจการ โดยผูฝากไมตองรอการชําระบัญชี รูจัก “ระบบคุมครองเงินฝาก”
  11. 11. สถาบันคุมครองเงินฝาก 11 “ สถาบันคุมครองเงินฝาก” ราว 111 ประเทศทั่วโลกตั้งสถาบันประกันเงินฝากแลว 41 ประเทศอื่น ๆ มีแผนจะจัดตั้ง หรือ กําลังศึกษาระบบ ดูแลผูฝาก องคกรที่ดูแลการจายเงินคืนใหผูฝาก
  12. 12. สถาบันคุมครองเงินฝาก 12 ไทย  คาซัคสถาน  ญี่ปุน  ไตหวัน  เกาหลี  ฮองกง  สิงคโปร  มาเลเซีย  เวียดนาม  ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย  อินเดีย  บังคลาเทศ  ศรีลังกา  ลาว  เนปาล  จีน  กัมพูชา  พมา สถาบันประกันเงินฝากในแถบเอเชีย
  13. 13. สถาบันคุมครองเงินฝาก 13 วงเงินคุมครองของประเทศตาง ๆ ประเทศ วงเงินคุมครองปจจุบัน เทียบเปน USD เทียบเปนบาท (ลานบาท) เทา ตอ GDP Per capita2/ สิงคโปร 50,000 ดอลลารสิงคโปร 38,700 1.23 0.87 ฮองกง 500,000 ดอลลารฮองกง 64,600 2.06 2.05 อเมริกา 250,000 ดอลลารอเมริกา 250,000 7.96 5.24 แคนาดา 100,000 ดอลลารแคนาดา 98,400 3.13 2.11 ญี่ปุน 10 ลานเยน 129,600 4.12 2.68 เกาหลีใต 50 ลานวอน 43,200 1.38 2.14 ฟลิปปนส 500,000 เปโซ 11,500 0.37 5.64 มาเลเซีย 250,000 ริงกิต 79,600 2.53 9.74 เวียดนาม 50 ลานดอง 2,400 0.07 2.25 อินโดนีเซีย1/ 2,000 ลานรูเปย 235,400 7.49 75.02 ไทย 1 ลานบาท3/ 31,800 1.00 6.90 * ขอมูล ณ ธ.ค. 2554 1/ อินโดนีเซียเพิ่มวงเงินคุมครองชั่วคราวเปน 2,000 ลานรูเปย ตั้งแต 13 ต.ค. 51 โดยมีวงเงินคุมครองตามกฎหมาย 100 ลานรูเปย 2/ ที่มา : World Economic Outlook Database, April 2010, IMF 3/ ปจจุบันคุมครอง 50 ลานบาท การคุมครอง 1 ลานบาทเริ่มตั้งแต 11 ส.ค. 2555 เปนตนไป
  14. 14. สถาบันคุมครองเงินฝาก •กอนป 2540 ไมมีระบบประกันเงินฝากแบบ explicit •ในป 2540 เกิดวิกฤติทางการเงิน ประชาชนเรงถอนเงินฝาก และตางชาติเรียกคืนเงินใหกูที่ใหกับสถาบันการเงิน - ครม. มีมติใหประกันเงินฝากและเจาหนี้เต็มจํานวน โดยให กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ดูแลการประกันเงินฝาก 14 การประกันเงินฝากของประเทศไทยในอดีต
  15. 15. สถาบันคุมครองเงินฝาก การประกันเงินฝากของ FIDF มีขอจํากัด ดังนี้ o ประกันเงินฝากตามมติ ครม.ไมชัดเจนเหมือนกรณีที่มี กฎหมายบัญญัติโดยเฉพาะ o ประกันเงินฝากเต็มจํานวน เปนภาระทางการคลังแกรัฐมาก o สถาบันการเงินและผูฝากอาจเสี่ยงมากขึ้นจากการเกิด Moral Hazard o กระบวนการชําระบัญชีใชเวลานาน สินทรัพยของสถาบัน การเงินที่ปดจึงเสื่อมมูลคา15 การประกันเงินฝากของประเทศไทยในอดีต
  16. 16. สถาบันคุมครองเงินฝาก  มีกฎหมายกําหนดชัดเจน  มีกลไกในการสรางวินัยทางการเงิน  ลดภาระภาครัฐ/ภาษีประชาชน  เพิ่มความนาเชื่อถือใหกับระบบสถาบันการเงิน  มีกลไกดูแลผูฝากเงินโดยเฉพาะผูฝากเงินรายยอยในกรณีที่ สถาบันการเงินถูกปดกิจการ  มีกลไกเพิ่มเติมในการติดตามฐานะและการดําเนินการอยาง สม่ําเสมอ ทําไมตองมีระบบคุมครองเงินฝากในประเทศไทย 16
  17. 17. สถาบันคุมครองเงินฝาก oเปนกลไกในการดูแลผูฝากเงิน โดยเฉพาะผูฝากเงินรายยอย oเปนองคประกอบพื้นฐานของตาขายความมั่นคงทางการ เงิน (Financial Safety net) oสรางความมั่นใจใหแกผูฝาก และลดความเสี่ยงในการเกิด ปญหา Bank Run ตอเนื่องไปถึงสง. อื่นเมื่อสถาบัน การเงินลม ระบบคุมครองเงินฝาก 17
  18. 18. สถาบันคุมครองเงินฝาก o เปนการสรางวินัยทางการเงิน (Financial Discipline) – ผูฝากที่มีเงินฝากจํานวนสูง : ใหความสําคัญในการติดตาม ฐานะ ผลการดําเนินงานของสถาบันการเงิน – สถาบันการเงิน : • สถาบันการเงิน มีวินัย และพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน • สถาบันการเงิน ไมสามารถใชอัตราดอกเบี้ยในการแขงขันกันไดอีก ตอไป แตจะเปนการแขงขันกันในรูปแบบของบริการ และประเภทของ ผลิตภัณฑ • สถาบันการเงิน จะดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพและมีความระมัดระวัง ระบบคุมครองเงินฝาก 18
  19. 19. สถาบันคุมครองเงินฝาก 19
  20. 20. สถาบันคุมครองเงินฝาก 20 หนาที่สําคัญของสถาบันคุมครองเงินฝาก • คุมครองเงินฝากของผูฝาก โดยเมื่อสถาบันการเงินปดกิจการจะจาย คืนเงินฝากตามจํานวนที่ฝากไวโดยเร็วภายในวงเงินและระยะเวลาที่ กฎหมายกําหนด • ชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปดกิจการ และนําเงินที่ไดรับจากการ ชําระบัญชีจายคืนใหแกผูฝากในกรณีที่มีเงินฝากเกินวงเงินที่กําหนด • ติดตามฐานะและการดําเนินงานของสถาบันการเงิน • ประสานงานกับหนวยงานของรัฐเพื่อรวมกันดูแลระบบ สถาบันการเงิน
  21. 21. สถาบันคุมครองเงินฝาก 21 องคกรและการบริหาร  สถาบันคุมครองเงินฝากเปนนิติบุคคลซึ่งเปนหนวยงาน ของรัฐ ไมเปนสวนราชการ ไมเปนรัฐวิสาหกิจ  วัตถุประสงคของสถาบันคุมครองเงินฝาก 1. คุมครองเงินฝากในสถาบันการเงิน 2. สรางความมั่นคงและเสถียรภาพระบบสถาบัน การเงิน 3. ดําเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุม และ ชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
  22. 22. สถาบันคุมครองเงินฝาก  คณะกรรมการ มีจํานวน 7 - 9 คน ประกอบดวย - ประธานกรรมการ - ผูแทนกระทรวงการคลัง - ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย - ผูทรงคุณวุฒิ 3 - 5 คน (ดานการเงินการคลัง และดานกฎหมาย อยางนอยดานละ 1 คน) - ผูอํานวยการสถาบัน  ประธาน / กรรมการผูทรงคุณวุฒิ / ผูอํานวยการ - รมต. เสนอให ครม. แตงตั้ง - มีวาระดํารงตําแหนง 4 ป ติดตอกันไมเกิน 2 วาระ22
  23. 23. สถาบันคุมครองเงินฝาก • คณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝาก (ขอมูล ณ ปจจุบัน) 1. นายนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ 2. นางสาวจุฬารัตน สุธีธร กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง 3. นางสาลินี วังตาล กรรมการผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 23
  24. 24. สถาบันคุมครองเงินฝาก 4. นายถาวร พานิชพันธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานกฎหมาย) 5. นายศานิต รางนอย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการเงินการคลัง) 6. นางสุกัญญา จันทรปรรณิก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการเงินการคลัง) 24
  25. 25. สถาบันคุมครองเงินฝาก 7. นายสิงหะ นิกรพันธุ กรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสถาบัน • คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย และอนุมัติขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑที่สําคัญของสถาบัน 25
  26. 26. สถาบันคุมครองเงินฝาก 26 การคุมครองผูฝากเงิน o คุมครองอัตโนมัติ ตามวงเงินที่กฎหมายกําหนด o สถาบันการเงินภายใตการคุมครอง  ธนาคารพาณิชย รวมสาขาธนาคารตางประเทศ  บริษัทเงินทุน  บริษัทเครดิตฟองซิเอร o ประเภทเงินฝากที่คุมครอง  เงินฝากทุกประเภทที่เปนเงินบาทของสถาบันการเงินในประเทศ ไดแก เงินฝากออมทรัพย ประจํา บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน
  27. 27. สถาบันคุมครองเงินฝาก ชวงเงินฝาก จํานวนราย จํานวนเงิน ราย % ลานบาท % < 1,000,000 59,337,613 98.41 1,800,892 23.57 1,000,001-50,000,000 944,131 1.57 3,459,822 45.29 50,000,001 ขึ้นไป 12,582 0.02 2,378,669 31.14 รวม 60,294,326 100.00 7,639,384 100.00 สัดสวนบัญชี/เงินฝากทุกประเภทของสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 o วงเงินคุมครอง : 1 ลานบาท (เริ่ม 11 ส.ค. 2555) การคุมครองผูฝากเงิน เงินฝากสวนที่เกิน 1 ลานบาท ยื่นขอรับคืนจากสถาบันคุมครองเงินฝาก - ในฐานะผูชําระบัญชี 27
  28. 28. สถาบันคุมครองเงินฝาก 28 13 ก.พ. 51 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 180 วัน กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ สถาบันคุมครองเงินฝาก เต็มจํานวน เต็มจํานวน เต็มจํานวน 50 ลบ. 1 ลบ. ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 เริ่มใช 11 ส.ค. 51 11 ส.ค. 52 11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 54 11 ส.ค. 55 การทยอยลดวงเงินคุมครอง
  29. 29. สถาบันคุมครองเงินฝาก 29 กองทุนคุมครองเงินฝาก ประกอบดวย •เงินที่สถาบันการเงินนําสง •ดอกผลของกองทุน •เงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูก เพิกถอนใบอนุญาต  กองทุนคุมครองเงินฝากจะนํามาใชสําหรับจายคืนผูฝาก หาก เกิดกรณีสถาบันการเงินลม กองทุนคุมครองเงินฝาก
  30. 30. สถาบันคุมครองเงินฝาก 30 สง. สมาชิก กองทุนคุมครองเงินฝาก ผูฝากเงิน เงินนําสง จายเงิน
  31. 31. สถาบันคุมครองเงินฝาก 31 การจายเงินแกผูฝาก o สถาบันคุมครองเงินฝากประกาศใหมายื่นขอรับเงินภายใน 40 วัน นับแต วันที่สง. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต o ผูฝากยื่นขอรับเงินภายใน 90 วัน นับแตวันประกาศ o จายคืนผูฝากแตละรายไมเกิน 1 ลานบาทภายใน 30 วัน นับแตวันยื่นคําขอ o ในกรณีผูฝากมีหนี้คางชําระเปนจํานวนที่แนนอน จะตองหักเงินที่คางชําระ ออกจากยอดเงินฝากกอน o หากผูฝากมีเงินฝากเกินวงเงินคุมครอง หรือไมไดยื่นคําขอตามเวลาที่ กําหนด ผูฝากยังคงมีสิทธิยื่นขอรับเงินฝากคืนตามกระบวนการชําระบัญชี
  32. 32. สถาบันคุมครองเงินฝาก ภายใน 40 วัน นับตั้งแต สง. ถูก เพิกถอนใบอนุญาต หากผูฝากมิไดมายื่นขอรับเงินภายใน ระยะเวลาที่ DPA กําหนดใหยื่นขอรับ เงินจากผูชําระบัญชี ผูฝากยื่นคําขอและแสดง หลักฐานขอรับเงิน ภายใน 30 วันนับแต วันที่ยื่นขอ ภายใน 90 วันนับแต วันประกาศหรือวันที่ เหตุสุดวิสัยสิ้นสุด * DPA ประกาศใหผูฝาก เงินมายื่นขอรับเงิน DPA จายเงินใหแกผูฝาก ที่ยื่นคําขอภายในวงเงิน ที่กฎหมายกําหนด ผูฝากที่ไมไดยื่นขอรับคืนเงินฝากตามกําหนด และผูฝากที่มีเงินฝาก เกินวงเงินคุมครอง ยังคงมีสิทธิยื่นขอรับเงินฝากคืน ตามกระบวนการชําระบัญชี * กรณีผูฝากมีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถยื่นขอรับเงินตามกําหนดเวลา ใหยื่นขอไดภายใน 90 วัน นับแตเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง ทั้งนี้ DPA จะพิจารณาเหตุสุดวิสัยเป็นรายกรณี สถาบันการเงินถูก เพิกถอนใบอนุญาต 32
  33. 33. สถาบันคุมครองเงินฝาก 33 หากผูฝากจะมีเงินฝากหลายบัญชี หรือในหลายสาขา ของสถาบันการเงินแหงเดียวกัน ใหนําเงินฝากในทุกบัญชี ของผูฝากแตละรายมารวมกันกอน  บัญชีเดี่ยว  บัญชีรวม  บัญชีเพื่อ การคุมครองตอรายตอสถาบันการเงิน
  34. 34. สถาบันคุมครองเงินฝาก 34 มีเงินฝาก 3 บัญชีที่ธนาคารพาณิชย ณ วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต - บัญชีกระแสรายวัน 55,000 บาท - บัญชีออมทรัพย 100,000 บาท - บัญชีประจํา 1 ป 850,000 บาท - ดอกเบี้ยคางถึงวันเพิกถอน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,015,000 บาท จะไดรับจากสถาบันคุมครองเงินฝาก 1,000,000 บาท เรียกชําระตามกระบวนการชําระบัญชี 15,000 บาท กรณีตัวอยาง 1
  35. 35. สถาบันคุมครองเงินฝาก 35 มีเงินฝาก 2 บัญชีที่ธนาคารพาณิชย ณ วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต - บัญชีกระแสรายวัน (สามี) 55,000 บาท - บัญชี (รวมสามีภรรยา) ประจํา 1 ป 1,800,000 บาท - ดอกเบี้ยคางถึงวันเพิกถอน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,875,000 บาท สามี ( 55,000 + 900,000 + 10,000 ) 965,000 บาท ภรรยา ( 900,000 + 10,000 ) 910,000 บาท กรณีตัวอยาง 2
  36. 36. สถาบันคุมครองเงินฝาก 36 มีเงินฝาก 1 บัญชีที่ธนาคารพาณิชย ณ วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต - บัญชี (รวมสามีภรรยา) ประจํา 1 ป 2,800,000 บาท - ดอกเบี้ยคางถึงวันเพิกถอน 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,840,000 บาท สวนของ สามี 1,420,000 บาท สวนของ ภรรยา 1,420,000 บาท แตละคนไดรับจากสถาบันคุมครองเงินฝาก 1,000,000 บาท สวนที่เหลือรอการเฉลี่ยทรัพยจากการชําระบัญชี กรณีตัวอยาง 3
  37. 37. สถาบันคุมครองเงินฝาก 37
  38. 38. สถาบันคุมครองเงินฝาก 38 WWW.DPA.OR.TH
  39. 39. สถาบันคุมครองเงินฝาก 39 อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 17 - 18 เลขที่ 1 วิภาวดีรังสิต ซอย 5 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2272-0400 www.dpa.or.th ติดตอสถาบันคุมครองเงินฝาก
  40. 40. Wealth Management System Limited ® © แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน เพื่อรองรับผลของกฎหมายคุมครองเงินฝาก 17 พฤษภาคม 2555
  41. 41. ความเสี่ยงดานเครดิต ความหมาย: ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หากคูกรณีในธุรกรรมทางการเงินนั้นๆ ไมสามารถกระทําตาม ขอตกลงทางการเงินไดภายในเวลาที่กําหนด Michael K. Ong, ABN Amro Bank: หนังสือแบบจําลองภายในองคกรเพื่อการประมาณความเสี่ยงดานเครดิต ความเสียหาย ที่คาดวาจะเกิด (Expected Loss-EL) ภาระผูกพันเมื่อ คูกรณีผิดนัดชําระ (Exposure At Default- EAD) รอยละของ ความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้นเมื่อคูกรณีผิดนัด ชําระภาระผูกพัน (Loss Given Default- LGD) คาความนาจะเปนที่ คูกรณีจะผิดนัดชําระ ภาระผูกพัน (Probability of Default- PD) = X X
  42. 42. รูปแบบที่หลากหลายของการรายงานหลายหลากอันดับเครดิต
  43. 43. รูปแบบที่หลากหลายของการรายงานหลายหลากอันดับเครดิต
  44. 44. รูปแบบที่หลากหลายของการรายงานหลายหลากอันดับเครดิต
  45. 45. รูปแบบที่หลากหลายของการรายงานหลายหลากอันดับเครดิต
  46. 46. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
  47. 47. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย...1
  48. 48. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย...2 ขอบังคับ วาดวยการจัดหาผลประโยชนจาก รายได พ.ศ. 2552 กําหนดใหมี คณะกรรมการนโยบาย การเงินและคณะกรรมการ จัดหาผลประโยชน พรอม อํานาจ หนาที่ และความ รับผิดชอบ กําหนดกรอบและ รายละเอียดของประเภท ตราสารที่ลงทุนได กําหนดใหจัดตั้งหนวย ปฏิบัติการลงทุน พรอม หนาที่ รับผิดชอบ กําหนดเปนขอยกเวน ความรับผิดของ คณะกรรมการจัดหา ผลประโยชน ในความ เสียหาย หากปฏิบัติหนาที่ โดยสุจริต กําหนดประเภทการ ลงทุนหรือตราสาร ที่ หามมิใหลงทุน กําหนดกรอบและแนว ทางการวาจางผูจัดการ ภายนอกเพื่อชวยในการ จัดการหาผลประโยชน
  49. 49. กรณีศึกษา สหกรณออมทรัพย อางอิง: รายงานการศึกษา ฉบับสมบูรณ “โครงการศึกษา การบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจสหกรณ พ.ศ. 2552”
  50. 50. เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงแบบเดิมกับแบบบูรณาการ แบบเดิม แบบบูรณาการ พิจารณาความเสี่ยง เปนอันตรายเฉพาะเรื่องแยกจากกัน พิจารณาความเสี่ยง ในบริบทของกลยุทธทางธุรกิจ มุงที่การแยกแยะ การประเมินและการจัดการ เฉพาะกรณี มุงที่การพัฒนาพอรตความเสี่ยง เนนความเสี่ยงที่แบงแยกไดอยางชัดเจน เนนความเสี่ยงที่สําคัญ พยายามที่จะบรรเทาความเสี่ยง พยายามที่จะจัดการความเสี่ยง เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด จัดการโดยการกําหนดเพดานความเสี่ยง จัดการโดยการกําหนดกลยุทธความเสี่ยง การตรวจวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ เปนไปตามบุญตามกรรม การติดตามและการตรวจวัดความเสี่ยง เปนไปอยางมีระบบ ไมมีใครเปนเจาของหรือเจาภาพรับผิดชอบ ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงมีการกําหนด ชัดเจน โดยเนนที่ความเสี่ยงเปนความ รับผิดชอบของทุกคน
  51. 51. กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 1. การพัฒนาเคาโครง ความเสี่ยงขององคกร -การแยกแยะความเสี่ยง -การประเมินสถานภาพ ปจจุบันขององคกรในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง -การจําแนกเคาโครงความ เสี่ยงขององคกร 2. การจัดทําโครงสราง พื้นฐานเพื่อการบริหาร ความเสี่ยงแบบ บูรณาการ -การสื่อสาร การทําใหเกิด ความเขาใจ และการ ถายทอดใหทราบโดย ทั่วถึงในประเด็น ทิศ ทางการบริหารที่เกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง -แนวทางเพื่อการดําเนินการ การบริหารความเสี่ยง แบบบูรณาการ โดยผาน ทางโครงสรางการ ตัดสินใจและการรายงาน -การเสริมสรางขีด ความสามารถ โดยผาน การพัฒนาแผนการและ เครื่องมือเพื่อการเรียนรู 3. การฝกปฏิบัติการ บริหารความเสี่ยงแบบ บูรณาการ -การประยุกตใชงานในทุก ระดับซึ่งกระบวนการการ จัดการความเสี่ยง -การบูรณาการผลลัพธของ การปฏิบัติการจัดการ ความเสี่ยงในทุกระดับ เขาสูกระบวนการการ ตัดสินใจและการกําหนด ลําดับความสําคัญอยาง รอบคอบ -การประยุกตใชเครื่องมือ และวิธีการตางๆ -การปรึกษาหารือและการ สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย อยางตอเนื่อง 4. การทําใหเกิดการ เรียนรูอยางตอเนื่องใน เรื่องการบริหารความ เสี่ยงแบบบูรณาการ -การสรางบรรยากาศการ ทํางานที่เกื้อหนุนการ เรียนรูจากประสบการณ และการแบงปน ประสบการณ -การผนวกรวมแผนการ เรียนรูเขาในการ ปฏิบัติการการบริหาร ความเสี่ยงขององคกร -การประเมินผลเพื่อ สนับสนุนความคิดริเริ่ม สรางสรรค การเรียนรู และการปรับปรุงอยาง ตอเนื่อง -การแบงปนประสบการณ
  52. 52. ความเขมแข็งทางการเงิน ภาพรวม มิติยอย หมายเหตุ: 1. งบการเงินยอนหลัง 3 ป (2549 - 2551) ของสหกรณ ออมทรัพย จํานวน 17 ราย 2. เกณฑเปรียบเทียบใชขอมูลตัวเลขอัตราสวนทาง การเงินพื้นฐานที่จัดทําและเผยแพรโดย Moody’s
  53. 53. เคาโครงความเสี่ยง แผนภูมิภาพการกระจายตัว ในแตละมิติของประเภทความเสี่ยง เปรียบเทียบระหวาง ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและ ระดับความเสี่ยงที่คาดวาเผชิญอยู
  54. 54. ขอสังเกตตางๆ ของการจัดการความเสี่ยงดานการลงทุน -รอยละ 37.5 ที่มีการกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน ขณะที่มีเพียงรอยละ 25 ที่มีการมอบอํานาจ อนุมัติใหแกฝายจัดการ อยางไรก็ดี รอยละ 62.5 มีการจัดทํารายงานการลงทุน และรอยละ 87.5 เปนรายงาน รายเดือน -รอยละ 62.5 ไมมีแนวทางและคูมือบริหารความเสี่ยง มีเพียงรอยละ 25 ที่ระบุวามีแนวทางการบริหารความ เสี่ยงดานเครดิต อัตราดอกเบี้ย สภาพคลอง และการกระจุกตัว และอีกรอยละ 25 มีการกําหนดวงเงินคาของ นายหนาและผูรักษาทรัพยสิน -มีเพียงรอยละ 25 ที่มีกระบวนการสอบทานอํานาจอนุมัติ กระนั้นก็ตาม รอยละ 37.5 อางถึงการมีการตีราคา ทรัพยสินโดยใชราคาตลาดจาก 2 แหลง -รอยละ 50 มีหนวยงานทําหนาที่ลงทุน บริหาร และควบคุมความเสี่ยงหลัก แตรอยละ 75 เทานั้นของกลุมนี้ที่มี การแยกหนาที่ชัดเจน ขณะที่เกือบทั้งหมด บุคลากรไมมีความรูและประสบการณเรื่องการลงทุน หรือหากมี ก็อยู ในขอบเขตจํากัด หมายเหตุ: สรุปและประมวลผลจากแบบสอบถามที่สหกรณออมทรัพยที่เขารวมโครงการตอบกลับจํานวน 8 ราย
  55. 55. การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...1 ความเสี่ยงในปจจุบันหรือในภายหนาที่มีตอรายไดและสวนทุนขององคกรความหมาย การไมปฏิบัติตามสัญญาอัน เนื่องมาจากการดอย ความสามารถในการชําระหนี้ ของผูออก ผูค้ําประกันของ ผลิตภัณฑการลงทุนที่องคกร ถืออยูในพอรตลงทุน หรือของ คูคาในกรณีที่ทําการซื้อขาย ลวงหนา การผิดพลาดในการสงมอบ และชําระราคา การเปลี่ยนแปลงในปจจัย ตลาดอันไดแก ราคาหรืออัตรา ดอกเบี้ยของผลิตภัณฑการ ลงทุนที่ทําใหเกิดการดอยคา ของสินทรัพยในพอรตลงทุน สาเหตุ/ที่มา ประเภท ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ/อื่นๆความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานการลงทุน
  56. 56. การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...2 หลักในการจัดการ ความเสี่ยงดานการลงทุน การจัด องคกรและบุคลากร การจัดทํา นโยบายการลงทุน การจัดทํา แนวทางปฏิบัติของ การบริหารการลงทุน การกําหนด นโยบายที่เกี่ยวของ กับการจัดการเรื่อง ตางๆ การมีคูมือบริหาร ความเสี่ยง ที่เปนองครวม
  57. 57. การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...3 หนวยงานวิเคราะห และบริหารการลงทุน หนวยงานปฏิบัติการ ชําระเงิน สงมอบ และ ลงบัญชี หนวยงานบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการ ลงทุน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง หนวยงานดานลงทุน/หนาที่รับผิดชอบ คณะกรรมการ/บทบาทหนาที่ องคกรและบุคลากร
  58. 58. การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...4 นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค ของการลงทุน บทบาท หนาที่ และ แนวทางปฏิบัติงาน การกําหนด แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การกํากับและควบคุม ผลตอบแทน การลงทุน ขอบเขตและ ทางเลือกของ การลงทุน
  59. 59. การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...5 ระบุความเสี่ยง วัดความเสี่ยง ติดตามรายงานความเสี่ยง ระบุกลยุทธในการปองกันความเสี่ยง ระบุระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได กรณีผลิตภัณฑหรือธุรกรรมใหม ตองระบุความเสี่ยง กําหนดระเบียบวิธัปฏิบัติ การสอบทาน และการควบคุมอยางเพียงพอ กอนการลงทุน การริเริ่มใชวิธีการหรือเครื่องมือปองกันและ/หรือบริหารความเสี่ยง ใหมๆ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตองมีการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ ในการบริหารความเสี่ยงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกับการลงทุน คูมือ การบริหารความเสี่ยง กระบวนการ บริหารความเสี่ยง ตารางความเสี่ยงดาน การลงทุน ลักษณะ ความเสี่ยง ขนาดของ ความเสี่ยง ปจจัย ที่ทําใหเกิดความเสี่ยง ประเภทของ ความเสี่ยง การควบคุม ปองกัน ความเสี่ยงของผูออกตราสาร ผูค้ําประกัน ผูรับฝากหลักทรัพย / ความเสี่ยงของคูคา และนายหนา / ความเสี่ยงของการสงมอบและการชําระราคา / ความเสี่ยงราคาและอัตราดอกเบี้ย
  60. 60. การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...6 นโยบายที่เกี่ยวของกับ การจัดการเรื่องตางๆ นโยบายการมอบ อํานาจการตัดสินใจ ลงทุนและวงเงิน นโยบายการกําหนด ราคาที่เหมาะสม นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ การลงทุน ตาราง แผนปฏิบัติทาง กฎหมาย นโยบายการลงบัญชี และการตีมูลคาตลาด นโยบายการตัด การขาดทุน
  61. 61. การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน...7 คูมือปฏิบัติการลงทุน ผลิตภัณฑและ ธุรกรรมการลงทุน ผลตอบแทนของการ ลงทุนตอความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น เอกสารทั้งหมดที่ใช ในทุกขั้นตอนของ การลงทุน การปฏิบัติการและ การควบคุม ฐานลูกคา ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ดานบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการอนุมัติ หมายเหตุ: คูมือตองไดรับการลงชื่อจากทุกฝายงานที่เกี่ยวของและอนุมัติใหใชงานจากคณะกรรมการที่เกี่ยวเนื่อง คูมือควรไดรับการทบทวน แกไข เพิ่มเติม และลงนามรับรูและเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่ออนุมัติอยางนอยปละครั้ง ตองมีการสื่อสารคูมือนี้ใหทุกฝายงาน ผูบริหาร และกรรมการทุกทาน ทุกชุดไดรับทราบ เพื่อใชเปนแนวทางมาตรฐานของการปฏิบัติงานและเพื่อการอางอิง
  62. 62. BONANZA “PROFESSIONAL BEST” makes WMSL the best R&D and software house for asset, treasury and risk management in Thailand. WWW.Wealth.co.th Wealth Management System Limited
  63. 63. “ทางเลือกการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก” วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
  64. 64. 38.16% 21.50% 3.97% 12.81% 10.74% 6.14% 4.45% 2.23% A หุนกูเอกชน B หุนกูรัฐวิสาหกิจ C พันธบัตรรัฐบาล D พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ E เงินฝากประจํา F ตั๋วแลกเงิน G ตั๋วสัญญาใชเงิน H อื่นๆ40.15% 24.08% 3.84% 12.32% 9.86% 2.42% 4.69% 2.64%
  65. 65. 2554 30 เม.ย. 2555 เพิ่ม/(ลด) ประเภทเงินลงทุน จํานวนเงิน (ลานบาท) สัดสวน (%) จํานวนเงิน (ลานบาท) สัดสวน (%) จํานวนเงิน (ลานบาท) หุนกูเอกชน 13,719 38.16 14,905 40.15 1,186 หุนกูรัฐวิสาหกิจ 7,727 21.50 8,938 24.08 1,211 พันธบัตรรัฐบาล 1,426 3.97 1,426 3.84 - พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 4,604 12.81 4,574 12.32 (30) เงินฝากประจํา 3,861 10.74 3,661 9.86 (200) ตั๋วแลกเงิน 2,208 6.14 900 2.42 (1,308) ตั๋วสัญญาใชเงิน 1,600 4.45 1,740 4.69 140 อื่นๆ 800 2.32 980 2.64 180 รวม 35,948 100.00 37,127 100.00 1,179
  66. 66. ประเภท อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงิน ประเภท อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงิน (เฉลี่ย) (บาท) (เฉลี่ย) (บาท) ลูกหนี้เงินกู 6.00 % 22,300,399,332 ทุนเรือนหุน (เงินปนผล) 5.55 % 28,936,610,143 เงินลงทุน 4.55 % 37,127,716,920 เงินรับฝาก 3.58 % 24,463,099,956 เงินกูธนาคาร 3.21 % 4,150,400,000 5.09 % 59,428,116,253 4.54 % 57,550,110,100
  67. 67. การลงทุนของ สอ.กฝผ. ป เงินลงทุนระยะสั้น (ไมเกิน 90 วัน) เงินลงทุนระยะยาว การจัดสรร เงินลงทุนทั้งหมด ผลตอบแทนเงินลงทุน 2548 5,660 7,842 13,502 419 2549 11,107 2,704 13,811 524 2550 7,266 4,038 11,304 590 2551 2,848 4,596 7,444 712 2552 7,964 9,769 17,733 937 2553 10,854 5,725 16,579 1,196 2554 14,580 13,264 27,844 1,452 30 เม.ย. 2555 3,786 2,666 6,452 หนวย : ลานบาท
  68. 68. “ทางเลือกการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก” วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555

×