Ciclos Econômicos e a Composição da Pobreza no Brasil

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Minha apresentação da Dissertação de Mestrado.

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Ciclos Econômicos e a Composição da Pobreza no Brasil

  1. 1. Ciclos Econômicos e a Composição da Pobreza no Brasil Autor : Ricardo Agostini Martini Orientadora : Profa. Dra. Ana Maria Hermeto de Oliveira Co-Orientador : Prof. Dr. Frederico Gonzaga Jayme Jr.
  2. 2. Introdução <ul><li>Choques econômicos têm efeitos diferenciados sobre setores da economia e sobre agentes econômicos; mais pobres podem sofrer mais as crises. </li></ul><ul><li>Brasil, de 1987 a 2005 apresentou grande variabilidade de desempenho macroeconômico e da proporção de pobres. </li></ul><ul><li>Composição demográfica da pobreza: papel da discriminação de raça e gênero, da idade e do grau de escolaridade. </li></ul><ul><li>Objetivo geral do trabalho: analisar e estimar, pela teoria e por dados empíricos, como que os choques econômicos afetam diferenciadamente os grupos demográficos associados à pobreza. </li></ul>
  3. 3. Introdução – 3 Questões Fundamentais <ul><li>1) Quais grupos demográficos sofrem mais as recessões? </li></ul><ul><li>2) O crescimento econômico é suficiente para garantir a convergência de bem-estar entre diferentes grupos? </li></ul><ul><li>3) Quais políticas macroeconômicas estão mais associadas à pobreza e a sua amenização? </li></ul><ul><li>Objetivos gerais dos capítulos. </li></ul>
  4. 4. A Economia da Pobreza: Aspectos Teóricos e Metodológicos <ul><li>Conceitos de Pobreza : </li></ul><ul><li>Pobreza como privação; </li></ul><ul><li>Pobreza absoluta, relativa e subjetiva; </li></ul><ul><li>Abordagem multidimensional ( capabilities ); </li></ul><ul><li>Abordagem microeconômica da pobreza. </li></ul><ul><li>Mensuração da Pobreza : </li></ul><ul><li>Critério da linha de pobreza; poverty gap ; </li></ul><ul><li>Critério da pobreza multidimensional; conjuntos fuzzy . </li></ul>
  5. 5. Evolução da Pobreza na Economia Brasileira Contemporânea <ul><li>Década de 80 : elevação da pobreza no país: baixo crescimento e elevação das desigualdades. Efeitos regionais dos ciclos. </li></ul><ul><li>Década de 90: crise do plano Collor (1990-93); plano Real (1993-95); consolidação da estabilização (1995-1999). Redução da pobreza, concentração nas regiões urbanas. </li></ul><ul><li>Década de 2000: choques negativos (2001 a 2003), crescimento a partir de 2004. Papel da escolaridade e dos programas assistenciais sobre o bem-estar. Redução da desigualdade. </li></ul>
  6. 6. O Ambiente Macroeconômico e a Pobreza: Relações e Controvérsias <ul><li>Crescimento Econômico : aspectos qualitativos e quantitativos. </li></ul><ul><li>Ciclos econômicos : instabilidade, choques e efeitos de amortecimento. </li></ul><ul><li>Lei de Okun : bem-estar dos indivíduos mais pobres depende das condições do mercado de trabalho ao longo do tempo. </li></ul><ul><li>Crescimento econômico reduz o desemprego e eleva o bem-estar social. </li></ul>
  7. 7. Desigualdade, Pobreza e Ciclos Econômicos: Aspectos Teóricos <ul><li>Por que os choques macroeconômicos afetam diferenciadamente os grupos de agentes e setores das economias? </li></ul><ul><li>1) Variação dos preços relativos; </li></ul><ul><li>2) Variação da demanda por mão-de-obra; histerese. </li></ul><ul><li>3) Exclusão financeira; variação da preferência pela liquidez das instituições financeiras; </li></ul><ul><li>4) Interação dos choques com as políticas públicas; </li></ul><ul><li>5) Efeitos dos choques sobre o capital social das comunidades; </li></ul><ul><li>6) Efeitos regionais dos choques; </li></ul><ul><li>7) Condições iniciais das famílias (renda e capital); mais pobres são mais vulneráveis a crises; </li></ul><ul><li>8) Concentração de renda e crescimento pró-pobre. </li></ul>
  8. 8. Crescimento Econômico e Pobreza: Does the Rise Tide Lift All Boats? <ul><li>Eco. Desenvolvidas : Direção do crescimento depende da empregabilidade dos indivíduos e das instituições do mercado de trabalho. </li></ul><ul><li>Eco. Subdesenvolvidas : importância das políticas macroeconômicas e da exclusão social. </li></ul><ul><li>Perspectivas demográficas : papel do sexo, da raça, da idade e do nível educacional. </li></ul><ul><li>Alternativas Políticas : políticas macroeconômicas e sociais. </li></ul><ul><li>Caso Brasileiro : concentração de renda; inflação e desemprego; impacto diferenciado de choques para os pobres e os trabalhadores mais jovens. </li></ul>
  9. 9. Metodologia <ul><li>Critério de bem-estar: linhas de pobreza por UF e renda familiar per capita real. </li></ul><ul><li>Dados: PNADs trianuais de 1987 a 2005, mais indicadores de política econômica. Dados em nível individual e em médias de coortes. </li></ul><ul><li>Amostra: 985.669 observações de pessoas entre 25 e 60 anos de idade. </li></ul><ul><li>1.680 coortes, de acordo com a raça, o sexo, grupos de anos de estudo e de idade. </li></ul><ul><li>Modelo econométrico: </li></ul><ul><li>Y it = β 0i + β 1 X it + β 2 Z it + a i + e it </li></ul><ul><li>Em que Y it é a variável de resposta, X it corresponde a um vetor de variáveis de interesse, Z it corresponde a um vetor de variáveis de controle, a i corresponde a efeitos individuais fixos não-observados e e it é o termo de erro aleatório. </li></ul><ul><li>Variáveis de controle: indicadores de capital humano, variáveis sócio-econômicas e demográficas. </li></ul>
  10. 10. Modelos Econométricos <ul><li>y it = α it + β 0 + β 1 X it + e it </li></ul><ul><li>y it = α it + β 0 + β 1 X it + β 2 D it + e it </li></ul><ul><li>y it = α it + β 0 + β 1 X it + β 2 D it + β 3 Z 1it + e it </li></ul><ul><li>y it = α it + β 0 + β 1 X it + β 2 D it + β 3 Z 1it + P it + e it </li></ul><ul><li>y it = α it + β 0 + β 1 X it + β 2 D it + β 3 Z 2it + e it </li></ul><ul><li>y it = α it + β 0 + β 1 X it + β 2 D it + β 3 Z 2it + P it + e it </li></ul>
  11. 11. Variáveis de Interesse – Indicadores de Ciclos Econômicos Valor da posição de cada ano no ciclo de recessão Posição no Ciclo de Recessão pos_ciclo_r Interação entre os anos de recessão e os indivíduos com 11 a 15 anos de estudo. Indivíduos com 11 a 15 Anos de Estudo nos Anos de Recessão escol_11a15_r Interação entre os anos de recessão e os indivíduos com 8 a 10 anos de estudo. Indivíduos com 8 a 10 Anos de Estudo nos Anos de Recessão escol_8a10_r Interação entre os anos de recessão e os indivíduos com 4 a 7 anos de estudo. Indivíduos com 4 a 7 Anos de Estudo nos Anos de Recessão escol_4a7_r Interação entre os anos de recessão e os indivíduos com 0 a 3 anos de estudo. Indivíduos com 0 a 3 Anos de Estudo nos Anos de Recessão escol_0a3_r Interação entre os anos de recessão e a raça dos indivíduos. Raça nos Anos de Recessão raca_r Interação entre os anos de recessão e a chefia do domicílio por mulher. Domicílios Chefiados por Mulheres nos Anos de Recessão chefem_r Valor da posição de cada ano no ciclo de expansão Posição no Ciclo de Expansão pos_ciclo_e Interação entre os anos de expansão e os indivíduos com 11 a 15 anos de estudo. Indivíduos com 11 a 15 Anos de Estudo nos Anos de Expansão escol_11a15_e Interação entre os anos de expansão e os indivíduos com 8 a 10 anos de estudo. Indivíduos com 8 a 10 Anos de Estudo nos Anos de Expansão escol_8a10_e Interação entre os anos de expansão e os indivíduos com 4 a 7 anos de estudo. Indivíduos com 4 a 7 Anos de Estudo nos Anos de Expansão escol_4a7_e Interação entre os anos de expansão e os indivíduos com 0 a 3 anos de estudo. Indivíduos com 0 a 3 Anos de Estudo nos Anos de Expansão escol_0a3_e Interação entre os anos de expansão e a raça dos indivíduos. Raça nos Anos de Expansão raca_e Interação entre os anos de expansão e a chefia do domicílio por mulher. Domicílios Chefiados por Mulheres nos Anos de Expansão chefem_e Descrição Nome Variável
  12. 12. Variáveis de Interesse – Indicadores de Política Econômica Diferença entre as receitas totais da União e o gasto primário, como proporção do PIB. Superávit Primário s_primario Gastos totais da União, descontados os pagamentos de juros da dívida, como proporção do PIB. Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Gasto Público Primário g_primario Gastos da União com educação, cultura, saúde, saneamento, assistência e previdência como proporção do PIB. Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Gasto Público Social g_social Taxa média de juros Selic ao ano, descontada a inflação. Fonte: BCB-DEMAB. Taxa Selic Real selic_real Inflação acumulada ao ano. Fonte: IPEA-DATA. Índice de Preços ao Consumidor Acumulado ipca Descrição Nome Variável
  13. 13. Procedimentos Econométricos <ul><li>Regressão Logística : modelo de variáveis dependentes binárias. </li></ul><ul><li>Modelo parte da linearização da função de distribuição de Bernoulli: </li></ul><ul><li>Modelos de dados em painel: acompanhamento dos mesmos indivíduos ao longo do tempo. Problema de variáveis omitidas, relacionado com a heterogeneidade dos indivíduos da amostra. </li></ul><ul><li>MQOE: supõe que os fatores individuais não-observados não são correlacionados com os regressores. Modelo é estimado como em cross-section: </li></ul><ul><li>Y it = α + X it ’ β + u it i = 1, ..., N t = 1, …, T </li></ul>
  14. 14. Procedimentos Econométricos <ul><li>Modelo de Efeitos Fixos: supõe que a heterogeneidade individual é fixa no tempo. </li></ul><ul><li>O viés de variável omitida é controlado pela subtração do modelo de sua média ao longo do tempo. </li></ul><ul><li>Pseudo-painel: baseia-se na observação de variáveis organizadas por coortes seccionais repetidas. Grupos de observações são seguidos ao longo do tempo, e não unidades de cross-section. </li></ul><ul><li>Indivíduos são agregadas em coortes de acordo com suas características. Cada coorte apresenta o valor médio de seus indivíduos . </li></ul>
  15. 15. Modelos por Coortes <ul><li>MQOE tem a vantagem de permitir que se trabalhe com amostras maiores, obtendo-se estimadores mais precisos e estatísticas de teste mais poderosas. </li></ul><ul><li>Porém, método supõe que as observações são independentemente distribuídas ao longo do tempo. </li></ul><ul><li>Essa hipótese pode ser forte, se houver fatores não-observads que afetam as variáveis de interesse. Estimadores podem apresentar viés de heterogeneidade, pela omissão de variáveis constantes no tempo. </li></ul><ul><li>Heterogeneidade individual é controlada pela agregação dos indivíduos em grupos, de acordo com suas características fixas ao longo do tempo: sexo, raça, escolaridade e grupos de idade. </li></ul><ul><li>Técnica de pseudo-painel consiste em acompanhar o comportamento desses grupos ao longo do tempo, pela construção de um novo banco de dados em que as observações são as médias dos grupos. </li></ul>
  16. 16. Evolução dos Indicadores Sócio-Econômicos, em Porcentagem (1987-2005)
  17. 17. Proporção de Pobres nas Regiões Brasileiras (1987-2005)
  18. 18. Evolução da Proporção de Pobres por Grupos de Idade (1987-2005)
  19. 19. Evolução da Renda Familiar Real per Capita por Grupos de Idade (1987-2005)
  20. 20. Evolução da Taxa de Desemprego por Grupos de Idade (1987-2005)
  21. 21. Descrição dos Ciclos Macroeconômicos Estabilidade monetária e crescimento econômico internacionais. Expansão 2008 2004 7 “ Apagão”; crise na Argentina; pânico financeiro pré-eleitoral. Desaceleração 2003 2001 6 Real desvalorizado; estabilização externa. Expansão 2000 2000 5 Crises financeiras na Ásia e na Rússia; pressão sobre taxa cambial sobre-valorizada; taxas de juros crescentes. Desaceleração 1999 1996 4 Plano Real; atração de capitais externos; expansão do consumo. Expansão 1995 1994 3 Plano Collor; contração monetária severa; abertura econômica externa. Desaceleração 1993 1990 2 Recuperação econômica após a crise da dívida externa; Plano Cruzado; estabilização monetária momentânea; políticas expansionistas. Expansão 1987 1984 1 Fatos Relevantes: Movimento Final Início Ciclo
  22. 22. Evolução dos Indicadores Fiscais (1987-1990)
  23. 23. Resultados: Modelo de Regressão Logística de Pobreza <ul><li>Pobreza positivamente relacionada ao desemprego, inatividade, poucos anos de estudo e menor idade. </li></ul><ul><li>Mais pobres: trabalhadores no setor informal e em tempo não-integral. </li></ul><ul><li>Grupos de ocupação: mais pobres são os trabalhadores do setor de serviços. </li></ul><ul><li>Características demográficas mais associadas à pobreza: homens, negros, residência rural, famílias numerosas, chefia por mulher, coortes mais jovens. </li></ul><ul><li>Ciclos negativos afetam mais intensamente os grupos demográficos associados a menor educação; sexo e raça são não-significativos. </li></ul><ul><li>Expansões econômicas beneficiam mais os grupos de maior escolaridade. </li></ul><ul><li>Inflação e gastos sociais reduzem pobreza; gastos primários e superávit primário aumentam a pobreza. Juros são não-significantes. </li></ul>
  24. 24. Resultados: Modelo MQOE de Renda Familiar Real Per Capita <ul><li>Resultados semelhantes ao exercício anterior. </li></ul><ul><li>Inatividade positiva: efeitos regionais das linhas de pobreza. </li></ul><ul><li>Trabalhadores de menor renda: transportes e indústria. Variabilidade negativa na décade de 90. </li></ul><ul><li>Expansões viesadas para os negros e os grupos de maior escolaridade. </li></ul><ul><li>Recessões são sofridas mais pelos brancos e pelos grupos de menor escolaridade. </li></ul><ul><li>Inflação, gasto primário da União e superávit primário reduzem renda. </li></ul><ul><li>Gasto social e taxa de juros aumentam a renda. </li></ul>
  25. 25. Conclusões Gerais dos Modelos de Nível Individual <ul><li>Tendência estável de convergência de bem-estar entre negros e brancos e entre famílias chefiadas por mulheres e as demais. </li></ul><ul><li>Empobrecimento relativo dos trabalhadores de menor qualificação. Crecimento é viesado aos de maior escolaridade. </li></ul><ul><li>Política mais associada a variações do bem-estar: política fiscal. </li></ul><ul><li>Impacto da inflação e da taxa de juros é ambíguo. </li></ul>
  26. 26. Resultados: Modelo de Pseudo-Painel para a Pobreza <ul><li>Resultados semelhantes aos de nível individual. </li></ul><ul><li>Mas, como o banco de dados e a sua variabilidade é menor, algumas variáveis perderam significância. </li></ul><ul><li>Expansões beneficiam grupos de menor escolaridade (crescimento pró-pobre) </li></ul><ul><li>Mas coortes podem ter problemas de composição. </li></ul><ul><li>Recessões prejudicam mais os menos escolarizados. </li></ul><ul><li>Inclusão das variáveis de políticas tiram a significância das coortes. </li></ul><ul><li>Política fiscal afeta a pobreza. Inflação reduz a pobreza e taxa de juros tem efeito muito suave. </li></ul>
  27. 27. Resultados: Modelos de Pseudo-Painel para a Renda Familiar Real Per Capita <ul><li>Muitas variáveis apresentaram sinais invertidos em relação aos demais exercícios. Provável problema de composição das coortes e de correlação entre variáveis. </li></ul><ul><li>Coortes mais jovens tendem a ter menos renda. Inclusão de políticas macroeconômicas tiram toda sua significância. </li></ul><ul><li>Expansões beneficiam mais as famílias não chefiadas por mulheres. </li></ul><ul><li>Recessões prejudicam as famílias não chefiadas por mulheres e os grupos de menor escolaridade. </li></ul><ul><li>Política fiscal pouco significante e com sinais invertidos. </li></ul><ul><li>Taxa de juros eleva a renda e inflação a diminui. </li></ul>
  28. 28. Conclusões Gerais dos Modelos de Pseudo-Painel <ul><li>Expansões beneficiam os grupos de menor escolaridade. Efeito sobre famílias chefiadas por mulheres é ambíguo. </li></ul><ul><li>Recessões permitem convergência das famílias chefiadas por mulheres em relação as demais. Grupos de menor escolaridade saem mais prejudicados </li></ul><ul><li>Política fiscal afeta bem-estar. </li></ul><ul><li>Inflação negativamente relacionada com a pobreza, mas ela não segue os ciclos macroeconômicos. </li></ul><ul><li>Taxa de juros tem efeito suave de melhora do bem-estar das famílias. </li></ul>
  29. 29. Considerações Finais <ul><li>1) Quem sofre mais as recessões? </li></ul><ul><li>Indivíduos de menor escolaridade. Causas: variação da demanda por mão-de-obra, efeito sobre políticas públicas (1993), informalidade e exclusão financeira. </li></ul><ul><li>2) Quem é mais beneficiado pelo crescimento? </li></ul><ul><li>Indivíduos de maior escolaridade e mais idade. Causas: expectativas adversas, concentração de renda, reestruturação produtiva, efeito-renda negativo sobre famílias. </li></ul><ul><li>3) Quais políticas macroeconômicas estão mais correlacionadas com o bem-estar? </li></ul><ul><li>Política fiscal. Política monetária é incerta. Teoria do crescimento pró-pobre: choques macroeconômicos devem ser administrados de modo a não prejudicar população pobre. Políticas sociais devem ser utilizadas para amortecer esse impacto. </li></ul>
  30. 30. Considerações Finais <ul><li>Resultados dos modelos de coortes: recessões prejudicam mais os menos escolarizados e os mais jovens; expansões beneficiam os menos escolarizados e os de mais idade. Política fiscal é mais efetiva para a pobreza. </li></ul><ul><li>Próximo passo da pesquisa: uso de indicador multidimensional para mensurar a pobreza. Método permitirá diferenciar os casos de pobreza transitória (associada à empregabilidade) da pobreza crônica (associada à exclusão social). </li></ul>

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