Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04.sqst2017 larry williams

2,115 views

Published on

04.sqst2017 larry williams

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

04.sqst2017 larry williams

  1. 1. Larry William Presented By Thanadon
  2. 2. Long Tem Secret to Short Term Trading
  3. 3. Day Trading
  4. 4. Technical Chart
  5. 5. OOPS Pattern Getting to know OOPS!
  6. 6. OOPS Set up!
  7. 7. 1 OOPS Set up!
  8. 8. OOPS Set up!
  9. 9. OOPS Set up! 2
  10. 10. OOPS Set up!
  11. 11. Today’s low less than yesterday’s low. Today’s high more than yesterday’s close. Summary : OOPS Set up! 1 2
  12. 12. When to Get Out of Your Trades Larry William Exit Rules !
  13. 13. Stop Loss Always have stop loss
  14. 14. Profit Bailout : Profit Taking Technique
  15. 15. Reversion Signal !! Sell
  16. 16. OOPS Signals visualization
  17. 17. Condition Details Backtesting Window - 01/01/2007 - 31/12/2016 Backtesting Restriction - เงินทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท - 0.15% Per Trade Commission - 1% Slippage Entry & Exit (รวม 2%) - Long Only Universe - All Stocks หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ Filter - มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยใน 1 ปีมากกว่า 1 ล้านบาท/วัน - กรองข้อมูลที่มีความผืดผลาดออกด้วย SQdatafilter(1) Position Size - กระจายน้าหนักไปยังหุ้นทุกตัวในพอร์ตโฟลิโอในอัตราส่วนที่เท่า กัน (Equal-weighted) โดยให้น้าหนักตัวละ 5% ของพอร์ตโฟลิโอ โดยมีจานวณหุ้นที่ถือมากที่สุด 20 ตัว Risk Management - ตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ากว่าราคา Low ของวันที่มีสัาาาณซื้อ Order Management - ทาการซื้อขายที่ราคาเปิด (Open) ของวันถัดไปจากวันที่มีสัาาาณ
  18. 18. OOPS Equity Chart
  19. 19. Portfolio Metrics OOPS SET Index Net Profit -98.78% 134.04% CAGR -35.67% 9.17% MaxDD -98.98% -58.02% Longest DD (Month) 122.1 44.15 CAR/MDD -0.36 0.15 Trade Metrics OOPS SET Index No. of All Trade 6,224 - Avg. Bar Held 3.32 - % Win 18.7% - Avg. Profit/Loss % -1.52% - Max Consecutive Loss 9 - OOPS Statistic Result
  20. 20. OOPS Isn’t like in the Book! Inside the book
  21. 21. Where’s the mistake?
  22. 22. Impact of commission & slippage
  23. 23. Portfolio Metrics OOPS OOPS With Com OOPS With Com&Slip Net Profit 35.6% -62.15% -97.68% CAGR 3.09% -9.26% -31.39% MaxDD -25.02% -62.5% -97.68% Longest DD (Month) 82.4 122.1 122.1 CAR/MDD 0.12 -0.15 -0.32 Trade Metrics OOPS OOPS With Com OOPS With Com&Slip No. of All Trade 8,719 8,376 5,327 Avg. Bar Held 2.41 2.42 2.66 % Win 40.2% 39.97% 18.17% Avg. Profit/Loss % 0.08% -0.23% -1.5% Max Consecutive Loss 23 23 42 Impact of commission & slippage
  24. 24. Ref : http://www.macrotrends.net/2324/sp-500-historical-chart-data S&P 500 Index
  25. 25. Who’s match with OOPS!
  26. 26. S&P 500Improve OOPS System
  27. 27. Portfolio Metrics OOPS OOPS SET Index Net Profit 301.08% -98.78% 134.04% CAGR 14.91% -35.67% 9.17% MaxDD -50.09% -98.98% -58.02% Longest DD (Month) 22.9 122.1 44.15 CAR/MDD 0.3 -0.36 0.15 Trade Metrics OOPS OOPS SET Index No. of All Trade 4,521 6,224 - Avg. Bar Held 11.25 3.32 - % Win 38.73% 18.7% - Avg. Profit/Loss % 0.72% -1.52% - Max Consecutive Loss 47 9 - Improve OOPS System
  28. 28. Summary OOPS System ● Short term trading system always have low expectancy. ● Commission & Slippage is an enemy of short term trading system.

×