Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

08.sqst2017 canslim

1,789 views

Published on

08.sqst2017 canslim

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

08.sqst2017 canslim

  1. 1. William J. O’Neil Presented By Manasit Chanpum
  2. 2. CANSLIM is Popular Hybrid Investing Method
  3. 3. Derived From Stock Market Winners Research
  4. 4. C : Current Earning Growth A : Annual Earning Growth N : New High, New Product or Team S : Supply & Demand L : Leader or Laggard I : Institutional Sponsorship M : Market Direction
  5. 5. CANSLIM Original Rules Trading Rules & Trade Sample
  6. 6. Condition Details Backtesting Condition ● 01-01-2007 ถึง 31-12-2016 ● พอร์ทโฟลิโอเริ่มต้น 1 ล้านบาท ● 0.15% Per Trade Commission ● 1% Slippage Entry & Exit (รวม 2%) Time Frame ● Daily ตรวจเงื่อนไขรายวัน Universe ● All Stocks หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Filter ● มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยใน 1 ปีมากกว่า 1 ล้านบาท/วัน ● ราคาหุ้น ณ ขณะนั้น (Un-Adjusted Price) มีค่ามากกว่า 1 บาท Entry ● C: Current EPS YoY Growth 25% หรืออัตราผลเติบโตของกาไรต่อหุ้นไตรมาสล่าสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วมากกว่า 25% ● A: Annual EPS 3Yrs Growth 25% หรืออัตราผลเติบโตของกาไรต่อหุ้นใน 3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยมากกว่า 25% ● N: New 52 Weeks High หรือราคาหุ้นทาจุดสูงสุดใหม่ภายใน 52 สัปดาห์หรือ 260 วันที่ผ่านมา ● S: Supply & Demand Imbalance หรือความต้องการในการเข้าซื้อหุ้นที่มากกว่าปกติ โดยวัดจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ของปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ย ● L: Leading Stock หรือหุ้นนาตลาด โดยมีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นในตลาดสูงกว่า 90 Percentile ● I: Institutional Sponsorship หรือเป็นหุ้นที่กองทุนให้ความสนใจ โดยในที่นี้จะทาการคัดกรองเฉพาะหุ้นที่อยู่ใน SET100 ณ ช่วงเวลานั้นๆ เนื่องจากเป็นหุ้นกล่มที่กองทุนมักให้ความสนใจในตลาดหุ้นไทย ● M: Market Direction หรือสภาวะตลาดที่เอื้ออานวยต่อการทากาไร โดยใช้การเปรียบเทียบดัชนี SET Index กับเส้น Moving Average 200 วัน Exit & Stops ● MA Exit ทาการขายเมื่อราคาหุ้นหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 40 สัปดาห์หรือ 200 วัน ● 7% Stop Loss ทาการขายหุ้นเมื่อขาดทุนเกินกว่า 7% จากราคาซื้อ Position Size ● ปรับขนาดการลงทุนเป็น 20%, 33%, 50% และ 100% ของมูลค่าพอร์ทโฟลิโอ ณ ขณะนั้น Position Score ● Relative Strength Percentile Score (0-100) Risk Management ● ไม่ใช้ Order Management ● ทาการซื้อขายในวันถัดไปที่ราคาเปิด
  7. 7. CANSLIM Trade Sample : ROBINS
  8. 8. CANSLIM Trade Sample : CPALL
  9. 9. CANSLIM Trade Sample : SPALI
  10. 10. CANSLIM Original Rules Backtested Result SQCANSLIMOri Trading Systems
  11. 11. CANSLIM Variations Performance VS. SET Index
  12. 12. CANSLIM Variations Performance VS. SET Index Portfolio Metrics Size20 Size33 Size50 Size100 SET Net Profit 327.02% 569.13% 1007.16% 578.09% 134.04% CAGR 15.63% 20.94% 27.19% 21.10% 9.17% MaxDD -24.18% -29.17% -34.61% -51.39% -58.02% Longest DD (Month) 26.80 27.30 27.35 23.95 44.15 CAR/MDD 0.67 0.74 0.79 0.42 0.16 Trade Metrics Size20 Size33 Size50 Size100 SET No. of All Trade 59 39 27 16 - Avg. Bar Held 93.64 102.23 111.81 101.88 - % Win 33.90% 38.46% 37.04% 37.50% - Avg. Profit/Loss % 17.81% 20.56% 28.23% 21.83% - Max Consecutive Loss 12 7 5 5 -
  13. 13. CANSLIM Original 20 Backtested Result Interesting Results of CANSLIM 20
  14. 14. CANSLIM20 Portfolio Components
  15. 15. CANSLIM Rolling CAGR 756 Bars
  16. 16. CANSLIM Rolling MAR Ratio 756 Bars
  17. 17. SQ Modified CANSLIM Backtested Result The Power of Less ...
  18. 18. Condition Details Backtesting Condition ● 01-01-2007 ถึง 31-12-2016 ● พอร์ทโฟลิโอเริ่มต้น 1 ล้านบาท ● 0.15% Per Trade Commission ● 1% Slippage Entry & Exit (รวม 2%) Time Frame ● Daily ตรวจเงื่อนไขรายวัน Universe ● All Stocks หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Filter ● มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยใน 1 ปีมากกว่า 1 ล้านบาท/วัน ● ราคาหุ้น ณ ขณะนั้น (Un-Adjusted Price) มีค่ามากกว่า 1 บาท Entry ● C: Current EPS YoY Growth 25% หรืออัตราผลเติบโตของกาไรต่อหุ้นไตรมาสล่าสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วมากกว่า 25% ● A: Annual EPS 3Yrs Growth 25% หรืออัตราผลเติบโตของกาไรต่อหุ้นใน 3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยมากกว่า 25% ● N: New 52 Weeks High หรือราคาหุ้นทาจุดสูงสุดใหม่ภายใน 52 สัปดาห์หรือ 260 วันที่ผ่านมา ● S: Supply & Demand Imbalance หรือความต้องการในการเข้าซื้อหุ้นที่มากกว่าปกติ โดยวัดจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ของปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ย ● L: Leading Stock หรือหุ้นนาตลาด โดยมีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นในตลาดสูงกว่า 90 Percentile ● I: Institutional Sponsorship หรือเป็นหุ้นที่กองทุนให้ความสนใจ โดยในที่นี้จะทาการคัดกรองเฉพาะหุ้นที่อยู่ใน SET100 ณ ช่วงเวลานั้นๆ เนื่องจากเป็นหุ้นกล่มที่กองทุนมักให้ความสนใจในตลาดหุ้นไทย ● M: Market Direction หรือสภาวะตลาดที่เอื้ออานวยต่อการทากาไร โดยใช้การเปรียบเทียบดัชนี SET Index กับเส้น Moving Average 200 วัน Exit & Stops ● MA Exit ทาการขายเมื่อราคาหุ้นหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 40 สัปดาห์หรือ 200 วัน ● 7% Stop Loss ทาการขายหุ้นเมื่อขาดทุนเกินกว่า 7% จากราคาซื้อ Position Size ● ปรับขนาดการลงทุนเป็น 5% ของมูลค่าพอร์ทโฟลิโอ ณ ขณะนั้น Position Score ● Relative Strength Percentile Score (0-100) Risk Management ● ไม่ใช้ Order Management ● ทาการซื้อขายในวันถัดไปที่ราคาเปิด
  19. 19. SQModCANSLIM VS. Originals & Benchmark
  20. 20. SQModCANSLIM VS. Originals & Benchmark Portfolio Metrics Mod Size20 Size33 Size50 Size100 SET Net Profit % 2351.80% 327.02% 569.13% 1007.16% 578.09% 134.04% CAGR 37.72% 15.63% 20.94% 27.19% 21.10% 9.17% MaxDD -27.88% -24.18% -29.17% -34.61% -51.39% -58.02% Longest DD (Month) 20.25 26.80 27.30 27.35 23.95 44.15 CAR/MDD 1.40 0.67 0.74 0.79 0.42 0.16 Trade Metrics Mod Size20 Size33 Size50 Size100 SET No. of All Trade 646 59 39 27 16 - Avg. Bar Held 47.43 93.64 102.23 111.81 101.88 - % Win 45.98 % 33.90% 38.46% 37.04% 37.50% - Avg. Profit/Loss % 13.92% 17.81% 20.56% 28.23% 21.83% - Max Consecutive Loss 12 12 7 5 5 -
  21. 21. ● All Original CANSLIM Trading System with Position Sizing Variation Beat SET Index ● Original CANSLIM Maybe to Rigid in SET ● Original with Large Position Size Get Too Much DD. ● The Easiest Way to Improve Many Trading System is Key Takeaways for CANSLIM Method
  22. 22. แบบสอบถาม goo.gl/HRH79d

×