Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06.sqst2017 peter lynch

1,724 views

Published on

06.sqst2017 peter lynch

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

06.sqst2017 peter lynch

  1. 1. Peter Lynch Presented By Thanadon
  2. 2. One Up On Wall Street Book
  3. 3. S&P 500Mistake about 10 Bagger!
  4. 4. Characteristic of 10 Bagger! By Peter Lynch
  5. 5. Growth Rate Years Growth Rate 25% 0 1 1 1.25 2 1.56 3 1.95 4 2.44 ... ... 10 9.31
  6. 6. PEG
  7. 7. Characteristic of normal stock By Peter Lynch
  8. 8. Is stock cheap or expensive?
  9. 9. How about Debt?
  10. 10. v Cash
  11. 11. Summary 10 Bagger Conditions! PEG Growth Rate Debt Cash Per Shares PE Ratio Ten Bagger Normal Stock
  12. 12. When to sell growth stock By Peter Lynch
  13. 13. Ten Bagger Trading System Result
  14. 14. Ten Bagger Signal
  15. 15. Condition Details Backtesting Window - 01/01/2007 - 31/12/2016 Backtesting Restriction - เงินทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท - 0.15% Per Trade Commission - 1% Slippage Entry & Exit (รวม 2%) - Long Only Universe - All Stocks หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ Filter - มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยใน 1 ปีมากกว่า 1 ล้านบาท/วัน - กรองข้อมูลที่มีความผืดผลาดออกด้วย SQdatafilter(1) Position Size - กระจายน้าหนักไปยังหุ้นทุกตัวในพอร์ตโฟลิโอในอัตราส่วนที่เท่า กัน (Equal-weighted) โดยให้น้าหนักตัวละ 5% ของพอร์ตโฟลิโอ โดยมีจานวณหุ้นที่ถือมากที่สุด 20 ตัว Risk Management - ตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ากว่าราคา Low ของวันที่มีสัาาาณซื้อ Order Management - ทาการซื้อขายที่ราคาเปิด (Open) ของวันถัดไปจากวันที่มีสัาาาณ
  16. 16. Ten Bagger Equity Chart
  17. 17. Portfolio Metrics Ten Bagger SET Index Net Profit 55.02% 134.04% CAGR 4.48% 9.17% MaxDD -14.07% -58.02% Longest DD (Month) 27.4 44.15 CAR/MDD 0.32 0.15 Trade Metrics Ten Bagger SET Index No. of All Trade 12 - Avg. Bar Held 937.17 - % Win 75% - Avg. Profit/Loss % 87.86% - Max Consecutive Loss 3 - Ten Bagger Statistic result
  18. 18. Total Open Positions
  19. 19. Improve Ten Bagger System By Peter Lynch
  20. 20. Ten Bagger Equity Curve
  21. 21. Portfolio Metrics Ten Bagger Rotation 3Y Ten Bagger Rotation 4Y Ten Bagger Rotation 5Y Ten Bagger Net Profit 1556.67% 733.61% 473.12% 55.02% CAGR 32.42% 23.63% 19.08% 4.48% MaxDD -58.82% -56.6% -60.9% -14.07% Longest DD (Month) 26.4 26.6 26.1 27.4 CAR/MDD 0.55 0.42 0.31 0.32 Trade Metrics Ten Bagger Rotation 3Y Ten Bagger Rotation 4Y Ten Bagger Rotation 5Y Ten Bagger No. of All Trade 330 320 327 12 Avg. Bar Held 240.21 241.17 242.41 937.17 % Win 53.33% 50.94% 48.32% 75% Avg. Profit/Loss % 50.18% 41.14% 38.24% 87.86% Max Consecutive Loss 11 21 23 3 Ten Bagger Statistic Result
  22. 22. “Less Is More”
  23. 23. End

×