Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traders' club: Treidausta algoritmien avulla

971 views

Published on

Christian Långfors & Heikki Koivu
HC Capital Traders Oy

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Traders' club: Treidausta algoritmien avulla

  1. 1. Nordnet Traders’ ClubTervetuloa!
  2. 2. Vastuunvapautuslauseke Esityksien tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjouksiksi tai kehotuksiksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Annetut tiedot eivät myöskään liity yksittäisen esityksen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai erityistarpeisiin. Jokainen vastaa omista sijoituksistaan itse. Tässä esityksessä mainitut yhtiöt ovat opetuksellisia esimerkkejä historiasta, joka ei ole tae tulevaisuudesta tai tulevista tuotoista. Esityksien sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat lähteisiin, joita esittäjät pitävät oikeina ja luotettavina. Esittäjät eivät kuitenkaan takaa sitä, että kaikki tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia. Esitys perustuu markkinoilla olevaan julkiseen tietoon. Esittäjät eivät vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vastuu esityksien informaation perusteella tehtyjen päätösten aiheuttamista mahdollisista tappioista taikka muista seurauksista kantaa yksinomaan sijoittaja itse. Koko sijoituspääoman pysyvä menetys on kaikille sijoittajatyypeille yhteinen riski. Esitys on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, alkuperäisen vastaanottajan käyttöön, eikä esitystä tai sen osaa saa jäljentää tai siirtää elektronisesti, kopioimalla, nauhoittamalla tai muuten tallentaa ilman esittäjän kirjallista lupaa.
  3. 3. Automatisoitua Treidausta Algoritmien Avulla Christian Långfors & Heikki Koivu HC Capital Traders Oy
  4. 4. Kuka ? Christian Långfors - Erilaisissa IT-tehtävissä viimeiset 20v - Paras intraveto: 900e alle 10sek - Paras swingi: 20k - Huonoin swing: monta finanssikriisin aikana joista Metso -11k huonoin Heikki Koivu - Nokia -> Asurion: Suomi, Tanska, USA, Saksa, Kiina, Hong Kong - Perinteistä osakesijoittamista, Suomen palaamisen jälkeen mukaan treidaamiseen - Paras 7 treidauspäivää: n +45.000e DAX turboilla - Huonoin viikko: n. -30.000e
  5. 5. Meidän Treidaus - HC Capital Traders Oy (traders.fi) + henk koht tilit - Treidaaminen omilla rahoilla - Markkina-analyysit - Meidän DAX-signaalit kk-tilauksina - Pääasiassa DAX ja SP500 CFDt ja Turbowarrantit - Intraday & useamman päivän swingivedot
  6. 6. Miten treidaamme? Erilaiset strategiat käytössä, manuaali ja automatisoituja treidejä: Vaihe 1: Avaus kello 9-11, onko gap eileen closeen ja lähdetäänkö hakemaan se kiinni; lähteekö päivä näyttämään trendi- vai rangepäivältä? Mikä pivot pitää, mitä lähdetään hakemaan ? Mitä uutisia on tulossa ? Vaihe 2: 11:00 - 16:00 on usein aika tylsä ja annetaan algoritmien ottaa positioita (sekä nopeita että hitaampia algoja) ja raportoida tapahtumista - Buy the dip - Bullish + bearish momentumit intrassa - Merkittävät deltat keskiarvoihin Vaihe 3: 16:00 ->avaako US (SP500) gapilla, kannattaako feidata, muuttuuko intratrendi?
  7. 7. Automaattista treidausta ? - Yksinkertaisesti algoritmejä joiden logiikka seuraa markkinaa (eri indikaattoreita, hintaa, voluumia, kellonaikaa….mitä vain) - Kun määritelty event tulee, algoritmi reagoi määritellyn mukaisesti (esim antaa hälytyksen, myy tai ostaa position, asettaa limit orderin tietylle tasolle jne) - Yksinkertaisestettu esimerkki: kun DAX 15min RSI4 ylittää tason 15 ja päiväkartassa ollaan >MA20 niin otetaan automaattisesti LONG positio. - Logiikkaa voi rakentaa nykyään wizardeilla tai perinteisesti koodaamalla - Parhaimmillaan algoritmi ostaa ja myy ja itse et tee mitään….ja tätähän isot pojat tekee Algoritmi pysyy aina treidausstrategiassa, ei koskaan väsy eikä epäröi. Mutta se tekee vain sitä mitä sinä olet sille kertonut.
  8. 8. Monen Strategian Taktiikka... Markkinadynamiikka muuttuu jatkuvasti, strategia joka toimii kun volatiliteetti on matala saattaa olla täysin hyödytön kun volatiliteetti nousee. Esim. “15min RSI dip buy” strategia joka tuotti hyvin 2017 kun DAX oli yli DMA20 on tuottanut 2018 tappiota Ei kannata jatkuvasti muuttaa sitä yhtä “sinun strategiaasi” sopimaan eri markkinatilanteisiin vaan luoda useampia strategioita rinnalle. Useita strategioita jotka on vahvoja eri tilanteissa -> tasaisin nettotulos - Strategioita voi hakea tutkimalla miten eri indikaattorit ovat reagoineet markkinatilanteisiin historiallisesti - mikä on se high probability indikaattoriliike joka on ennakoinut markkinatrendiä - Backtesting, backtesting….tulevaisuutta ei voi ennustaa mutta on helppo nähdä mitä historiallisesti olisi tapahtunut
  9. 9. Pivot points - hyviä merkkipaaluja entryille & exiteille DAX hakee useimmiten intrassa joko Pivot R1 tai S1. Haetaan usein päivän pivot -taso mikäli tämä on ~30p sisällä avauksessa klo 10.00 Pivot toimii yleensä aina tuki- tai vastustasona Pivot R2 ja S2 useimmiten käännöksen paikkoja Monthly Pivots, Pivot point haetaan kuukauden sisällä usein ja myös joko R1 tai S1
  10. 10. Kuinka Algoritmejä Kehitetään
  11. 11. Esimerkkistrategia - Idea “helposta” strategiasta; otetaan LONG kun joku RSI 15min DAX kartassa ylittää arvon X - Mikä olisi optimi RSI pituus? - Mikä X olisi hyvä ? - Visuaalisesti RSI taso n.30 voisi olla hyvä
  12. 12. Backtestaus - millä arvoilla strategia olisi toiminut parhaiten - Haetaan optimaaliset arvot eri muuttujille historiallisen markkinadatan pohjalta - Backtestereitä on useita, valitse jotain mikä mahdollistaa monipuolisen logiikan ja backtestaus on helppoa - meillä käytössä NinjaTrader - Voidaan optimoida usealla eri tavalla: Max Profit Factor vs Max Profit vs min equity volatility... - Riski ylioptimoinnille jos käyttää hyvin lyhyttä aikaikkunaa esim. (2017 Q1) Saatiin meidän strategialle RSI=5 ja otetaan LONG kun RSI ylittää tason 27. Equity curve näyttää tältä.
  13. 13. Out of Scope Testaus - Kun on löydetty parhaat parametrit esim 2017 markkinadatan perusteella niin testataan mitä olisi tapahtunut esim 2018? => Tärkeää testata markkinadatalla jota ei ole käytetty strategian optimointiin Hieno nousu alkuun, sitten vain flat tai alas -> ei olisi toiminut kuin tammikuussa 2018
  14. 14. Milloin strategia toimii ja milloin ei - Hyvä backtester näyttää kartalla mistä positiot olisi otettu ja mihin ne olisi päättyneet - Millaisessa markinassa strategia toimii / ei toimi ? - >Milloin se kannattaa pitää pois päältä ? Lähes kaikilla strategioilla on heikkoutensa Meidän esimerkkistrategia ei selvästikään toimi vahvassa downtrendissä
  15. 15. Mites pidemmän päälle ? Jos edelleenkin näyttää hyvälle niin kannattaa tarkistaa miten strategia olisi toiminut useamman vuoden aikana, bull ja bear markkinassa Tämä strategia olisi toiminut kivasti Tammikuu 2016- Huhtikuu 2017 ja sen jälkeen olisi tullut vain tappiota -> mitä pitäisi muuttaa ?
  16. 16. Herkkä vai ei ? Monte Carlo testaus Kuinka herkästi tulos heiluu ? Mitäs jos ääripäät poistetaan 5% winning tradeja poistettu -> saadaan sininen viiva -> strategia ei enää toimikaan
  17. 17. Useampi strategia käytössä? - Ota seuraavat huomioon jos treidaat systemaattisesti useampaa strategiaa yhtäaikaa: - Eri time framet (intra, tuntikuvaaja, päiväkuvaaja, viikkokuvaaja, volyymikuvaajat jne) - Aggregoi strategiat, miltä equity curve näyttää ? Entäs maximum drawdown kuukausitasolla? Tuleeko montako viikkoa/kuukautta peräkkäin tappiota? - Jokaisen strategian ei tarvitse tuottaa voittoa koko ajan; esim yksi strategia voi olla ns. Hedge strategia joka kompensoi muut strategiat silloin kun ne ei toimi (esim. 6 long strategiaa ja 1 short/hedge)
  18. 18. Yhteenveto - Algoritmit on hyvä tapa käydä kauppaa - ne hälyttää tai ostaa/myy kun on aika tehdä jotain -> ei tarvitse tuijottaa ruutua ja oma aika vapautuu vaikkapa uusien algojen kehittämiseen. Sopii myös hyvin jos olet päivätyössä etkä voi keskittyä markkinaan. - Keskitymme DAX ja SP500 indekseihin ja treidauksen kulmakiviä on - Pivot points - Isot deltat pitkän aikavälin keskiarvoista, etenkin pitkän trendin suuntaan - Erilaiset strategiat päivän sisällä (EUR open, midday, news, US open) - Pitkät MA:t entry pointteina - Voluumi - Gapit
  19. 19. Kiitos - The End !

×