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Informe diario MAE mercado abierto electronico

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  1. 1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar Depto. Estadísticas. Internos 243/296 INFORME DIARIO Nº 173 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015
  2. 2. - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 13 13 4 14 14 9 13
  3. 3. IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 22 23 20 19 20 21 21 20 22 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 15 18 18 18 19 18 18
  4. 4. 4 INFORME DIARIO Nº 173 / 2015 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 2.579,28 24.346,14 RENTA FIJA 907,64 6.653,11 FOREX 105,93 1.758,93 OCT 103,20 1.232,20 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.696,04 33.990,38 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Ago.15 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep 28-sep 29-sep 30-sep MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -22,92 %
  5. 5. 5 Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO II - RENTA FIJA Nº 173 / 2015 A - INFORMACIÓN GENERAL 91,15% 6,61% 0,00% 2,24% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 861,79 - 1,30% 0,00% 6.064,16 - 5,90% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 35,55 10,30 -0,36% -0,05% 439,84 149,12 2,23% -0,29% Total Bonos 897,34 10,30 1,24% -0,05% 6.504,00 149,12 5,65% -0,29% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,3638 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Ago.15 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep 28-sep 29-sep 30-sep MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 25,09%
  6. 6. 6 Mercado Abierto Electrónico Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 B - ÍNDICES ,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 02-05-07 10-08-07 18-11-07 26-02-08 05-06-08 13-09-08 22-12-08 01-04-09 10-07-09 18-10-09 26-01-10 06-05-10 14-08-10 22-11-10 02-03-11 10-06-11 18-09-11 27-12-11 05-04-12 14-07-12 22-10-12 30-01-13 10-05-13 18-08-13 26-11-13 06-03-14 14-06-14 22-09-14 31-12-14 10-04-15 19-07-15 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 28-08-07 28-12-07 28-04-08 28-08-08 28-12-08 28-04-09 28-08-09 28-12-09 28-04-10 28-08-10 28-12-10 28-04-11 28-08-11 28-12-11 28-04-12 28-08-12 28-12-12 28-04-13 28-08-13 28-12-13 28-04-14 28-08-14 28-12-14 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 15-09-15 168,90 -2,531% 165,52 2,04% 147,02 14,88% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 15-09-15 333,6568 0,066% 330,4398 0,97% 282,3260 18,18% Diario Mensual Anual
  7. 7. 7 INFORME DIARIO Nº 173 / 2015 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 B - ÍNDICES (Cont.) 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 02-03-07 31-05-07 29-08-07 27-11-07 25-02-08 25-05-08 23-08-08 21-11-08 19-02-09 20-05-09 18-08-09 16-11-09 14-02-10 15-05-10 13-08-10 11-11-10 09-02-11 10-05-11 08-08-11 06-11-11 04-02-12 04-05-12 02-08-12 31-10-12 29-01-13 29-04-13 28-07-13 26-10-13 24-01-14 24-04-14 23-07-14 21-10-14 19-01-15 19-04-15 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 15-09-15 712,3621 1,099% 682,7282 4,341% 580,5773 22,699% Diario Mensual Anual
  8. 8. 8 Nº 173 / 2015 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER EMITIDOS EN DOLARES EMITIDOS EN PESOS Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER) Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES) CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 106,65 26,32 0,5 0,5 A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,9 100,00 106,05 28,19 0,9 0,8 AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,8 100,00 S/C AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,3 100,00 S/C AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,9 100,00 S/C AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,8 100,00 101,55 29,12 0,8 0,7 AM16P* @ 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,5 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,3 100,00 103,50 26,94 1,3 1,2 AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,8 100,00 97,00 27,72 2,4 2,3 AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,9 100,00 104,10 26,69 0,9 0,9 AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,6 100,00 104,25 28,66 0,6 0,6 0 00-ene-00 00-ene-00 0,00% 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,8 100,00 S/C DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,7 100,00 356,25 7,93 8,8 8,5 DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,7 100,00 S/C NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 0,0 0,00 126,50 10,23 1,2 0,0 NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,7 0,00 S/C PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,7 100,00 143,50 7,53 14,3 13,8 PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,00 S/C PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,2 0,00 267,50 8,41 3,7 3,7 CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AM18D @ 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,5 100,00 S/C AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,1 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,8 100,00 S/C AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,1 100,00 S/C AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,2 100,00 S/C DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,6 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,1 100,00 102,9000 15,20 0,05 0,0 0 00-ene-00 00-ene-00 0,00% 0,0 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0 T de C = 0 * Badlar Priv.(% n.a.) = 26,0400 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500 (1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente. (2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
  9. 9. 9 Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 21 24,00 29 24,50 35 23,75 43 24,25 49 24,50 56 24,50 63 24,50 70 24,70 77 24,90 84 25,60 91 25,60 98 25,85 105 25,90 112 26,14 119 26,20 126 26,30 134 26,35 147 26,72 154 26,85 168 27,30 225 27,60 239 28,20 246 28,00 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 15 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315 345 375 405 435 465 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
  10. 10. 10 Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 Mercado Abierto Electrónico Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12 Bono Cons. en M.N. 4ºSerie 2% 13,00 PP 0,00% 0,00 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 267,50 0,56% 38,47 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 1449,00 0,14% 121,04 102,90 -0,05% 10,29 Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d BonarVto. 2017 1430,57 -0,59% 165,80 No Cot ----- ---- Nf18p BogarVto. 2018 126,50 1,20% 129,11 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount en U$S ley Arg. 1879,19 -1,10% 64,81 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 356,25 1,79% 90,12 No Cot ----- ---- PARA Paren U$S ley Arg. 817,00 PP ----- 0,02 No Cot ----- ---- PARP Paren $ 143,50 ----- 2,87 No Cot ----- ---- TVPA V.N. PBIU$S ley Arg. 118,30 -1,42% 11,84 No Cot ----- ---- TVPP V.N. PBI$ 6,70 PP -4,29% 0,07 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó. M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S
  11. 11. 11 Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 01-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 05-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 03-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 14-nov 20-nov 27-nov 03-dic 10-dic 16-dic 22-dic 30-dic 07-ene 13-ene 19-ene 23-ene 29-ene 04-feb 10-feb 18-feb 24-feb 02-mar 06-mar 12-mar 18-mar 26-mar 01-abr 09-abr 15-abr 21-abr 27-abr 04-may 08-may 14-may 20-may 27-may 02-jun 08-jun 12-jun 18-jun 24-jun 30-jun 06-jul 13-jul 17-jul 23-jul 29-jul 04-ago 10-ago 14-ago 21-ago 27-ago 02-sep 08-sep Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 01-ago 07-ago 13-ago 20-ago 26-ago 01-sep 05-sep 11-sep 17-sep 23-sep 29-sep 03-oct 09-oct 16-oct 22-oct 28-oct 03-nov 10-nov 14-nov 20-nov 27-nov 03-dic 10-dic 16-dic 22-dic 30-dic 07-ene 13-ene 19-ene 23-ene 29-ene 04-feb 10-feb 18-feb 24-feb 02-mar 06-mar 12-mar 18-mar 26-mar 01-abr 09-abr 15-abr 21-abr 27-abr 04-may 08-may 14-may 20-may 27-may 02-jun 08-jun 12-jun 18-jun 24-jun 30-jun 06-jul 13-jul 17-jul 23-jul 29-jul 04-ago 10-ago 14-ago 21-ago 27-ago 02-sep 08-sep Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
  12. 12. 12 Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 F - LICITACIÓN Mercado Abierto Electrónico Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO Licitación del día martes 15 de septiembre de 2015 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 12.599 0 268 0 0 0 12.868 Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000 Posturas presentadas 11.068 0 252 0 0 0 11.320 Adjudicado 11.063 0 252 0 0 0 11.315 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 1107% 0% 0% 0% 0% 0% 1132% Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% * solo tramo predeterminado 0 0 -1.553-1.536 0 -17 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 16/09/15 30/09/15 14/10/15 28/10/15 11/11/15 25/11/15 09/12/15 23/12/15 06/01/16 20/01/16 03/02/16 17/02/16 02/03/16 16/03/16 30/03/16 13/04/16 27/04/16 11/05/16 26/05/16 08/06/16 22/06/16 06/07/16 20/07/16 03/08/16 17/08/16 31/08/16Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 26,04% 26,35% 26,75% 27,52% 28,27% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 98 119 147 203 253 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 15-09-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
  13. 13. 13 Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 173 / 2015 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Ago.15 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep 28-sep 29-sep 30-sep VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -28,65% Stock de pases al día 15-09-2015 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 16-sep-15 6.165,20 Total hoy 6.165,20 Total Ayer 6.473,65 Diferencia -308,45 Var. % -4,76% en adelante - TOTAL 6.165,20 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 23,00% 18,00% 26,00% 18,00% 21,81% 3819,00 135 7 DIAS S/Op. 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
  14. 14. 14 INFORME DIARIO Nº 173 / 2015 IV - FOREX - MAE Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 Mercado Abierto Electrónico DIARIO T o tal Septiembre Total 2015 DIARIO T o tal Septiembre Total 2015 105,93 1.758,93 25.920,75 17,80 387,96 4.812,39 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 4,600 4,900 5,200 5,500 5,800 6,100 6,400 6,700 7,000 7,300 7,600 7,900 8,200 8,500 8,800 9,100 9,400 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Ago.15 01-sep-15 02-sep-15 03-sep-15 04-sep-15 07-sep-15 08-sep-15 09-sep-15 10-sep-15 11-sep-15 14-sep-15 15-sep-15 16-sep-15 17-sep-15 18-sep-15 21-sep-15 22-sep-15 23-sep-15 24-sep-15 25-sep-15 28-sep-15 29-sep-15 30-sep-15 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE 60,72% Cierre Forex: 9,3650 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 9,3595 #N/A 12:00 9,3635 9,3630 13:00 9,3635 9,3639 14:00 9,3640 9,3640 15:00 9,3645 9,3641 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 9,3570 9,3580 9,3590 9,3600 9,3610 9,3620 9,3630 9,3640 9,3650 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
  15. 15. 15 V - OCT - MAE Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-sep-15 11.000.000 9,4140 12,73% 13,05% 30-oct-15 11.000.000 9,5550 16,46% 16,56% 30-nov-15 18.000.000 9,7150 17,95% 18,01% 30-dic-15 2.000.000 9,8770 18,83% 18,87% 29-ene-16 1.000.000 10,0541 19,75% 19,79% 29-feb-16 17.100.000 10,2861 21,50% 21,53% 31-mar-16 31.000.000 10,5514 23,35% 23,38% 29-abr-16 2.100.000 10,8111 24,83% 24,85% 31-may-16 - 11,0875 25,92% 25,94% 30-jun-16 10.000.000 11,3345 26,56% 26,58% 29-jul-16 - 11,6600 28,13% 28,15% Total 103.200.000 0 50 100 150 200 Prom.Ago14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Ago.15 01-sep-15 02-sep-15 03-sep-15 04-sep-15 07-sep-15 08-sep-15 09-sep-15 10-sep-15 11-sep-15 14-sep-15 15-sep-15 16-sep-15 17-sep-15 18-sep-15 21-sep-15 22-sep-15 23-sep-15 24-sep-15 25-sep-15 28-sep-15 29-sep-15 30-sep-15 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR -12,18 % MAYO 2015 1.576.900.000 JUNIO 2015 2.534.400.000 JULIO 2015 2.605.100.000 AGOSTO 2015 2.523.900.000 SEPTIEMBRE 2015 ACUM. 1.232.200.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
  16. 16. 16 Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ANTERIOR 31-08-15 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.105,25 1.109,10 -0,35 % 1134,80 -2,60 % MERVAL 10.660,73 -0,38% PETROLEO 45,50 46,23 -1,58 % 47,02 -3,23 % BVPA 47.364,07 0,17% CRB SPOT 196,02 195,80 0,11 % 202,09 -3,00 % DJI 16.599,85 1,40% BT2Y 0,80 0,73 7,00 bp 0,74 6,00 bp DAX 10.188,13 0,56% BT5Y 1,61 1,51 10,00 bp 1,55 6,00 bp FTSE 6.137,60 0,87% BT10Y 2,28 2,18 10,00 bp 2,22 6,00 bp IBEX35 9.782,50 0,89% BT30Y 3,07 2,95 12,00 bp 2,96 11,00 bp LIBOR 180 0,54 0,54 0,11 bp 0,53 0,75 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,05 0,15 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 14,25 13,75 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 15-09-15 1,1269 3,8622 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 15-09-15 0,25 -75 bp 31-jul-15 9,1873 2,62 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 03-08-15 05-08-15 07-08-15 11-08-15 13-08-15 18-08-15 20-08-15 24-08-15 26-08-15 28-08-15 01-09-15 03-09-15 07-09-15 09-09-15 11-09-15 15-09-15 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 03-08-15 05-08-15 07-08-15 11-08-15 13-08-15 18-08-15 20-08-15 24-08-15 26-08-15 28-08-15 01-09-15 03-09-15 07-09-15 09-09-15 11-09-15 15-09-15 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-jun-06 31-ago-06 29-nov-06 27-feb-07 28-may-07 26-ago-07 24-nov-07 22-feb-08 22-may-08 20-ago-08 18-nov-08 16-feb-09 17-may-09 15-ago-09 13-nov-09 11-feb-10 12-may-10 10-ago-10 08-nov-10 06-feb-11 07-may-11 05-ago-11 03-nov-11 01-feb-12 01-may-12 30-jul-12 28-oct-12 26-ene-13 26-abr-13 25-jul-13 23-oct-13 21-ene-14 21-abr-14 20-jul-14 18-oct-14 16-ene-15 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1105,25 PETROLEO 45,5 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 dic-01 abr-02 ago-02 dic-02 abr-03 ago-03 dic-03 abr-04 ago-04 dic-04 abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
  17. 17. TED Spread (*) 17 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO FECHA RENDIMIENTO 19-08-15 2,13 20-08-15 2,07 21-08-15 2,04 24-08-15 2,00 25-08-15 2,08 26-08-15 2,18 27-08-15 2,19 28-08-15 2,18 31-08-15 2,22 01-09-15 2,16 02-09-15 2,18 03-09-15 2,16 04-09-15 2,12 07-09-15 2,12 08-09-15 2,18 09-09-15 2,20 10-09-15 2,22 11-09-15 2,19 14-09-15 2,18 15-09-15 2,28 T. Bond 10Y (*) 1,850 1,900 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 19-08-15 20-08-15 21-08-15 24-08-15 25-08-15 26-08-15 27-08-15 28-08-15 31-08-15 01-09-15 02-09-15 03-09-15 04-09-15 07-09-15 08-09-15 09-09-15 10-09-15 11-09-15 14-09-15 15-09-15 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 03/09/13 23/10/13 13/12/13 06/02/14 01/04/14 27/05/14 17/07/14 05/09/14 27/10/14 18/12/14 11/02/15 09/04/15 01/06/15 21/07/15 09/09/15 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2015 TED Spread
  18. 18. 18 Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 2.488.597 10,57% 13,68% 22,66% 24,97% jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42% sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11% dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41% mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64% jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64% sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.525.924 10,96% 14,50% 22,92% 24,51% dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 4.947.550 11,62% 15,17% 23,03% 24,61% mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.695.049 12,00% 15,82% 25,72% 27,61% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  19. 19. 19 Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 680.000 720.000 760.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 ene-15 abr-15 jul-15 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  20. 20. 20 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado jun-15 3,57% 3,14% dic-14 24,46% 15,45% jul-14 38,44% 30,08% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. jul-15 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 18-03-15 07-06-15 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2015 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 20,6086 Mediana 20,5625 Moda 20,6250 Desviación estándar 0,4501 Rango 2,2500 Mínimo 19,6250 Máximo 21,8750 Coef. de Var. 2,18% Cantidad de observaciones 152 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2015 Variación diaria (promedio) 0,0013 Desvío estándar 0,0179 Volatilidad anualizada 28,48% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
  21. 21. 21 Resumen del día martes 15 de septiembre de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 173 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 04/09/2015 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 534.586 525.086 536.010 9.500 1,81% -1.424 -0,27% Circ. Monetaria 415.638 406.735 411.116 8.903 2,19% 4.522 1,10% en el público 378.747 369.491 372.116 9.256 2,51% 6.631 1,78% en Ent. Fin. 36.889 37.242 38.997 -353 -0,95% -2.108 -5,41% Cta. Cte. E.F. en BCRA 118.948 118.351 124.894 597 0,50% -5.946 -4,76% Pases Pasivos 11.165 20.715 13.931 -9.550 -46,10% -2.766 -19,85% Depósitos en Pesos 1.021.236 1.031.678 1.004.034 -10.442 -1,01% 17.202 1,71% Del Sector Privado (*) 818.639 790.841 798.482 27.798 3,51% 20.157 2,52% A la vista 401.963 379.299 390.845 22.664 5,98% 11.118 2,84% A plazo 391.746 385.765 382.260 5.981 1,55% 9.486 2,48% Del Sector Público (*) 202.597 240.837 205.552 -38.240 -15,88% -2.955 -1,44% A la vista 101.616 140.168 109.531 -38.552 -27,50% -7.915 -7,23% A plazo 88.948 89.667 84.296 -719 -0,80% 4.652 5,52% Depósitos en u$s 10.303 10.288 10.471 15 0,15% -168 -1,60% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.699 7.755 7.739 -56 -0,72% -40 -0,52% Efectivo en E.F. en U$S 822 776 848 46 5,93% -26 -3,07% Préstamos al Sector Privado En $ 664.406 661.422 645.558 2.984 0,45% 18.848 2,92% En U$S 4.087 4.192 4.393 -105 -2,50% -306 -6,97% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2015 Marzo Mayo Julio millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015) Promedio mensual

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