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Sistemas de trading con volumen y patrones graficos

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Diversas estrategias de trading para Forex y otros mercados basados en patrones de precios confirmados por el volumen de transacción. Por ejemplo, podemos usar el volumen para confirmar los rompimientos de precios y las tendencias en el mercado mediante los cambios en los volúmenes, sobre todo en mercados como las acciones y los futuros.

Published in: Economy & Finance
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Sistemas de trading con volumen y patrones graficos

  1. 1. Sistemas de Trading con Volumen y Patrones Gráficos Autor: www.tecnicasdetrading.com
  2. 2. Introducción -El análisis del volumen de negociación es un técnica para evaluar la salud de una tendencia, con base en la actividad del volumen de transacción en el mercado. -El volumen es uno de los indicadores más antiguos usados por los operadores en una gran cantidad de mercados. -El indicador de volumen es uno de los métodos más simples para observar la actividad de compra y venta de un mercado en niveles clave. -Muchas estrategias de trading con volumen se han desarrollado para combinar la información que presenta la acción del precio con los datos de volumen de transacción.
  3. 3. Tipos de estrategias con volumen y acción del precio En esta guía explicaremos como usar el volumen para establecer las intenciones del mercado en cuatro estrategias que se emplean regularmente en muchos mercados: ● Rompimientos ● Rompimientos falsos ● Tendencias en los mercados ● Picos de volumen Vamos a usar como ejemplos las acciones para explicar estas estrategias, ya que sus datos de volumen son más fiables y accesibles.
  4. 4. Estrategia 1 - Volumen y rompimiento del precio Muchos traders buscan rupturas de soportes y resistencias para abrir nuevas posiciones. Algunos incluso operan con rupturas del mercado al inicio de cada sesión. Los rompimientos pueden confirmarse mediante los siguientes componentes: ● Precio ● Volumen -Cuando el precio rompe soportes y resistencias importantes con poco volumen, esas rupturas son poco confiables y puede esperarse que el precio revierta su dirección desde los máximos/mínimos alcanzados.
  5. 5. Estrategia 1 - Primer ejemplo ● Gráfico de 5 minutos de la acción de Netflix. ● Precio subió un 15% durante el día después de gap alcista importante. ● Veamos qué le pasó a Netflix después de romper máximos de inicios del 2015
  6. 6. Estrategia 1 - Segundo ejemplo ● Vemos que el precio nunca volvió a subir después de la primera candela de 5 minutos. ● Este es un ejemplo donde el precio puede haber roto un máximo alcanzado hace semanas, pero no puede romper el máximo diario actual. ● Para los daytraders, es mejor esperar que el máximo diario sea atravesado al alza junto con un alto volumen de negociación que confirme la ruptura.
  7. 7. Estrategia 1 - Ejemplo de rompimiento válido ● Idealmente, el volumen aumenta con la ruptura del precio y permite obtener la mayor parte de las ganancias en el movimiento de impulso alcista o bajista. ● La siguiente imagen muestra un ejemplo de un escenario con un rompimiento alcista respaldado por un aumento del volumen de negociación.
  8. 8. Estrategia 1 - Repaso de los conceptos relacionados ● Rompimiento bajista del precio apoyado por un aumento del volumen de venta en el mercado. ● Para validar el movimiento bajista tenemos que analizar la acción del precio en más detalle. ● En la siguiente diapositiva veremos si el precio seguirá en la dirección de la tendencia o cambiará su dirección.
  9. 9. Estrategia 1 - Repaso de los conceptos relacionados ● Este gráfico muestra la continuación de la acción del precio que presentamos en el gráfico anterior. ● Acá la acción del precio tiene un buen volumen de negociación bajista y solo hay una candela alcista antes de que se produzca la caída. ● Aquí es donde la experiencia y la gestión monetaria deben aplicarse.
  10. 10. Estrategia 1 - Resumen Las reglas básicas de la estrategia con rupturas del precio respaldados por el volumen son: ● La acción del precio del mercado tiene alta volatilidad y las barras de precios reflejan la dirección de la tendencia general: ○ Barras rojas para una ruptura bajista. ○ Barras verdes para una ruptura alcista. ● El volumen debe incrementarse durante los rompimientos. ● Después del rompimiento, la acción del precio debería moverse rápidamente a favor de la ruptura. ● SI el volumen de transacción se conserva o aumenta después del rompimiento la validez de este es aún mayor.
  11. 11. Estrategia 2 - Volumen y rupturas falsas del precio La mayoría de los rompimientos del mercado terminan como rupturas falsas. Por eso, es importante considerarlos. De hecho, las rupturas fallidas ocurren con mucha frecuencia. Los operadores de daytrading que usualmente operan con las rupturas de la mañana, tienen mucha experiencia en los rompimientos del precio que simplemente no funcionan. Por lo tanto: ¿Cómo podemos saber cuándo una ruptura del precio está fallando? Respuesta: Podemos ver las señales de advertencia en el volumen del mercado
  12. 12. Estrategia 2 - Ejemplo de ruptura alcista fallida ● Vemos un intento fallido de ruptura alcista en el siguiente gráfico. ● El volumen después del rompimiento no fue nada especial, incluso comenzó a bajar después de la ruptura. ● Por eso el precio comenzó a moverse de forma lateral. No había suficiente para apoyar la ruptura. ● Una operación alcista con este intento de ruptura habría resultado en una mala operación.
  13. 13. Estrategia 2 - Ejemplo de ruptura bajista fallido ● Vemos un intento fallido de ruptura bajista en el siguiente gráfico. ● El volumen se agota conforme el precio trata de formar un bajo más bajo. ● Muchos operadores pudieron haber quedado atrapados aquí. ● Para no quedar atrapado en este falso rompimiento, hay que evitar la entrada si vemos un movimiento lateral sin tendencia durante una cierta cantidad de periodos. ● Esta puede ser una señal de que el movimiento bajista no continuará.
  14. 14. Estrategia 2 - Resumen Las reglas básicas de la estrategia con rupturas falsas del precio respaldados por el volumen son: ● Primero tenemos una ruptura alcista o bajista que se está quedando sin impulso. Las rupturas fallan con frecuencia. ● Si el volumen se agota después de la ruptura y entramos apenas ocurre el rompimiento, hay que buscar una buena salida si las cosas no cambian después de unas pocas candelas. ● Se puede operar con la posible inversión alcista/bajista después de la ruptura. ○ Espere a que se formen una pocas candelas para ver si el pico se mantiene. ○ Si la ruptura es falsa abra una posición en contra de ese rompimiento. ● Se puede usar el pico de la primera candela como nivel lógico para el cierre de la posición.
  15. 15. Estrategia 3 - Operaciones con picos de volumen Los picos en el volumen de negociación a menudo se producen por eventos resultados de noticias del mercado. Los picos se producen cuando cuando el volumen de negociación aumenta un 500% o más sobre el promedio de volumen reciente. A menudo conducen a inversiones bruscas del precio, ya que los movimientos son insostenibles por el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Las operaciones contrarias a los picos de volumen pueden ser rentables, pero el trader debe tener habilidad y dominio del análisis de volumen. Pueden ser una buena oportunidad para que un operador tome una posición de movimiento contrario. Pero la acción es rápida y hay que mantener los stops loss ajustados, aunque se pueden obtener buenas ganancias si se tiene cuidado.
  16. 16. Estrategia 3 - Ejemplo 1 de pico de volumen ● El mercado experimentó una brecha alcista significativa en el precio de $13.20 a casi $16. ● Nótese como el precio nunca alcanza un nuevo máximo a pesar de que el volumen de transacción y la acción del precio estaban presentes. ● Esta es una señal clave de que las fuerzas de venta aún están dominando el mercado.
  17. 17. Estrategia 3 - Resumen Las reglas básicas de la estrategia con acción del precio y picos de volumen son: ● El punto máximo o mínimo de la primera candela no es atravesado por el precio. ● Hay un volumen de negociación significativo en la primera candela. ● Los eventos posteriores de alto volumen de negociación establecen el cambio de la tendencia desde el pico inicial de volumen y precio en la apertura del mercado. ● El stop loss de protección se coloca directamente arriba o debajo de la primera candela.
  18. 18. Estrategia 3 con picos de volumen y candelas de cola larga Otra estrategia con picos de volumen utiliza candelas japonesas con colas extremadamente largas. Bajo este escenario, el precio a menudo volverá a probar el máximo o mínimo del pico. Aquí podemos abrir una posición en la dirección de la tendencia principal, después de que el precio haya tenido un buen retroceso desde el pico inicial del precio y el volumen. En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo de esta estrategia en un gráfico de 5 minutos.
  19. 19. Estrategia 3 - Ejemplo con candela de cola larga ● Aquí el mercado tuvo un gap bajista significativo en el precio y luego se recuperó con rapidez. ● Cuando el movimiento alcista comenzó a perder fuerza y el mercado empezó a moverse de manera lateral y el volumen se redujo, pudimos haber abierto una posición de venta. ● Esto se debe a que estas son señales de que el precio está a punto de retomar la tendencia bajista principal.
  20. 20. Estrategia con picos de volumen y colas largas - Resumen Las reglas básicas de la estrategia con candelas de cola larga y picos de volumen son: ● Primero identificamos un gap alcista/bajista del precio con un volumen alto, que tenga una candela de cola larga en la primera barra de volumen. ● Luego esperamos a que el precio se mueva dentro del gap alcista/bajista del precio formado en la apertura del mercado y a que el volumen de transacción caiga. ● Por último abrimos una posición en la dirección de la tendencia general con un precio objetivo que se coloca en el precio mínimo de la cola de la candela (posiciones de venta) o en el precio máximo de la cola de la candela (posiciones de compra).
  21. 21. Estrategia 4 - Volumen y tendencias del mercado En los mercados en tendencia, se espera que el volumen de negociación aumente en cada movimiento de impulso sucesivo y disminuya en los movimientos de retroceso. ● En una tendencia alcista, la interpretación es que hay un mayor volumen de negociación de compra a medida que el mercado sube, lo que confirma la salud de la tendencia. ● En una tendencia alcista, debe haber un mayor volumen de negociación de venta a medida que el mercado baja, lo que confirma la salud de la tendencia. La confirmación en la actividad del volumen de transacción suele ser el resultado de un mercado que está en una fase de impulso dentro de una tendencia del precio.
  22. 22. Estrategia 4 - Ejemplo 1 con tendencias del precio ● El incremento del volumen en la dirección de la tendencia general es algo que usualmente se produce conforme el mercado se desarrolla a través de la sesión. ● El operador tiene que esperar a que la operación se desarrolle por la mañana y buscar tomar una posición después de las 11 a. m. ● Conforme el precio se mueve a su favor, el operador debe vigilar con cuidado la actividad del volumen para comprobar si hay riesgo de inversión en el mercado. ● La velocidad de esta estrategia y sus señales es mucho más lenta comparada con las otras estrategias discutidas en esta presentación.
  23. 23. Estrategia 4 - Ejemplo 2 con tendencias del precio ● Aunque muchos operadores no operan en la tarde ya que no quieren dejar posiciones que queden abiertas al final del día, esto no significa que no se deba hacer. ● Si la tendencia tiene suficiente fuerza y el operador desea sacarle provecho, puede operar y mantenerse en el mercado en la tarde, en tanto tome las precauciones del caso, sobre todo en el cierre de la sesión. ● En este período pueden ocurrir los falsos rompimientos, tal como muestra el siguiente gráfico de precios:
  24. 24. Estrategia 4 - Ejemplo 3 con tendencias del precio ● Este gráfico muestra lo que ocurre con demasiada frecuencia cuando se trata de operar por la tarde. ● Por lo tanto: ¿Cómo podemos determinar los mercados que se moverán en tendencia durante todo el día? ● Con base en la experiencia, lo único que podemos decir es que es algo muy difícil.
  25. 25. Estrategia 4 - Resumen Las reglas básicas de la estrategia con volumen y tendencias del mercado son las siguientes: ● El volumen de transacción debe mover el precio en la dirección de la tendencia general. ● El operador debe prepararse para mantener operaciones abiertas durante varias horas para obtener las ganancias a partir de los movimientos de tendencia. ● Al descubrir que mercados probablemente tendrán tendencia todo el día antes de las 10 a.m., debemos tratar de entrar al mercado y mantener nuestras posiciones en tanto el volumen siga favoreciendo las operaciones. En vez de usar el volumen para pronosticar qué mercados van a moverse en tendencia, se puede usar el volumen como un indicador que nos mantiene en una posición ganadora.
  26. 26. Conclusiones de la estrategia ● Estas estrategias se pueden usar en cualquier mercado y en cualquier marco de tiempo (con las modificaciones necesarias), en tanto posea datos de volumen confiables (como los mercados de valores y de futuros). ● El volumen debe aumentar en la dirección de las operaciones. Mantenga esto en su mente para que las posibilidades de sus transacciones mejoren. ● El volumen debe confirmar nuestras operaciones, pero no debe usarse como único indicador para establecer cuándo debemos entrar al mercado y en qué dirección. ● El volumen puede usarse como indicador para establecer si las señales de distintos sistemas de trading, como las estrategias de seguimiento de tendencia, tienen buenas posibilidades de éxito.
  27. 27. Fuentes de información La información utilizada para la elaboración de esta presentación fue obtenida a partir del siguiente artículo: https://www.tecnicasdetrading.com/2019/06/estragias-simples-con-patrones-precios-volumen.html Pueden obtener acceso a más información sobre estrategias de trading, incluyendo la descripción de estrategias de distintos tipos, en el siguiente artículo: https://www.tecnicasdetrading.com/2010/03/estrategias-de-trading.html
  28. 28. Brokers Recomendados Para aplicar las estrategias recomendadas en esta presentación podemos utilizar los servicios de cualquiera de los siguientes brokers ECN: Axitrader HotForex
  29. 29. Medios de contacto Pueden contactarnos y obtener acceso a más contenido similar al de esta presentación mediante los siguientes medios: ● https://www.tecnicasdetrading.com/formulario-de-contacto ● https://www.facebook.com/tecnicasdetrading ● https://twitter.com/TecnicasTrading/ ● https://www.linkedin.com/company/tecnicas-de-trading ● https://www.youtube.com/c/Tecnicasdetrading

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